样本相关性为零并不一定意味着没有线性关系 - 页 59

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anonymous:

好吧，如果把这个系列作为一个整体来考虑，是的。但我们可以谈一谈片状常数的协整向量。对于这两只股票来说，正是如此。

不是，因为保值率估计的收敛率与N成正比，而不是sqrt(N)，其中N是观察值的数量。

你是一个糟糕的心灵感应者 :D

我是秃头））。

对不起））。

碎片化的所有外汇行都是协整的。

 
Demi:

好吧，原谅我））。

零星的外汇中所有的行都是协整的。

协整的事实并不能解释以下情况。

我采取一些窗口，在上面计算协整向量。然后我把这个窗口移开1，再次计算矢量。我画出矢量的第一个系数。

协整向量是一个变量。因此，协整作为一种现象在我的样本中始终存在，而矢量则有所不同。

现在是预测。我们 在协整方程的零残差的交叉点进入市场。对于这一刻，有一个协整的矢量。然后这个向量发生了变化，但我们实际上是为另一个协整向量退出的？是静止性吗？就我个人而言，这让我感到困惑。

 
EconModel:

协整的事实并不能解释以下情况。

我采取一些窗口，在上面计算协整向量。然后我把这个窗口移开1，再次计算矢量。我画出矢量的第一个系数。

协整向量是一个变量。因此，协整作为一种现象在我的样本中始终存在，而矢量则有所不同。

现在是预测。我们在协整方程的零残差的交叉点进入市场。对于这一刻，有一个协整的矢量。然后这个向量发生了变化，但我们实际上是为另一个协整向量退出的？是静止性吗？就我个人而言，这让我感到困惑。

我不明白这个选项的意义--你是如何计算协整向量的？在哪一排之间？你是在计算自 相关吗？
 
Demi:
我不明白这个选项的意义--你如何考虑协整的向量？在哪些行之间？你是在计算自相关吗？

欧元兑美元和英镑兑美元之间的通常回归。代码在匿名者的帖子中显示。他有一个标准。完全按照定义。在回归中寻找这样一个向量，这个回归的残差是静止的。
 
Integer: 这是一块好的卵石在头上。谁发明了 "虚假相关 "的概念？

迪米特里，你已经写过，你 "不再参与这里的相关主题"。

那么，你想要什么？

 
Mathemat:

迪米特里，你已经写过，你 "不再参与这里的相关主题"。

那么，你想要什么？

好吧，它靠惯性起了一点作用......我什么都不想要。

谚语

曾几何时，一位强大而睿智的国王统治着一个叫维拉尼的遥远城市。他的力量让人充满恐惧和敬畏，他的智慧激发了爱。在维拉尼的中心，矗立着一口井，里面的水清凉而透明。城里所有的人，甚至国王和宫廷里的大人都喝了它，
，因为没有别的井。

一天晚上，当所有人都在睡觉时，一个女巫来到城市，将七滴邪恶的药水倒入井中，
，她说。"从现在起，谁喝了这水，谁就会失去理智！"

早上，除了国王和他的首席顾问之外，所有的公民都喝下了这种水，疯狂占据了他们的头脑--女巫的咒语成真了。整天，人们在小巷和市场广场上相互窃窃私语。"沙皇已经疯了......。我们的沙皇和他的议员们都疯了......"我们怎么能被一个疯狂的沙皇统治呢！？"把他从王座上赶走！"

那天晚上，国王命令用一个金杯从井里装水。杯子送到他面前时，他喝了一大口，给他的顾问喝。在遥远的维拉尼城中传来一阵骚动的欢笑声，因为国王和他的参谋们都恢复了智慧。

哈利勒-贾布伦。摘自《狂人》一书。他的寓言和诗歌"。

 

我为闯入谈话而道歉。

请给我指点迷津。

对于配对交易，使用的是什么？

相关性或协整性

 

Stells:

什么是用于配对交易的？

共融。
 
Stells:

我为闯入谈话而道歉。

请给我指点迷津。

对于配对交易，使用的是什么？

相关性或协整性？

我不知道 该怎么做。
共融。

这意味着在某个（最后）时间间隔内，成对的数据应该是协整的？

你能建议我阅读更多的相关资料吗（协整、蒸汽交易）？

 
Stells:

那么，这些货币对必须在某个（最后）时间间隔内实现协整？

不一定））。

你能建议我读一些这方面的东西吗（协整，配对交易）？

谷歌--协整的定义，Engle-Granger和Johansen测试，如何对冲（你可以使用协整向量/制作一个β中性投资组合，等等）。

http://www.amazon.com/Pairs-Trading-Quantitative-Methods-Analysis/dp/0471460672 - 基础知识布局合理。

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