:))) Причем при своем? Вы при деньгах заработанных с помощью АФ нонче?
Что каксается прений, то и их у вас нет. Вы не понимаете суть АФ. И не понимаете, что то количество копий которое было сломанно огромно. Вы же похоже ни сломали ни одного. Вы только рассуждатете абстрактно, но регулярно, как попугай повторяя тут на форуме - АФ это круто. :) Ну я только не понимаю, ну пусть круто, но вам то что с того ? Шоумимани. :)
Ну... коли уж Вы не дозволяете человеку заниматься темой АФ, не будете ли столь любезны, сударь, выложить готовый рецепт? ...чтобы он не терял его личное время, раз уж это Вас так раздражает? Кроме раздражения ничего не вижу.
Я не не дозволяю. Что вы! Напротив, я считаю что раз он хочет то вперед! Вот только пока нет результата так и не следует говорить, что "это таки да - работает!" :)
Речепт чего? :) Я же не говорю, что что-то такое работает! :) Я говорю - НЕ РАБОТАЕТ. :) А если человек говорит, что что-то работает, так как я УЖЕ, сказал - шоумимани. И все - тут ведь все просто - опа - даже и доказывать математически ничего не надо. :)
Меня не раздражает. Отнюдь - пусть только всегда будет не голословным, и ни когда не будучи спецом в каком-то вопросе - не говорит тем кто все таки потратил свое время на изучение вопроса, что они не правы. Не правы - докажи. :)
Какое раздражение - :) Каждый занимается той ерундой до которой способен дотянуться.
У любого занятия есть множество аспектов. И если человек завёлся на виртуальную морковку- то это прекрасно. Как минимум, эта морковка толкает его на поиск методологии и новых знаний. Т.е. не такая уж она [морковка] и виртуальная.
И уж, простите, если он докопается до методологии оценки тех результатов, которые он получает- то далее метод деления сигнала на трендовые и осцилирующие компоненты можно будет менять как обойму.
А деньги- да- мерило хорошее. Но вопрос к оппоненту можно сформулировать и по-другому, в гораздо более интересном ключе, он же куда более вежливый: - товарищ, а у Вас есть данные форвардного тестирования, показывающие перспективность метода? А как Вы их получали? У Вас в одном месте графика совпало? В двух? На участке в неделю? Месяц? Сколько Вы там руками натестировали?
И тогда этот вопрос можно задать и спрашивающему. И тогда встанет вопрос: а как же проводить эти форвардные тесты? Нужны какие-то критерии, нужен автомат. Подгонку какой оценки тренда и осцилятора нужно делать характеристиками фильтрации, чтобы хорошая оценка форвардного теста была достаточно интересной?
Какая у Вас методология оценки методов?
P.S.: Правильные вопросы и уточнения крайне приветствуются.
В двух словах не скажешь... Я исхожу из того, как этот термин понимается в теории автоматического управления -- адаптивные системы - это большое научное направление, включающее несколько научных школ. Есть несколько определений адаптивных систем, использующих различный формализм. Но если в самом общем виде, то можно сказать так: Адаптация - способность системы приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды и к своим внутренным изменениям, что приводит к повышению эффективности функционирования системы.
Адаптивным фильтром (АФ) называют фильтр, характеристика которого зависит от спектра обрабатываемого сигнала. Основная задача АФ – повысить качество приема или обработки информации. АФ – это фильтр с переменными коэффициентами.
Ну чё Вы все пристали к человеку? Ну сидит он себе на Канарах, заработав пару лямов на форексе, используя какую-то там СВОЮ модификацию известного метода Бурга, ну намекает тут непрозрачно на всякие нюансы. Ну прёт немного xProgrammer-а от этого, ну и что? Это намного лучше чем годами обсуждать "спектр нестационарного сигнала", не понимая ни того, ни другого. xProgrammer хоть знает о чём говорит (в основном).
Ну вот Вам ещё ссылка, как именно xProgrammer это делает.
Разница в том, что по ссылке и них (и ещё у сотен других трейдеров) это НЕ работает, а у xProgrammer-а наверное иногда работает. Иначе бы не ездил на Канары.
Остаётся вопрос - как именно он модифицировал метод Бурга. Вот и всё, всё просто.
:))) Причем при своем? Вы при деньгах заработанных с помощью АФ нонче?
Что каксается прений, то и их у вас нет. Вы не понимаете суть АФ. И не понимаете, что то количество копий которое было сломанно огромно. Вы же похоже ни сломали ни одного. Вы только рассуждатете абстрактно, но регулярно, как попугай повторяя тут на форуме - АФ это круто. :) Ну я только не понимаю, ну пусть круто, но вам то что с того ? Шоумимани. :)
是的，嗯...一个熟悉的策略，当论据不充分时，就用侮辱作为主要论据。
年轻人，你的行为不雅...
Ну... коли уж Вы не дозволяете человеку заниматься темой АФ, не будете ли столь любезны, сударь, выложить готовый рецепт? ...чтобы он не терял его личное время, раз уж это Вас так раздражает? Кроме раздражения ничего не вижу.
我不允许这样做。相反，我认为如果他想这样做，就去做吧!但在没有结果之前，你不应该说 "它确实有效" :)
什么的演讲？:)我并不是说它有用!:)我是说它不起作用。:)如果一个人说的东西有用，正如我已经说过的--showmani。就这样--这很容易--哎呀--你甚至不需要用数学来证明什么。:)
我并不恼火。根本不是--只是让它永远没有证据，而且从来都是任何事情的专家--并不能告诉那些仍然花时间研究这个问题的人，他们是错误的。错了--证明这一点。:)
多么烦人的事情啊 :)每个人都在做他们能达到的胡说八道。
да уж... знакомая тактика, когда аргументов не хватает, в качестве главного аргумента использовать оскорбления оппонента.
Юноша, неприлично себя ведёте...
好吧--我们就说你完全无能吧。:)
让我用俄语试试，我以为大家都看过这部电影--"让我看看钱"，然后我们再谈谈什么是有效的，什么是无效的。:)
Я не не дозволяю. Что вы! Напротив, я считаю что раз он хочет то вперед! Вот только пока нет результата так и не следует говорить, что "это таки да - работает!" :)
Речепт чего? :) Я же не говорю, что что-то такое работает! :) Я говорю - НЕ РАБОТАЕТ. :) А если человек говорит, что что-то работает, так как я УЖЕ, сказал - шоумимани. И все - тут ведь все просто - опа - даже и доказывать математически ничего не надо. :)
Меня не раздражает. Отнюдь - пусть только всегда будет не голословным, и ни когда не будучи спецом в каком-то вопросе - не говорит тем кто все таки потратил свое время на изучение вопроса, что они не правы. Не правы - докажи. :)
Какое раздражение - :) Каждый занимается той ерундой до которой способен дотянуться.
每项活动都有许多方面。而如果一个人迷上了虚拟的胡萝卜，那就太好了。至少，这个胡萝卜促使他去寻找方法论和新知识。这就是它[胡萝卜]不那么虚拟。
而且，对不起，如果他实现了对他得到的结果进行评估的方法--那么进一步将信号划分为趋势和震荡成分的方法可以作为一个片段来改变。
而钱，是的，是一个很好的措施。但是，对我的对手的问题可以用另一种方式来表述，用一种更有趣的方式，它更有礼貌："亲爱的同志，你有显示该方法前景的前瞻性测试数据吗？那你是怎么得到它们的呢？你在图表上把它们放在一个地方了吗？在两个？每周在一个地区？一个月？你在那里手工测试了多少？
然后你可以向提问者提出这个问题。然后问题来了：你如何进行这些前瞻性测试？应该有一些标准，需要有一个自动机。趋势和震荡器的什么估计需要通过过滤特性进行调整，以使远期测试的良好估计足够 "有趣"？
你评估方法的方法是什么？
P.S.: 非常欢迎正确的问题和澄清。
你为什么要打扰这个人呢？好吧，他正坐在加那利群岛，在外汇上赚了几百万，使用某种他修改过的著名方法伯格，好在这里的暗示对各种细微差别都不透明。所以，xProgrammer有点得意忘形，那又怎么样呢？ 这比讨论 "不稳定的信号频谱 "多年而不了解它们两个要好得多。至少xProgrammer知道他在说什么（大部分）。
这里有另一个链接，告诉你xProgrammer到底是怎么做的。
http://www.finware.ru/article2.html
不同的是，在链接上，他们（和其他数百名交易者）没有工作，而xProgrammer可能有时工作。否则他就不会去加那利群岛了。
问题是，他究竟是如何修改伯格的方法的。就是这样，很简单。
У любого занятия есть множество аспектов. И если человек завёлся на виртуальную морковку- то это прекрасно. Как минимум, эта морковка толкает его на поиск методологии и новых знаний. Т.е. не такая уж она [морковка] и виртуальная.
И уж, простите, если он докопается до методологии оценки тех результатов, которые он получает- то далее метод деления сигнала на трендовые и осцилирующие компоненты можно будет менять как обойму.
А деньги- да- мерило хорошее. Но вопрос к оппоненту можно сформулировать и по-другому, в гораздо более интересном ключе, он же куда более вежливый: - товарищ, а у Вас есть данные форвардного тестирования, показывающие перспективность метода? А как Вы их получали? У Вас в одном месте графика совпало? В двух? На участке в неделю? Месяц? Сколько Вы там руками натестировали?
И тогда этот вопрос можно задать и спрашивающему. И тогда встанет вопрос: а как же проводить эти форвардные тесты? Нужны какие-то критерии, нужен автомат. Подгонку какой оценки тренда и осцилятора нужно делать характеристиками фильтрации, чтобы хорошая оценка форвардного теста была достаточно интересной?
Какая у Вас методология оценки методов?
P.S.: Правильные вопросы и уточнения крайне приветствуются.
你很好。不像我。:)
有些任务不需要测试--你可以弄清楚为什么它能工作，为什么它不能工作。而当你明白为什么它不起作用时，你就会明白，当它起作用时，它不顾一切地起作用。
*** 总之，对不起，我太唐突了--我对这个话题已经不感兴趣了。我很抱歉，如果我发现它不仅是有趣的，而且是冒犯的。
В двух словах не скажешь... Я исхожу из того, как этот термин понимается в теории автоматического управления -- адаптивные системы - это большое научное направление, включающее несколько научных школ. Есть несколько определений адаптивных систем, использующих различный формализм. Но если в самом общем виде, то можно сказать так: Адаптация - способность системы приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды и к своим внутренным изменениям, что приводит к повышению эффективности функционирования системы.
这太笼统了。
Адаптивным фильтром (АФ) называют фильтр, характеристика которого зависит от спектра обрабатываемого сигнала. Основная задача АФ – повысить качество приема или обработки информации. АФ – это фильтр с переменными коэффициентами.
坦率地说，这个定义相当狭窄，只指线性滤波器，包括书中考虑的FIR和IIR。就个人而言，我甚至不打算考虑线性过滤器，因为很明显，对报价流的适应性过滤必须是非线性的，这在我引用的例子中得到了实现。我还想提醒的是，非线性意味着，除其他外，存在频率转换，而这又意味着，试图写下一个非线性滤波器的频率响应K(jw)是没有意义的，因为它甚至在适应之前就取决于输入信号。因此，在非线性情况下，基于滤波器频率响应拟合的优化（适应）方法是不适用的。
好了，看看你做了什么？他被冒犯了!人才是这样的，他们很容易被触动。因此，你坐在那里，在寒冷的俄罗斯，熊在街上行走，玩巴拉莱卡舞。
你可以在加那利群岛享受日光浴.....
Ну чё Вы все пристали к человеку? Ну сидит он себе на Канарах, заработав пару лямов на форексе, используя какую-то там СВОЮ модификацию известного метода Бурга, ну намекает тут непрозрачно на всякие нюансы. Ну прёт немного xProgrammer-а от этого, ну и что? Это намного лучше чем годами обсуждать "спектр нестационарного сигнала", не понимая ни того, ни другого. xProgrammer хоть знает о чём говорит (в основном).
Ну вот Вам ещё ссылка, как именно xProgrammer это делает.
http://www.finware.ru/article2.html
Разница в том, что по ссылке и них (и ещё у сотен других трейдеров) это НЕ работает, а у xProgrammer-а наверное иногда работает. Иначе бы не ездил на Канары.
Остаётся вопрос - как именно он модифицировал метод Бурга. Вот и всё, всё просто.
我不使用--没有过滤器。:) 我真的不知道，我真的不知道。或者说是在通常意义上。而我使用的那些--我只是把它们送给了所有人。你也可以叫它过滤器，因为你从输入中得到某种输出。