如何从不稳定的市场中赚钱？(文章) - 页 2

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Sorento >> :

让我提醒你。

...

这个游戏的最大最小值和最小值（价格）分别等于-1美元和1美元。由于这些值并不互相相等，所以游戏

在纯策略中没有解。

...

Moulin E.Game Theory with Examples from Mathematical Economics.莫斯科：米尔。

你不必提醒我，因为你只是引用了老鹰游戏的一个特例，甚至是最弱智的解释--错误的信息，因为在这种情况下，有一个解决方案，即每个玩家必须以1/2=0.5的概率选择头和尾。这个游戏是公平的，因为游戏的价格是零，没有鞍点。

[删除]  

看了第一篇帖子差点就睡着了。

 
registred >> :

看了第一篇帖子差点就睡着了。

>>好的，这很好!


睡个好觉，亲爱的同志。


人们最好是睡觉。那些试图在非稳定状态下赚钱的人越少，那些要靠它赚钱的人就越多。


毕竟，如果所有的交易员都知道在哪个时段、哪个方向开盘比较好，而且都想朝这个方向开盘，那么流动性就会降到柱子以下。

 

组建了一个美国股票（CFD）的EA。会议时间为6小时30分钟，即M30的13个小节。


输入参数x0-x12是以手为单位的条形图的数量，按顺序排列


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        Gamer.mq4 |
//|                               Copyright © 2009, Yury V. Reshetov |
//|                                                  http://bigfx.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2009, Yury V. Reshetov"
#property link      "http://bigfx.ru"

//---- input parameters
extern double    x0 = 0.0;
extern double    x1 = 0.0;
extern double    x2 = 0.0;
extern double    x3 = 0.0;
extern double    x4 = 0.0;
extern double    x5 = 0.0;
extern double    x6 = 0.0;
extern double    x7 = 0.0;
extern double    x8 = 0.0;
extern double    x9 = 0.0;
extern double    x10 = 0.0;
extern double    x11 = 0.0;
extern double    x12 = 0.0;
static int prevtime = 0;

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
  
  if (! IsTradeAllowed()) {
   return(0); // Торговля запрещена
  }
  
  // Проверка на предмет нового бара
  if (Time[0] == prevtime) {
   return(0);
  }
  
  prevtime = Time[0];
  
   double lots = x0; // Необходимое количество открытых лотов для длинных поз
//----
   if ((Hour() == 16) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x1;
   }
   if ((Hour() == 16) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x2;
   }
   if ((Hour() == 17) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x3;
   }
   if ((Hour() == 17) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x4;
   }
   if ((Hour() == 18) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x5;
   }
   if ((Hour() == 18) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x6;
   }
   if ((Hour() == 19) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x7;
   }
   if ((Hour() == 19) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x8;
   }
   if ((Hour() == 20) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x9;
   }
   if ((Hour() == 20) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x10;
   }
   if ((Hour() == 21) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x11;
   }
   if ((Hour() == 21) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x12;
   }
   
   int total = OrdersTotal();
   double lt = 0; // Текущее общее количество лотов в открытых позах
   int ticket = -1; // Тикет позы
   double currlots = 0; // Объем в лотах для последней открытой позы
   
   for (int i = 0; i < total; i++) {
      OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); 
      if (Symbol() == OrderSymbol()) { // Проверка на инструмент
         lt = lt + OrderLots(); // Суммируем объемы по открытым позам     
         ticket = OrderTicket(); // Запоминаем тикет последней открытой позы
         currlots = OrderLots(); // Запоминаем объем последней открытой позы
      }
   }
   
   
   
   lots = lots - lt; // Какой объем необходимо открыть или закрыть
   
   
   double minlot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT); // Минимальный объем для манипуляций
   
   if ( lots < 0) { // Если лишний объем нужно закрыть
      lots = MathAbs( lots);
      lots = NormalizeDouble( lots, 1);
      if (( lots - currlots) > ( minlot / 2)) { // Если нужно закрыть объем больший, нежели в последней открытой позе
         OrderClose( ticket, currlots, Bid, 2, Blue);
         prevtime = Time[1]; // Остальное попытаемся закрыть позже
         Sleep(30000);
      } else { // Объем последней открытой позы не превышает требуемый для закрытия
         if (! OrderClose( ticket, lots, Bid, 2, Blue)) { // Делаем попытку закрыть лишний объем
            prevtime = Time[1]; // Попытка неудачна, попробуем позже
            Sleep(30000);
         }
      }
   } else { // Необходима доливка
      lots = NormalizeDouble( lots, 1);
      if ( lots < ( minlot / 2)) { 
         return(0); // Доливка не нужна, объем соответствует
      }
   
      ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lots, Ask, 2, 0, 0, WindowExpertName(), 0, 0, Blue); 
      if ( ticket < 0) {
         prevtime = Time[1]; // Попытка неудачна, попробуем позже
         Sleep(30000);
      }
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
附加的文件：
gamer.mq4  5 kb
 

目前，我正在做一个脚本，它将计算支付矩阵的第一个价格差异，并将其输出到一个文件中，这样我就可以将其反馈给程序，并获得EA的设置。

 
Reshetov писал(а)>>

正如我们所知，市场具有非平稳性。

所有帖子的标准错误是没有从我们讨论的内容中得到我们所信奉的东西，没有证据。

关于信仰：我们有一个具有可变ACh的VR，在时间上随记忆而变化。最糟糕的是，如果找到一个制胜的策略，并且有足够多的资金（而不是人）开始使用它，那么BP就会改变。

这种BP的公理描述是否适用于游戏方法。虽然是很久以前的事了，但玩家矩阵中的概率是与时间无关的。而且，根本就没有什么可谈的线性编程。

雷舍托夫在讨论什么？顺便说一句，这不是第一次了。

 
faa1947 писал(а)>>

所有帖子的标准错误是缺乏我们在没有证据的情况下，从我们所讨论的内容中相信什么。

关于信仰：我们有一个具有可变AFC的VR，随着记忆的变化而变化。最糟糕的是，如果找到一个制胜的策略，并且有足够多的资金（而不是人）开始使用它，那么BP就会改变。

这种BP的公理描述是否适用于游戏方法。虽然是很久以前的事了，但玩家矩阵中的概率是与时间无关的。而且，根本就没有什么可谈的线性编程。

雷舍托夫在讨论什么？顺便说一句，这不是第一次了。

我们更多谈论的是反拟合而不是非平稳性。

有稳定的市场情况，选择一种即使在最坏的情况下也能获利的策略。试图消除运气和巧合的因素。在非平稳性的情况下，情景会随着时间的推移而变化。也就是说，整个矩阵需要被审查。

 
Avals >> :

它更多的是关于反拟合而不是非平稳性。

有稳定的市场情况，人们选择一种即使在最消极的情况下也能获利的策略。试图消除运气和巧合的因素。在非平稳性的情况下，情景会随着时间的推移而变化。也就是说，整个矩阵必须得到审查。

目前，你可以这样说。因为交易者还不知道哪些领域的市场是静止的，哪些领域的市场是非静止的。一旦他们得到这种知识，可以以最小的风险从市场运动中获利，那么他们就会一起把市场放到静止状态，然后很容易和最诚实地抢劫中央银行，例如，在冰岛发生的情况就是这样。

 

我无法读懂它--它是一篇非常长的文字。


你能用20个字描述这篇文章的内容吗？

 
SProgrammer >> :

我无法读懂它--它是一篇非常长的文字。


你能用20个字描述这篇文章的内容吗？

这是一篇非常简洁的文章，因为它的长度约为在文章 部分发表的最低要求的一半


如何在不失去意义的情况下使其更短，我不知道。而且我想你不能，因为。在数学中，没有王道可言 (c) 欧几里德

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