coaster>>: Зачем так усложнять процесс? :) Оптимизируйте сразу с 2000 по 2010 по критерию мин дродауна и обнаружьте свои "гуд-форвард-тестовые" параметры. Это гораздо быстрее, чем наручнике отсеивать форвардные тесты.
Я понимаю, о чём вы говорите. Т.е. если бы я отсеивал параметры вручную, то неявно оптимизация проводилась по всей выборке. Проблема в том, что я взял самый верхний набор параметров - и получил то, что получил. Возможно, повезло. Вопрос в том, как тогда вообще судить о том, что советник не подогнан под историю? Переоптимизированные "граали" мне и самому не нужны, плавал, знаю.
Тут всё как обычно:бектестинг на истории, форвард вне зоны оптимизации.
Иначе не честно, зачем себя обманывать? :-)
而当前锋不满意时，你会怎么做呢？
换句话说，什么会进入熔炉（？）：不满足的正向测试参数值，还是EA？
:-)
那么，当转发不成功的时候，你会怎么做呢？
换句话说，什么会进入熔炉（？）：未满足的正向测试参数，还是EA？
我通常是通过优化来获得胜利，直到前锋成功。顺便说一下，这不是在思考时期，通过平衡的过滤，所以我可以为它们提出一个理由。
Обычно оптимизирую до победного, пока форвард не заработает.这就是问题所在，这不是'向前 挣钱'，这叫。
这就是所谓的--" 用作弊技能的优化 已经粘上了一段前进的 时间"。:-)这就是问题所在，它不是"向前挣来的"，它被称为。
这就是所谓的--" 用作弊技能的优化 已经粘上了一段前进的 时间"。:-)说得好
总的来说，交易平衡曲线的想法并不新鲜--文斯对它进行了描述。
谁想要抛物线 上的试验品格拉尔？
2000-2006年的优化，成功地通过了2006-2010年的前行!
测试2000-2010年的欧元兑美元H4。
有意思吗？
还是你认为这样的前锋无论如何都不能信任？
2006-2010年前进（优化的是2000-2006年）。
有意思吗？
还是你认为这样的前锋无论如何都不能信任？
根据最小dowtown标准，从2000年到2010年一次性优化，发现你的 "好的前向测试 "参数。这比用手铐铐住前方的测试要快得多。
Зачем так усложнять процесс? :)
Оптимизируйте сразу с 2000 по 2010 по критерию мин дродауна и обнаружьте свои "гуд-форвард-тестовые" параметры. Это гораздо быстрее, чем наручнике отсеивать форвардные тесты.
我明白你的意思。也就是说，如果我手动筛选参数，那么隐含的优化是在整个样本上完成的。问题是，我采用了最上面的一组参数--得到了我所得到的东西。也许我很幸运。问题是，那么人们甚至如何判断EA与故事不相符呢？
我自己不需要过度优化的 "圣杯"，我已经去过那里，我知道。
Я понимаю, о чём вы говорите. Т.е. если бы я отсеивал параметры вручную, то неявно оптимизация проводилась по всей выборке. Проблема в том, что я взял самый верхний набор параметров - и получил то, что получил. Возможно, повезло.Вопрос в том, как тогда вообще судить о том, что советник не подогнан под историю?
Переоптимизированные "граали" мне и самому не нужны, плавал, знаю.