为什么正态分布不是正态？ - 页 21

[Neutron]

你是否同意我们最好能赚很多钱，不是一般的，而是具体到每个月？

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我不同意。最佳的回报并不与时间挂钩。而且，举例来说，如果一个交易工具在一个月内朝一个方向移动10个形状。那么最佳收入就不是这10个数字的每月一笔交易。因为本来可以赚得更多。

[Neutron]

我将努力使我对这个问题的看法非常清楚。

1.对一个人来说，他/她在单位时间内的收入很重要（有意义）。

正是这个参数决定了生活水平和社会地位。花费已经积累的资本的选择归结为健全的选择。

2.优化一个人的任何收入来源的自然功能是他/她在单位时间内的盈利能力（卢布/月）。

如果这两点不矛盾且合理，那么对于任意的TS，全局优化参数就是上述的函数。

我们与你的争论，Getch，是基于对一个人从幸福的角度来看什么是重要的低估。我认为，我们的价值观有可能变成不同。很明显，在这种情况下，优化函数也不应该重合。

一般来说，这变成了一个哲学话题。真的，如果用优化功能的参数来比较从事不同领域活动的人，根据定义，艺术、科学和商业的人物会有所不同。也许，从这个角度来看，争论谁更好或更聪明是愚蠢的--领域不重叠，无法比较。

事情就是这样的。

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让我们不要把讨论简化为哲学。只是这个问题非常明确，可以正式化。

断言。

• 从时间上分析价格系列是一个错误。
• 价格系列应该从价格变化的角度来分析，而不是时间。
• 分析收入随时间变化的最优性是一个错误。
• 最佳的收入是与时间无关的。

请举出任何反例。

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[Avals]

getch писал(а)>>

让我们不要把讨论简化为哲学。只是这个问题非常明确，可以正式化。

断言。

• 从时间上分析价格系列是一个错误。
• 价格系列应该从价格变化的角度来分析，而不是时间。

如果系统以时间为基础，因为其他人是以时间为指导的呢？>> 也许是错的，也许是传统，也许是工作条件/时间表。

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价格与你的传统和工作条件/时间安排无关。

为了重申这一点，在分析(n) 价格序列时，n 不应该是有时限的。

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关于交易时段（欧洲、亚洲等）。

交易时段不是由时间决定，而是由交易量决定。

如果你没有交易量的数据，那么你可以按一天中的某些时段粗略地指出交易量的上升和下降。但这种方法中的国家假日将被非常粗略地考虑在内。对于预定的以及不可抗力的新闻也是如此。

市场时间是衡量成交量变化 的一个标准。这根本就不是人类的时间。因此，a(n)是通过相等的交易量累积值的价格值。

如果没有成交量数据，那么更粗略的说，a(n)是局部极值的价格值，条件是其位置不低于某个值N。

[Neutron]

getch，没有必要去争论和弄清楚什么是正确的!

对我来说，每月的积分才是最重要的。

对你来说，它是每笔交易的积分。

我们没有重合。当然，你可以争论什么是更好的......。不客气--我在上面已经把我的论点说得很清楚了。

我带来时间线图不是因为我使用它，而是因为它是我们正在讨论的问题。

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你没有意识到，每个月的最佳积分数并不取决于月度的大小。

[Neutron]

但我明白，"每笔交易的积分 "和 "每单位时间的积分 "的最佳值是不一样的。

我还知道，"单位时间内的点数 "函数是在人类生命的有限性方面对TS进行优化的决定因素。

要明白，在人类活动的所有方面，包括在市场上的工作，都有一个自然的时间尺度--人类的平均寿命，如果不参考这个参数，就没有必要做棘手的推理。