Meta Trader中的价差交易 - 页 6 12345678910111213...254 新评论 Oleksandr 2009.12.14 22:50 #51 rid >> : 并非如此。!在演示中，就像在现实中一样，开仓/平仓都是以上升/下降的股票价格进行的#I（而不是最后的）! 这很奇怪。在我的演示中，开盘时没有#I，而是以符号价格为准。 把图片弄乱了。我是指GCZ9，而不是市场观察表中的GCG0。 Oleksandr 2009.12.14 23:08 #52 zhuki >> : 我几乎从一开始就在关注这个话题。 但是，我不太同意同时检测平均值，也不太清楚何时开放的问题。 我对价差（差异）的描述有些不同。它可能是粗糙的，但作为一个EA，它显示出非常有趣。 如果你可以，请发表你的意见。 当然，我的平均值计算得并不正确。在计算价差时，我们应该取预期买入的Ask和预期卖出的Bid之间的差额。 即，Spread = MarketInfo(Symb1,MODE_BID) - MarketInfo(Symb2,MODE_ASK)。 这要求选择Symb1和Symb2的方式是Symb1价格>Symb2价格。 上述所有内容都适用于目前的价差。但由于我们没有阿斯克的历史，所以不可能计算出正确的平均价差。 现在我打算启动一个专家顾问，它将只是实时收集几天的价差统计。 Oleksandr 2009.12.14 23:36 #53 再谈一谈我认为价差交易是正确的。我想听听你的意见。 假设： Bid(Symb1) > Ask(Symb2) 然后。 1) 如果Bid(Symb1)-Ask(Symb2)> AvarageSpread，那么我们可以假设价差在短期内缩小。并相应地。Sell(Symb1), Buy(Symb2)。 2) 如果Bid(Symb1) - Ask(Symb2)< AvarageSpread, 那么我们可以预期价差扩大，买入(Symb1), 卖出(Symb2)。 有这样一种想法，即在价差上进行点球。但我没有设法在Demo上检查它。再次，我个人只可以在没有后缀#I的符号上开仓，这些符号相当于COMEX上相应合约的最后价格。它们与真实账户上的开仓价格不相符。 Rid 2009.12.15 09:45 #54 Fduch >> : 有这样的想法，即在传播上铺设管道。但我无法在演示中测试它。再次，我个人只能在没有后缀#I的符号上开仓，这些符号相当于SOMEX上相应合约的最后价格。它们并不等同于真实账户上的开仓价格。 是的，确实如此。由于某些原因，一些工具以最后的价格开盘/收盘。 在我的演示中，GCGO以股票价格#I工作。而GCZ9--出于某种原因，--以最后的价格。 没有马上注意到它。昨天我的专家顾问在我的模拟账户上用半天时间在这些工具上获得了一些利润。 我把它放在一个小批量的真实账户中，发现与模拟账户相比，所有的 "对冲 "都是以负值关闭的!我不明白这是怎么回事。 在模拟账户上，同一时间的相同交易都在加号中。而在真正的账户上，我处于亏损状态! 我想... 后来我才明白，这是我的Z9合同，--它在没有 "勾股 "差价的情况下工作! [删除] 2009.12.15 10:40 #55 Fduch >> : 再谈一谈我认为价差交易是正确的。我很想听听你的意见。 请看这里 的理论部分。用你真正的相关交易工具取代那里的EURUSDx和EURUSDy。否则一切都相同。 Rid 2009.12.15 13:16 #56 rid >> : 是的，确实如此。由于某些原因，一些工具以最后的价格打开/关闭。 在我的演示中，GCGO以股票价格#I工作。而GCZ9--出于某种原因，--以最后的价格。 ..... 意识到，"被打扰的 "合同Z9--在没有 "勾股 "差价的情况下工作 ! 经纪公司的技术支持的答案。 "新软件目前正在演示服务器上进行测试。由于这个原因，在模拟账户上关闭订单与在真实账户上关闭订单是不同的。我对时间上的不便表示歉意。" Rid 2009.12.15 13:28 #57 Fduch >> : 再谈一谈我认为在价差上交易是正确的。我想听听你的意见。 假设： Bid(Symb1) > Ask(Symb2) 然后。 1）如果Bid(Symb1)-Ask(Symb2)> AvarageSpread，那么我们可以假设在短期内价差会缩小。并相应地。Sell(Symb1), Buy(Symb2)。 2) 如果Bid(Symb1) - Ask(Symb2)< AvarageSpread, 那么我们可以假设点差扩大，买入(Symb1)，卖出(Symb2)。 有这样一种想法，即在价差上进行点球。但我没有设法在演示中检查它。 是的，可能。这大概就是我现在重写代码的方式。 除此以外。- P.2），也许，应该写得有点不同。 不是这样 : 2) 如果Bid(Symb1) - Ask(Symb2)< AvarageSpread, ...... 这是：2) 如果Ask(Symb1) - Bid (Symb2)< AvarageSpread, - (因为我们在Ask买入第一个符号，在Bid卖出第二个符号) 当然是小事--但这件小事可能会节省1-2分钱的利润。 Rid 2009.12.15 15:01 #58 然而。这其实不是一件小事。由于所讨论的套利战术本质上是一种黄牛战术，我们也许应该利用每一个机会。如果这个机会能让你至少比厨房多出一到两个点。任何技术都会有针对性。 这些小事（最终）加起来就成了最后的赌注。 Oleksandr 2009.12.19 19:09 #59 getch >> : 请看一下这里的"理论 "部分。用你真正的相关交易工具取代那里的EURUSDx和EURUSDy。其他都是一样的。 谢谢你，一个非常有趣的专家。奇怪的是，他没有早些引起我的注意......。 罗曼，谢谢你的评论。这一变化确实非常重要。试用版的订单关闭不是已经与真实的订单不同了吗？对我来说仍然是这样。 Rid 2009.12.19 19:50 #60 对于黄金，一切都保持不变。勾股器在演示中不起作用。 对于黄金的真实账户（与模拟账户相反，行情是有效的），在最好的情况下，专家顾问留下了 "自己的钱"，因为Z9合约的广泛传播，在大多数情况下，它 "失去 "了一点一点。 但对于石油期货来说，一切似乎在真实和演示中都是一样的。可以在演示中进行测试。 但是一个工具的不同合约有不同的尺寸（例如，石油CLGO=74.36，CLF0=73.10），因此平均统计价差应该被纠正。 我试着把BRN和CL油结合起来（修正了它们的尺寸差异），还有FDAX和FTSE。但直到现在我还没有得到一个积极的结果。 损失可能只在这家经纪公司长效，所以没有什么会对他们起作用。 12345678910111213...254 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
并非如此。!在演示中，就像在现实中一样，开仓/平仓都是以上升/下降的股票价格进行的#I（而不是最后的）!
这很奇怪。在我的演示中，开盘时没有#I，而是以符号价格为准。
把图片弄乱了。我是指GCZ9，而不是市场观察表中的GCG0。
我几乎从一开始就在关注这个话题。
但是，我不太同意同时检测平均值，也不太清楚何时开放的问题。
我对价差（差异）的描述有些不同。它可能是粗糙的，但作为一个EA，它显示出非常有趣。
如果你可以，请发表你的意见。
当然，我的平均值计算得并不正确。在计算价差时，我们应该取预期买入的Ask和预期卖出的Bid之间的差额。
即，Spread = MarketInfo(Symb1,MODE_BID) - MarketInfo(Symb2,MODE_ASK)。
这要求选择Symb1和Symb2的方式是Symb1价格>Symb2价格。
上述所有内容都适用于目前的价差。但由于我们没有阿斯克的历史，所以不可能计算出正确的平均价差。
现在我打算启动一个专家顾问，它将只是实时收集几天的价差统计。
再谈一谈我认为价差交易是正确的。我想听听你的意见。
假设： Bid(Symb1) > Ask(Symb2)
然后。
1) 如果Bid(Symb1)-Ask(Symb2)> AvarageSpread，那么我们可以假设价差在短期内缩小。并相应地。Sell(Symb1), Buy(Symb2)。
2) 如果Bid(Symb1) - Ask(Symb2)< AvarageSpread, 那么我们可以预期价差扩大，买入(Symb1), 卖出(Symb2)。
有这样一种想法，即在价差上进行点球。但我没有设法在Demo上检查它。再次，我个人只可以在没有后缀#I的符号上开仓，这些符号相当于COMEX上相应合约的最后价格。它们与真实账户上的开仓价格不相符。
有这样的想法，即在传播上铺设管道。但我无法在演示中测试它。再次，我个人只能在没有后缀#I的符号上开仓，这些符号相当于SOMEX上相应合约的最后价格。它们并不等同于真实账户上的开仓价格。
是的，确实如此。由于某些原因，一些工具以最后的价格开盘/收盘。
在我的演示中，GCGO以股票价格#I工作。而GCZ9--出于某种原因，--以最后的价格。
没有马上注意到它。昨天我的专家顾问在我的模拟账户上用半天时间在这些工具上获得了一些利润。 我把它放在一个小批量的真实账户中，发现与模拟账户相比，所有的 "对冲 "都是以负值关闭的!我不明白这是怎么回事。
在模拟账户上，同一时间的相同交易都在加号中。而在真正的账户上，我处于亏损状态!
我想...
后来我才明白，这是我的Z9合同，--它在没有 "勾股 "差价的情况下工作!
再谈一谈我认为价差交易是正确的。我很想听听你的意见。
请看这里 的理论部分。用你真正的相关交易工具取代那里的EURUSDx和EURUSDy。否则一切都相同。
是的，确实如此。由于某些原因，一些工具以最后的价格打开/关闭。
在我的演示中，GCGO以股票价格#I工作。而GCZ9--出于某种原因，--以最后的价格。
..... 意识到，"被打扰的 "合同Z9--在没有 "勾股 "差价的情况下工作 !
经纪公司的技术支持的答案。
"新软件目前正在演示服务器上进行测试。由于这个原因，在模拟账户上关闭订单与在真实账户上关闭订单是不同的。我对时间上的不便表示歉意。"
再谈一谈我认为在价差上交易是正确的。我想听听你的意见。
假设： Bid(Symb1) > Ask(Symb2)
然后。
1）如果Bid(Symb1)-Ask(Symb2)> AvarageSpread，那么我们可以假设在短期内价差会缩小。并相应地。Sell(Symb1), Buy(Symb2)。
2) 如果Bid(Symb1) - Ask(Symb2)< AvarageSpread, 那么我们可以假设点差扩大，买入(Symb1)，卖出(Symb2)。
有这样一种想法，即在价差上进行点球。但我没有设法在演示中检查它。
是的，可能。这大概就是我现在重写代码的方式。
除此以外。- P.2），也许，应该写得有点不同。
不是这样 : 2) 如果Bid(Symb1) - Ask(Symb2)< AvarageSpread, ......
这是：2) 如果Ask(Symb1) - Bid (Symb2)< AvarageSpread, - (因为我们在Ask买入第一个符号，在Bid卖出第二个符号)
当然是小事--但这件小事可能会节省1-2分钱的利润。
然而。这其实不是一件小事。由于所讨论的套利战术本质上是一种黄牛战术，我们也许应该利用每一个机会。如果这个机会能让你至少比厨房多出一到两个点。任何技术都会有针对性。
这些小事（最终）加起来就成了最后的赌注。
请看一下这里的"理论 "部分。用你真正的相关交易工具取代那里的EURUSDx和EURUSDy。其他都是一样的。
谢谢你，一个非常有趣的专家。奇怪的是，他没有早些引起我的注意......。
罗曼，谢谢你的评论。这一变化确实非常重要。试用版的订单关闭不是已经与真实的订单不同了吗？对我来说仍然是这样。
对于黄金，一切都保持不变。勾股器在演示中不起作用。
对于黄金的真实账户（与模拟账户相反，行情是有效的），在最好的情况下，专家顾问留下了 "自己的钱"，因为Z9合约的广泛传播，在大多数情况下，它 "失去 "了一点一点。
但对于石油期货来说，一切似乎在真实和演示中都是一样的。可以在演示中进行测试。 但是一个工具的不同合约有不同的尺寸（例如，石油CLGO=74.36，CLF0=73.10），因此平均统计价差应该被纠正。
我试着把BRN和CL油结合起来（修正了它们的尺寸差异），还有FDAX和FTSE。但直到现在我还没有得到一个积极的结果。
损失可能只在这家经纪公司长效，所以没有什么会对他们起作用。