Meta Trader中的价差交易 - 页 3 12345678910...254 新评论 Alexander Sevastyanov 2009.12.12 13:41 #21 Fduch писал(а)>> 虽然看起来很奇怪。在B中，GCZ9的交易几乎是全天候的（00:00 - 23:15，comex），而在A中，它的交易时间是14:20至19:30。是的，而且引文 也经常不 一致。我想，不同的证券交易所？或者A.不将其差价合约的报价与具体的期货捆绑在一起，实际上是为其充当做市商...... Tsezka，也许在这种情况下，A和B之间的套利会有所作为？ 在差价合约在那里和那里都有交易的时候。 Дима 2009.12.12 16:13 #22 我可以看到专家的实现（代码）吗？ Oleksandr 2009.12.12 16:40 #23 goldtrader писал(а)>> Tzezka，也许在这种情况下，A和B之间的套利会有收获？ 在差价合约同时进行交易的时候。 附上一个csv文件，格式为 "时间，差价A**IB**开盘价"。 我建议注意极端值--有低于10美元的。 比如说。 A: B: Oleksandr 2009.12.12 16:43 #24 mpeugep >> : 我可以看看这个专家顾问的实现（代码）吗？ 我可能会在完成后将其上传到CodeBase。但原则上，那里没有什么有趣的东西--计算当前价差，计算平均价差，并根据当前趋势（反向或contango）和价差大小开启交易。 Oleksandr 2009.12.12 16:47 #25 vasya_vasya >> : 我不了解审判的情况。这与你的案件有什么关系？ 这是对法院的讽刺，我不认为他们会雇佣那些"1小时工作450欧元"的律师。 Oleksandr 2009.12.12 16:54 #26 不知为何我不能附上csv文件，我把它上传到了http://upload.com.ua/get/901229867/。 [删除] 2009.12.12 20:09 #27 goldtrader >> : Tzezka，也许在这种情况下，A和B之间的套利会有收获？ 在差价合约在那里和那里都有交易的时候。 即使在外汇工具上，DC之间的套利也是超级有利可图的交易。另一点是，这种套利行为很容易被任何一个区政府发现。而且在付款方面总是有问题。只是经纪公司之间的套利--是用武器对付交易者（过滤器、转移等），对付经纪公司本身。 在经纪商方面，这被称为做市商。在交易者方面，这被称为 "作弊"。 只要有聪明的方法，就有可能赚到1万块钱--这是一项真正的任务。更多的是很难挤出来。 而在一个报价源（或几个报价源--银行间）内的套利也是现实。但它也有自己的技术难题。 我自己从未使用过作弊。 作者很正确地使用了价差交易--相关的交易工具之间的统计套利。这都是现实，最常被称为 "套利 "的是统计套利，尽管事实上它不是。 统计套利的最佳场所是无效率的市场。外汇是最有效的市场之一，因为它的流动性和自动化程度最高。 低效率的市场是那些普及率低的市场，那里的自动化还没有发展到一个像样的水平。这就是统计套利的天堂。唯一的问题是，那里的流动性相对较少。这对小规模交易来说已经足够了。 Oleksandr 2009.12.12 20:41 #28 getch >> : ..另一件事是，这种套利行为很容易被任何一个DC发现......。 你能告诉我们更多关于经纪公司如何检测这种套利行为吗？毕竟，为此，经纪公司必须能够获得客户在所有其他经纪公司的交易历史。他们怎么会知道我到底在哪里开了第二个位置，以及我到底有没有开？ [删除] 2009.12.12 20:45 #29 这很简单--大多数交易都会在短期的局部极端情况下进行开合。 kombat 2009.12.12 21:13 #30 getch >> : 这很简单--大多数交易将在短期的局部极值上打开-关闭。 无法证明... MM和chitin' tinny! 达特人还想出了什么？他们还将想出什么？ 我们只是不断地重复自己... 是的! 不要忘了最小的一罐一些Dats：位置anuresis ;))) 12345678910...254 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
虽然看起来很奇怪。在B中，GCZ9的交易几乎是全天候的（00:00 - 23:15，comex），而在A中，它的交易时间是14:20至19:30。是的，而且引文 也经常不 一致。我想，不同的证券交易所？或者A.不将其差价合约的报价与具体的期货捆绑在一起，实际上是为其充当做市商......
Tsezka，也许在这种情况下，A和B之间的套利会有所作为？
在差价合约在那里和那里都有交易的时候。
Tzezka，也许在这种情况下，A和B之间的套利会有收获？
在差价合约同时进行交易的时候。
附上一个csv文件，格式为 "时间，差价A**IB**开盘价"。
我建议注意极端值--有低于10美元的。
比如说。
A:
B:
我可以看看这个专家顾问的实现（代码）吗？
我可能会在完成后将其上传到CodeBase。但原则上，那里没有什么有趣的东西--计算当前价差，计算平均价差，并根据当前趋势（反向或contango）和价差大小开启交易。
我不了解审判的情况。这与你的案件有什么关系？
这是对法院的讽刺，我不认为他们会雇佣那些"1小时工作450欧元"的律师。
Tzezka，也许在这种情况下，A和B之间的套利会有收获？
在差价合约在那里和那里都有交易的时候。
即使在外汇工具上，DC之间的套利也是超级有利可图的交易。另一点是，这种套利行为很容易被任何一个区政府发现。而且在付款方面总是有问题。只是经纪公司之间的套利--是用武器对付交易者（过滤器、转移等），对付经纪公司本身。
在经纪商方面，这被称为做市商。在交易者方面，这被称为 "作弊"。
只要有聪明的方法，就有可能赚到1万块钱--这是一项真正的任务。更多的是很难挤出来。
而在一个报价源（或几个报价源--银行间）内的套利也是现实。但它也有自己的技术难题。
我自己从未使用过作弊。
作者很正确地使用了价差交易--相关的交易工具之间的统计套利。这都是现实，最常被称为 "套利 "的是统计套利，尽管事实上它不是。
统计套利的最佳场所是无效率的市场。外汇是最有效的市场之一，因为它的流动性和自动化程度最高。
低效率的市场是那些普及率低的市场，那里的自动化还没有发展到一个像样的水平。这就是统计套利的天堂。唯一的问题是，那里的流动性相对较少。这对小规模交易来说已经足够了。
..另一件事是，这种套利行为很容易被任何一个DC发现......。
你能告诉我们更多关于经纪公司如何检测这种套利行为吗？毕竟，为此，经纪公司必须能够获得客户在所有其他经纪公司的交易历史。他们怎么会知道我到底在哪里开了第二个位置，以及我到底有没有开？
这很简单--大多数交易将在短期的局部极值上打开-关闭。
无法证明...
MM和chitin' tinny!
达特人还想出了什么？他们还将想出什么？
我们只是不断地重复自己...
是的!
不要忘了最小的一罐一些Dats：位置anuresis
;)))