赫斯特指数 - 页 34 1...272829303132333435363738394041...46 新评论 Alexey Subbotin 2012.06.04 13:10 #331 也许你应该画出相位轨迹，直观地看一下吸引子？如果确实存在混乱，那么，正如我所记得的，丝带应该出现......也可以计算出它（吸引子）的维度。 Vasiliy Sokolov 2012.06.04 13:23 #332 alsu: 也许我们应该画出相位轨迹，直观地看一下吸引子？如果确实存在混乱，就我的记忆而言，它应该变成丝带......。你也可以计算出它（吸引子）的维度。 是的，在原则上，你可以这样看待它。此外，我对相位空间不是很擅长。 在这里，我洗刷了eurusd的最后100万个柱子，并将其添加到图表中：结果非常好，该系列与随机没有区别。我不明白为什么它不能与RTS一起工作。一定有一些我不了解的具体特征。 Alexey Subbotin 2012.06.04 13:37 #333 C-4: 我仍然不明白为什么这在RTS中不起作用。显然，有一些我还不了解的特殊性。 如果证实了这一点，就只有一个选择--RTS不是一个分形体（从根本上说是可以从中获利的：) [Удален] 2012.10.08 16:13 #334 我对赫兹率很感兴趣，并使用Matlab软件包对RTS分钟和小时条进行计算。 我得到了一个矛盾的结果：如果我计算开盘或收盘的系数，它等于0.5，并且对所有的区块都有正常的分布，而如果我计算低位或高位栏的系数，它等于0.6，并且分布是偏移的。谁能对这一事实作出评论？我在网上找到一篇文章，作者对货币对进行了计算，发现低点和高点的模式与开盘和收盘的模式相同。一小时和一分钟的条形图的结果是一样的。 Vasiliy Sokolov 2012.10.08 17:52 #335 Shtankevich:我对赫兹率感兴趣，并使用Matlab软件包对RTS分钟和小时条进行计算。我得到了一个矛盾的结果：如果我计算开盘或收盘的系数，它等于0.5，并且对所有的区块都有正常的分布，而如果我计算低位或高位栏的系数，它等于0.6，并且分布是偏移的。谁能对这一事实作出评论？我在网上找到一篇文章，作者对货币对进行了计算，发现低点和高点的模式与开盘和收盘的模式相同。一小时和一分钟的条形图的结果是一样的。 如果你用Mandelbort-Peters公式计算Hurst指数，你将无法得到0.5的数值，因为它原则上不收敛于0.5。采取高点和低点而不是收盘价，肯定会增加指数，但并不明显，因为范围会增加，标准差（由收盘价计算）将保持不变。从0.5到0.6的范围的增加是过度的，只能说明你的算法可能存在错误，以及指数收敛到0.5。 Dima 2012.10.09 06:53 #336 Shtankevich: 对赫兹指标感兴趣，用matlab软件包对RTS分钟和小时条进行计算。 我得到了一个矛盾的结果：如果我计算开盘或收盘的系数，我得到的是0.5，并且所有的柱子都是正态分布，而如果我使用低位或高位柱子，我得到的是0.6，并且分布是偏斜的。谁能对这一事实作出评论？我在网上找到一篇文章，作者对货币对进行了计算，发现低点和高点的模式与开盘和收盘的模式相同。一小时和一分钟的条形图的结果是一样的。 我认为你的计算有错误。以防万一，如果你用传统的公式计算（在最初的帖子中给出的），你应该使用大约2000-3000条来获得合理的数值。 [Удален] 2012.10.09 07:30 #337 Shtankevich: 对赫兹指数感兴趣，用Matlab软件包对RTS分钟和小时条形图进行计算。 我得到了一个自相矛盾的结果：如果我计算开盘或收盘时的系数，它是0.5，并且对所有大块都有正常分布，而如果我计算低点或高点时的系数，它等于0.6，并且分布是偏移的。谁能对这一事实作出评论？我在网上找到一篇文章，作者对货币对进行了计算，发现低点和高点的模式与开盘和收盘的模式相同。一小时和一分钟条形图的结果是一样的。 我认为这是因为这些柱子是暂时的；试着在500点或1000点的等量柱子上做。但可能也会有高低偏向（高低偏向)))))，厚重的尾巴会显现出来。已经在论坛上检查过了，蜱虫的分布更接近于正态分布。也许可以尝试不按点位数建立等量条，而是按对角线的尺寸，也就是按固定长度的线C建立TF，事实上，这样就不会有hilo))))，只有开盘和收盘两个点。但有可能不是像图1中那样从刻度线和点的对角线上任意建立更高的价格，而是从图1中的条线上建立，也就是说，代替刻度线的数量将是图1中的条线数量，而垂直线也将包含刻度线。 分形结构之间的某种松散性的排列。 Vasiliy Sokolov 2012.10.09 14:27 #338 HUK: 我认为这是因为这些条形是临时的，试着在500点或1000点的等量条形上做。但可能也会有高低偏向（高低偏向)))))，厚重的尾巴会显现出来。在论坛上已经验证过，蜱虫的分布更接近于正态分布... 这与一般的分布的正态性有什么关系？分布的类型及其尾部是如何影响决定论的？以欧元兑美元测量其H，然后用蒙特卡洛方法洗牌系列--分布没有改变，但H已经改变，变成了0.5。然后采取正常的BP测量其H，它也将是0.5。在一种情况下，分布是不同的，H是相同的，在另一种情况下，分布是相同的，H是不同的。 Vasiliy Sokolov 2012.10.09 14:34 #339 Dima_S.: 我认为你的计算有错误。以防万一，如果你用传统的公式计算（在最初的帖子中给出），你应该使用大约2000-3000巴来获得合理的数值。 第一个帖子中的公式是错误的，与经典的曼德尔波特-彼得斯公式没有关系。 经典的计算方法见本 主题的第22页。 [删除] 2012.10.09 15:34 #340 所有赫斯特指数 的问题都是在分数综合模型中解决的--FARIMA(p,d,q)，其中d<1。当d=0时，对应的是Hurst指数=1。在R 中，它是一个fracdiff 函数，用于拟合（估计）模型参数。有一个相应的指令包，解决了所有这些问题--在附件中。再次强调：一切都在我们面前为我们偷来的--我们可以在建立模型时使用它，而不是为公式的正确性争论不休。 附加的文件： fracdiff.zip 131 kb 1...272829303132333435363738394041...46 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
也许我们应该画出相位轨迹，直观地看一下吸引子？如果确实存在混乱，就我的记忆而言，它应该变成丝带......。你也可以计算出它（吸引子）的维度。
是的，在原则上，你可以这样看待它。此外，我对相位空间不是很擅长。
在这里，我洗刷了eurusd的最后100万个柱子，并将其添加到图表中：结果非常好，该系列与随机没有区别。我不明白为什么它不能与RTS一起工作。一定有一些我不了解的具体特征。
我仍然不明白为什么这在RTS中不起作用。显然，有一些我还不了解的特殊性。
我对赫兹率很感兴趣，并使用Matlab软件包对RTS分钟和小时条进行计算。
我得到了一个矛盾的结果：如果我计算开盘或收盘的系数，它等于0.5，并且对所有的区块都有正常的分布，而如果我计算低位或高位栏的系数，它等于0.6，并且分布是偏移的。谁能对这一事实作出评论？我在网上找到一篇文章，作者对货币对进行了计算，发现低点和高点的模式与开盘和收盘的模式相同。一小时和一分钟的条形图的结果是一样的。
我对赫兹率感兴趣，并使用Matlab软件包对RTS分钟和小时条进行计算。
我得到了一个矛盾的结果：如果我计算开盘或收盘的系数，它等于0.5，并且对所有的区块都有正常的分布，而如果我计算低位或高位栏的系数，它等于0.6，并且分布是偏移的。谁能对这一事实作出评论？我在网上找到一篇文章，作者对货币对进行了计算，发现低点和高点的模式与开盘和收盘的模式相同。一小时和一分钟的条形图的结果是一样的。
如果你用Mandelbort-Peters公式计算Hurst指数，你将无法得到0.5的数值，因为它原则上不收敛于0.5。采取高点和低点而不是收盘价，肯定会增加指数，但并不明显，因为范围会增加，标准差（由收盘价计算）将保持不变。从0.5到0.6的范围的增加是过度的，只能说明你的算法可能存在错误，以及指数收敛到0.5。
对赫兹指标感兴趣，用matlab软件包对RTS分钟和小时条进行计算。
我得到了一个矛盾的结果：如果我计算开盘或收盘的系数，我得到的是0.5，并且所有的柱子都是正态分布，而如果我使用低位或高位柱子，我得到的是0.6，并且分布是偏斜的。谁能对这一事实作出评论？我在网上找到一篇文章，作者对货币对进行了计算，发现低点和高点的模式与开盘和收盘的模式相同。一小时和一分钟的条形图的结果是一样的。
我认为你的计算有错误。以防万一，如果你用传统的公式计算（在最初的帖子中给出的），你应该使用大约2000-3000条来获得合理的数值。
对赫兹指数感兴趣，用Matlab软件包对RTS分钟和小时条形图进行计算。
我得到了一个自相矛盾的结果：如果我计算开盘或收盘时的系数，它是0.5，并且对所有大块都有正常分布，而如果我计算低点或高点时的系数，它等于0.6，并且分布是偏移的。谁能对这一事实作出评论？我在网上找到一篇文章，作者对货币对进行了计算，发现低点和高点的模式与开盘和收盘的模式相同。一小时和一分钟条形图的结果是一样的。
我认为这是因为这些柱子是暂时的；试着在500点或1000点的等量柱子上做。但可能也会有高低偏向（高低偏向)))))，厚重的尾巴会显现出来。已经在论坛上检查过了，蜱虫的分布更接近于正态分布。也许可以尝试不按点位数建立等量条，而是按对角线的尺寸，也就是按固定长度的线C建立TF，事实上，这样就不会有hilo))))，只有开盘和收盘两个点。但有可能不是像图1中那样从刻度线和点的对角线上任意建立更高的价格，而是从图1中的条线上建立，也就是说，代替刻度线的数量将是图1中的条线数量，而垂直线也将包含刻度线。
分形结构之间的某种松散性的排列。
我认为这是因为这些条形是临时的，试着在500点或1000点的等量条形上做。但可能也会有高低偏向（高低偏向)))))，厚重的尾巴会显现出来。在论坛上已经验证过，蜱虫的分布更接近于正态分布...
我认为你的计算有错误。以防万一，如果你用传统的公式计算（在最初的帖子中给出），你应该使用大约2000-3000巴来获得合理的数值。
第一个帖子中的公式是错误的，与经典的曼德尔波特-彼得斯公式没有关系。
经典的计算方法见本 主题的第22页。
所有赫斯特指数 的问题都是在分数综合模型中解决的--FARIMA(p,d,q)，其中d<1。当d=0时，对应的是Hurst指数=1。在R 中，它是一个fracdiff 函数，用于拟合（估计）模型参数。有一个相应的指令包，解决了所有这些问题--在附件中。
再次强调：一切都在我们面前为我们偷来的--我们可以在建立模型时使用它，而不是为公式的正确性争论不休。