不是在寻找投资者或试图推销专家:) 只是对意见感兴趣

[Удален] 2007.12.15 11:07 #21

Parabellum:

Fernandos:

我不知道为什么我应该处理会议上的噪音。

...我 不知道该怎么做。
这些价格趋势有更多的准确性和可靠性，那么我们为什么要看1分钟时间段上的噪音呢？

你误解了对会议记录进行测试的建议。这不是关于时间框架的问题。在你的专家顾问中，在你使用的指标的外部参数中插入一个额外的选项--时间框架大小。即代替 "0"--例如。

ma=iMA(NULL, TIMEFRAME, MovingPeriod,1,MODE_SMA, PRICE_CLOSE,0)。

之后设置TIMEFRAME=60（如果你的专家顾问在时钟上工作），但是专家顾问应该在策略测试器中以timef=1min的时间运行。"而你将会很高兴...... "和一个客观的结果!即使我们使用开盘价...

直到今天，我在日线上测试了我的策略，根据参数的不同，盈利能力最高为2.7，但没有低于1.5。看了你关于分钟测试的帖子后，我按你说的做了一切，盈利能力是1.06。我现在想明白了，我很失望:()。
我正在为真正的盈利能力将稳定在2左右而欢欣鼓舞!这一切都是徒劳的吗？你能解释一下为什么在会议上的结果会更糟糕吗？

我不知道为什么会议记录上的结果会更糟糕？

Parabellum：是的，对于进场，我比较了零点和一天中第一根柱子的随机读数，对于出场--零点柱子，所有操作只在第一根蜡烛（即前一天）结束时进行。当我在日线图上测试时，我似乎在正确的轨道上，但现在我很困惑:(
怎么了，你能指点一下吗？

Rid 2007.12.15 11:29 #22

是的，专家们也在使用零号杆。

有什么可启迪的呢？一切都在上面的帖子中描述过了!在分钟上测试时，报价是真实的，而不是测试人员发明的（模拟的）报价。因此，结果有差异。

特别是在日线图上。我只能想象测试者在这些日子里 "想象 "到了什么!

[删除] 2007.12.17 16:53 #23

向开发商提问。我想知道，在分钟和更高的时间框架之间，tick的生成结果是否会有所不同。

[Удален] 2007.12.18 04:11 #24

下午好!

我也对外界的意见感兴趣 :)

我做外汇已经有一个多星期了:)而在因自己的过错而损失了几英镑后，我决定写一篇专家文章，这样我的冲动之手就不会破坏利润，但因为我在这里还没有什么经验，所以很想知道大家的意见，我走的路是否正确，同志们:)

把粗略的估计放在10分制上，这样我至少知道我在基座上面的水平:) 。

如果可以的话，请解释什么是错的，什么是bug，缺点。我提前对有反应的人表示感谢。

[Удален] 2007.12.18 04:11 #25

战略测试仪报告

科文-沃罗特专家04

SIG-Lite.us (Build 211)

符号		AUDJPY（澳元对日元）
期间		1分钟 (M1) 2004.01.01 00:09 - 2006.12.29 21:59（2004.01.01 - 2007.01.01）。
模型		所有刻度线（基于所有最小的可用时间段的最准确方法）
历史上的酒吧	1042399	模拟的蜱虫	6463427	建模质量	25.00%

初始存款	5000.00
净利润	14260.20	利润总额	23328.89	全部损失	-9068.69
盈利能力	2.57	预期报酬率	59.17
绝对缩水	1716.29	最大缩水	4741.56 (31.80%)	相对缩减	49.33% (3196.76)

交易总额	241	空头头寸（赢利百分比）	0 (0.00%)	多头头寸（赢利百分比）	241 (77.18%)
		盈利的交易（占全部的百分比）	186 (77.18%)	亏损交易（占全部的百分比）	55 (22.82%)
最大的		有利的贸易	5931.70	亏损的交易	-2342.99
平均值		有利的交易	125.42	亏损的交易	-164.89
最大		连赢	17 (451.70)	连续损失(亏损)	3 (-2738.97)
最大		连续盈利（赢的次数）	5961.90 (4)	连续损失（损失次数）	-2738.97 (3)
平均值		连续赢利	4	连续损失	1

雪崩 Not looking for investors 国际锦标赛

[Удален] 2007.12.18 04:11 #26

Dmitry Fedoseev 2007.12.18 04:52 #27

scorpionk:

向开发商提问。我想知道，在分钟和更高的时间框架之间，tick的生成结果是否会有所不同。

很久以前就已经检查过了。也许，在新的建筑中，情况有所不同。做一个实验，这对每个人来说都会很有趣。

Rid 2007.12.18 09:35 #28

Corwin_Volot:

我也对外界的意见感兴趣 :)

我因自己的过错损失了几英镑，我决定写一篇专家文章，这样我的冲动之手就不会破坏利润，但由于我在这里还没有什么经验，你的意见非常重要，我是否走对了路，同志们:)
给我一个10分制的粗略估计，这样我至少知道我在底板以上的哪一层 :) 。

这就是我不太理解的地方。好吧，如果你不描述专家工作的策略，你怎么能给一个分数呢！？也许他在代码中扔了一个硬币，然后被重新计时!然而，你的主要错误是对结果的表述不正确！你是怎么做到的？如果你对2006年12月的EA进行了优化，那么优化期之外的结果在哪里？请提供。

[Удален] 2007.12.19 00:53 #29

rid:
我不太明白。如果你没有描述EA的工作策略，你怎么能给出一个估计呢！？也许他在那里抛出一枚硬币的代码，并重新计时!然而，你的主要错误是在介绍你的结果时不正确!如果你对2006年12月的EA进行了优化，那么优化期之外的结果在哪里？你应该提交。

战术其实并不重要，因为你可以无休止地争论品味和颜色。我对专家估计的标准更感兴趣，即如何判断一个EA，无论它使用什么策略。当然，我们必须拒绝带有硬币的变体，并对某种历史进行优化 :)

至于我的EA，我还没有对它进行优化，只针对这个货币对的日期。我也没有抛过硬币。这是没有必要的，因为硬币只有两面，很少翻转:)

以下是2003.01.01-2006.01.01的结果，专家顾问中没有改变任何参数或设置，我只是设置了另一个测试期。

[Удален] 2007.12.19 00:53 #30

战略测试仪报告

科文-沃罗特专家04

SIG-Lite.us (Build 211)

符号		AUDJPY（澳元对日元）
期间		1分钟 (M1) 2003.01.01 20:02 - 2005.12.31 00:35 (2003.01.01 - 2006.01.01)
模型		所有刻度线（基于所有最小的可用时间段的最准确方法）
历史上的酒吧	1079100	模拟的蜱虫	5935278	建模质量	25.00%


初始存款	5000.00
净利润	14916.39	利润总额	31402.78	全部损失	-16486.39
盈利能力	1.90	对胜利的期望	36.03
绝对缩水	1089.33	最大缩水	6374.60 (61.98%)	相对缩减	61.98% (6374.60)

交易总额	414	空头头寸（赢利百分比）	0 (0.00%)	多头头寸（赢利百分比）	414 (75.36%)
		盈利的交易（占全部的百分比）	312 (75.36%)	亏损交易（占全部的百分比）	102 (24.64%)
最大的		最大利润的交易	11821.97	亏损的交易	-4672.38
平均值		有利的交易	100.65	亏损的交易	-161.63
最大数量		连赢	17 (450.24)	连续损失(亏损)	3 (-5461.90)
最大		连续盈利（赢的次数）	11882.17 (4)	连续损失(损失数量)	-5461.90 (3)
平均值		连续赢利	3	连续损失	1

Not looking for investors 复仇策略如何在市场分析中实现质的飞跃？有一个选项。

不是在寻找投资者或试图推销专家:) 只是对意见感兴趣 - 页 3