"奇迹"、"数字"、"群体 "运动指标 - 页 13

[Роман]

trol222:
和silence.....

好吧，那就离开这个 页面吧--因为晚了点火--抱歉--休息......。:-)))

[trol222]

Trolls:

是的，非常相似。几乎接近了。 我不想纠正，我想澄清。 就像这里有些人声称他们只需要专业人员一样。他们将计算其余部分。 实践表明，他们对一件事保持沉默，他们的计算精度是+-lapot（精确到传播/2）。 下面是一个例子https://www.mql5.com/ru/forum/132599/page2

现在谈谈速度。 在学校，我们经常解决有路径、速度和加速度的问题（记得）。知道了这些参数，比如说，对于一辆汽车，我们可以假设，概率不是50/50，而是更多一点，让它成为85比15，即汽车以巨大的速度和加速度冲过去，更有可能继续 ，而不是掉头走。我说的对吗....a，如果是这样， ，那么我们需要在外汇中找到这些概念的类似物 （只要想象一下，这不是欧元/美元的图表，而是 ，一辆汽车（飞机或说苍蝇）是如何运动的）。计算和建立一个预测...

乍一看，任务很简单，但当你开始深入了解时，你就会明白，一切并不那么简单。 你必须记住，当你把任何模拟值数字化时，都会有噪音。这种噪声被称为采样和量化的噪声。所以它们的存在（噪声计算公式在这里的某个地方可以找到），所以在 ，你需要摆脱它们。它可以按顺序进行，我们可以建立一个过滤器并将报价通过它。然后进行分析。或者我们可以做一个联合分析（考虑到噪音的存在），我选择了这种方式。我用随机微分方程来描述运动，这意味着立即在这里进行卡尔曼滤波的细节。https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page15

我总是试图预测价格，价格是（升水+出价）/2。预测越准确，你就可以建立更好、更完美的TS， ，论坛上有研究，寻找预测如何影响TS的质量，如果我没记错的话，它在第四度中进入了利润。

第三--我们不能忘记，我们看不到欧元或美元的净运动， ，但只能观察到这种运动在平面 欧元/美元时间或平面欧元/英镑时间 等 ，所以我建立了一个欧元、美元、英镑等货币运动的指数。而且非常重要的是，关闭空间要有整个矩阵（所有的投影），如果你通过专业的计算，那么狗屎会发生（虽然这是可以理解的，数学是一门精确的科学，它在统计学中有置信区间，在那里你可以+传播计数...）在数学上不能。

简而言之，它是这样的...

例如，我们有欧元/美元。事实上，样本在时间上并不相等，事实证明，这个正弦波在某些区间有很多样本，我们可以更准确地画出它，但在它的另一个区间，样本数量太少，我们无法做出很好的估计。为了填补缺失的条形图，我们可以使用包括欧元和美元的配对。(可能他们会先开始出现在十字架上，然后主力在这种情况下会没有成功）（我的大脑扭曲了，但我试图以更简单的方式解释我的想法））顺便说一下，我几乎忘了，我们不应该预测价格，而是预测这些出现的互动。

[trol222]

但货币对是否足以满足这一切？

[trol222]

trol222:

但货币对是否足以满足这一切？

谁会这么想？

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trol222:

但货币对是否足以满足这一切？

我在某种程度上同意你的观点。我认为仅有货币对是不够的，我也想过这种分析（你以前的帖子）。如果黄金价格 不仅与欧元和美元有关，而且与所有货币有关，那么是的，该机制可能会被考虑。

[trol222]

trol222:
例如，我们有欧元/美元。事实上，样本在时间上并不相等，事实证明，这个正弦波在某些区间有很多样本，我们可以更准确地画出它，但在它的另一个区间，样本数量太少，我们无法做出很好的估计。为了填补缺失的条形图，我们可以使用包括欧元和美元的货币对。(可能他们会先开始出现在十字架上，然后主力在这种情况下将没有成功）（我的大脑扭曲了，但我试图以更简单的方式解释我的想法））顺便说一下，我差点忘了，我们不应该预测价格，而是预测这些出现的互动。

我可以尝试将其应用于货币对的卖价和买价的相互变化。我将在周末做，我会展示结果。

[trol222]

bliznec1986:

我在某些方面同意你的观点。我认为仅仅是货币对是不够的，我也想过这种分析（你以前的帖子）。如果终端的黄金报价不仅与欧元和美元有关，而且与所有货币有关，那么是的，该机制可能是有用的，但到目前为止，我还没有想清楚。

他们可能会计算货币对，甚至是通过黄金/美元计算货币。但我认为这将是不太正确的。

[trol222]

黄金在不同的国家也有不同的价值

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trol222:
黄金在不同的国家也有不同的价值

是的，但如果黄金开始下跌，它对所有货币都会下跌（即使不一样，但方向是一样的）。

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SK.:

还可以做一个单一货币指数指标。而且有这样的发展。

有一次，我有一个 "多币种 "的想法。它是基于这样的想法：世界 "黄金储备 "总量保持不变，在货币与货币之间流动，就像交流容器中的液体。这个 "神奇的公式 "包括所有货币及其权重。

K1*V1+K2*V2+...+Kn*Vn=0。假设是，货币指数的运动矢量应该在 "海平面 "方向。而如果一个货币指数的涨幅高于其他指数，而另一个货币指数的跌幅深于其他指数（而且都在阈值之外），那么就值得在它们之间进行交易。

事实证明，困难在于计算权重。按实际数据计算导致了 "不自然的 "和负的权重。使用所采用的权重（基于所遇到的货币数量的官方数据）进行计算，导致模型价格与实际价格出现强烈偏差，结果 "完全相反"。

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对这个想法的评论。想象一下，有几个高度相同、直径不同的交流容器。大口径是美元，小口径是加元，中口径是日元，等等。

如果美元缓慢下降，其他容器中的水平就会上升。正确的上升轨迹是由所有其他血管的总截面决定的（所有血管的水平同步上升）。如果在任何容器中出现了与总水平的偏差，那么就有一个表明运动方向的向量。

但这一切都发生在动态中。而如果，例如，美元，下降并保持在那里，有必要纠正模型 - 重新计算直径，以平衡整体 "海平面"。

要做到这一点，可能必须考虑到每一种货币在国内的 "黄金储备 "的数量，而这也是不断变化的。