为什么正态分布不是正态？ - 页 18 1...111213141516171819202122232425...47 新评论 Neutron 2009.12.03 18:03 #171 getch >> :如果能听到学术方面的实际考虑，那就很有意思了。 这项特殊的研究，以及其他大多数研究，本身并不是目的，而是寻找市场中出现的套利机会的副产品（如果我可以这么说的话）。例如，为价格序列的第一个差值的相邻读数构建一个自相关序列，就是试图交易蜡烛的颜色。成对的相关系数矩阵--试图在强势新闻运动之前抓住套利。检查WPD增量的分布函数--考虑到限制性风险，使TS的利润最大化。嗯，等等。 因此，这种兴趣是相当实际的，远非空穴来风的好奇心（尽管并非没有它）。市场是一个具有众多反馈的复杂系统，希望通过止损和MAK来控制它是没有用的。所以，你必须要挖空心思。 [删除] 2009.12.03 22:33 #172 你是说基于相关性的统计套利？ Доктор 2009.12.03 22:58 #173 Neutron писал(а)>> 这份材料证明了我的上述论断。另一个问题是关于发现的依赖关系的意义。不幸的是，对于我们交易者来说，这些关系只有在所选 TF的工具在KK上的波动率的乘积 超过其交易成本（经纪公司的价差）时才有实际价值。这一点没有被观察到。 我发现第15页的KK(TF)图表很有意思。只有对实际价值的估计还不是很清楚。你能举出数学的例子吗。这将是非常有趣的。 Igor Maslov 2009.12.04 08:46 #174 同事们，为什么你们只调查增量a（n）-a（n+1）？试试像a(n)-a(n+5)或a(n)-a(n+30)。对于构建预测性设计，滞后步骤并不重要。看看吧!我可以向你保证，你将会感到惊喜（鉴于该主题的标题）...... Neutron 2009.12.04 09:20 #175 muallch >> : 同事们，为什么你们只调查增量a(n)-a(n+1)？试试像a(n)-a(n+5)或a(n)-a(n+30)。对于构建预测性设计，滞后步骤并不重要。看看吧!我可以向你保证，你将会感到惊喜（鉴于该主题的标题）...... 在我的图表中，横轴是使用以下算法从细微差别中获得的TF。TF1 a(n)-a(n+1), TF2 a(n)-a(n+2), ...,TFk a(n)-a(n+k)。所以，同事，我们正在做的正是你的建议。 博士 写道(a)>> 但我发现第15页上的QC(TF)图很好奇。只有对实际价值的评估还不太清楚。你能给我算算吗。这将是非常有趣的。 根据定义，价格系列的RPM中相邻样本之间的成对相关系数，是正确预测下一个蜡烛颜色的概率，或者换句话说，它是MTS效率。为了将百分比转换为点数，我们需要知道该工具在选定的时间框架内的波动率。通过将效率乘以波动率，我们得到一个TS的盈利能力的估计值，即每笔交易的平均点数。这必须与经纪公司的佣金（点差）进行比较。如果任何TF的盈利能力超过了点差，就有可能实现盈利的交易。 例如，这里有关于EURCHF货币对的数据。 红色显示蜡烛图之间的相关系数是TF的一个函数（在这个例子中，数值是给定的模数）。蓝色显示工具的波动性。丁香色是对平均回报的估计。数据是在2005-2006年使用的，因此这一对的4个标志和在这些时间的传播是2点。我们看到，通过这种方法，我们在任何一个给定的TF上都没有出过DT的佣金（对于TF>100分钟，没有足够的统计数据，但CC肯定会在那里下降，并拖累一般的盈利能力）。条形图显示了与输入数据的统计分布相对应的置信范围。 所有这些悲哀都与试图利用价格序列的静止特性有关，它们都被直流电在价差上明知故犯，领域被践踏成了牧场。唯一的解决办法似乎是寻找允许 "超越 "直流的准稳定特征。 Getch 写道(a)>> 你是说基于相关性的统计套利？ 是的，这是个想法，但现有的技术手段不允许它被实现。 [删除] 2009.12.04 09:40 #176 不清楚为什么要不断提到时间--n。 如果价格在一小时或一天内通过该数字，（对交易而言）有什么区别？ Neutron 2009.12.04 09:42 #177 完全正确--它没有发挥任何作用!但是，我不明白这个问题... 当然，可以从交易范围（不是时间范围，而是价格范围）方面进行分析。正如你正确指出的，唯一重要的是价格走势--它决定了我们的兴趣和交易类型。点子手在短价格范围内工作，中线交易员在100-500点范围内工作（为4位数），等等。 [删除] 2009.12.04 09:47 #178 你正在分析一个时间序列，其中n 是时间。a(n)- 应该是局部极值（ZigZag）的价格值，或者是通过交易工具的等量累积金融量的价格值。 Neutron 2009.12.04 09:52 #179 只是很高兴见到你（读），同事! 正是如此。我自己只使用价格系列细分的价格（垂直）尺度，并将时间完全排除在分析之外。这没有意义（除了工具波动性的时间依赖性，但这些是细节--小二阶）。 一般来说，我们不能没有时间。在估计每单位实际时间内TS的最大利润率时，这个参数肯定会出现（我们生活在现实世界中，我们需要比一百万年内赚得更快）。 [删除] 2009.12.04 09:57 #180 很好!毕竟，市场时间是衡量资金量变化的一个标准。我不明白在你的推理中，什么是(n)？ 我不同意需要考虑到人的时间。其中一个论据可以是ReverseSystem 专家顾问，它没有人类时间的概念。 1...111213141516171819202122232425...47 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果能听到学术方面的实际考虑，那就很有意思了。
这项特殊的研究，以及其他大多数研究，本身并不是目的，而是寻找市场中出现的套利机会的副产品（如果我可以这么说的话）。例如，为价格序列的第一个差值的相邻读数构建一个自相关序列，就是试图交易蜡烛的颜色。成对的相关系数矩阵--试图在强势新闻运动之前抓住套利。检查WPD增量的分布函数--考虑到限制性风险，使TS的利润最大化。嗯，等等。
因此，这种兴趣是相当实际的，远非空穴来风的好奇心（尽管并非没有它）。市场是一个具有众多反馈的复杂系统，希望通过止损和MAK来控制它是没有用的。所以，你必须要挖空心思。
这份材料证明了我的上述论断。另一个问题是关于发现的依赖关系的意义。不幸的是，对于我们交易者来说，这些关系只有在所选 TF的工具在KK上的波动率的乘积 超过其交易成本（经纪公司的价差）时才有实际价值。这一点没有被观察到。
我发现第15页的KK(TF)图表很有意思。只有对实际价值的估计还不是很清楚。你能举出数学的例子吗。这将是非常有趣的。
同事们，为什么你们只调查增量a(n)-a(n+1)？试试像a(n)-a(n+5)或a(n)-a(n+30)。对于构建预测性设计，滞后步骤并不重要。看看吧!我可以向你保证，你将会感到惊喜（鉴于该主题的标题）......
在我的图表中，横轴是使用以下算法从细微差别中获得的TF。TF1 a(n)-a(n+1), TF2 a(n)-a(n+2), ...,TFk a(n)-a(n+k)。所以，同事，我们正在做的正是你的建议。
博士 写道(a)>> 但我发现第15页上的QC(TF)图很好奇。只有对实际价值的评估还不太清楚。你能给我算算吗。这将是非常有趣的。
根据定义，价格系列的RPM中相邻样本之间的成对相关系数，是正确预测下一个蜡烛颜色的概率，或者换句话说，它是MTS效率。为了将百分比转换为点数，我们需要知道该工具在选定的时间框架内的波动率。通过将效率乘以波动率，我们得到一个TS的盈利能力的估计值，即每笔交易的平均点数。这必须与经纪公司的佣金（点差）进行比较。如果任何TF的盈利能力超过了点差，就有可能实现盈利的交易。
例如，这里有关于EURCHF货币对的数据。
红色显示蜡烛图之间的相关系数是TF的一个函数（在这个例子中，数值是给定的模数）。蓝色显示工具的波动性。丁香色是对平均回报的估计。数据是在2005-2006年使用的，因此这一对的4个标志和在这些时间的传播是2点。我们看到，通过这种方法，我们在任何一个给定的TF上都没有出过DT的佣金（对于TF>100分钟，没有足够的统计数据，但CC肯定会在那里下降，并拖累一般的盈利能力）。条形图显示了与输入数据的统计分布相对应的置信范围。
所有这些悲哀都与试图利用价格序列的静止特性有关，它们都被直流电在价差上明知故犯，领域被践踏成了牧场。唯一的解决办法似乎是寻找允许 "超越 "直流的准稳定特征。
Getch 写道(a)>> 你是说基于相关性的统计套利？
完全正确--它没有发挥任何作用!但是，我不明白这个问题...
当然，可以从交易范围（不是时间范围，而是价格范围）方面进行分析。正如你正确指出的，唯一重要的是价格走势--它决定了我们的兴趣和交易类型。点子手在短价格范围内工作，中线交易员在100-500点范围内工作（为4位数），等等。
你正在分析一个时间序列，其中n 是时间。a(n)- 应该是局部极值（ZigZag）的价格值，或者是通过交易工具的等量累积金融量的价格值。
只是很高兴见到你（读），同事!
正是如此。我自己只使用价格系列细分的价格（垂直）尺度，并将时间完全排除在分析之外。这没有意义（除了工具波动性的时间依赖性，但这些是细节--小二阶）。
一般来说，我们不能没有时间。在估计每单位实际时间内TS的最大利润率时，这个参数肯定会出现（我们生活在现实世界中，我们需要比一百万年内赚得更快）。
很好!毕竟，市场时间是衡量资金量变化的一个标准。我不明白在你的推理中，什么是(n)？
我不同意需要考虑到人的时间。其中一个论据可以是ReverseSystem 专家顾问，它没有人类时间的概念。