不是在寻找投资者或试图推销专家:) 只是对意见感兴趣 - 页 12

[Rid]

Corwin_Volot:

我已经开始了一个新的专家，这里是最初的试验

还是说这也很糟糕 :( 如何处理这些缩水......。

我很久以前就解决了这个问题。我的目标是使多头和空头头寸相互独立。然后你会看到发生了什么--当前多头的利润补偿了当前空头的损失，反之亦然。也许这将是你的情况下的解决方案。我是这样得到结果的（好吧，几乎是这样）--在我的上一篇文章中，这里是图表："给MT专家的问题"。

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Mathemat:

Corwin，1）如果你认为大额缩水对你来说不是问题，那么就去真正的交易。你问这个问题是有原因的，但要征求意见？

P.S. 英雄主义只是坐着，没有吃亏。

1）这就是我想弄清楚的问题--"为什么大于这么多的缩减是ALSO坏"。

我不太明白，为什么在测试中经过1999-2007年有利润的专家顾问被认为是坏的，只是因为缩水较高，例如20%。据我所知，缩水被认为是风险的一个百分比，但如果在计算存款时允许缩水，而且算法也准备好了，那么风险就比许多其他缩水较低的专家顾问系统要低。

也许你可以向我解释一下 :(

2）但勇敢的英雄总是反其道而行之 :)特别是如果损失是由算法保险的。

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goldtrader:

Corwin_Volot:

也就是说，你应该创造一个问题，然后英勇地解决它 :)

但谢谢你的建议，我会试一试的。

而22个交易对统计来说不算什么。一个合适的和自我否定的。而且你必须用一个恒定的批次进行测试。这时你开始在真正的账户上工作（如果你到了），你可以使用MM。

所以我写道，这是最初的测试案例。我只是需要测试这个想法本身，我设法在几分钟内只做了一个算法的模型，并设置了最宽松的条件，以便不为参数所困扰。现在，当测试显示该算法至少能做出一些东西时，你可以花几个晚上来最终确定它。

如果我参与装修，我就不会把我的八个专家顾问中的六个送进垃圾桶 :)现在我正在进行第九项工作。然后就会有一些合理的东西出来。
什么是MM？

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rid:

Corwin_Volot:

我已经开始了一个新的专家，这里是最初的试验

或者说这太糟糕了 :( 如何处理这些缩水......。

我很久以前就解决了这个问题。使长、短条目相互独立。然后你会看到发生了什么--当前多头的利润补偿了当前空头的损失，反之亦然。也许这将是你的情况下的解决方案。我因此（嗯，几乎）得到了结果--在我的最后一个帖子图表中："向MT专家提问"。

我将尝试独立的那些。

我试着在不同的方向同时打开，但我的算法已经把效果降到了零，因为我并不关心我在哪里打开:)