赫斯特指数 - 页 35

[Dima]

C-4:

第一个帖子中的公式是错误的，与经典的曼德尔波特-彼得斯公式没有关系。

经典的计算方法见本 主题的第22页。

这没有什么区别，它没有改变意思）我不是在第一篇，而是在最初的帖子中写的。当然，我指的是三角洲趋于零时的极限。谁想，他明白））。

[[Deleted]]

C-4:

1）对我来说，使用这种算法是不能接受的，因为它不工作！我认为这是不可能的。

2）很难解释所有的细节，请看代码，它很小，我就在这里给它。

但你不能直接运行它，因为它被设计为与WealthLab一起工作。我附上适当的图书馆。有了一定的持久性，你可以弄清楚调用方法。

C-4:

1）我不能接受使用这种算法，因为它不工作。

2）很难解释所有错综复杂的问题，最好看看代码，它很小，我就在这里给它。

但你不能直接运行它，因为它被设计为与WealthLab一起工作。我在此附上相应的库。有了一定的持久性，你可以弄清楚调用方法。

下午好，C-4。

能否请你告诉我为什么代码不能运行？它给了我一个错误。我正在运行VLD 6.4。附上屏幕截图。

[Vasiliy Sokolov]

ring10:

下午好，C-4。

你能告诉我为什么代码不能运行吗？它给出了一个错误。我正在运行VLD 6.4。我附上了一张截图。

截图在哪里？

[[Deleted]]

C-4:
实际截图在哪里？

没有插入jpeg的东西。事实上，错误出现在DataSeries firstDS = Convert.ListToDataSeries(ref first); Visual Studio写道（错误 1 "System.Convert "不包含 "DataSeriesToList "的定义 ），也出现在字符串List<double> first = Convert.DataSeriesToList(ref series)。

我在Excel中计算了赫斯特指数，正如E.Nyman的文章《计算赫斯特指数以检测趋势性......》中所述2005年RTS期货的120值变成了0.7453。然后我把它们混合起来，再次计算，得到0.615。文章这样说，用120个数据，区间0.3779-0.621是随机的。

我想问，在实际交易中，你是否应用这个指标？

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下午好!

我请求您的帮助--绝望的...

试图计算一个时期内美元汇率 的赫斯特指数。总共有1260天。

我有公式，我用它们来计算：平均数、价差等。现在我有一个问题：我应该计算整个时期还是把它分成几个时期（例如105天=12个时期）？那我如何计算Log N呢？我应该服用什么N？

我不是一个数学家...我是一个经济学家，我不懂编程，我在为我的论文计数。

我不知道如何附上EXCEL文件，它包含了计算。

能否请你告诉我什么是错的？

[Alexey Subbotin]

Rnita:

下午好!

我请求您的帮助--绝望的...

试图计算一个时期内美元汇率的赫斯特指数。总共有1260天。

我有公式，我用它们来计算：平均数、价差等。现在我有一个问题：我应该计算整个时期还是把它分成几个时期（例如105天=12个时期）？那我如何计算Log N呢？我应该服用什么N？

我不是一个数学家...我是一个经济学家，我不懂编程，我在为我的论文计算。

该文件是我的计算结果，请告诉我错误在哪里！"。

文件在哪里？

ZS 不要认为这很无礼，但听起来像是 "拼命地计算赫斯特的指数"!

[Alexey Subbotin]

附在拉链上

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计算文件

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alsu:

文件在哪里？

ZS 不是我不客气，但这听起来像是 "拼命地计算赫斯特的数字"!

这大约是它的极限了......

[Alexey Subbotin]

另外，如果你不介意的话，你用的是什么资料？