确定车辆的未来可操作性。 - 页 5 12345678910 新评论 Yurixx 2008.07.24 21:54 #41 LeoV писал (а)>> 也可以理解。但这并不是我所要问的。这些是建立一个未优化的TS的原则，最好是没有优化。而我正试图找出如何通过使用优化期和OOS期的报告来确定TS在未来的工作能力。 你不能。有一些标准的市场情况，其特点是有一些参数。当在某段历史上进行测试时，我们会得到某一组具有相同参数的它们。作为优化的结果，你的专家顾问或多或少成功地处理了这样一个集合。如果市场情况在CB方面没有太大差异，测试将是成功的，如果太，结果是未知的。 为了了解（而不是猜测）一个专家顾问成功交易的能力，你需要知道哪些情况和哪些参数它可以处理，哪些情况它不能。 而要做到这一点，我们需要的不是在历史上测试它，而是在这些情况下测试它，并通过改变其参数，确定其成功的工作领域。 Aleksandr Pak 2008.07.24 22:05 #42 如果你把测试者当作100%，演示将是90%，实现则下降到50%。 Belford 2008.07.25 09:55 #43 2LeoV . 你在这个问题上已经有很长时间了。难道你不知道，没有这样的参数，在不了解系统的情况下，你可以通过两个测试员的报告 来确定其成功的观点。 正如在这里已经说过的，你可以找出一个系统的稳健性属性，例如，通过执行多重向前分析。 之后，我们可以说，有了过去的某些结果，该系统在未来很可能会有类似的表现。 Sceptic Philozoff 2008.07.25 10:51 #44 列昂尼德，我也想了很久--显然，我不是唯一的人。而且不仅是关于 "经典的 "帕尔多测试，还有其他的方法（在我关于三明治的文章中，有一个方法的概要，但它可能不会以这种形式对你有用）。也许我会在文章中发布一些信息。但这是一个没有尽快做的问题。 Alexey 2008.07.25 18:28 #45 Con-Kop公司在其网站上有一个有趣的软件程序，名为3-D分析器，网址是http://konkop.narod.ru/。 观察最佳参数点如何随着时间的推移而移动是非常有趣的。 也许有人会给Omega或Metastock写一个脚本。这对分析非常方便。 Victor Nikolaev 2008.07.25 20:09 #46 ivandurak писал (а)>> Con-Kop公司在其网站上有一个有趣的软件程序，名为3-D分析器，网址是http://konkop.narod.ru/。 观察最佳参数点如何随着时间的推移而移动是非常有趣的。 也许有人会给Omega或Metastock写一个脚本。对分析来说非常方便。 >> 最近在某处看到了MT的实现，虽然更像是一个手册。 Sergey Chalyshev 2008.07.25 20:23 #47 在我看来，在历史上进行测试和优化是浪费时间的。除了日内策略，你在早上开盘，下午开盘，晚上收盘。正如大家所知，利率一直在变化。在测试长期策略时，测试者为当前的时间点产生交换。当然，测试 和优化的结果是扭曲的，因为利率变化非常频繁。尝试分别测试和优化多头和空头头寸。最有可能的是，许多人已经这样做了，并且知道区别。我知道有一些经纪公司不使用掉期，但他们不与MT合作，我不太信任他们。如果有人知道在测试和优化策略时如何避免这个问题，请告知。 Леонид 2008.07.25 21:05 #48 Vinin писал (а)>> 最近在某个地方看到了一个MT的实现，虽然更像是一个手动的。 现在这很有趣。它在哪里？ [删除] 2008.07.25 21:37 #49 Serj_Che писал (а)>> 正如大家所知，利率一直在变化。当测试一个长期策略时，测试者在当前的时间点上给出掉期。 掉期是不断变化的吗？一年两次？它是一个什么样的系统，依靠掉期来获得利润？或者它是如此 "有利可图"，以至于无法覆盖它们？ [删除] 2008.07.25 21:40 #50 olltrad писал (а)>> 它是什么样的系统？ 它是否有基于掉期的利润，或者它是如此 "有利可图"，无法覆盖它们？ 一个更好的主意是与传播作斗争。以某种方式绕过它们（有人有停用传播的脚本吗？） 12345678910 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
也可以理解。但这并不是我所要问的。这些是建立一个未优化的TS的原则，最好是没有优化。而我正试图找出如何通过使用优化期和OOS期的报告来确定TS在未来的工作能力。
你不能。有一些标准的市场情况，其特点是有一些参数。当在某段历史上进行测试时，我们会得到某一组具有相同参数的它们。作为优化的结果，你的专家顾问或多或少成功地处理了这样一个集合。如果市场情况在CB方面没有太大差异，测试将是成功的，如果太，结果是未知的。
为了了解（而不是猜测）一个专家顾问成功交易的能力，你需要知道哪些情况和哪些参数它可以处理，哪些情况它不能。
而要做到这一点，我们需要的不是在历史上测试它，而是在这些情况下测试它，并通过改变其参数，确定其成功的工作领域。
正如在这里已经说过的，你可以找出一个系统的稳健性属性，例如，通过执行多重向前分析。
之后，我们可以说，有了过去的某些结果，该系统在未来很可能会有类似的表现。
列昂尼德，我也想了很久--显然，我不是唯一的人。而且不仅是关于 "经典的 "帕尔多测试，还有其他的方法（在我关于三明治的文章中，有一个方法的概要，但它可能不会以这种形式对你有用）。也许我会在文章中发布一些信息。但这是一个没有尽快做的问题。
Con-Kop公司在其网站上有一个有趣的软件程序，名为3-D分析器，网址是http://konkop.narod.ru/。
观察最佳参数点如何随着时间的推移而移动是非常有趣的。
也许有人会给Omega或Metastock写一个脚本。这对分析非常方便。
Con-Kop公司在其网站上有一个有趣的软件程序，名为3-D分析器，网址是http://konkop.narod.ru/。
观察最佳参数点如何随着时间的推移而移动是非常有趣的。
也许有人会给Omega或Metastock写一个脚本。对分析来说非常方便。
>> 最近在某处看到了MT的实现，虽然更像是一个手册。
最近在某个地方看到了一个MT的实现，虽然更像是一个手动的。
现在这很有趣。它在哪里？
正如大家所知，利率一直在变化。当测试一个长期策略时，测试者在当前的时间点上给出掉期。
它是什么样的系统？ 它是否有基于掉期的利润，或者它是如此 "有利可图"，无法覆盖它们？
一个更好的主意是与传播作斗争。以某种方式绕过它们（有人有停用传播的脚本吗？）