为什么价格会变动？答案就在这里！！！。 - 页 19 1...121314151617181920212223242526...36 新评论 sergeyas 2011.07.11 22:36 #181 grell: 好吧，撇开牛/熊不谈，"宾果--宾果妈妈，一切都变了"，现在我们有了鸡/蛋的趋势（这么多的词）。也许是这样）。没有想到我在动物园里增加了任何小动物）。 Дмитрий 2011.07.11 22:41 #182 晚安!与充分的个性沟通是很好的! sergeyas 2011.07.11 22:41 #183 grell: 晚安!与充分的个性沟通是很好的! 晚安! [Deleted] 2011.07.11 23:07 #184 sergeev: 我想起了一个轶事，当城市男孩在街上抓到一个村民时，他哭着求他们不要这么可怜地打他："不要打我，孩子们，我是一个城市男孩，我已经坐过无轨电车了，但我不明白汽油是如何在电线上流动的"？ 所以在这里。请原谅我这个可能是愚蠢的问题，但我仍然无法理解外汇市场上价格变动的本质。 也就是说，比如说，某个货币对的价格要变化1个点，应该卖出多少手。或者这种变化可能以某种方式反映在其他参数的不平衡上。 毕竟，如果 有人卖出，别人就会买下他的那批货，而现实是，这两种需求实际上是相互吸收的，因此，供需之间的差异是均衡的。 为什么 会有价格变动，因为购买的数量总是等于销售的数量（这不像是经纪人自己在买和卖）。 从逻辑上讲 ，处于价差内的报价与已经发生的买入/卖出相重叠。 而如果现在有人想买，经纪人必须找到一个交易方。显然，他只会通过止损单进行搜索（因为经纪人不会在亏损的情况下工作，以高于我想要的成本为我购买货币，那是在限价单上）。那么终端上会出现什么价格--我的，他的，还是介于两者之间的？因此，我的买入使价格下降，而不是上升。我完全糊涂了，糊涂了! 也就是说，1个点的移动应该买入/卖出多少货币？你可以不评论，至少给我一个链接... 事先非常感谢每一个响应请求的人。 我想马上解释一下我为什么这样命名这个话题--我只是希望答案是！！！，否则我得出的结论是，你，事实上专业的程序员，写EA和指标根本不了解市场运动的规律和原因（那么实际上写的是什么？） 也许答案很简单，什么是升和标，它们是如何形成的？ 为什么卖出价总是在限价市场上提供的最低最佳价格，而买入价是限价市场提供的最高最佳价格.....。 谁以限价单的形式向市场提供这种流动性？ Vasiliy Sokolov 2011.07.12 10:44 #185 sergeev:我想起了这样一则轶事：城里人在街上抓到一个村民，他向他们哭诉，要求他们不要那么可怜地打他："别打我，伙计们，我是个城里人，我已经坐过无轨电车了，但我不明白汽油是如何在电线上流动的"？ 所以，你去那里。很抱歉提出这样一个也许很愚蠢的问题，但我仍然无法理解外汇市场上价格变动的本质。换句话说，应该卖出多少手，例如，某个货币对的价格要变化1个点。或者这种变化可能以某种方式反映在其他参数的不平衡上。 毕竟，如果 有人卖出，别人就会买下他的那批货，而现实是，这两种需求实际上是相互吸收的，因此，供需之间的差异是平衡的。 那么 为什么 会有价格变动，因为购买的数量总是等于销售的数量（又不是经纪人自己在买和卖）。 从逻辑上讲 ，处于价差内的报价与已经发生的买入/卖出相重叠。而如果现在有人想买，经纪人必须找到 一个交易方。显然，他只会通过止损单进行搜索（因为经纪人不会在亏损的情况下工作，以高于我想要的成本为我购买货币，那是在限价单上）。这意味着我买入的价格会向我的对手方下移。那么终端会出现什么价格--我的，他的，还是介于两者之间的？因此，我的买入使价格下降，而不是上升。我很困惑，也很迷茫! 也就是说，1个点的移动应该买入/卖出多少货币？你可以不评论，至少给我一个链接... 提前非常感谢每一位响应请求的人。 我想马上解释我为什么这么叫它--我只是希望答案是BLEEP！！！。 否则我得出的结论是，你，事实上，专业的程序员，写EA和指标根本不了解市场运动的规律和原因（那么实际上写的是什么？） 。 要理解这个问题，你必须明白，价格是离散的，由3个部分组成：最佳出价（Ask），最佳要价（Bid），完成交易的最后价格（Last）。最佳报价和最佳买入价之间的差额被称为交易所价差。为了显示这些价格，最好的方法是使用市场上的滚筒。 你 愿意买入 的合约数量在 "买入 "一栏，在这些数量的对面是你可以出售这些数量的价格。你可以买入 的合同数量在 "卖出 "一栏中，它对应的是这些量可以卖给你的价格。 考虑一下这种情况。我们假设你需要在市场上买入100份RTS合约，（即以当前的最佳价格）。显然，对你来说，最好的价格将是最便宜的（尽可能买便宜的）。从整个报价范围中，你显然会选择一个187730的 报价（它总是 "出售 "栏中的第一个），并想以这个价格购买。事实上，你愿意以更低的价格购买，例如187725，但目前没有卖家愿意以这个价格出售（187730上方的出售栏是空的）。反之，例如在187735或187740买入，而你可以在187730买入，这并不是一个好主意。 所以你在187730买入。然而，你的供应量只限于1个合同（卖出栏的数量是1个合同），这意味着你只买1个合同，99个必须从其他卖家那里买。没有人愿意以187730的价格出售，所以你的下一个最佳报价是187735。你也以这个价格买入所有合约，即5个合约。下一个最佳报价是187740，以此类推。因此，你将以市场价格购买。 1份合同在187730 187735的5份合同 187740的6份合同 187745的16份合同 187750点的16份合同 9合同1877755 48个合同在187760。 事实证明，你的行动使价格上升了30点。你现在的平均进价约为187753。这就是市价单或止损单的工作方式，而限价单则相反，只在要求的价格或更好的价格买入。例如，如果你在187730点下限价单买入，这意味着如果最佳进价不低于187730点，你将买入。 因为在交易量低的情况下，很容易将所有的供应量或需求量收集到市场的滚筒中，使价格非常不稳定和陡峭，所以做市商在当前价格附近为市场提供人为的供应和需求。例如，你可以看到，在滚筒中，大量的需求集中在187,700的价格上。在这一数量得到满足之前，价格是不可能走低的。这很可能是做市商。他们正在努力防止价格不受控制地下跌，目前可能正在发生这种情况。 按照这个逻辑，如果你在187700点或更高的185000点下限价单买入，你肯定不会留下空头。然而，情况并非如此。交易员们正在相互竞争。这意味着你在185000点购买的需求比你的竞争对手（像你这样的买家）在187700点购买的需求竞争要小得多，而187730点的需求将是最有竞争力的，因此会更快得到满足。也就是说，一定会有人同意节制自己的胃口，以夺取你以较低价格购买的机会。而要拿走你有利的购买价格，例如187700，是有可能的，如果你在187730提前买入。这种斗争在微秒级展开，使市场高效、流动和透明。 以莫斯科交易所衍生产品市场为例的交易定价原则 Alexandr Bryzgalov 2011.07.12 10:48 #186 C-4: 为了理解这一点，有必要了解价格是离散的，由3个部分组成：最佳买价（Ask），最佳卖价（Bid），完成交易的最后价格（Last）。最佳报价和最佳买入价之间的差额被称为交易所价差。显示这些价格的最好方法是使用滚筒。 你 准备买入 的合约数量在 "买入 "一栏，与这些数量相对的是这些数量可以卖给你的价格。你可以买入 的合同数量在 "Sell "一栏，它对应于这些数量可以卖给你的价格。 考虑一下这种情况。我们假设你需要在市场上买入100份RTS合约，（即以当前的最佳价格）。显然，对你来说，最好的价格将是最便宜的（尽可能买便宜的）。从整个报价范围中，你显然会选择一个187730的 报价（它总是 "出售 "栏中的第一个），并想以这个价格购买。事实上，你愿意以更低的价格购买，例如187725，但目前没有卖家愿意以这个价格出售（187730上方的出售栏是空的）。反之，例如在187735或187740买入，而你可以在187730买入，这不是一个好主意。 所以你在187730买入。然而，你的供应量只限于1份合同（卖出栏的数量是1份合同），即你只买1份合同，99份必须从其他卖家那里买入。没有人愿意以187730的价格出售，所以你的下一个最佳报价是187735。你也以这个价格买入所有合约，即5个合约。下一个最佳报价是187740，以此类推。因此，你将以市场价格购买。 1份合同在187730 187735的5份合同 187740的6份合同 187745的16份合同 187750点的16份合同 9合同1877755 48个合同在187760。 事实证明，你的行动使价格上升了30点。你现在的平均进价约为187753。这就是市价单或止损单的工作方式，而限价单则相反，只在要求的价格或更好的价格买入。例如，如果你在187730点下限价单买入，这意味着如果最佳进价不低于187730点，你将买入。 因为在成交量低的情况下，很容易将所有的供应量或需求量收集在一个滚筒里，使价格非常不稳定和陡峭，所以做市商在当前价格附近为市场提供人为的供应和需求。例如，你可以看到，在滚筒中，大量的需求集中在187,700的价格上。在这一数量得到满足之前，价格是不可能走低的。这很可能是做市商。他们正在努力防止价格不受控制地下跌，目前可能正在发生这种情况。 按照这个逻辑，如果你在187700点或更高的185000点下限价单买入，你肯定不会留下空头。然而，情况并非如此。交易员们正在相互竞争。这意味着你在185000点购买的需求远不如你的竞争对手（像你这样的买家）在187700点购买的需求有竞争力，187730点的需求将是最有竞争力的，因此会更快得到满足。也就是说，一定会有人同意节制自己的胃口，以夺取你以较低价格购买的机会。而要拿走你有利的购买价格，例如187700，是有可能的，如果你在187730提前买入。这种斗争在微秒级展开，使市场高效、流动和透明。 你说得再好不过了，很好。) ZS：所以所有的线人说现在52%的人在做欧元美元的空头，只有48%的人在做多头，并不意味着什么。 Vasiliy Sokolov 2011.07.12 11:13 #187 лучше не скажешь, гуд. ) ЗЫ: так что все информеры говорящие что вот сейчас 52% в шортах по евродоллару и лишь 48% в лонгах, ни о чем не говорят. 这不是那么简单。告密者报告说某一特区的情绪发生了变化。 也就是说，任何一组参与者的总头寸永远不会等于零，但几乎总是非常接近于零。仅仅是2%的空头将被这个ECN之外的头寸所平衡。具体由谁来做是另一个问题。 Alexandr Bryzgalov 2011.07.12 11:21 #188 C-4:这不是那么简单。告密者报告说某一特区的情绪发生了变化。也就是说，任何一组参与者的总头寸永远不会等于零，但几乎总是非常接近于零。仅仅是2%的空头将被这个ECN之外的头寸所平衡。具体由谁来做--这是另一个问题。例如，如果我们将数据与未结头寸 的数据相比较，而不是与挂单的数据相比较，那么最好是显示未结头寸的数据，而不是显示已经发生的情况。 一切都在平衡之中，这一点很清楚。 Vladimir Paukas 2011.07.12 11:36 #189 sanyooooook: 我不是这个意思，但信息员显示的是未结头寸的信息，而不是待定头寸的信息，而最好是显示未结头寸的信息，而不是显示已经执行的情况。 一切都是平衡的，这一点很清楚。 Oande有关于待定的信息。 Vasiliy Sokolov 2011.07.12 11:39 #190 待定订单是未实现的意图。必须对未平仓合约和挂单 进行区分。未平仓合约是期货特有的一种市场交易量。例如，OM可以在货币期货中看到。例如，在RTS上，前一天欧元兑美元的OM是206 208份合同或8 137 811 071卢布。很难说这是否是很多。最主要的是要明白，所有的市场都是相互关联的，样本是有代表性的，也就是说，没有必要去权衡整个欧元兑美元市场，只要在RTS规模上权衡一下，就能以99.99%的信心了解总体上发生了什么。 1...121314151617181920212223242526...36 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
好吧，撇开牛/熊不谈，"宾果--宾果妈妈，一切都变了"，现在我们有了鸡/蛋的趋势（这么多的词）。
也许是这样）。没有想到我在动物园里增加了任何小动物）。
晚安!与充分的个性沟通是很好的!
所以在这里。请原谅我这个可能是愚蠢的问题，但我仍然无法理解外汇市场上价格变动的本质。 也就是说，比如说，某个货币对的价格要变化1个点，应该卖出多少手。或者这种变化可能以某种方式反映在其他参数的不平衡上。
毕竟，如果 有人卖出，别人就会买下他的那批货，而现实是，这两种需求实际上是相互吸收的，因此，供需之间的差异是均衡的。
为什么 会有价格变动，因为购买的数量总是等于销售的数量（这不像是经纪人自己在买和卖）。
从逻辑上讲 ，处于价差内的报价与已经发生的买入/卖出相重叠。
而如果现在有人想买，经纪人必须找到一个交易方。显然，他只会通过止损单进行搜索（因为经纪人不会在亏损的情况下工作，以高于我想要的成本为我购买货币，那是在限价单上）。那么终端上会出现什么价格--我的，他的，还是介于两者之间的？因此，我的买入使价格下降，而不是上升。我完全糊涂了，糊涂了!
也就是说，1个点的移动应该买入/卖出多少货币？你可以不评论，至少给我一个链接...
事先非常感谢每一个响应请求的人。
，否则我得出的结论是，你，事实上专业的程序员，写EA和指标根本不了解市场运动的规律和原因（那么实际上写的是什么？）
也许答案很简单，什么是升和标，它们是如何形成的？
为什么卖出价总是在限价市场上提供的最低最佳价格，而买入价是限价市场提供的最高最佳价格.....。
谁以限价单的形式向市场提供这种流动性？
所以，你去那里。很抱歉提出这样一个也许很愚蠢的问题，但我仍然无法理解外汇市场上价格变动的本质。换句话说，应该卖出多少手，例如，某个货币对的价格要变化1个点。或者这种变化可能以某种方式反映在其他参数的不平衡上。
毕竟，如果 有人卖出，别人就会买下他的那批货，而现实是，这两种需求实际上是相互吸收的，因此，供需之间的差异是平衡的。 那么
为什么 会有价格变动，因为购买的数量总是等于销售的数量（又不是经纪人自己在买和卖）。
从逻辑上讲 ，处于价差内的报价与已经发生的买入/卖出相重叠。而如果现在有人想买，经纪人必须找到
一个交易方。显然，他只会通过止损单进行搜索（因为经纪人不会在亏损的情况下工作，以高于我想要的成本为我购买货币，那是在限价单上）。这意味着我买入的价格会向我的对手方下移。那么终端会出现什么价格--我的，他的，还是介于两者之间的？因此，我的买入使价格下降，而不是上升。我很困惑，也很迷茫!
也就是说，1个点的移动应该买入/卖出多少货币？你可以不评论，至少给我一个链接... 提前非常感谢每一位响应请求的人。
否则我得出的结论是，你，事实上，专业的程序员，写EA和指标根本不了解市场运动的规律和原因（那么实际上写的是什么？）
。
要理解这个问题，你必须明白，价格是离散的，由3个部分组成：最佳出价（Ask），最佳要价（Bid），完成交易的最后价格（Last）。最佳报价和最佳买入价之间的差额被称为交易所价差。为了显示这些价格，最好的方法是使用市场上的滚筒。
你 愿意买入 的合约数量在 "买入 "一栏，在这些数量的对面是你可以出售这些数量的价格。你可以买入 的合同数量在 "卖出 "一栏中，它对应的是这些量可以卖给你的价格。
考虑一下这种情况。我们假设你需要在市场上买入100份RTS合约，（即以当前的最佳价格）。显然，对你来说，最好的价格将是最便宜的（尽可能买便宜的）。从整个报价范围中，你显然会选择一个187730的 报价（它总是 "出售 "栏中的第一个），并想以这个价格购买。事实上，你愿意以更低的价格购买，例如187725，但目前没有卖家愿意以这个价格出售（187730上方的出售栏是空的）。反之，例如在187735或187740买入，而你可以在187730买入，这并不是一个好主意。
所以你在187730买入。然而，你的供应量只限于1个合同（卖出栏的数量是1个合同），这意味着你只买1个合同，99个必须从其他卖家那里买。没有人愿意以187730的价格出售，所以你的下一个最佳报价是187735。你也以这个价格买入所有合约，即5个合约。下一个最佳报价是187740，以此类推。因此，你将以市场价格购买。
1份合同在187730
187735的5份合同
187740的6份合同
187745的16份合同
187750点的16份合同
9合同1877755
48个合同在187760。
事实证明，你的行动使价格上升了30点。你现在的平均进价约为187753。这就是市价单或止损单的工作方式，而限价单则相反，只在要求的价格或更好的价格买入。例如，如果你在187730点下限价单买入，这意味着如果最佳进价不低于187730点，你将买入。
因为在交易量低的情况下，很容易将所有的供应量或需求量收集到市场的滚筒中，使价格非常不稳定和陡峭，所以做市商在当前价格附近为市场提供人为的供应和需求。例如，你可以看到，在滚筒中，大量的需求集中在187,700的价格上。在这一数量得到满足之前，价格是不可能走低的。这很可能是做市商。他们正在努力防止价格不受控制地下跌，目前可能正在发生这种情况。
按照这个逻辑，如果你在187700点或更高的185000点下限价单买入，你肯定不会留下空头。然而，情况并非如此。交易员们正在相互竞争。这意味着你在185000点购买的需求比你的竞争对手（像你这样的买家）在187700点购买的需求竞争要小得多，而187730点的需求将是最有竞争力的，因此会更快得到满足。也就是说，一定会有人同意节制自己的胃口，以夺取你以较低价格购买的机会。而要拿走你有利的购买价格，例如187700，是有可能的，如果你在187730提前买入。这种斗争在微秒级展开，使市场高效、流动和透明。
为了理解这一点，有必要了解价格是离散的，由3个部分组成：最佳买价（Ask），最佳卖价（Bid），完成交易的最后价格（Last）。最佳报价和最佳买入价之间的差额被称为交易所价差。显示这些价格的最好方法是使用滚筒。
你 准备买入 的合约数量在 "买入 "一栏，与这些数量相对的是这些数量可以卖给你的价格。你可以买入 的合同数量在 "Sell "一栏，它对应于这些数量可以卖给你的价格。
考虑一下这种情况。我们假设你需要在市场上买入100份RTS合约，（即以当前的最佳价格）。显然，对你来说，最好的价格将是最便宜的（尽可能买便宜的）。从整个报价范围中，你显然会选择一个187730的 报价（它总是 "出售 "栏中的第一个），并想以这个价格购买。事实上，你愿意以更低的价格购买，例如187725，但目前没有卖家愿意以这个价格出售（187730上方的出售栏是空的）。反之，例如在187735或187740买入，而你可以在187730买入，这不是一个好主意。
所以你在187730买入。然而，你的供应量只限于1份合同（卖出栏的数量是1份合同），即你只买1份合同，99份必须从其他卖家那里买入。没有人愿意以187730的价格出售，所以你的下一个最佳报价是187735。你也以这个价格买入所有合约，即5个合约。下一个最佳报价是187740，以此类推。因此，你将以市场价格购买。
1份合同在187730
187735的5份合同
187740的6份合同
187745的16份合同
187750点的16份合同
9合同1877755
48个合同在187760。
事实证明，你的行动使价格上升了30点。你现在的平均进价约为187753。这就是市价单或止损单的工作方式，而限价单则相反，只在要求的价格或更好的价格买入。例如，如果你在187730点下限价单买入，这意味着如果最佳进价不低于187730点，你将买入。
因为在成交量低的情况下，很容易将所有的供应量或需求量收集在一个滚筒里，使价格非常不稳定和陡峭，所以做市商在当前价格附近为市场提供人为的供应和需求。例如，你可以看到，在滚筒中，大量的需求集中在187,700的价格上。在这一数量得到满足之前，价格是不可能走低的。这很可能是做市商。他们正在努力防止价格不受控制地下跌，目前可能正在发生这种情况。
按照这个逻辑，如果你在187700点或更高的185000点下限价单买入，你肯定不会留下空头。然而，情况并非如此。交易员们正在相互竞争。这意味着你在185000点购买的需求远不如你的竞争对手（像你这样的买家）在187700点购买的需求有竞争力，187730点的需求将是最有竞争力的，因此会更快得到满足。也就是说，一定会有人同意节制自己的胃口，以夺取你以较低价格购买的机会。而要拿走你有利的购买价格，例如187700，是有可能的，如果你在187730提前买入。这种斗争在微秒级展开，使市场高效、流动和透明。
你说得再好不过了，很好。)
ZS：所以所有的线人说现在52%的人在做欧元美元的空头，只有48%的人在做多头，并不意味着什么。
лучше не скажешь, гуд. )
ЗЫ: так что все информеры говорящие что вот сейчас 52% в шортах по евродоллару и лишь 48% в лонгах, ни о чем не говорят.
这不是那么简单。告密者报告说某一特区的情绪发生了变化。 也就是说，任何一组参与者的总头寸永远不会等于零，但几乎总是非常接近于零。仅仅是2%的空头将被这个ECN之外的头寸所平衡。具体由谁来做是另一个问题。
这不是那么简单。告密者报告说某一特区的情绪发生了变化。也就是说，任何一组参与者的总头寸永远不会等于零，但几乎总是非常接近于零。仅仅是2%的空头将被这个ECN之外的头寸所平衡。具体由谁来做--这是另一个问题。
例如，如果我们将数据与未结头寸 的数据相比较，而不是与挂单的数据相比较，那么最好是显示未结头寸的数据，而不是显示已经发生的情况。
一切都在平衡之中，这一点很清楚。
我不是这个意思，但信息员显示的是未结头寸的信息，而不是待定头寸的信息，而最好是显示未结头寸的信息，而不是显示已经执行的情况。
一切都是平衡的，这一点很清楚。