(1) Я только хотел сказать, что приведенная мной методика проверки ряда на независимость приращений дает практически однозначный и теоретически на 99,99% обоснованный результат - ценовой ряд не является рядом с независимыми приращениями (даже если они мало или вообще не коррелируют). (2) А это, в свою очередь, говорит о том, что все модели работы с ценой, подразумевающие независимость соседних отсчетов - неадекватны.
Чтобы оценить м.о. этого процесса (случайного блуждания) хотя бы во временно й области, пришлось бы вычислить, существует ли предел среднего арифметического всех членов ряда с начала истории. Но у этой величины предела не существует - ни классического, ни по вероятности (l.i.m.). О каком пределе можно говорить, если цена в своем блуждании может сколь угодно далеко и на достаточно долгое время отклоняться от значения в начале траектории?
Об м.о. можно говорить только при усреднении по реализациям в заданной точке. Но в этом случае, как и указывал timbo, оно равно предыдущей цене.
Посмотри картинку timbo c "колоколом" - ну и,сколько там реализаций,чему равно М.О.?И абсолютная шкала здесь не причём.Тоесть если мы будем торговать евро/долл - я торгую вообще без графика и текущей цены,давлю на бай и селл,а ты торгуешь по ТА,кластеризуешь фибы - в долгосрочке результат будет одинаковым.
Мощьное заявление, и главное что все подсознательно хотят чтоб оно было правдой.
我不知道你是怎么看的--但很明显，这些过程是静止的，而且有效值到第六位数是一样的。一般来说，它是一个静止的过程，统计方法以非常好的准确性证实了这一点（而且在较小的尺度上也是有效的）。另一件事是，这本身并没有使过程变得可预测。
谢谢，同事。我将尝试重复你的计算方法。但我想改变这些讨论的方向，从理论转向实践。我相信盈利的外汇交易是可能的。小人国与他的统治者已经证明了这一点。每个人的问题都是一样的：我们如何找到并利用市场的潜在规律性。有三种建立交易系统的基本方法
第2点和第3点中的大问题是选择输入数据的方式，以便独特而简洁地描述市场状况。这就是需要降维方法的地方。
有没有人想知道小人国的系统是如何运作的？他在采访中说，他使用RIPPER算法来寻找进入和退出规则。有谁熟悉这种算法？
(1) Я только хотел сказать, что приведенная мной методика проверки ряда на независимость приращений дает практически однозначный и теоретически на 99,99% обоснованный результат - ценовой ряд не является рядом с независимыми приращениями (даже если они мало или вообще не коррелируют). (2) А это, в свою очередь, говорит о том, что все модели работы с ценой, подразумевающие независимость соседних отсчетов - неадекватны.
(1) 是的，增量不是独立的。这一点在我们面前已经计算过了。GARCH模型是一个著名的、相当简单的方法来处理这个问题。更先进的方法是可能的。甚至只是提高GARCH模型的阶数，它就已经非常复杂了。
(2)任何模型都是不充分的，这是由模型定义得出的。只有市场本身才能完全满足市场的需要。也就是说，在提高模型的充分性和增加其复杂性之间有一个持续的选择，即使是充分性的小幅提高也需要严重增加复杂性。因此，问题是，这个模型有多大的不足。一个简单的模型往往比一个复杂的模型更好。增量可以被认为是独立的，甚至是正态分布的，而价格本身是随机漫步。在现实中，情况并非如此，但它仍然可以是一个好的模式。
我没有怀疑，问题是不同的，你到底计算了什么，我想弄清楚（只为自己）。
问题是，明确的（对我来说）和经过验证的核查方法需要更多的环节，它仅仅需要一个数字。对所获得的参数系列进行分段分析，以确定是否符合某种（取决于方法或其变体）分布，只有在这之后才能应用趋势标准。因为有两点，很难得出这样的结论。
当然，如果一个人愿意，可以。下面是一个简单的例子：欧元兑美元系列，M15，历史上有200 000个样本。我把这个系列分成两部分，每部分100 000个，并绘制第一个差异的频率（第二个图像是一个对数）。
我想你会笑的，但静止性估计的视觉分析也适用于作为第一个信息。让我们看看这两件作品的有效值是如何关联的。
正如Shiryaev所说，波动性本身是不稳定的。分散性实际上是衡量它的一种方式。是的，它有一个平均值，在长的历史块上，医院的平均值将是相同的，但这并不意味着在较短的历史块上是相同的。统计学上已经证明，波动率是基于群集和自回归的，所以ARCH/GARCH模型是相当充分的（这在Shiryaev的《金融数学基础》中得到证明）。
当然，静止性和方差不变性模型并不考虑真实序列的这种特性。
而从纯粹的视觉角度来看，对波浪的分析表明，有一些波动加剧的时期（比如现在）有持续的趋势。这与MO是一样的：如果我们指望大块的数据，医院的平均温度将是0。 然而，这并不排除内部的趋势期。因此，Mo和方差在长段上的重合并不表明系列的静止性。如果我们要估计方差变化，应该是统计上的，而不是两个点的变化。例如，如果你想有200个样本，那么把它们分成1000个系列，然后检查分散分布。
Для тех кто по прежнему в танке - М.О. случайного блуждания(цены) равно нулю.
为了估计这个过程（随机行走）的m.o.，至少在时间领域，我们必须计算自历史开始以来该系列的所有成员的算术平均值是否有一个极限。但这个量没有限制，既不是经典的也不是概率的（l.i.m）。如果价格在其运动中可以随意偏离轨迹开始时的价值，那么我们还能谈什么限制呢？
我们只能在给定的时间点上对实现情况进行平均化时，才能谈及m.o.。但在这种情况下，正如timbo 所指出的，它与之前的价格相等。
Чтобы оценить м.о. этого процесса (случайного блуждания) хотя бы во временно й области, пришлось бы вычислить, существует ли предел среднего арифметического всех членов ряда с начала истории. Но у этой величины предела не существует - ни классического, ни по вероятности (l.i.m.). О каком пределе можно говорить, если цена в своем блуждании может сколь угодно далеко и на достаточно долгое время отклоняться от значения в начале траектории?
Об м.о. можно говорить только при усреднении по реализациям в заданной точке. Но в этом случае, как и указывал timbo, оно равно предыдущей цене.
是的，方差会达到无穷大。 如果我们考虑这个公式。 x(t) = x(t-1) + e(t)，其中e(t) ~ N(0,1)，那么是的，М.О.等于以前的价格。 即昨天的价格是1.18，噪音是零，那么今天的价格是x(t) = 1.18+0=1.18 - 我们的利润是零，减去佣金。 但我的意思是М.О.不是在下次读出时，而是预期SB未来的运动。看图片Timbo c "bell" - 好吧，有多少实现，什么等于MO？ 而且绝对规模不涉及。 例如，如果我们交易欧元/美元 - 我交易没有任何图表和当前价格，我按买入和卖出，和你交易的TA，集群的芯片 - 在长期的结果将是相同的。
Да,дисперсия уходит в бесконечность.
如果你说的是黄金，也许。
但在货币对上则不然，再次插入我的观点。
在反向货币对上会是什么样子？ 到零？;)
以双眼看这个过程。
通过正向和反向报价（如EURUSD和USDEUR）...
许多幻觉将消失。
Посмотри картинку timbo c "колоколом" - ну и,сколько там реализаций,чему равно М.О.?И абсолютная шкала здесь не причём.Тоесть если мы будем торговать евро/долл - я торгую вообще без графика и текущей цены,давлю на бай и селл,а ты торгуешь по ТА,кластеризуешь фибы - в долгосрочке результат будет одинаковым.
Если вы о золоте - может быть. Но не на валютных парах, опять вставляю свое мнение. Как это на обратной паре будет выглядеть? К нулю? ;)
货币对不是正常的资产，对它们有不同的规则。如果你看月线，你可以说这个过程是均值回复--回到均值。然而，另一方面，考虑到没有人按月交易，也没有存款长到可以坐等多年的缩水，也就是说，没有人可以接近不仅是无限的概念，甚至只是 "长 "的概念。而在浅显的范围内，甚至货币对的行为也像随机游荡。