马丁格尔法一点也不邪恶，它能带来利润

Sceptic Philozoff 2008.03.31 10:45 #91

lovova писал (а): 但Feller在MQL中似乎是不可能实现的

你不需要在那里实现它，不需要建立模型。只需取三个参数（p，q，r），并通过（7.7）估计平均交易数，在此过程中，将首次遇到长度为r的一系列损失。如果它与交易员预期的大致交易数量相当，那么这样的系统应该被抛弃。

[删除] 2008.03.31 10:58 #92

我喜欢以拉里-威廉姆斯命名的《数学》一书中关于他的表述："我所有的数学知识都在一个指甲里"，我已经很久没有碰过了。

Sceptic Philozoff 2008.03.31 12:25 #93

沃洛佳，请给我写邮件，在我的资料里有注明。

2 尤拉-雷舍托夫： 从2002年8月14日到2008年3月28日测试MoneyRain（唯一的长件，其中depo没有撞到地板，专家顾问也没有因为要求开出过多的手数而发誓）显示如下。

交易总额 751
盈利交易（占总数的百分比） 378 (50.33%)
亏损交易（占总数的百分比） 373 (49.67%)
最大
连胜（以金钱盈利） 10 (1115.40)
连续亏损（亏钱） 10 (-954.22)

我让参数保持不变（但初始存款为50万美元，手数=0.1）。这里的概率与对称抛硬币的概率几乎相同，而且r=10。看看我长文中的表格：34.1分钟，即2046次交易。你有这个系列的10个连续的损失出现在751个交易中。到目前为止，还没有发现伯努利方案上的一系列独立交易有明显的积极差异。

P.S. 从你的报告来看，你的马蹄铁是非常积极的。另一方面，你可以找到这样一个r，在这个长度为r的一系列损失的第一次发生将在一系列交易中获得平均约等于751。这个r大约等于8.5。但一般来说，这些估计对于非常激进的马丁格尔来说并不重要，因为没有进入任何亏损系列的单笔交易可以抹去相当一部分的存款。原因是，有了这个MM，交易就缺少了一个合理的m.o.值。