赫斯特指数 - 页 45

[СанСаныч Фоменко]

R 3.0.0版本现在已经推出。

所有东西都要重新安装，包括RStudio。

顺便说一下，有谁知道如何摆脱强制性的4个窗口。

[Nazariy Stapyak]

faa1947:  

顺便说一下，有谁知道如何摆脱强制性的4个窗口。

通过拖动垂直和水平边框，你可以隐藏你不需要的窗口。

[СанСаныч Фоменко]

WWer:
通过拖动垂直和水平边框，你可以隐藏你不需要的窗口。

的确，谢谢你。

[Dersu]

顺便说一下，如果有人感兴趣。

在图表上拉出Renko，正好是Zigzag的第一个膝盖，从和到挑。

而在零点膝上，看到Renko的开始相对于Zigzag的峰值的滞后或提前。

该系统的设置类似于纤维，但其结果是在地下室从零水平开始的曲线。

[[Deleted]]

不久前，命运让我接触到了这个话题，并立即产生了几个问题。亲爱的专家，你能帮我找到这些问题的答案吗？如果有任何问题在你看来是愚蠢的，请不要踢我......

所以。

1）有几种方法可以找到赫斯特指数。在这些方式中，哪一种（在你看来）是最好的（能更准确地估计指数）？如果可能的话，请提供一个来源的链接。

2）指标在线性变换下应该是不变的吗？(最好能有一个详细的答案）。

3）如果序列之间是相互关联的，那么可以说Hurst指数是什么？

4）有三个系列。每个系列都计算出了Hurst指数。当这些数列相加时，可以说指数是什么？

我预先感谢你。

[Vladimir Perervenko]

我们是否应该就R语言的使用单独开辟一个主题？分享经验和成果。

当然，如果有人感兴趣。

祝好运

[Vasiliy Sokolov]

我又回到了对这个非微不足道的指标的分析。长期以来，我对通过计算赫斯特值得到的边际系数感到困惑。从本质上讲，赫斯特是一个双对数尺度的线性方程，在序轴（Y）上给出了价格在调整后的尺度中所走过的距离，而在横轴（X）上则是一个特定的时期（时间框架或视野）。这个线性方程是我们在实验中测量和绘制的点的近似值。该方程式的公式简单而明显。

让我们暂时假设系数 为零，并将公式简化为 。这里的数值 是价格所走的距离。值 ，是指时间段。显然，在一个经典的布朗运动中，价格走过的距离相当于 的平方根，其中 是时间或周期。

这个方程是我们公式的一个特例，在 。

这个公式在双对数尺度上将对应于我们的线性函数本身。

其中0.5 是Hurst系数。

所有这些计算都是微不足道的，但它们忽略了尴尬的系数 ，在现实中，这几乎总是一个重要的数字。那么，我们如何理解这个系数呢？ 我对这种依赖性的性质进行的数学思考导致了对这个系数的理解。毕竟，它只有在我们用线性函数近似我们的经验点时才会出现。对于每个特定的点，它的H总是已知的。它没有系数 ，因为对它也没有一般的近似函数。让我们考虑一个简单的例子，让我们试着直观地计算欧元兑美元图表中 C 和D R/S 点的H。

由于这两点几乎完全位于近似线（y=0.5304x-0.0757）上，我们可以通过分析计算这些点的H 的精确值。为C。

为D。

通过对D进行反变换，对于这一点，Y值为1.5155，X值对应于3，那么其H将是。

计算结果显示，C 点是反持久性的（H = 0.4547），D点 实际上是布朗式的（H = 0.5051）。对整个系列的H的估计变得毫无意义，因为在小范围内，该系列是反趋势的，而在大范围内，它倾向于变得更有趋势。这与关于货币的经验观察完全一致。每一个长期从事交易的人都会看到，在小范围内，价格不断地在平面上波动，而在更大的范围内，持续一年或更长时间，会有大的趋势运动。

系数 ，是物理学中的一种相对论修正。它与H形成关联，决定了市场特征随着规模的扩大而变化。如果这个系数接近于零，那么市场的规模是同质的。无论规模大小，其中的潮流性或反潮流性都大致处于同一水平。如果b是显著的 - 它是主导的初始条件。H--随着规模的扩大，它开始占据更多的主导地位。以下是H 和 之间的关系类型。

• H大于0.5；b是一个负数。在这种组合下，市场在小范围内是反趋势的，但随着时间框架的增加，趋势开始出现。这就是货币的行为。
• H大于0.5；b是一个正数。市场是同质化的。趋势在所有时间尺度上都占主导地位。如果H是显著的，而b是不显著的，那么在更大的时间范围内更多地看到更强的趋势。视野越长，趋势越强。相反，如果H不大，b很大--在小的时间尺度上可以发现更强的趋势，随着周期的增长，趋势不断出现，但其强度和纯度下降。
• H小于0.5；b是一个负数。市场在所有规模上都是反持久的。如果H是显著的，而b不是--在较大的时间范围内发生更频繁和更干净的回归平均值。在较小的时间框架内，价格更容易出现随机徘徊的情况。如果相反，b是显著的，而H不是--市场在小的时间框架上更容易回来，在更长的时间框架上，市场更接近布朗运动，但仍然保持反持久性。
• H小于0.5；b是一个正数。在 这种组合下，市场在小规模上是有趋势的，但在较大的桅杆上就变成了反趋势。显然，这种行为是在油价在每桶100美元左右的时期观察到的。

如果b的模数是H的一个重要部分，那么你就不能把你的分析局限于H。市场可以在不同的时间尺度上表现出两种相反的属性，例如，在同一时间内是趋势和反趋势。

如果H和b是显著的，并且指向不同的方向（H显著大于0.5并且是负的，或者H显著小于0.5并且b是正的）--市场显示出从一个状态到另一个状态的急剧变化，取决于时间框架。

[myba]

是否有人实现了这里显示的时间指标公式。

http://cdn.scipeople.com/materials/2667/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20RS%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%202.doc

5个国家

[Mihail Marchukajtes]

是否有适用于MT4的赫斯特 指标？

[Mihail Marchukajtes]

顺便说一下，有一个指标叫做不变性指数。它看的是回归线的斜率，从而回答市场上是否有趋势的问题。我还没有时间使用它，但我希望这个指数不是计算市场的价格变动，而是计算平衡曲线的变动。这将使我们能够看到是否有平衡变化。我们确定方向，如果它是往上走的，我们就反映信号，如果它是往上走的，我们就重复它。在我看来，任何系统都可以用这样的帮手拉出耳朵来 ....我想，有了这样的帮手，任何TS都能被拉出耳朵......你怎么看？