kraizislot>>: А как предложенный фильтр сказываеться на торговых системах постовляемых ДЦ вместе с терминалом?. Неужели получиться сразу пяток надёжных/стабильных торговых систем (тот же вильямс, и прочие поставляемые).
Если в общих чертах, то используется наклон линейной регрессии кривой баланса, ну и задается регулировочная функция размера лота в зависимости от наклона...
Если в общих чертах, то используется наклон линейной регрессии кривой баланса, ну и задается регулировочная функция размера лота в зависимости от наклона...
Вначале объявляем переменные: Потом в функцию init() добавляем: потом в функцию start() добавляем: И, наконец, при расчёте лота добавляем: ???????? PROFIT!!!
如果这不是一个秘密，你的版本和话题发起人提出的版本有什么区别？
不，不，这不太可能成功。Dserg 展示了具有 "非常宽松 "平衡曲线的原始系统。这也是一种诀窍。
一个系统如果只是把每笔交易的差价撒掉，是不会有这样的效果的。
Dima_S.
Если не секрет, в чем отличие Вашей версии от предложенной топикстартером?
在一般情况下，使用平衡曲线的线性回归斜率，并根据斜率设定批量大小的调整函数...
Нет-нет, вряд ли получится. Dserg спецом нашел исходную систему с "очень расшатанной" кривой баланса. Это тоже своего рода ноу-хау.
Из системы, тупо сливающей спред за сделку, ничего подобного не выйдет.
是的，这是正确的。你至少要让这个系统偶尔发挥作用。Если в общих чертах, то используется наклон линейной регрессии кривой баланса, ну и задается регулировочная функция размера лота в зависимости от наклона...
谢谢你!这也是一个可以尝试的选项。
经过一次过滤。
在另一个人之后。
附上专家代码。
当然，这只是一个玩具，但有一个双平衡曲线过滤的实现。
Если в общих чертах, то используется наклон линейной регрессии кривой баланса, ну и задается регулировочная функция размера лота в зависимости от наклона...
出现了一些问题...
我已经开始忘记我的数学...线性回归是在坐标轴上绘制一条相对于x/y组合的近似线？
在这种情况下，你是否使用手数与利润的比率？
你们交易的历史 "深度 "是什么？因为每一个连续的对趋势的斜率（近似线）的影响会比较小，如果有大量的。因此，急剧下降的情况可能会被 "错过"。
Dserg
如果你简要地解释一下你的地段计算算法的理论。
谢谢你。
Dserg
你能简单地解释一下你的地段计算算法背后的理论吗？
谢谢你。
我以点为单位计算平衡曲线。我在这条曲线上画了两个标尺。只要快的那一个向下越过慢的那一个，我就把这批货减少100倍。只要快的那个人穿越回来，我就会恢复这块地。
Вначале объявляем переменные:Потом в функцию init() добавляем:
потом в функцию start() добавляем:
И, наконец, при расчёте лота добавляем:
????????
PROFIT!!!
这里有论坛上真正的天才头头!但很多问题立即出现了。说实话--这是我第一次听说，但出于某种原因，它让我想起了 "管理市场"，用一些与市场本身无关的左翼东西影响它。但是...1.如果有效，为什么？毕竟，第一笔亏损的交易满手导致平衡曲线下降。而随后两翼的上升是由于MAs本身的特殊性造成的。
2.该机制仅用于管理地段大小？或者可以用来关闭无利可图的头寸？
3.与以正常手数建仓相比，"超额认购 "的交易（减少手数）中，有多大比例的交易实际上是亏损交易？
4.这种机制似乎适用于在整个系列中交替进行盈利/亏损交易的专家顾问系统!这是我的看法。但如果你有单次亏损的交易怎么办。在这种情况下--它们与该系列相同的第一。
您的意见....？
谢谢你的新旧想法！!
一个合格的交易员在分析平衡曲线时，不会从单一交易的角度考虑（例外 - SL/TP>1的剥头皮者和马汀格尔人）。他或她通过平均窗口看平衡图（权益）--比如说，过去20次交易的结果。这个浮动结果基本上是目前的利润因素。
当然，这种技术不能处理一系列的PUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPU（盈亏）交易。(利润-损失)。