样本相关性为零并不一定意味着没有线性关系 - 页 54 1...4748495051525354555657585960 新评论 anonymous 2013.04.14 10:20 #531 Demi:不是有比ACF更多的东西可以把QC放在其他地方吗？还有仪器之间的质量控制？不是吗？你想不出来吗？那么，以标准普尔500指数和纳斯达克指数的价格为例（分别为雅虎财经上的^GSPC和^IXIC）。按价格计算的相关性将再次为正。你能建立一个有利可图的战略吗？))而价差交易呢？也被划掉了？因为他们使用的不是相关关系，而是协整关系。为什么是这些毫无意义的帖子？我在给你提供关于如何用这种方法制作grails 的想法。你难道不怀疑你是对的，如果有相关性，但你不能在船上赚钱？:D Дмитрий 2013.04.14 10:26 #532 anonymous:那么就拿标普500指数和纳斯达克指数的价格（分别是雅虎财经上的^GSPC和^IXIC）。按价格计算的相关性将再次为正。你能建立一个有利可图的战略吗？))划重点，因为使用的不是相关关系而是协整关系。我在给你出主意，告诉你如何用这种方法制作grails。你难道不怀疑你是对的，如果有关联性，但你不能在船上赚钱？:D 嗯，我也是这么想的...现在一切都说得通了...所以。1.市场工具不是协整的--终身记住这一点。2.我可以做任何事情--也要记住这一点。3.对于上述所有情况，使用的是相关关系--见第1项。4.不要在论坛上花时间，要读、读、读。谷歌，谷歌，谷歌，谷歌。P.S. 停止扮演小丑的角色 anonymous 2013.04.14 10:39 #533 Demi:1.市场工具不是协整的--终身记住这一点。 看看BRK-A、BRK-B的股价。反例，再一次。2.我可以做任何事情--也要记住这一点。对你有好处。3.它是用于我所列举的一切的关联性--见第1点。这个问题在本论坛和MQL5论坛中都有讨论。我在这里也厌倦了让你感到无聊）。 Sceptic Philozoff 2013.04.14 12:24 #534 Demi: 在更大的范围内，QC可以而且应该根据 外汇市场的初始数据（价格） 进行计算。 好吧，好吧，算算看。你会发现很多这样的关联，这里没有人梦想过，因为它们将是无稽之谈（虚假关联）。静止的和遍历的系列根本不需要QC--对他们来说，一切都很清楚和明白。 原则上是错误的。我在某个地方看到了一个非常清晰的例子，就是用ACF计算液体中涂料的扩散率。该过程是静止的，很可能是遍历的。当我找到它时，我将张贴它。 Дмитрий 2013.04.14 12:32 #535 Mathemat: 算一算吧。你会发现很多这样的关联，这里的人做梦都想不到，因为它们是无稽之谈（虚假关联）。外汇中的金融工具是相互关联的。再次强调，这都是市场间的分析，配对等交易，差价交易，季节性交易除外。错误的关联可能是头部毛发生长的速度与大陆板块运动的动态之间的关系。 Vasiliy Sokolov 2013.04.15 05:28 #536 Integer:因此，该行是静止的...所以你不能这样使用，而只能使用第一种差异。让我们想象一下另一排，完全一样，还有另一排，只是线是朝下的。 因此，相关性的计算是完美的，当两行都在同一方向时--你得到1，当在不同方向时--1。也就是说，结果是有意义的，相关的计算结果和数值是与现实相符的。 然而，该系列是非稳态的，所以你不能这样做：）你必须从第一个差值中读出相关关系。所以我们有系列1，1，1，1，1，1，1，1，1，1，1和-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1-1 --在这样的数据上不能计算相关关系。就这样吧!先生们* * *我在网上搜索了一些关于格兰杰的资料，在那里我遇到了一些说法，说格兰杰方法应该只适用于第一差值。然而，在更有能力的教科书中，没有这样的说法，相反，它写道，在静止的数据上应用另一种方法。但是，每个人都以多么潇洒的方式证明了自己的观点......。我不知道，对我来说很明显，我不需要任何第一种差异。* * *计量经济学家等先生们都很清楚......因此，我告辞了，不参加关于相关性和类似问题的谈话。除了操作公式和术语外，还必须了解本质和意义。 你在强调这一点，但同时你自己也失去了它。一个简单的例子，两个静止的、MO为零的随机游走。很明显，两者的方向是一致的，也很明显，这些过程之间没有关联。以这两个系列的质量控制为例，我们得到的系数等于0.86，也就是说，我们已经确定了一个强烈的关联性。但如果它可靠地不存在，那么我们有什么呢？现在我们取这两个过程的第一个差值，计算它们的相关系数，现在它等于0.02，也就是说，它已经显示了它应该显示的东西--没有联系。它们向一个方向移动是一个简单的巧合。通过计算I(1)的质量控制，你是将统计方法与你看来的东西相适应。而且从视觉上看，这两个系列确实看起来很相似，而事实上它们并不相似。 Sceptic Philozoff 2013.04.15 05:36 #537 C-4: 很明显，两者都指向同一个方向，也很明显，这些过程之间没有关系。以这两个系列的质量控制为例，我们得到的系数为0.86，即我们已经确定了一个强关系。但如果它可靠地不存在，那么我们有什么呢？现在我们取这两个过程的第一个差值，计算它们的相关系数，现在它等于0.02，也就是说，它已经显示了它应该显示的东西--没有联系。它们向一个方向的运动是简单的巧合。非常好的例子，谢谢你。在那些认为自己永远不会得到的虚假关联的爱好者的方向上投下一粒石子。 Vasiliy Sokolov 2013.04.15 05:37 #538 Integer:先生们，你们能告诉我这个数据序列是静止的还是非静止的？ 它是一个形式为I(1)的静止 过程，如果只是因为它的数学期望值不随时间变化。但它没有变化（分散），因此，至少有皮尔逊质量控制是没有意义的，因为它使用两个向量的变化之和除以它们的分散，而我们在这个过程中没有这种情况。 Дмитрий 2013.04.15 05:41 #539 C-4: 你在强调这一点，但与此同时，你自己也失去了它。一个简单的例子，两个静止的、MO为零的随机游走。很明显，两者都指向同一个方向，也很明显，这些过程之间没有关系。以这两个系列的质量控制为例，我们得到的系数为0.86，即我们已经确定了一个强关系。但如果它可靠地不存在，那么我们有什么呢？现在我们取这两个过程的第一个差值，计算它们的相关系数，现在它等于0.02，即它已经显示了它应该显示的东西--没有联系。它们向一个方向移动是一个简单的巧合。通过计算I(1)的质量控制，你是将统计方法与你看来的东西相适应。而且从视觉上看，这两个系列确实看起来很相似，而事实上它们并不相似。 1.MO=0？该系列的MO=0？还是行的增量？2. 两行都是静止的？你确定吗？3.质量控制没有也从来没有确定任何功能关系的存在或不存在。它只是一个数字特性。是否存在关系是通过其他方法解释QC的问题。 Sceptic Philozoff 2013.04.15 05:44 #540 C-4: 这是一个形式为I(1)的静止 过程 不，不可能有这种事。只有系列I(0)可以是静止的。迪米：2 。两个系列都是静止的？你确定吗？不，它们不是固定的。据我所知，它们只是维纳过程（即布朗过程）的选定片段。也就是说，过程I（1），如果它确实是一个维纳过程。 1...4748495051525354555657585960 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不是有比ACF更多的东西可以把QC放在其他地方吗？还有仪器之间的质量控制？不是吗？你想不出来吗？
那么，以标准普尔500指数和纳斯达克指数的价格为例（分别为雅虎财经上的^GSPC和^IXIC）。按价格计算的相关性将再次为正。你能建立一个有利可图的战略吗？))
而价差交易呢？也被划掉了？
因为他们使用的不是相关关系，而是协整关系。
为什么是这些毫无意义的帖子？
我在给你提供关于如何用这种方法制作grails 的想法。你难道不怀疑你是对的，如果有相关性，但你不能在船上赚钱？:D
那么就拿标普500指数和纳斯达克指数的价格（分别是雅虎财经上的^GSPC和^IXIC）。按价格计算的相关性将再次为正。你能建立一个有利可图的战略吗？))
划重点，因为使用的不是相关关系而是协整关系。
我在给你出主意，告诉你如何用这种方法制作grails。你难道不怀疑你是对的，如果有关联性，但你不能在船上赚钱？:D
嗯，我也是这么想的...现在一切都说得通了...
所以。
1.市场工具不是协整的--终身记住这一点。
2.我可以做任何事情--也要记住这一点。
3.对于上述所有情况，使用的是相关关系--见第1项。
4.不要在论坛上花时间，要读、读、读。谷歌，谷歌，谷歌，谷歌。
P.S. 停止扮演小丑的角色
1.市场工具不是协整的--终身记住这一点。
看看BRK-A、BRK-B的股价。反例，再一次。
2.我可以做任何事情--也要记住这一点。
对你有好处。
3.它是用于我所列举的一切的关联性--见第1点。
这个问题在本论坛和MQL5论坛中都有讨论。
我在这里也厌倦了让你感到无聊）。
静止的和遍历的系列根本不需要QC--对他们来说，一切都很清楚和明白。
原则上是错误的。我在某个地方看到了一个非常清晰的例子，就是用ACF计算液体中涂料的扩散率。该过程是静止的，很可能是遍历的。
当我找到它时，我将张贴它。
算一算吧。你会发现很多这样的关联，这里的人做梦都想不到，因为它们是无稽之谈（虚假关联）。
外汇中的金融工具是相互关联的。再次强调，这都是市场间的分析，配对等交易，差价交易，季节性交易除外。
错误的关联可能是头部毛发生长的速度与大陆板块运动的动态之间的关系。
因此，该行是静止的...所以你不能这样使用，而只能使用第一种差异。让我们想象一下另一排，完全一样，还有另一排，只是线是朝下的。
因此，相关性的计算是完美的，当两行都在同一方向时--你得到1，当在不同方向时--1。也就是说，结果是有意义的，相关的计算结果和数值是与现实相符的。
然而，该系列是非稳态的，所以你不能这样做：）你必须从第一个差值中读出相关关系。所以我们有系列1，1，1，1，1，1，1，1，1，1，1和-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1，-1-1 --在这样的数据上不能计算相关关系。
就这样吧!先生们
* * *
我在网上搜索了一些关于格兰杰的资料，在那里我遇到了一些说法，说格兰杰方法应该只适用于第一差值。然而，在更有能力的教科书中，没有这样的说法，相反，它写道，在静止的数据上应用另一种方法。但是，每个人都以多么潇洒的方式证明了自己的观点......。我不知道，对我来说很明显，我不需要任何第一种差异。
* * *
计量经济学家等先生们都很清楚......因此，我告辞了，不参加关于相关性和类似问题的谈话。
除了操作公式和术语外，还必须了解本质和意义。
你在强调这一点，但同时你自己也失去了它。一个简单的例子，两个静止的、MO为零的随机游走。
很明显，两者的方向是一致的，也很明显，这些过程之间没有关联。以这两个系列的质量控制为例，我们得到的系数等于0.86，也就是说，我们已经确定了一个强烈的关联性。但如果它可靠地不存在，那么我们有什么呢？现在我们取这两个过程的第一个差值，计算它们的相关系数，现在它等于0.02，也就是说，它已经显示了它应该显示的东西--没有联系。它们向一个方向移动是一个简单的巧合。
通过计算I(1)的质量控制，你是将统计方法与你看来的东西相适应。而且从视觉上看，这两个系列确实看起来很相似，而事实上它们并不相似。
非常好的例子，谢谢你。在那些认为自己永远不会得到的虚假关联的爱好者的方向上投下一粒石子。
先生们，你们能告诉我这个数据序列是静止的还是非静止的？
你在强调这一点，但与此同时，你自己也失去了它。一个简单的例子，两个静止的、MO为零的随机游走。
很明显，两者都指向同一个方向，也很明显，这些过程之间没有关系。以这两个系列的质量控制为例，我们得到的系数为0.86，即我们已经确定了一个强关系。但如果它可靠地不存在，那么我们有什么呢？现在我们取这两个过程的第一个差值，计算它们的相关系数，现在它等于0.02，即它已经显示了它应该显示的东西--没有联系。它们向一个方向移动是一个简单的巧合。
通过计算I(1)的质量控制，你是将统计方法与你看来的东西相适应。而且从视觉上看，这两个系列确实看起来很相似，而事实上它们并不相似。
1.MO=0？该系列的MO=0？还是行的增量？
2. 两行都是静止的？你确定吗？
3.质量控制没有也从来没有确定任何功能关系的存在或不存在。它只是一个数字特性。是否存在关系是通过其他方法解释QC的问题。
不，不可能有这种事。只有系列I(0)可以是静止的。
迪米：2 。两个系列都是静止的？你确定吗？
不，它们不是固定的。据我所知，它们只是维纳过程（即布朗过程）的选定片段。也就是说，过程I（1），如果它确实是一个维纳过程。