一个概率论问题 - 页 12

[Vladimir]

我读了这篇文章，但我没能插入评论，可能是权利不够。这就是我在这里写评论的原因。 它只涉及文章中的这些话。

这些函数及其导数的相关性为零。

R(cos(x), sin(x))= 0(7)

R(cos(x), -sin(x))= 0

因此，使用指标的一阶导数一般来说是一个很好的候选者，可以考虑作为一个额外的独立指标。

报价结束。

注意：正弦和余弦的关系是由Sin^2+Cos^2=1这个条件决定的，而且是简单的相互计算，它们是高度相关的。贝叶斯定理的条件完全要求事件的独立性，不相关是不够的。

就事论事，坦率地说，我不明白为什么你需要涉及统计推理理论。要思考，指标读数或信号是否是事件，我们是否处理一个随机变量或随机过程的实现等等。无论如何，我们将不得不通过历史上的报价来检查结果。检查本身将是一个没有公式的理由。指标的依赖性如何并不重要。例如，我们经常看到有人建议通过第三条具有较大周期的移动平均线 的行为来检查两条移动平均线 的交叉信号。文章中开发的用于检查不同指标的环境可以直接回答是否有影响和什么影响的问题。

[Mesaoria]

Vladimir:

因此，使用一个指标的一阶导数通常是一个很好的候选者，可以考虑作为一个额外的独立指标。

独立于什么？

[Stanislav Korotky]

Mesaoria:
独立于什么？

这是文章的内容。这是关于指标信号的独立性（相互之间的独立性）。这个例子，确实是纯粹的理论，基于不相关（我们可以计算出来）。我们将认为，关于衍生指标信号 不相关的明示假设，尽管需要检查，但比建立在一个原则上的指标信号不相关的可能性大得多--对于它们，我们确切地观察到依赖性和持续的重合。