随机流理论和外汇 - 页 19 1...121314151617181920212223242526...85 新评论 Prival 2007.11.25 02:24 #181 lna01 "......特别是，在这个阶段，线性回归长度的选择的任意性已经受到质疑......" 我同意。但我认为这个问题是可以回答的。我们应该调查 "模型的寿命"。在我看来，它（时间）应该决定线性回归的深度。这就是艺术的开始，因为模型分歧的标准和模型本身及其参数可以根据需要调整+通过历史运行+收集统计数据。也只有这样，我们才能得出任何结论。我想引用Yurixx 的话，他非常准确地指出：" 事实上，没有任何研究能提供关于模型寿命的统计数据。此外，也没有关于识别模型所需的信息量（=lag time）的数据。甚至那些引入和使用这些模型的人也不愿意进行或发表这样的研究。 显然，人们认为，如果策略有正摩，那么在概率一致之前，这个模型还是被认可的。" 通过对模型的寿命和认识它所需的时间得到答案，你将离创建一个TS只有一步之遥。 数学 "......现在你需要用更有意义的东西来代替a*x+b，真正消除趋势......" 你当然可以，但唯一的问题是在什么程度的多项式上停止。 你也可以用花键近似，甚至更精确。 同样，在我看来，我们应该选择一条直线，理由如下。1.MOJ=零。2.许多人经常注意到，价格似乎与某种水平有关的震荡。直线似乎比抛物线更接近水平线。当我们能够做出所有必要的流动分析工具时，我们可能会回到这个问题上，看看它是否更好。 但让我们先处理一下直线，这样我们就有东西可以比较。 我真的想对这个过程进行去势，并分析其残差。正如CANDID所说！！！。总是有一个直线方程（趋势）。你只需要回答要建到多深的问题。 今天我在模拟报价流，我采取了英镑兑美元M1的23.11.2007。以下是图表（图1）。 图1 图2 RMS、相关时间和自然频率取自ACF。 并代入方程 结果显示在图表上。红线是模型。 蓝线是减去趋势后的报价。 图3 各种模型的描述可以在这里找到。P.279.Tikhonov V.I. "随机过程的非线性转换"。-M.；无线电和通信，1986。 我建议那些有兴趣并想研究市场的人找到这本书。以下是其中的一句话。 第21页。"包络、相位和瞬时频率的概念在形式上适用于任何随机过程。....这些概念用于近似解决具体的无线电工程问题，因此在关于随机过程的数学作品中几乎没有遇到过"。 特别是，我使用的模型是一个描述振荡电路在被施加了一个随机过程后的行为的模型。该过程的ACF为 图4 现在是甜点 :-)。找出图4和图2之间的10个差异。 P.S. 趋势总是存在的；我可以在任何时间框架内，为任何报价建立一条直线。唯一的问题是它能活多久! P.P.S. 总是有一个平面，问题只是频率、振幅和阻尼系数。 Prival 2007.11.25 13:07 #182 rsi: 私下 的。 rsi 试图回答"......概率...... "的问题，关于概率的问题，Better神经网络 调的是什么？ ...所以（为了回答所提出的问题），网络（它的每个输出）被调整为以最合理的方式将输入向量与决策（输出）相匹配的概率。 我将完全以另一种方式来建造它。首先，我会定义输出（网络的调整对象），然后我会考虑输入。 而且我认为巴特给了一个提示："当朝向相反方向的概率增加时，仓位就会关闭。" 按照我建立神经网络的方式，巴特可能会走这条路。1.有一个很好的指标叫ZigZag。我用它来寻找引文中的关键点，即路线方向有变化的点。2.我在国家运营商的输入处寻找一组指标和它们的参数，它允许以一定的概率达到这样的点（更有可能的是地区），概率为1的更好:-）。 我正在走这条路，只是我不想只是在国家计算机的输入处查看所有可能的指标和它们的参数，以击中这些点（来识别）。我想输入纳入卡尔曼滤波的 "市场行为 "模型。此前已对这些模型的充分性、寿命和检测所需的时间进行了审查。在按寿命分类时，最有可能的是有3种类型的模型。小型、中型和大型。然后，我们将有3合1。 但它是否会成为经典意义上的NS，我不认为。 这里是其中一个输入。这是对本主题中经常讨论的指标的修改。 Prival 2007.11.27 22:00 #183 构建一个条形图，其细分是基于刻度，而不是时间！！。Mathemat 在另一个主题中表达的伟大想法。 我只是想在这里也反映一下，并作出解释。源流是一个tick流。它的任何转变都是一种非线性的转变，但我们不得不与之合作，因为我们只能在分钟上可靠地重建其历史。 建议的结构将我们试图分析的非平稳流减少为强度等于常数的流。在第一页上说到了IP--一阶动量函数是其最重要的特征之一。 这将是另一个具有不同特征的价格系列，但结果确实可以很有趣。例如，ATR在这个系列上的表现是非常有趣的，其他标准指标也是如此。这个系列的AKF和光谱将是什么。 如果有人有虱子的档案。让至少一个星期的份额。请把这个档案交给komposter。他是一个巫师，他可以处理。或者把它贴在这里，并对货币和时间间隔作出解释。要建立的图表，一定会发布。 P.P.S. 也许市场生活在不同的时间维度，1秒是1个刻度。 Yurixx 2007.11.27 22:23 #184 2000年以来按年份和月份划分的蜱虫档案：http://ratedata.gaincapital.com/ 关于tickframes（相对于timeframes）的想法已经在这里讨论过很多次了，而且时间也很长。它的作者显然是众望所归，因为即使是克格勃也找不到第一次质疑它的人。 有人表示，MT5将提供一个机会，在一套标准的价格图表显示工具中拥有tickframes。也许开发商会这样做。在fxclub论坛上，Northwind 发表了非常有趣的材料，其中也包含对tickframes分布的研究：http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32864 和http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942。 而且，毫无疑问，市场有它的时间。 Sceptic Philozoff 2007.11.28 10:59 #185 是的，这个想法已经讨论了很久，我对这些北风 研究很熟悉。我只是指出它不是在交易的背景下，而是在分布函数和一般过程的非常不同性质的背景下。 它是在蜱虫滞后的野生非平稳性（这是肥大的尾巴和其他讨厌的东西的真正原因），而蜱虫本身在振幅上有非常明显的离散FR（实际上 - 两个尖锐的+-1峰值，振幅几乎相等，甚至在一个强大的趋势，其他振幅较大的 蜱虫的贡献是微不足道的）。我们非常喜欢讨论市场的价格部分，但很少考虑到时间部分。 而对于ticks档案，要小心，因为不同的经销商的ticks流动密度可能会有很大的不同。 而且这个档案对于指标来说真的有必要吗？勾股量 的数据已经很足够了。 P.S.当然，关于tick卷的数据是不够的。但如果我们有分钟的刻度线，就已经足够画出 "几乎等量 "的条形图。 Yurixx 2007.11.28 12:42 #186 私人 问，我答。 至于分配，我不明白问题出在哪里。构建同等大小的条形图需要10行代码，而为它们构建一个分布函数也需要同样的努力。整个事件可以在一个非常紧凑的脚本中实现。是什么阻止了你这样做？ 而蜱虫流密度与此有什么关系？如果它应该破坏整个画面，为什么又把时间带入其中？此外，对于恒定体积的酒吧，更高的密度只会导致它们在相同的时间间隔内更多。那又怎样？如果想法是摆脱时间框架，那么时间框架与它有什么关系？最后，不同的经销商有什么关系？正是因为它们是不同的 !如果该方法对某些经销商有效而对其他经销商无效--那就是垃圾。 简而言之，如果有兴趣看，就需要去看，而不是编造借口。如果是在我感兴趣的领域，我早就都做了。 rsi 2007.12.03 09:20 #187 私人，发现了一个指标，可能会派上用场。上面有作者的地址。 附加的文件： kalmanufilter.mq4 4 kb Prival 2007.12.06 10:00 #188 rsi:Prival，发现了一个指标，可能会派上用场，作者的地址就在那里。 谢谢你。我查了一下，这个名字很好。但不幸的是，这不是卡尔曼滤波，如果我对代码理解正确的话，这是退化的情况，所谓的α-贝塔滤波。一个真正的（正确的）过滤器必须自己计算这些系数并产生对输入流的适应性+它（过滤器）是多维的。 以下是其中一种可能的算法，即所谓的卡尔曼滤波的S修改 p//虽然这句话不失为一个好主意，它可能会派上用场。再次感谢。return((iHigh(NULL,0,shift)+iLow(NULL,0,shift)+iClose(NULL,0,shift)+iClose(NULL,0,shift))/4); Neutron 2007.12.06 11:09 #189 Prival，你是否有一个在Mathcad环境下编写的这个过滤器的工作版本？如果是，请张贴出来，并作出必要的解释，格式不比Mathcad2001工作表新。按照我的理解，代码必须有一个输入，一个输出和几个可调整的参数。让我们看看这只野兽是怎么回事吧! Prival 2007.12.06 14:39 #190 Neutron: Prival，你是否有一个在Mathcad环境下编写的这个过滤器的工作版本？如果是，请张贴出来，并作出必要的解释，格式不比Mathcad2001工作表新。按照我的理解，代码必须有一个输入，一个输出和几个可调整的参数。让我们看看这只野兽是怎么回事吧! 在这里，这是我的一个工作版本。只是到目前为止，并非一切都像我希望的那样顺利。至于可调整的参数，没有任何通常意义上的参数。卡尔曼滤波器是通过使用三个矩阵进行嵌套（设置）来调整的。第1个是矩阵F，它包含程序中被过滤的过程的模型，即流速+其加速度V(k)+a(k)。第2个矩阵是模型Dx的激励噪声。而第3个矩阵是测量噪声的方差，在程序中，退化的情况下D_score=const。 在这个过程中，过滤器会自我调整，使测量结果或模型得到更多的信任。 我目前正在与测量噪声作斗争，也许rsi 是对的，不存在测量噪声 。但随之而来的是滤波分歧标准的问题。你如何确定输入流是否不再与嵌套模型一致。 档案中有两个文件，一个是matcad 14的文件，一个是11版的文件，但这是在打架。 附加的文件： kalman.zip 116 kb 1...121314151617181920212223242526...85 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
lna01
"......特别是，在这个阶段，线性回归长度的选择的任意性已经受到质疑......"
我同意。但我认为这个问题是可以回答的。我们应该调查 "模型的寿命"。在我看来，它（时间）应该决定线性回归的深度。这就是艺术的开始，因为模型分歧的标准和模型本身及其参数可以根据需要调整+通过历史运行+收集统计数据。也只有这样，我们才能得出任何结论。我想引用Yurixx 的话，他非常准确地指出：" 事实上，没有任何研究能提供关于模型寿命的统计数据。此外，也没有关于识别模型所需的信息量（=lag time）的数据。甚至那些引入和使用这些模型的人也不愿意进行或发表这样的研究。 显然，人们认为，如果策略有正摩，那么在概率一致之前，这个模型还是被认可的。"
通过对模型的寿命和认识它所需的时间得到答案，你将离创建一个TS只有一步之遥。
数学
"......现在你需要用更有意义的东西来代替a*x+b，真正消除趋势......"
你当然可以，但唯一的问题是在什么程度的多项式上停止。 你也可以用花键近似，甚至更精确。
同样，在我看来，我们应该选择一条直线，理由如下。1.MOJ=零。2.许多人经常注意到，价格似乎与某种水平有关的震荡。直线似乎比抛物线更接近水平线。当我们能够做出所有必要的流动分析工具时，我们可能会回到这个问题上，看看它是否更好。 但让我们先处理一下直线，这样我们就有东西可以比较。
我真的想对这个过程进行去势，并分析其残差。正如CANDID所说！！！。总是有一个直线方程（趋势）。你只需要回答要建到多深的问题。
今天我在模拟报价流，我采取了英镑兑美元M1的23.11.2007。以下是图表（图1）。
图1
图2
RMS、相关时间和自然频率取自ACF。
并代入方程
结果显示在图表上。红线是模型。 蓝线是减去趋势后的报价。
图3
各种模型的描述可以在这里找到。P.279.Tikhonov V.I. "随机过程的非线性转换"。-M.；无线电和通信，1986。
我建议那些有兴趣并想研究市场的人找到这本书。以下是其中的一句话。
第21页。"包络、相位和瞬时频率的概念在形式上适用于任何随机过程。....这些概念用于近似解决具体的无线电工程问题，因此在关于随机过程的数学作品中几乎没有遇到过"。
特别是，我使用的模型是一个描述振荡电路在被施加了一个随机过程后的行为的模型。该过程的ACF为
图4
现在是甜点 :-)。找出图4和图2之间的10个差异。
P.S. 趋势总是存在的；我可以在任何时间框架内，为任何报价建立一条直线。唯一的问题是它能活多久!
P.P.S. 总是有一个平面，问题只是频率、振幅和阻尼系数。
rsi 试图回答"......概率...... "的问题，关于概率的问题，Better神经网络 调的是什么？
...所以（为了回答所提出的问题），网络（它的每个输出）被调整为以最合理的方式将输入向量与决策（输出）相匹配的概率。
我将完全以另一种方式来建造它。首先，我会定义输出（网络的调整对象），然后我会考虑输入。
而且我认为巴特给了一个提示："当朝向相反方向的概率增加时，仓位就会关闭。" 按照我建立神经网络的方式，巴特可能会走这条路。1.有一个很好的指标叫ZigZag。我用它来寻找引文中的关键点，即路线方向有变化的点。2.我在国家运营商的输入处寻找一组指标和它们的参数，它允许以一定的概率达到这样的点（更有可能的是地区），概率为1的更好:-）。
我正在走这条路，只是我不想只是在国家计算机的输入处查看所有可能的指标和它们的参数，以击中这些点（来识别）。我想输入纳入卡尔曼滤波的 "市场行为 "模型。此前已对这些模型的充分性、寿命和检测所需的时间进行了审查。在按寿命分类时，最有可能的是有3种类型的模型。小型、中型和大型。然后，我们将有3合1。
但它是否会成为经典意义上的NS，我不认为。
这里是其中一个输入。这是对本主题中经常讨论的指标的修改。
构建一个条形图，其细分是基于刻度，而不是时间！！。Mathemat 在另一个主题中表达的伟大想法。
我只是想在这里也反映一下，并作出解释。源流是一个tick流。它的任何转变都是一种非线性的转变，但我们不得不与之合作，因为我们只能在分钟上可靠地重建其历史。
建议的结构将我们试图分析的非平稳流减少为强度等于常数的流。在第一页上说到了IP--一阶动量函数是其最重要的特征之一。 这将是另一个具有不同特征的价格系列，但结果确实可以很有趣。例如，ATR在这个系列上的表现是非常有趣的，其他标准指标也是如此。这个系列的AKF和光谱将是什么。
如果有人有虱子的档案。让至少一个星期的份额。请把这个档案交给komposter。他是一个巫师，他可以处理。或者把它贴在这里，并对货币和时间间隔作出解释。要建立的图表，一定会发布。
P.P.S. 也许市场生活在不同的时间维度，1秒是1个刻度。
2000年以来按年份和月份划分的蜱虫档案：http://ratedata.gaincapital.com/
关于tickframes（相对于timeframes）的想法已经在这里讨论过很多次了，而且时间也很长。它的作者显然是众望所归，因为即使是克格勃也找不到第一次质疑它的人。 有人表示，MT5将提供一个机会，在一套标准的价格图表显示工具中拥有tickframes。也许开发商会这样做。在fxclub论坛上，Northwind 发表了非常有趣的材料，其中也包含对tickframes分布的研究：http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32864 和http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942。
而且，毫无疑问，市场有它的时间。
是的，这个想法已经讨论了很久，我对这些北风 研究很熟悉。我只是指出它不是在交易的背景下，而是在分布函数和一般过程的非常不同性质的背景下。
它是在蜱虫滞后的野生非平稳性（这是肥大的尾巴和其他讨厌的东西的真正原因），而蜱虫本身在振幅上有非常明显的离散FR（实际上 - 两个尖锐的+-1峰值，振幅几乎相等，甚至在一个强大的趋势，其他振幅较大的 蜱虫的贡献是微不足道的）。我们非常喜欢讨论市场的价格部分，但很少考虑到时间部分。
而对于ticks档案，要小心，因为不同的经销商的ticks流动密度可能会有很大的不同。 而且这个档案对于指标来说真的有必要吗？勾股量 的数据已经很足够了。
P.S.当然，关于tick卷的数据是不够的。但如果我们有分钟的刻度线，就已经足够画出 "几乎等量 "的条形图。
私人 问，我答。
至于分配，我不明白问题出在哪里。构建同等大小的条形图需要10行代码，而为它们构建一个分布函数也需要同样的努力。整个事件可以在一个非常紧凑的脚本中实现。是什么阻止了你这样做？
而蜱虫流密度与此有什么关系？如果它应该破坏整个画面，为什么又把时间带入其中？此外，对于恒定体积的酒吧，更高的密度只会导致它们在相同的时间间隔内更多。那又怎样？如果想法是摆脱时间框架，那么时间框架与它有什么关系？最后，不同的经销商有什么关系？正是因为它们是不同的 !如果该方法对某些经销商有效而对其他经销商无效--那就是垃圾。
简而言之，如果有兴趣看，就需要去看，而不是编造借口。如果是在我感兴趣的领域，我早就都做了。
Prival，发现了一个指标，可能会派上用场，作者的地址就在那里。
谢谢你。我查了一下，这个名字很好。但不幸的是，这不是卡尔曼滤波，如果我对代码理解正确的话，这是退化的情况，所谓的α-贝塔滤波。一个真正的（正确的）过滤器必须自己计算这些系数并产生对输入流的适应性+它（过滤器）是多维的。
以下是其中一种可能的算法，即所谓的卡尔曼滤波的S修改
p//虽然这句话不失为一个好主意，它可能会派上用场。再次感谢。
Prival，你是否有一个在Mathcad环境下编写的这个过滤器的工作版本？如果是，请张贴出来，并作出必要的解释，格式不比Mathcad2001工作表新。按照我的理解，代码必须有一个输入，一个输出和几个可调整的参数。让我们看看这只野兽是怎么回事吧!
Prival，你是否有一个在Mathcad环境下编写的这个过滤器的工作版本？如果是，请张贴出来，并作出必要的解释，格式不比Mathcad2001工作表新。按照我的理解，代码必须有一个输入，一个输出和几个可调整的参数。让我们看看这只野兽是怎么回事吧!
在这里，这是我的一个工作版本。只是到目前为止，并非一切都像我希望的那样顺利。至于可调整的参数，没有任何通常意义上的参数。卡尔曼滤波器是通过使用三个矩阵进行嵌套（设置）来调整的。第1个是矩阵F，它包含程序中被过滤的过程的模型，即流速+其加速度V(k)+a(k)。第2个矩阵是模型Dx的激励噪声。而第3个矩阵是测量噪声的方差，在程序中，退化的情况下D_score=const。
在这个过程中，过滤器会自我调整，使测量结果或模型得到更多的信任。
我目前正在与测量噪声作斗争，也许rsi 是对的，不存在测量噪声 。但随之而来的是滤波分歧标准的问题。你如何确定输入流是否不再与嵌套模型一致。
档案中有两个文件，一个是matcad 14的文件，一个是11版的文件，但这是在打架。