一个概率论问题 - 页 8

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让我提起这个话题。

假设我们有三个指标定期发出买入/卖出信号，而且它们的读数是相互独立的。让我们把第一个指标发出购买资产信号的事件表示为A，第二个指标表示为B，第三个指标表示为C。

我们把价格的上涨表示为事件D。

让P(D/A)=0.55--如果A指标给出买入信号，价格上涨的概率。

P（D/B）=0.6，P（D/C）=0.65。

找出P(D/ABC)--如果三个指标都发出了买入信号，价格将上涨的概率。

通过逆向事件的概率进行解决。

1-0.55=0.45 - 如果事件A发生，价格不会上涨的概率。

1-0.6=0.4--事件B发生时价格不上涨的概率。

1-0.65=0.35 - 在事件C发生的情况下，价格不会增加的概率。

那么，当A&B&C同时发生时，价格不上涨的概率将是相等的。0.45x0.4x0.35 = 0.063

那么所需的概率P（D/ABC）=1-0.063=0.937

问题。

1.我计算得对吗？

2.考虑到相当低的概率P（D/A）、P（D/B）和P（D/B），P（D/ABC）的概率是否太高？事实证明，如果P(D/A)=P(D/B)=P(D/B)=0.5（实际上是指天），那么P(D/ABC)=0.875，这imho不符合逻辑。

 
Alexander:

问题。

1.计算结果是否正确？

2.鉴于P(D/A)、P(D/B)和P(D/B)的概率相当低，P(D/ABC)的概率是否太高？事实证明，如果P(D/A)=P(D/B)=P(D/B)=0.5（实际上是指天），那么P(D/ABC)=0.875，这imho不符合逻辑。

IMHO，一切都有意义。如果3个独立的事件给出了信号，那么它就不再是 "天上的手指 "了。
 
Stanislav Korotky:
IMHO，这一切都很有意义。如果3个独立的事件给出了信号，那么它就不是天上的一个手指。

但这些事件的概率是0.5
 
Alexander:

但这些事件的概率是0.5。


我们掷骰子。如果它是奇数，我们就有一个买入的信号，如果它是偶数，我们就有一个卖出的信号。

滚动三次。如果是三倍的单数，我们就买。甚至三次，我们就卖了。

 
Alexander:

让我提起这个话题。

假设我们有三个指标定期发出买入/卖出信号，而且它们的读数是相互独立的。让我们把第一个指标发出购买资产信号的事件表示为A，第二个指标表示为B，第三个指标表示为C。

我们把价格的上涨表示为事件D。

让P(D/A)=0.55--如果A指标给出买入信号，价格上涨的概率。

P（D/B）=0.6，P（D/C）=0.65。

找出P(D/ABC)--如果三个指标都发出了买入信号，价格将上涨的概率。

通过逆向事件的概率进行解决。

1-0.55=0.45 - 如果事件A发生，价格不会上涨的概率。

1-0.6=0.4--事件B发生时价格不上涨的概率。

1-0.65=0.35 - 在事件C发生的情况下，价格不会增加的概率。

那么，当A&B&C同时发生时，价格不上涨的概率将是相等的。0.45x0.4x0.35 = 0.063

那么所需的概率P（D/ABC）=1-0.063=0.937

问题。

1.我计算得对吗？

2.考虑到相当低的概率P（D/A）、P（D/B）和P（D/B），P（D/ABC）的概率是否太高？事实证明，如果P(D/A)=P(D/B)=P(D/B)=0.5（实际上是指天），那么P(D/ABC)=0.875，这imho不符合逻辑。

这有点奇怪。IMHO应该是0.6左右，但你需要计算全部的概率场和结果树，而这是如此一目了然--平均。最终值不能大于最大值，也不能小于最小值--它们是独立的。否则你会得到，通过从其中任何一个的随机值中做一个随机的独立样本，你会改善结果。
 
Maxim Kuznetsov:
这有点奇怪。我认为它应该是0.6左右


凭直觉，我认为大约是0.7

Maxim Kuznetsov:
但我们需要计算完整的概率场和结果树。


这几乎是不可能的。(

Maxim Kuznetsov:
而这只是一个 粗略的猜测--平均数。最终值不能大于最高值，也不能小于最低值--它们是独立的。否则你就会得到，通过从其中任何一个的随机值中做一个随机的独立样本，你会改善结果。


为什么是平均数？为什么交易者要从其他来源寻找信号的确认？为什么在法庭上他们要询问一个以上的证人（如果有的话），为什么他们接受物证、检查结果等作为证据？所有这些因素都有利于做出正确的决定，增加其概率。指标（信号）也应该如此。一个是好的，两个是更好的，三个甚至更好。问题是它有多大的好处，以及如何分析计算它？



 
Alexander:

但这些事件的概率为0.5。

那又怎样？三倍于0.5是一个非常 "强烈 "的巧合--显然，总价值肯定要高得多。
你给出了正确的公式。

考虑P（A）、P（B）、P（C）本身的概率也是可取的。毕竟，指标必须产生不同频率的信号。

 
Stanislav Korotky:

那又怎样？三倍于0.5是非常 "强烈 "的巧合--显然，总价值肯定要高得多。
你给出了正确的公式。


谢谢你。我将不得不相信它。)

斯坦尼斯拉夫-科罗茨基。

考虑P（A）、P（B）、P（C）本身的概率也是可取的。毕竟，指标必须产生不同频率的信号。


是的，当然了。一般来说，在不同的时间有不同的频率。但这是另一项任务。

我感兴趣的是这些信号重合的时刻。我感兴趣的是信号重合的时刻，以及什么更有利可图。

  • 要等待三个信号重合的时刻。这种情况明显不常发生，但它大大增加了成功的机会。
  • 要满足于两个信号的重合。它发生得更频繁，但失败的概率更高。
似乎MM的规则是这样的：有两个信号时，我们以标准手数开盘，有三个信号时--以较大的手数开盘。

 
Stanislav Korotky:

那么？三倍于0.5是一个非常 "强烈 "的巧合--显然，总价值必须明显更高。
你已经给出了正确的公式。

考虑P（A）、P（B）、P（C）本身的概率也是可取的。毕竟，指标必须产生不同频率的信号。

3乘以0.5根本就不是什么巧合。这个增加的概率（0.5）发生在任何事件之后，它与减少的概率相吻合。也就是说，预期不会向任何方向转变。这种不影响（不相关）路线的事件，可以每秒计算一百次（电车经过，三名乘客进入，等等）。
 
Vladimir:
3乘以0.5根本就不是什么巧合。这个增加的概率（0.5）发生在任何事件之后，它与减少的概率相吻合。也就是说，预期不会向任何方向转变。有可能数出一百个这样的事件，它们对课程没有任何影响（不相关）（一辆电车经过，三个乘客上车，等等）。


我同意。这就是为什么我写道，0.5*0.5*0.5是一个指头在天上。

你是否有其他解决问题的方法，或者至少有一个提示？

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