平均化? - 页 8

 

我们能在公式方面提供帮助吗?首先,我们需要尽可能正式地描述它。

 
第二周期结束时的利润....但是,由于缩减,转到第一周期的情况并没有发生......第二周期重新开放....
 
SProgrammer писал(а)>>

我们能在公式方面提供帮助吗?首先,我们需要尽可能的正式。


我在做什么,想把它正式化))))。
 
dentraf писал(а)>>


我在做什么,想把它正式化))))。


实际上马科维茨做到了,并获得了诺贝尔奖--全世界的投资组合师都在继续做这件事,而且大多数人,至少是为了钱。
 

当然,我想把新气象学家和诺贝尔奖获得者分开。但我也会放弃 "平均 "一词,而使用 "平滑 "一词,因为平均只是平滑的变体之一 :) )顺便说一句--很多人可能知道。但他们忽略了这样一个事实,即作为函数平均值的东西被定义为 ,此外还有这样一个更广泛的 "平均值 "概念--维基百科(Average)此外 "数学期望 "也是平均值维基(Mathematical expectation)

然后还有科尔莫戈罗夫平均数--维基( Kolmogorov Mean )

 

为了更好地理解为什么它不是那么明显,我将举一个依赖性测试的例子:我们可以一个一个地扔硬币或同时扔硬币,这将是独立的测试,但如果我们例如 "联合 "焊接两个硬币,这样一个将有头,另一个将有尾 - 也将扔两个硬币,但这些测试将不独立。而在这种情况下,任何平均化都不会有任何改善......也就是说,如果你在一个硬币上赢了,你在另一个硬币上输了。 这就是为什么你必须证明审判的依赖性。:)

 
SProgrammer писал(а)>>

当然,我会把纽瑟尔人和诺贝尔奖获得者分开。

我想提醒你的是诺贝尔奖。在这些资产清单中,选择了具有正确相关性的资产。至少有一些想法。平均数根本不是一个想法,特别是考虑到相关性也不是一个想法,因为马科维茨假设相关性是一个常数,而事实并非如此。

 
dentraf писал(а)>>


我试过,但人们需要公式,而你不能用公式来描述一个想法。等等,我会写一个顾问,建立实验,收集统计数据,然后我会把公式扔给你,但现在还太早。


请给我一个链接,看看你的帖子,在那里你提出了这个想法。除了对未来的模糊暗示,我找不到任何东西。
 
Tantrik >>:
..... - в казино после четвёртого красного весь стол в чёрном.

哇......太酷了!我想去阿诺的那个赌场,让我在那里!!!!!!!!!