赫斯特指数 - 页 41

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alsu:

Y(k) = 2*a*cos(w0)*Y(k+1)-Y(k+2)+X(k)- a*sin(w0) *X(k+1)


系数缺失））应该改正，否则他们会说...)

Y(k) = 2*a*cos(w0)*Y(k+1)-a^2*Y(k+2) +X(k)- a*sin(w0) *X(k+1)

[删除]  
Mathemat:
是的，没错：在计量经济学中，问题的设置是不正确的!

除其他事项外，它还取决于研究的目的。
 
Mathemat:
这是个虚构的故事。总之，在外汇方面，我不知道有什么指数能或多或少可靠地显示它。即使考虑到二级，有些人想把它视为万能药。


这背后的简单事实是，对于许多市场参与者（不仅仅是投机者）来说，开仓后 就会平仓。实际上，它是均值复归。它是一种数学模型，如协整。

所有的回报交易策略都使用了对超买/超卖条件的识别。还是复归的策略在外汇上不起作用？:)

 
Avals:


这背后的简单事实是，对于许多市场参与者（不仅仅是投机者）来说，开仓后就会平仓。实际上，它是均值复归。它是一种数学模型，如协整。

所有的回报交易策略都使用了对超买/超卖条件的识别。还是反弹策略在外汇市场上不起作用？:)

他们的工作和罚款，但没有考虑到传播的问题!
 
avtomat:

人们常说，把问题搞清楚是解决问题的一半。这是一个公平但不完整的想法。我们应该澄清：既然对问题的正确表述是解决方案的一半，那么就应该由发明者来 "纠正 "这个问题。你不能要求："把问题解决好，然后我来解决。把握问题的条件是解决的过程。一个完全正确的发明问题不再是一个问题，它的解决方案也变得很明显。

起初，问题隐藏在创造性的情况中。你必须能够把它隔离出来。也有这样的情况：发明者被提供了一个已经确定的问题，但它被错误地强调了。在这种情况下，你必须从错误的问题返回到原来的情况，然后解决新的问题。

Altshuller G. S., Selyutsky A. B., 《伊卡洛斯的翅膀：如何解决发明的问题》，彼得罗扎沃茨克，卡累利阿，1980年

有一个人，站在海的岸边，想：如果这里有一个岸，一定还有另一个岸"。

另一个人问了一个问题：为什么时间是独立的，也许它取决于速度？

在这两种情况下，这些疯狂的假设都与现实相符。有些人设法在质量层面上做出这样的假设，但大多数人做不到。

大约100年前，凝胶疗法心理学（我想这是它的名字）非常时尚。其本质如下。在一个人的脑子里的所有东西中，他大约知道10%。其余的人都不知道。就像一个球在水中，10%在水的上面。思考的过程是脑子里的球转动，人意识到他/她脑子里的其他部分。问题是：这个球在所有的人身上都有正确的形状吗？在这个意义上，它反映了（也许是抽象的）一些在我们意识之外的重要的、基本的东西，或者不是？例如，炼金术士们做得不好，他们脑袋里的球是错误的形状。

如果我们采取一个工具包，经过深思熟虑，合理，在我们自己和外部世界之间进行协调，那么这个工具包将在我们的头脑中创造一个正确形状的球，由我们使用的工具包衍生。

比如说。在各种意义上都有一个漂亮的工具箱--DSP。拥有这个工具箱的人，脑子里装着球就可以了。在这个意义上，球反映了现实，有一个解决问题的工具。然后这些人来到市场，不明白为什么市场上什么都没有发生！这是不可能的。毕竟，这个工具是正确的，它已经在非常复杂的问题上测试过了。但这并不奏效。

现在，我在开始时写到的见解取决于一个人心中的工具与应用领域的对应关系。如果你的脑子里没有这样的工具，而且是以适当的球的形式，就不会有结果。而我们在这个论坛上看到很多人在这里窜来窜去寻找圣杯，原则上无法理解他们离真相有多远。

 
Avals:


为什么说是虚构的呢？ 简单的事实是，对于许多市场参与者（不仅仅是投机者）来说，开仓之后就是平仓。实际上，它是一种逆转。一个数学模型，如协整法。

我基本上可以想象如何从一个包括2个极端状态（超买/超卖）和2个反向关系（贪婪/积极/和恐惧/消极/）的言语模型中推导出市场波动的存在，我甚至可以写一个方程式...

但你如何从中推导出协整？

 
alsu:

原则上，我可以想象如何从一个包括2个极端状态（超买/超卖）和2个反馈（贪婪/积极/和恐惧/消极/）的口头模型中推导出市场波动的存在，我甚至可以写一个方程式...

但你如何从这里得出协整？


很简单，协整的基础是 "误差修正 "模型（ECM - 误差修正模型）。简单地说，就是当短期变化根据偏离长期依赖性的程度进行修正。这就是相对于它的偏差，我们可以称之为超买/超卖。均值回归的抽象模型，以及其他回报策略的抽象模型
 
Avals:

非常简单，协整的基础是误差修正模型（ECM）。简单地说，就是当短期变化根据偏离长期依赖性的程度进行修正。这就是相对于它的偏差，我们可以称之为超买/超卖。均值回归的抽象模型，实际上也是其他回报策略的抽象模型
因此，除了PC/PP的概念之外，还假设存在一些长期的依赖性？而这种假设是基于什么，依赖的形式是什么，有没有人真正在引文中确定它？毕竟有可能计算出几乎任何系列的协整系数，但对于假设来说，重要的是它们是恒定的或至少在时间上变化很小？
 
alsu:
那么除了PC/PP的概念之外，是否应该有某种长期的依赖性？

当然，市场上必须有进行这种回报的过程。大量平仓 就是其中一个过程。还有例如点差/配对交易。这是指两种资产在投资者或消费者方面有联系（可替代性）。而一种资产落后于另一种资产的情况是一些人开空的信号。
或一个优雅的迷你反转，作为对一些公平价格的回归。不一定是平均数，甚至可能是某个时期的开局。这取决于创造这种复归的人以什么为指导。


这个假设是基于什么，相关的形式是什么，是否有人真的在引文中发现了它。毕竟有可能计算出几乎任何系列的协整系数，但对于假设来说，它们应该是恒定的，或者至少是随时间变化很小的，不是吗？

这是基于此类系统的实践（不仅仅是我）。即没有必要详细展示这种依赖关系，因为它是一个现成的系统))

 
Avals:

alsu。

而这种假设是基于什么，依赖的形式是什么，有没有人在引文中真正确定了它。毕竟有可能计算出几乎任何系列的协整系数，但重要的是假设，它们应该是常数或至少在时间上变化不大？

...因为它是一个现成的系统))

有利可图吗）））

也就是说，你确认存在一个常数或至少是可预测的协整向量？

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