正确地计算货币指数。 - 页 19 1...1213141516171819202122232425 新评论 Mykola Demko 2012.01.20 20:24 #181 Mathemat: 元数学证明，任何不矛盾的数学理论都是同义反复（在形式上不携带新信息）。尽管如此，数学是一门非常有用的学科，尽管它是科学的仆人 :) 你的推理纯粹是诡辩，其证据只在你的脑子里（如果有的话）。 科学只是作为一门应用学科才有意义，如果没有理论学科就不可能。 那么，应用数学是关于过滤信息的。 例如，有一个过程，有很多信息（显性或隐性），我们对这个过程进行数学建模，得到的信息要少得多，但最重要的是。 有两个苹果加上第三个，实际上有许多细胞（分子结构），但在简化了数学模型后，我们得到了一个可用的公式。 同时，数学的神奇之处在于，系统的演变不仅可以通过冗余信息获得，还可以通过部分信息获得。 无论如何，我已经受够了，所以让我们继续前进...... 让我们假设索引真的存在，但如果有货币的话，它们一定存在 :) 而我们可以计算出失踪的美元指数。这不是很好吗？ 但是，什么是美元指数，我们只有通过计算前后的相关性才能看到。我们通过所有仪器之间的移动窗口来计算例如10个样本的相关度，然后显示转换前后的平均相关度（为了避免负相关的影响，我们在计算平均数时将对各模块进行求和）。假设改造降低了符号的相关性（我说 "假设"，因为我早已删除了所有的计算结果，但任何人都可以重复计算）。而如果相关性降低了，那么美元指数就不过是一个共同的基础。但由于相关性没有消失，我们可以继续计算，甚至更一般的基础（在计算中引入包括美元指数在内的注入物），并可以长期这样下去，但当下一个指数基础没有减少相关性，反而增加了相关性的时刻到来了。就是说，我们已经达到了极限。因此，我们有大量的成分，包括几乎没有关联的符号，我们习惯上称之为货币。问题出现了：我们现在应该如何处理它们？你不能在这些数字上进行交易，当然，转换是可逆的，你可以随时重新计算一切。指数就像船上的醉汉，对一些计数进行推断是合乎逻辑的（因为任何平滑的结果都是滞后的，没有滞后的指数是无用的数字），并将计数向后移，得到市场情况。但问题就在这里--仍然没有任何方法可以精确地推断出市场数据。原因是市场不是静止的，而所有的外推方法都要求得到的转换系数是恒定的。因此，使用已知的外推方法，我们将得到（尽管是类似的）具有巨大误差的预测结果。从所有这些基础和指数向后计算，我们会得到误差累积和总的胡言乱语预测。之所以需要这样做，是因为货币对本身的推断可以以较少的误差完成。 如果有人说 "我不需要外推法，我在指数上交易"，但在噪音上交易是不可能的，如果你把噪音抹平，你就会得到延迟，那么你在什么上交易？简而言之，无论你怎么看，指数都不会给你带来比随机进入更多的优势。阿门。 Igor Makanu 2012.01.21 05:59 #182 MetaDriver:Voila, here we go.是否要为你的不纯洁进行辩解？ 我不是在说 "邪恶"，我是在说衍生品。记住在物理意义上的导数是什么--只是Δy = f(x0 + Δx) - f(x0) 。我们无法建立价格随时间变化的函数模型，但我们可以测量任何时间点上Δy的变化。有一种说法是，美元是最有价值的，它（美元）使主要的移动，即欧元本身或英镑相对于美元有一个小的价格移动。所以：指数的计算方式没有区别，但当两个随机变量（比如说欧元兑美元*英镑兑美元）相乘时，我们会得到美元的数学期望值--即在那一刻美元价格的平均值。对于交易来说，对美元的一些实际价值的了解没有实际价值，但如果你控制了美元的价值随时间的增加Δy，你可以决定是买入还是卖出美元。 ZZY：尝试分析指数增量的偏差行为（∑Δy）/Δy СанСаныч Фоменко 2012.01.21 07:22 #183 MetaDriver: 让我们继续吧。 -- 我把货币（和其他资产）指数分为 "干净 "和 "不干净"（；不干净；）。 "不洁 "往往声称对交易更 有用（我非常怀疑，因为作者往往只是不知道如何计算纯指数）。;-) 因此，净指数。 问题陈述很简单：推导出计算一些浮动值（称为资产指数）的公式，这些浮动值满足与篮子 指数的其他部分及其 交易关系（交易工具）在任何特定时间完全一致的条件。 换句话说（就货币而言）：一个指数（例如USDx）与另一个指数（例如EURx）的比率必须在任何时候都与它们的交易关系（即EURUSD）的比率相匹配。 啊，是的，篮子。除非我们首先固定一套工具（货币和货币对），否则我们无法推导出这种公式。这样一个固定的集合被称为篮子。 例如，让我们为一组包括[美元、欧元、英镑、日元和瑞士法郎]之间所有货币对的工具推导公式。五种 货币（在这种情况下），但只要有足够的信息来构建这些货币（即所有相应货币对的汇率都是已知的 ，或者 可以从已知的汇率中推导出来），就可以有多少种和需要多少种。 为了这个目的，让我们建立以下矩阵。 货币 美元 欧元 英镑 日元 CHF 美元USDUSDUSDEURUSDGBPUSDJPYUSDCHF EUR欧元兑美元EUREUR欧元兑英镑EURJPYEURCHF GBPGBPUSDGBPEUR英镑GBPGBPJPYGBPCHF 日元日元兑美元日元JPYGBP日元JPY日元兑瑞郎 CHFCHFUSDCHFEURCHFGBPCHFJPYCHFCHF 考虑一下这个矩阵的行数。在每一行中，我们有一组货币对（或它们的反值很容易从货币对中得到）和一个单位（如CHFCHF或EUREUR）。 如果我们将每一行的所有元素相乘，结果将是XXX^5/（USD*EUR*GBP*JPY*CHF） 形式的分数。对我们来说，最重要的是所有这些分数都有相同的分母（我称之为篮子分母）。在所有这些分数的分子中，同一种货币被自己乘以五倍（篮子中的货币数量）。 如果我们从这些数值中计算出第五 （对于特定的篮子）次幂，分子中的货币将回到第一次幂，而篮子中所有货币的几何平均值将出现在分母中。如上所述，这个值对所有的分数都是一样的，这就是为什么得到的值具有这样的特性：当除以1时，在减少分母后，它们保证 在任何时刻得到的比率与相应的货币对相等。 问题已经解决了。该公式的推导和论证。 -- 明白道理的人很容易理解这样一个简单的数学事实：净指数的 计算不能以不同的方式进行（变异-优化方法不是另一种 方式），也不能导致其他价值（对分母的精确乘数）。 阿门。 我希望这个话题最终能够结束。 尽管当然有可能沉湎于一些 "污垢"。:) 这只需要一个合理的理由就可以了。 又是一个数字游戏，这没有任何意义，也没有考虑到现有的指数构建实践。 重点：经济（考虑从经济中提取的权重）+行为（相信道琼斯的正确性，我们在这里进行加法和除法）。 通常这两种意义都存在于所有指数中。 在新的指数中，例如RTS MICEX，最近考虑到了组件权重。经济意义蕴含在这些权重中。 另一个数字球员。 Vadim Zhunko 2012.01.21 11:35 #184 Urain: 假设索引真的存在，如果有货币，它们一定存在 :) ................. 无论你怎么转，指数都不会让你比随机进入的人有优势。阿门。 妄想的黑暗，以及无力和不愿意超越虚荣心。 1.市场上没有噪音。 2.没有会干扰交易的过滤延迟。或者你说的延迟是指与延迟无关的东西。 3.有这样一种东西--光谱分析。解决了 "黑暗 "的所有问题。 4.衍生品已经写过了。 5.市场因其变化而稳定。因此，你必须寻找它们。这是一个优势。 Vladimir Gomonov 2012.01.21 13:06 #185 IgorM: SZY：尝试分析指数增量偏差的行为（∑Δy）/Δy 在我能理解的范围内，我正在尝试。 但是。 在你分析导数的行为之前，你必须首先构建函数本身。 从标题上看，Wapchet的主题就是关于这个的。 Vladimir Gomonov 2012.01.21 13:10 #186 faa1947: 又是一个数字游戏，完全没有意义，也没有考虑到现有的指数建设实践。 重点是：经济（核算取自经济学的权重）+行为（相信道琼斯指数是正确的，在这里你要做加法和除法）。 通常这两种意义都存在于所有指数中。 在新的指数中，例如RTS MICEX，最近考虑到了组件权重。这些权重包括经济意义。 另一个数字玩家。 可怜的家伙。:( 祝你身体健康faa1947。 Igor Makanu 2012.01.21 13:24 #187 MetaDriver: 但是。 在分析导数的行为之前，我们必须首先构建函数本身。 嗯，那如何建立一个随机过程的函数呢？虽然我已经成功地忘记了高等数学，但论坛上有一个话题，谷歌认为这可能是蒙特卡洛方法，虽然我认为这将变成另一个自欺欺人的方法，就像蕨类植物叶子的分形图--看起来很相似，但大自然从不通过复制来重复自己--总是有不准确的地方。 我认为，如果要使用指数来建立一个TS，那么，正如我所说的，将指数本身视为货币运动的导数就足够了，那么，当增量+Δy的符号变为-Δy时，以及当Δy超出某些测量极限时，即测量加速度时，就只需要制定程序了。 AlexeyFX 2012.01.21 15:08 #188 Urain: 让我们假设索引确实存在，但如果我们有货币，它们就必须存在 :) 而我们可以计算出失踪的美元指数。这不是很好吗？ 但是，什么是美元指数，我们只有通过计算前后的相关性才能看到。我们通过所有仪器之间的移动窗口来计算例如10个样本的相关度，然后显示转换前后的平均相关度（为了避免负相关的影响，我们在计算平均数时将对各模块进行求和）。假设改造降低了符号的相关性（我说 "假设"，因为我早已删除了所有的计算结果，但任何人都可以重复计算）。而如果相关性降低了，那么美元指数就不过是一个共同的基础。但由于相关性没有消失，我们可以继续计算，甚至更一般的基础（在计算中引入包括美元指数在内的注入物），并可以长期这样下去，但当下一个指数基础没有减少相关性，反而增加了相关性的时刻到来了。就是说，我们已经达到了极限。因此，我们有大量的成分，包括几乎不相关的符号，我们习惯上称之为货币。问题出现了：我们现在应该如何处理它们？你不能在这些数字上进行交易，当然，转换是可逆的，你可以随时重新计算一切。指数就像船上的醉汉，对一些计数进行推断是合乎逻辑的（因为任何平滑的结果都是滞后的，没有滞后，指数就是无用的数字），并将一些计数移回，以获得市场状况。但问题就在这里--仍然没有任何方法可以精确地推断出市场数据。原因是市场不是静止的，而所有的外推方法都要求得到的转换系数是恒定的。因此，使用已知的外推方法，我们将得到（尽管是类似的）具有巨大误差的预测结果。从所有这些基础和指数向后计算，我们将得到误差累积和总的胡言乱语预测。之所以需要这样做，是因为货币对本身的推断可以以较少的误差完成。 如果有人说 "我不需要外推法，我在指数上交易"，但在噪音上交易是不可能的，如果你把噪音抹平，你会得到延迟，那么你在什么上交易？简而言之，无论你怎么看，指数都不会给你带来比随机进入更多的优势。阿门。 终于有人写了一些关于索引的合理的东西。虽然只有上半部分的文字有意义，但这是一件好事。 让我们抛开推断和预测，看看历史，因为我总是对那些期望从指标中获得实时良好结果的人感到惊讶，因为指标不能正确描述历史。 让我们看看同一时间框架内的2个货币对。 两者都显示了一种趋势，都占据了整个屏幕，如何选择最好的一个？ 只要看一眼指数，就足以做出选择。有许多交易者甚至从未想过要选择货币对。可能他们不需要指数，他们可以永远坐在欧罗巴上。 指数的推断是一个单独的话题。是的，没有众所周知的方法来进行这种推断。货币对是否存在这种情况？他们也不知道。那么有什么区别呢？ СанСаныч Фоменко 2012.01.21 15:26 #189 MetaDriver: 那个可怜的家伙。:( 祝你身体健康faa1947。 只有非常健康的人才不会想到去MICEX的网站上看一看指数是如何产生的，为什么会产生。最好是在你公开谈论 "正确 "的废话之前这样做。 Mykola Demko 2012.01.21 16:07 #190 AlexeyFX:... 指数的推断是一个单独的话题。是的，目前还没有普遍知道的方法来进行这种推断。货币对是否存在这种情况？他们也不知道。那么有什么区别呢？不同的是，报价外推法将处理一个系列，而指数外推法将处理几个系列，但在这种情况下，我们是成对交易，因此为了做出交易决定，我们将不得不把指数预测重新计算成对，这意味着误差将加起来，结果是误差比成对外推法的情况要高。 AlexeyFX:... 只要看一眼指数，就足以做出选择。有许多交易者从未想过要选择货币对。也许，他们不需要指数，他们可以永远坐在欧元兑美元上。好吧，让我们来处理这个推断，就像他们说的，让我们在出现问题时解决问题...... 我在截图中看到的是：我看到了很多嘈杂的信息，可能在视觉上清楚地看到了货币对在哪里移动（虽然不是事实），但它说的只是人脑可以处理（平滑噪音），在程序上，方向信号要困难得多，我将不得不平滑系列，而大多数平滑方法 不可避免地会产生滞后。因此，议程是这样的。 首先，我们应该找到一种无滞后的平滑方法，然后决定将报价分解为指数。假设有这样一种方法。 那么下面的结论是合乎逻辑的：如果我们有非延迟平滑的方法，那么我们为什么需要指数？ 1...1213141516171819202122232425 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
元数学证明，任何不矛盾的数学理论都是同义反复（在形式上不携带新信息）。尽管如此，数学是一门非常有用的学科，尽管它是科学的仆人 :)
你的推理纯粹是诡辩，其证据只在你的脑子里（如果有的话）。
科学只是作为一门应用学科才有意义，如果没有理论学科就不可能。
那么，应用数学是关于过滤信息的。
例如，有一个过程，有很多信息（显性或隐性），我们对这个过程进行数学建模，得到的信息要少得多，但最重要的是。
有两个苹果加上第三个，实际上有许多细胞（分子结构），但在简化了数学模型后，我们得到了一个可用的公式。
同时，数学的神奇之处在于，系统的演变不仅可以通过冗余信息获得，还可以通过部分信息获得。
无论如何，我已经受够了，所以让我们继续前进......
让我们假设索引真的存在，但如果有货币的话，它们一定存在 :)
而我们可以计算出失踪的美元指数。这不是很好吗？
但是，什么是美元指数，我们只有通过计算前后的相关性才能看到。我们通过所有仪器之间的移动窗口来计算例如10个样本的相关度，然后显示转换前后的平均相关度（为了避免负相关的影响，我们在计算平均数时将对各模块进行求和）。假设改造降低了符号的相关性（我说 "假设"，因为我早已删除了所有的计算结果，但任何人都可以重复计算）。而如果相关性降低了，那么美元指数就不过是一个共同的基础。但由于相关性没有消失，我们可以继续计算，甚至更一般的基础（在计算中引入包括美元指数在内的注入物），并可以长期这样下去，但当下一个指数基础没有减少相关性，反而增加了相关性的时刻到来了。就是说，我们已经达到了极限。因此，我们有大量的成分，包括几乎没有关联的符号，我们习惯上称之为货币。问题出现了：我们现在应该如何处理它们？你不能在这些数字上进行交易，当然，转换是可逆的，你可以随时重新计算一切。指数就像船上的醉汉，对一些计数进行推断是合乎逻辑的（因为任何平滑的结果都是滞后的，没有滞后的指数是无用的数字），并将计数向后移，得到市场情况。但问题就在这里--仍然没有任何方法可以精确地推断出市场数据。原因是市场不是静止的，而所有的外推方法都要求得到的转换系数是恒定的。因此，使用已知的外推方法，我们将得到（尽管是类似的）具有巨大误差的预测结果。从所有这些基础和指数向后计算，我们会得到误差累积和总的胡言乱语预测。之所以需要这样做，是因为货币对本身的推断可以以较少的误差完成。
如果有人说 "我不需要外推法，我在指数上交易"，但在噪音上交易是不可能的，如果你把噪音抹平，你就会得到延迟，那么你在什么上交易？简而言之，无论你怎么看，指数都不会给你带来比随机进入更多的优势。阿门。
我不是在说 "邪恶"，我是在说衍生品。记住在物理意义上的导数是什么--只是Δy = f(x0 + Δx) - f(x0) 。我们无法建立价格随时间变化的函数模型，但我们可以测量任何时间点上Δy的变化。有一种说法是，美元是最有价值的，它（美元）使主要的移动，即欧元本身或英镑相对于美元有一个小的价格移动。所以：指数的计算方式没有区别，但当两个随机变量（比如说欧元兑美元*英镑兑美元）相乘时，我们会得到美元的数学期望值--即在那一刻美元价格的平均值。对于交易来说，对美元的一些实际价值的了解没有实际价值，但如果你控制了美元的价值随时间的增加Δy，你可以决定是买入还是卖出美元。
ZZY：尝试分析指数增量的偏差行为（∑Δy）/Δy
让我们继续吧。
--
我把货币（和其他资产）指数分为 "干净 "和 "不干净"（；不干净；）。
"不洁 "往往声称对交易更 有用（我非常怀疑，因为作者往往只是不知道如何计算纯指数）。;-)
因此，净指数。
问题陈述很简单：推导出计算一些浮动值（称为资产指数）的公式，这些浮动值满足与篮子 指数的其他部分及其 交易关系（交易工具）在任何特定时间完全一致的条件。 换句话说（就货币而言）：一个指数（例如USDx）与另一个指数（例如EURx）的比率必须在任何时候都与它们的交易关系（即EURUSD）的比率相匹配。 啊，是的，篮子。除非我们首先固定一套工具（货币和货币对），否则我们无法推导出这种公式。这样一个固定的集合被称为篮子。
例如，让我们为一组包括[美元、欧元、英镑、日元和瑞士法郎]之间所有货币对的工具推导公式。五种 货币（在这种情况下），但只要有足够的信息来构建这些货币（即所有相应货币对的汇率都是已知的 ，或者 可以从已知的汇率中推导出来），就可以有多少种和需要多少种。
为了这个目的，让我们建立以下矩阵。
考虑一下这个矩阵的行数。在每一行中，我们有一组货币对（或它们的反值很容易从货币对中得到）和一个单位（如CHFCHF或EUREUR）。
如果我们将每一行的所有元素相乘，结果将是XXX^5/（USD*EUR*GBP*JPY*CHF） 形式的分数。对我们来说，最重要的是所有这些分数都有相同的分母（我称之为篮子分母）。在所有这些分数的分子中，同一种货币被自己乘以五倍（篮子中的货币数量）。 如果我们从这些数值中计算出第五 （对于特定的篮子）次幂，分子中的货币将回到第一次幂，而篮子中所有货币的几何平均值将出现在分母中。如上所述，这个值对所有的分数都是一样的，这就是为什么得到的值具有这样的特性：当除以1时，在减少分母后，它们保证 在任何时刻得到的比率与相应的货币对相等。
问题已经解决了。该公式的推导和论证。
--
明白道理的人很容易理解这样一个简单的数学事实：净指数的 计算不能以不同的方式进行（变异-优化方法不是另一种 方式），也不能导致其他价值（对分母的精确乘数）。
阿门。
我希望这个话题最终能够结束。
尽管当然有可能沉湎于一些 "污垢"。:) 这只需要一个合理的理由就可以了。
又是一个数字游戏，这没有任何意义，也没有考虑到现有的指数构建实践。
重点：经济（考虑从经济中提取的权重）+行为（相信道琼斯的正确性，我们在这里进行加法和除法）。
通常这两种意义都存在于所有指数中。
在新的指数中，例如RTS MICEX，最近考虑到了组件权重。经济意义蕴含在这些权重中。
另一个数字球员。
假设索引真的存在，如果有货币，它们一定存在 :)
.................
无论你怎么转，指数都不会让你比随机进入的人有优势。阿门。
妄想的黑暗，以及无力和不愿意超越虚荣心。
1.市场上没有噪音。
2.没有会干扰交易的过滤延迟。或者你说的延迟是指与延迟无关的东西。
3.有这样一种东西--光谱分析。解决了 "黑暗 "的所有问题。
4.衍生品已经写过了。
5.市场因其变化而稳定。因此，你必须寻找它们。这是一个优势。
SZY：尝试分析指数增量偏差的行为（∑Δy）/Δy
又是一个数字游戏，完全没有意义，也没有考虑到现有的指数建设实践。
重点是：经济（核算取自经济学的权重）+行为（相信道琼斯指数是正确的，在这里你要做加法和除法）。
通常这两种意义都存在于所有指数中。
在新的指数中，例如RTS MICEX，最近考虑到了组件权重。这些权重包括经济意义。
另一个数字玩家。
可怜的家伙。:(
祝你身体健康faa1947。
嗯，那如何建立一个随机过程的函数呢？虽然我已经成功地忘记了高等数学，但论坛上有一个话题，谷歌认为这可能是蒙特卡洛方法，虽然我认为这将变成另一个自欺欺人的方法，就像蕨类植物叶子的分形图--看起来很相似，但大自然从不通过复制来重复自己--总是有不准确的地方。
我认为，如果要使用指数来建立一个TS，那么，正如我所说的，将指数本身视为货币运动的导数就足够了，那么，当增量+Δy的符号变为-Δy时，以及当Δy超出某些测量极限时，即测量加速度时，就只需要制定程序了。
让我们假设索引确实存在，但如果我们有货币，它们就必须存在 :)
而我们可以计算出失踪的美元指数。这不是很好吗？
但是，什么是美元指数，我们只有通过计算前后的相关性才能看到。我们通过所有仪器之间的移动窗口来计算例如10个样本的相关度，然后显示转换前后的平均相关度（为了避免负相关的影响，我们在计算平均数时将对各模块进行求和）。假设改造降低了符号的相关性（我说 "假设"，因为我早已删除了所有的计算结果，但任何人都可以重复计算）。而如果相关性降低了，那么美元指数就不过是一个共同的基础。但由于相关性没有消失，我们可以继续计算，甚至更一般的基础（在计算中引入包括美元指数在内的注入物），并可以长期这样下去，但当下一个指数基础没有减少相关性，反而增加了相关性的时刻到来了。就是说，我们已经达到了极限。因此，我们有大量的成分，包括几乎不相关的符号，我们习惯上称之为货币。问题出现了：我们现在应该如何处理它们？你不能在这些数字上进行交易，当然，转换是可逆的，你可以随时重新计算一切。指数就像船上的醉汉，对一些计数进行推断是合乎逻辑的（因为任何平滑的结果都是滞后的，没有滞后，指数就是无用的数字），并将一些计数移回，以获得市场状况。但问题就在这里--仍然没有任何方法可以精确地推断出市场数据。原因是市场不是静止的，而所有的外推方法都要求得到的转换系数是恒定的。因此，使用已知的外推方法，我们将得到（尽管是类似的）具有巨大误差的预测结果。从所有这些基础和指数向后计算，我们将得到误差累积和总的胡言乱语预测。之所以需要这样做，是因为货币对本身的推断可以以较少的误差完成。
如果有人说 "我不需要外推法，我在指数上交易"，但在噪音上交易是不可能的，如果你把噪音抹平，你会得到延迟，那么你在什么上交易？简而言之，无论你怎么看，指数都不会给你带来比随机进入更多的优势。阿门。
终于有人写了一些关于索引的合理的东西。虽然只有上半部分的文字有意义，但这是一件好事。
让我们抛开推断和预测，看看历史，因为我总是对那些期望从指标中获得实时良好结果的人感到惊讶，因为指标不能正确描述历史。
让我们看看同一时间框架内的2个货币对。
两者都显示了一种趋势，都占据了整个屏幕，如何选择最好的一个？
只要看一眼指数，就足以做出选择。有许多交易者甚至从未想过要选择货币对。可能他们不需要指数，他们可以永远坐在欧罗巴上。
指数的推断是一个单独的话题。是的，没有众所周知的方法来进行这种推断。货币对是否存在这种情况？他们也不知道。那么有什么区别呢？
那个可怜的家伙。:(
祝你身体健康faa1947。
...
指数的推断是一个单独的话题。是的，目前还没有普遍知道的方法来进行这种推断。货币对是否存在这种情况？他们也不知道。那么有什么区别呢？
不同的是，报价外推法将处理一个系列，而指数外推法将处理几个系列，但在这种情况下，我们是成对交易，因此为了做出交易决定，我们将不得不把指数预测重新计算成对，这意味着误差将加起来，结果是误差比成对外推法的情况要高。
...
只要看一眼指数，就足以做出选择。有许多交易者从未想过要选择货币对。也许，他们不需要指数，他们可以永远坐在欧元兑美元上。
好吧，让我们来处理这个推断，就像他们说的，让我们在出现问题时解决问题......
我在截图中看到的是：我看到了很多嘈杂的信息，可能在视觉上清楚地看到了货币对在哪里移动（虽然不是事实），但它说的只是人脑可以处理（平滑噪音），在程序上，方向信号要困难得多，我将不得不平滑系列，而大多数平滑方法 不可避免地会产生滞后。因此，议程是这样的。
首先，我们应该找到一种无滞后的平滑方法，然后决定将报价分解为指数。假设有这样一种方法。
那么下面的结论是合乎逻辑的：如果我们有非延迟平滑的方法，那么我们为什么需要指数？