确定车辆的未来可操作性。

 

我想我要提出一个非常热门的话题,在我看来。我已经纠结了很久,还没有找到答案。这里是TS。两次测试,恒定批次为0.1。一个是关于优化期,另一个是OOS--TC没有看到的数据。判断的标准是什么--它是否会起作用?又有多长时间?

优化期-

符号 欧元兑美元(欧元对美元)
期间 1小时 (H1) 2007.11.01 00:00 - 2008.06.30 23:59 (2007.11.01 - 2008.07.01)
模型 开盘价(仅适用于有明确开盘控制的专家顾问系统)。
历史上的酒吧 5034 模拟的蜱虫 9066 建模质量 不适用
图表不匹配错误 0
初始存款 10000.00
净利润 2421.36 利润总额 7514.22 全部损失 -5092.86
盈利能力 1.48 预期报酬率 9.69
绝对缩水 133.02 最大缩水 704.30 (6.21%) 相对缩减 6.21% (704.30)
交易总额 250 空头头寸(赢利百分比) 125 (40.00%) 多头头寸(赢利百分比) 125 (56.80%)
盈利的交易(占全部的百分比) 121 (48.40%) 亏损交易(占全部的百分比) 129 (51.60%)
最大的 有利的贸易 315.64 亏损交易 -191.58
平均值 有利的交易 62.10 亏损的交易 -39.48
最大 连赢 6 (465.32) 连续损失(亏损) 8 (-199.84)
最大 连续盈利(赢的次数) 465.32 (6) 连续损失(损失次数) -315.84 (3)
平均值 连续赢利 2 连续损失 2

样本外 -

符号 欧元兑美元(欧元对美元)
期间 1小时 (H1) 2008.07.01 00:00 - 2008.07.22 23:59 (2008.07.01 - 2008.07.23)
模型 按开盘价(仅适用于有明确开盘控制的专家顾问系统)。
历史上的酒吧 1382 模拟的蜱虫 1762 建模质量 不适用
图表不匹配错误 0
初始存款 10000.00
净利润 577.22 利润总额 700.12 全部损失 -122.90
盈利能力 5.70 预期报酬率 38.48
绝对缩水 51.00 最大缩水 129.00 (1.28%) 相对缩减 1.28% (129.00)
交易总额 15 空头头寸(赢利百分比) 8 (75.00%) 多头头寸(赢利百分比) 7 (71.43%)
盈利的交易(占全部的百分比) 11 (73.33%) 亏损交易(占全部的百分比) 4 (26.67%)
最大的 有利的贸易 134.32 亏损交易 -69.00
平均值 有利的交易 63.65 交易损失 -30.72
最大 连赢 6 (423.80) 连续损失(亏损) 2 (-49.32)
最大 连续盈利(赢的次数) 423.80 (6) 连续损失(损失次数) -69.00 (1)
平均值 连续赢利 4 连续损失 1

 

而且你可以看到,在OOS上--TC的统计数字要好得多。

 
基本上,我想说的是,通过最大利润交易与最大亏损交易的比例(在这两种情况下都差不多),该策略在这个时间点是有效的。平均利润与平均亏损的比率也可以这么说。对我来说,这些比率通常是粗略评估一个系统的稳定性的最重要因素之一。至于OutOFSample测试,我会让它更长一点,至少有30-40个交易。而且不仅是上个月,还有几个出样(每年一个,时间可以达到标的,当然在不同的市场条件下会更好)。至于条形图上的测试--看看你自己--如果你的专家顾问明显考虑到了这一点,那么这样的测试就足够了,如果没有--那么只有在所有的ticks上。而这样的TS会持续多久是一个哲学问题,很可能在80%的情况下会持续到趋势的急剧变化,之后......只有在线测试。
 
LeoV писал (а)>>

它到底能不能继续工作?又有多长时间?

用于分析的交易不多。
连续赢利(利润) 6 (465.32) 连续损失(亏损) 8 (-199.84)

也不是很好。

这对优化检查很简单。

倒退一年,测试一个月,然后对前一个月进行优化,再次运行比较结果,然后对该月进行优化,并运行下一个月,以此类推。这将显示一个有效的算法或优化只是与历史相适应。

 
Gans-deGlucker писал (а)>>
至于OutOFSample测试,我会让它更长,所以它至少会有30-40个交易。而且不仅是上个月的,而是几个出样(每年一个,时间可以达到,当然在不同的市场条件下会更好)。

你看,事情是这样的,OOS越高,它就越不能在现实生活中生存。在这里,我也认为有必要减少OOS,以使TS有更长的寿命。但关于前几年的测试--我认为它没有起到作用,因为市场是不同的,测试是不相关的。此外,这里写到,2006年秋天以后,我们的经纪公司开始更有力地过滤报价。

 

我注意到(从我的专家那里),好的 "惯性 "工作可以持续到 "运行期 "的十分之二,也就是优化期。在这种情况下,优化期为8个月,所以如果两个月后利润没有开始下降,那么你就是英雄了。我希望你更多。

 
olltrad писал (а)>>

你从一年前开始,测试一个月,然后对前一个月进行优化,再次运行并比较结果,然后对这个月进行优化,再运行下一个月,等等。 所以你可以看到算法是否有效,或者优化只是对历史的一种拟合。

在我看来,对于一个普通的TS来说,这个过程太繁琐了,在这些优化的参数下,它的寿命会超过半年。一定有一些更简单的方法。

 
LeoV писал (а)>>

在我看来,对于一个普通的TC来说,这个过程太耗费时间了,在这些优化的参数下,它的寿命可能只有半年时间。一定有一些更简单的方法。

在我看来,六个月没有过度优化的利润是一个非常好的结果。

 
Gans-deGlucker писал (а)>>

在我看来,六个月没有过度优化的利润是一个非常好的结果。

我绝对同意你的观点。因此,现在做数学题,如果你有1个月的OOS,你有5个月的真实,2个月的OOS你有4个月的真实。以此类推。因此,如果可能的话,应该减少OOS,而不是增加。

 
是的,我同意你的观点,只是统计学的15个交易有点小......因此,这当然是一把双刃剑。必须牺牲一些东西... :)
 
我不认为市场发生了变化。一些参数发生了一些变化,但没有更多的变化。基本原则和以前一样,一个好的系统应该在整个历史中都是盈利的。