雪崩 - 页 116 1...109110111112113114115116117118119120121122123...523 新评论 Alexandr Bryzgalov 2010.04.05 13:15 #1151 khorosh >>: Локирование с наращиванием лота используется? 貌似 Alexander Sevastyanov 2010.04.05 13:23 #1152 khorosh писал(а)>> 20-40p，给我发信息 khorosh 2010.04.05 13:37 #1153 goldtrader писал(а)>> 尤里，出于对你所做的伟大工作的尊重，我要说的是，锁扣在这里并没有带来任何优势。我立即将你的算法（不是Avalanche）转换为净头寸，得到了一个非常接近的结果。我认为它（在手数上缺乏优势）应该是显而易见的：你节省了价差和保证金。此外，在测试/优化期间，它还可以节省资源，因为它减少了开放位置的循环。我比较了一下：网状变体的传球速度是尾随版本的3倍。结果有1-3%的差异，有利于净值，这在理论上是可以预期的。如果你打算在交易中使用它，我建议你把代码改成net。 . 在你的代码中，一旦有两个不同方向的头寸被打开，就会进行净额结算，而在我的代码中，它是在总头寸进入盈利区后进行的。 其余的都是拖后腿的。我不确定我的变体是否会在保证金和点差上造成更多损失--我还没有接触到这种微妙的东西。我暂时相信你，但我会试着像你那样做，进行比较。 khorosh 2010.04.05 13:41 #1154 goldtrader писал(а)>> 20-40p，给我发信息 谢谢你。 Сергей 2010.04.05 13:42 #1155 khorosh писал(а)>> ......其余的都是拖后腿......。 我想知道你是如何跟踪整个订单的 "代码 "的 :) 我试着至少想象一下，甚至开始有东西出来了，但非常混乱和复杂:) Alexander Sevastyanov 2010.04.05 13:43 #1156 khorosh писал(а)>> 你在2个不同方向的头寸出现后立即进行净额结算，但在我的情况下，它发生在总头寸进入盈利区后。 余下的部分则被拖住了。我不确定我的变体是否会在保证金和点差上造成更多损失--我还没有接触到这种微妙的东西。我暂时相信你，但我会试着像你那样做，进行比较。 交易结果（不包括掉期）将是等价的，如果 1.你的关闭也是通过OrderCloseBy和 2.你的经纪公司不扣留锁定头寸的保证金（非常罕见）。 在不能选择净值化的情况下，节省资源（减少市场上的订单）。 Сергей 2010.04.05 13:55 #1157 khorosh писал(а)>> 如果在我的变体中，保证金和价差会有更多的损失，我不太确定，我还没有达到这种微妙的程度。 当你检查时，如果你做出绝对相同的版本（对我来说没有用）。 PapaYozh 29.03.2010 12:30 瑟格纳夫 写道(a)>> 我最卑微的请求 :) 请写出我需要打开哪个 "总订单"，而不是.NET。任何，从第二个开始 2010.03.22 00:38 买 0.01 1.35339 2010.03.22 08:01 卖出 0.02 1.35026 2010.03.23 00:06 买0.03 1.35643 2010.03.23 08:37 卖 0.09 1.35026 在你的答复之后，我一定会跟进所有职位的历史。 ' 霍利瓦尔的目标从来都是真理!而我只是想了解......。这些头寸的'pro netting'。;) 有什么好理解的呢？ 2010.03.22 00:38 购买 0.01 2010.03.22 08:01 卖出 0.02 = 收盘 0.01 买入，开盘 0.01 卖出 2010.03.23 00:06 买入 0.03 = 关闭 0.01 卖出，打开 0.02 购买 2010.03.23 08:37 卖出 0.09 = 关闭 0.02 买入，打开 0.07 出售 --- 2010.03.23 08:37之后总计 0.07卖出 检查，除其他外，MC发生的时刻（从 "A "VC网站）。 如果有两个以上的锁定头寸，保证金要求按以下方式计算 (open_price1*Lot1+ open_price2*Lot2+...+ open_priceX*Lotx)/(Lot1+Lot2+...+Lotx)，其中。 open_price1- 第一个仓位的开盘价。 open_price2- 第二个仓位的开盘价。 open_priceX- 仓位X 的开盘价。 Lotx - 仓位X 的数量，单位为手。 让我们举一个例子。 我们买入黄金，在932.47买入1手，在933.30卖出0.1手，在935.18卖出0.1手。 (932.47*1 + 933.30*0.1 + 935.18*0.1) / (1 + 0,1 + 0,1) = 932.765 锁定头寸的质押变成了932.77美元。 PapaYozh 2010.04.05 14:09 #1158 khorosh писал(а)>> 1.是的，我和你一样写了，只是没有立即写，而是在进入盈利区后写的。 2.DC A......而且，无论是同一批次的2个不同方向的头寸还是一个头寸，抵押品都是一样的。 该死的，学习如何使用计算器吧! 重叠的头寸可以在任何时候关闭，你不需要等待盈亏平衡。收益是在保证金释放和互换减少方面。 考虑到第2点，在互换应计项目中存在收益。 Сергей 2010.04.05 14:20 #1159 khorosh писал(а)>> DC A......而且，对于2个不同方向的位置，保证金是相同的 相同的地段尺寸 那是为了一个人。 这很奇怪，但在你自己的照片中，我看到"不同大小的地段".而AI在下面几行就有。 顺便说一下，计算""的保证金的公式。相同的地段尺寸"是""的公式的一个特例。不平等的LOT"，将Lotx-- 以手为单位的头寸X 的数量作为常数。 PapaYozh 2010.04.05 14:23 #1160 khorosh писал(а)>> "重叠的头寸可以在任何时候关闭，不需要等待收支平衡。" 你可以，但不一定。 DC A...i.，2个相同手数的不同方向头寸的保证金与一个头寸的保证金相同。 也许你是对的，但我还没有理解交换。 当然，你不一定要这样做。但是，只有在这种变体的位置控制算法简单得多的情况下，才有理由将重叠的保留到收支平衡。 而重叠的应该只通过OrderCloseBy()关闭，以避免损失额外的点差。 1...109110111112113114115116117118119120121122123...523 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Локирование с наращиванием лота используется?貌似
20-40p，给我发信息尤里，出于对你所做的伟大工作的尊重，我要说的是，锁扣在这里并没有带来任何优势。我立即将你的算法（不是Avalanche）转换为净头寸，得到了一个非常接近的结果。我认为它（在手数上缺乏优势）应该是显而易见的：你节省了价差和保证金。此外，在测试/优化期间，它还可以节省资源，因为它减少了开放位置的循环。我比较了一下：网状变体的传球速度是尾随版本的3倍。结果有1-3%的差异，有利于净值，这在理论上是可以预期的。如果你打算在交易中使用它，我建议你把代码改成net。
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其余的都是拖后腿的。我不确定我的变体是否会在保证金和点差上造成更多损失--我还没有接触到这种微妙的东西。我暂时相信你，但我会试着像你那样做，进行比较。
20-40p，给我发信息
谢谢你。......其余的都是拖后腿......。
我试着至少想象一下，甚至开始有东西出来了，但非常混乱和复杂:)
你在2个不同方向的头寸出现后立即进行净额结算，但在我的情况下，它发生在总头寸进入盈利区后。
余下的部分则被拖住了。我不确定我的变体是否会在保证金和点差上造成更多损失--我还没有接触到这种微妙的东西。我暂时相信你，但我会试着像你那样做，进行比较。
交易结果（不包括掉期）将是等价的，如果
1.你的关闭也是通过OrderCloseBy和
2.你的经纪公司不扣留锁定头寸的保证金（非常罕见）。
在不能选择净值化的情况下，节省资源（减少市场上的订单）。
如果在我的变体中，保证金和价差会有更多的损失，我不太确定，我还没有达到这种微妙的程度。
当你检查时，如果你做出绝对相同的版本（对我来说没有用）。
我最卑微的请求 :)
请写出我需要打开哪个 "总订单"，而不是.NET。任何，从第二个开始
2010.03.22 00:38 买 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 卖出 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 买0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 卖 0.09 1.35026
在你的答复之后，我一定会跟进所有职位的历史。
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霍利瓦尔的目标从来都是真理!而我只是想了解......。这些头寸的'pro netting'。;)
有什么好理解的呢？
2010.03.22 00:38 购买 0.01
2010.03.22 08:01 卖出 0.02 = 收盘 0.01 买入，开盘 0.01 卖出
2010.03.23 00:06 买入 0.03 = 关闭 0.01 卖出，打开 0.02 购买
2010.03.23 08:37 卖出 0.09 = 关闭 0.02 买入，打开 0.07 出售
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2010.03.23 08:37之后总计 0.07卖出
检查，除其他外，MC发生的时刻（从 "A "VC网站）。
如果有两个以上的锁定头寸，保证金要求按以下方式计算
(open_price1*Lot1+ open_price2*Lot2+...+ open_priceX*Lotx)/(Lot1+Lot2+...+Lotx)，其中。
让我们举一个例子。
我们买入黄金，在932.47买入1手，在933.30卖出0.1手，在935.18卖出0.1手。
(932.47*1 + 933.30*0.1 + 935.18*0.1) / (1 + 0,1 + 0,1) = 932.765
锁定头寸的质押变成了932.77美元。
1.是的，我和你一样写了，只是没有立即写，而是在进入盈利区后写的。
2.DC A......而且，无论是同一批次的2个不同方向的头寸还是一个头寸，抵押品都是一样的。
该死的，学习如何使用计算器吧!
重叠的头寸可以在任何时候关闭，你不需要等待盈亏平衡。收益是在保证金释放和互换减少方面。
考虑到第2点，在互换应计项目中存在收益。
DC A......而且，对于2个不同方向的位置，保证金是相同的 相同的地段尺寸 那是为了一个人。
这很奇怪，但在你自己的照片中，我看到"不同大小的地段".而AI在下面几行就有。
顺便说一下，计算""的保证金的公式。相同的地段尺寸"是""的公式的一个特例。不平等的LOT"，将Lotx-- 以手为单位的头寸X 的数量作为常数。
"重叠的头寸可以在任何时候关闭，不需要等待收支平衡。" 你可以，但不一定。
DC A...i.，2个相同手数的不同方向头寸的保证金与一个头寸的保证金相同。
也许你是对的，但我还没有理解交换。
当然，你不一定要这样做。但是，只有在这种变体的位置控制算法简单得多的情况下，才有理由将重叠的保留到收支平衡。
而重叠的应该只通过OrderCloseBy()关闭，以避免损失额外的点差。