Meta Trader中的价差交易 - 页 5

[Oleksandr]

简而言之。

1) 平均价差的计算

2) 当前的价差是按最后的价格计算的

3) 如果当前价差高于/低于平均统计价差，则开仓。(较低/较高取决于市场情况--contango或backwardation）。

[Rid]

你是如何计算平均价差的（如果它不是一个秘密）？

[Vasiliy Sokolov]

MetaDriver >> :

我不太清楚什么是犯罪。她是否与经纪人勾结，转移价格？ 还是仅仅与她的面团一起？如果用她自己的钱，我看不出有什么犯罪活动。机智，是的，犯罪，不是。 而你的"大比分"只是神经质的道德说教。当银行这样做的时候，没有人想到要把它称为犯罪。:)

在这里阅读（来自310号帖子）：http://www.procapital.ru/showthread.php?t=20648&page=21，在这里http://www.procapital.ru/showthread.php?t=21115

[Oleksandr]

rid >> :
你是如何计算平均价差的（如果这不是秘密的话）？

double CalculateAvarageSpread(string Symbol_1, string Symbol_2,
                              int Timeframe, int NBars)
{
   int k;
   double N = 0;
   double Sum = 0;
   for( k = 0; k < iBars( Symbol_1, Timeframe); k++)
   {
      if( N == NBars)
         break;

      int symb2Shift = iBarShift( Symbol_2, Timeframe,iTime( Symbol_1, Timeframe, k),true);
      if( symb2Shift != -1)
      {
         Sum += iClose( Symbol_1, Timeframe, k) - iClose( Symbol_2, Timeframe, symb2Shift);
         N++;
      }
   }
   double avarageSpread = Sum / N;
   return( avarageSpread);
}

[Admin]

C-4 >> :

在这里阅读（来自310号帖子）：http://www.procapital.ru/showthread.php?t=20648&page=21，在这里http://www.procapital.ru/showthread.php?t=21115

这是办公室的立场，可以理解的原因。但是，如果你看一下事实--厨房已经提出了投标和报价，这只不过是一个交易的提议。客户同意 这一提议。之后，指责厨房被欺骗，同时辩称 "从来没有人，甚至是最杰出的交易员，在夜间进行肉体交易 "或 "我们不知道市场的流动性不是无限的"--这是儿戏。

厨房的立场看起来非常薄弱，我怀疑他们会想把这个案子告上法庭。

[Oleksandr]

是的......当然不顺利。

在B.的演示中，订单只能在GCZ9和GCG0，（买入=卖出）符号价格处开仓。

在实际交易中，订单在GCZ9#I和GCG0#I开仓，（买入！=卖出）。

并获得了相当充分的利差，但没有巨额利润。

所以，这似乎只是建立美丽的演示平衡图的另一种方式。

[Rid]

Fduch >> :

是的......当然不顺利。

在B.的演示中，订单只能在GCZ9和GCG0，（买入=卖出）符号价格处开仓。

在实际交易中，订单在GCZ9#I和GCG0#I开仓，（买入！=卖出）。

并获得了相当充分的利差，但没有巨额利润。

所以，这似乎只是建立美丽的演示平衡图的另一种方式。

并非如此。!在演示中，就像在真实的仓位中，开仓/平仓的价格是Ask/Bid Ticker价格#I（而不是最后的）!

它在测试器中--工作最后进行的价格。

(在测试者B中，没有考虑到I号股票的价差，这意味着...)

顺便说一下，谢谢你的平均传播代码。

它是有效的。与第1页上的各州大致相同。

虽然在现实中，当然不太可能如此顺利。滑坡实际上（最好是）将所有获得的利润减少到零。人们必须寻找最理想的工具。幸运的是，有大量的货物（工具）。然后我们可能会设法挤出一些东西来。

由于明显的原因，该EA不能在测试器中运行。因此，我们将不得不在线监测情况。这不是一件快速的事情...

[Rid]

我进一步假设不是通过LUST价格，而是通过MarketInfo(ticker #I,MODE_ASK)来实现点差计算和输入计算。

此外，对每个符号的当前价差的大小设置一个限制。

spr = MarketInfo(ticker #I,MODE_ASK) -MarketInfo(ticker #I,MODE_BID) ;

而且还要严格规定工作的时间间隔。为了不在开仓时 陷入非流动性的小时，有巨大的点差。

我认为通过这种方式，有可能使每笔交易的利润（或损失）增加2-4点。

[Rid]

由于LAST价格的存在，对冲的股票已经有很长一段时间处于良好的盈利状态（我现在正在看 - 我把它放在评论中），但图表和终端显示利润微薄，或者更糟的是，由于LAST价格的惯性，仍然处于亏损状态
现在在英镑兑美元加6BH0上观察，所以急需切换到MarketInfo价格(股票代码#I,....)

[igor]

我几乎从一开始就在关注这个话题。

但是，我不太同意同时检测平均值，也不太清楚何时开放的问题。

我对价差（差异）的描述有些不同。它可能是粗糙的，但作为一个EA，它显示出非常有趣。

如果你能说出来。

extern string Sum_1="GCG0";
extern string Sum_2="GCZ9";
double ARR[100,3];
double ARR_M[100];
int N=0;
int init()
{
ArrayInitialize( ARR,0);
ArrayInitialize( ARR_M,0);
}
int start()
  {
//----
double G0=MarketInfo( Sum_1,MODE_BID);
double Z9=MarketInfo( Sum_2,MODE_BID);
ARR[ N,0]= G0;
ARR[ N,1]= Z9;
ARR_M[ N]= G0- Z9;
N++;
if ( N>=100) N=0;
double SUM_0=0;
double SUM_1=0;
for (int r=0; r<100; r++)
{ 
SUM_0= SUM_0+( ARR[ r,0]- ARR[ r,1]);

}
double Aver= SUM_0/100;
double MAX=0;
double MIN=0;
for (int rr=0; rr<100; rr++)
{
if ( ARR_M[ rr]> MAX) MAX= ARR_M[ rr];
if ( ARR_M[ rr]< MIN) MIN= ARR_M[ rr];
}
Comment ("Aver  ",DoubleToStr( Aver,2),"   ", N,"   MAX  ",DoubleToStr( MAX,2)," MIN  ",DoubleToStr( MIN,2),"\n",
G0,"  ", Z9,"  ", G0- Z9);
//----
   return(0);
  }