进行滚动前进的方法 - 页 5

新评论
 
Youri Tarshecki:
是的，我们早就应该创建一个话题--在MT中狼性的前进应该是怎样的。我只是没办法去做这件事。顺便说一下，最近在论坛的期货部分有关于这个话题的内容。
期货市场对他们来说不是很有趣，因为他们不知道自己想要什么，也不知道自己做了什么，认为告诉他们方法，就是送出比专家更有价值的东西。而在某些方面，他们是对的。例如，我就告诉他们我的方法。也许是因为我认为它不完美，想改进它。顺便说一下，你的方法也不太清楚。你能告诉我们是如何一步步完成的，你的自动优化器做了什么？
 
elibrarius:
有些人不愿意告诉你他们需要什么，认为告诉你方法，他们会给出比专家本身更有价值的东西。而在某些方面，他们是对的。例如，我就告诉他们我的方法。也许是因为我认为它不完美，想改进它。顺便说一下，你的方法也不太清楚。你能告诉我们是如何一步步完成的，你的自动优化器做了什么？

不可能有特殊的伏击转发的方法。这是一个完全明确的逐步 检查 的原则，当然，EA本身对结果是主要的。而检查的原则是要么遵循，要么不遵循。所以，它要么是一个volking forward，要么不是。因此，我的方法绝对是经典。没有什么新鲜事。(我的想法中有一些新的东西，但我还没有踏实地去实现。)

向后优化--获得非优化部分的前向并评估它--通过前向长度向前移动--用以前的设置再次优化--等等。

你所说的累积集和使用它们的一般运行只是前向评估的一个变种（假设为了得到它们，你在每一步优化中都加载了前一个时期获得的集）。如果这对你来说更方便，好吧。原则上保存的主要内容。

 
Youri Tarshecki:

不可能有特殊的伏击转发的方法。这是一个完全明确的逐步 检查 的原则，当然，EA本身对结果是主要的。而检查的原则要么被尊重，要么不被尊重。所以，它要么是一个volking forward，要么不是。因此，我的方法绝对是经典。没有什么新鲜事。

我们向后优化--获得非优化部分的前向并评估它--通过前向长度向前移动--用以前的设置再次优化--等等。

你所说的累积集和使用它们的一般运行只是前向评估的一个变种（假设为了得到它们，你在每一步优化中都加载了前一个时期获得的集）。如果这对你来说更方便，好吧。最主要的是，原则仍然是一样的。

方法是一样的，我同意。

那么从背面测试的10 000多个选项中选择一个结果呢？通过最大的利润？或者通过最大的利润和一定的缩水水平（我选择缩水<20%）。或另一种选择方法？

选择结果的标准--所有部门都是一个？(我认为应该是)或不同？

 
elibrarius:

方法是一样的，我同意。

而在后面的测试中，从10000多个选项中挑选出唯一的结果呢？按最大利润计算？或者通过最大的利润和一定的缩水水平（我选择缩水<20%）。或另一种选择方法？

选择结果的标准--所有部门都是一个？(我认为应该是)或不同？

我已经告诉过你--前锋会判断一切！)自己检查所有的东西，不要听信任何人的一面之词。

最主要的是--应该有多少个后卫就有多少个前卫，而且前一个后卫的套路成为新的后卫的起点。

 
elibrarius:

方法是一样的，我同意。

从10000多个选项中选择一个回测结果如何？按最大利润计算？或者通过最大利润与某种程度的缩水（我选择缩水<20%）。或另一种选择方法？

选择结果的标准--所有部门都是一个？(我认为应该是)或不同？


我的想法，包括对界面的想法。

因此，首先。WF优化回答了这个问题：如果我每隔N天重新优化我的EA，并选择最好的结果（基于一些标准/规则/健身功能），它将如何影响M天的交易期？(理论摘录)

即为专家的开发者通过实验确定的。
1.自定义标准（隐含在专家顾问中）--由开发者决定--讨论的领域很广（这是相对于你的缩水<20%而言的）。
2.期限N（窗口内采样）和M（窗口外采样）。而根据前一时期的一些标准来改变N和M，是一个有趣的研究领域。
3.待优化系统的参数
4.要进行优化的参数值范围（可以通过程序限制）。

也就是说，很明显，这是一类独立的专家顾问，具有特殊的交易方法。这样的专家顾问（可能）将无法在历史上显示有利可图的交易，即使是在过去一年的一组参数下，并且在一个月后的历史上会失败。

其他专家顾问的开发者还没有实现这4个项目， 是否需要WF？我想不会。

也就是说，如果交易者希望根据程序员推荐的方案检查专家顾问时，在列表中选择 "交易模式"，这对他/她是有利的。


为什么是交易模式？因为最终我们模仿的是在指定区域过度优化的交易策略，通过Custom Max标准选择最好的，并在每一步定义的参数值下进行交易。

就这样了。不要提供任何其他设置。但为开发者提供了一个程序化的接口。

- 以确定 "向前走 "被选中
- 设置N和M的周期长度


 
Igor Volodin:

我的想法，包括对界面的想法。

因此，首先。WF优化回答了这样一个问题：如果我每隔N天重新优化我的EA，并选择最好的结果（基于一些标准/规则/健身功能），这将如何影响M天的交易期？(理论摘录)

即专家顾问的开发者根据经验决定。
1.自定义标准（嵌入到专家顾问中）--由开发者决定--讨论的领域很广（这是相对于<20%的缩减而言的）。
2.期限N（窗口内采样）和M（窗口外采样）。而根据前一时期的一些标准来改变N和M，是一个有趣的研究领域。
3.待优化系统的参数
4.要进行优化的参数值范围（可以通过程序限制）。

也就是说，很明显，这是一类独立的专家顾问，具有特殊的交易方法。这样的专家顾问（可能）将无法在历史上显示有利可图的交易，即使是在过去一年的一组参数下，并且在一个月后的历史上会失败。

其他专家顾问的开发者还没有实现这4个项目， 是否需要WF？我想不会。

也就是说，如果交易者希望根据程序员推荐的方案检查专家顾问时，在列表中选择 "交易模式"，这对他/她是有利的。


为什么是交易模式？因为最终我们模仿的是在指定区域过度优化的交易策略，通过Custom Max标准选择最好的，并在每一步定义的参数值下进行交易。

就这样了。不要提供任何其他设置。但为开发者提供一个程序接口。

- 以确定 "向前走 "被选中
- 设置N和M的周期长度


怀旧，未来有多复杂
 

从技术上讲，为了分析，开发者可以通过帧收集每个后退+前行的信息，也许可以增加帧中的行走步数信息。
但不需要输入步数，间接地，带有新的行走步骤的数据的帧的到来可以通过分析传递完成。

static int step = 0;
static bool lastState = 0; //0 - бэк, 1 - форвард
while(FrameNext(pass,name,id,value,data)) {
   bool is_forward = CheckPass(step, pass); //проверим pass в пуле для step шага
   if (!is_forward) {
     AddPass(step, pass); //добавим pass в пул
     if (lastState == 1) {
        //первый фрейм от нового walk-step'а
        step++;
        lastState = 0;   
     }
     
     //обработка бэка с учетом значения step
   } else {
     lastState = 1;

     //обработка форварда с учетом step'а
   }

}//endwhile
在文档中，我们可以添加在测试器中保存和可视化帧的例子，在kodobase中，我想，会有简单的变体，可以根据你的目的进行修改。
 
Igor Volodin:


即专家顾问的开发者根据经验决定。
1.自定义标准（嵌入在专家顾问中）--由开发者决定--一个广泛的讨论领域（这是为你的专家顾问提供的缩减<20%）。
2.期限N（窗口内采样）和M（窗口外采样）。而根据前一时期的一些标准来改变N和M，是一个有趣的研究领域。
3.待优化系统的参数
4.要进行优化的参数值范围（可以通过程序限制）。

也就是说，很明显，这是一类独立的专家顾问，具有特殊的交易方法。这样的专家顾问（可能）将无法在历史上显示有利可图的交易，即使是在过去一年的一组参数下，并将在一个月内的历史上亏损。

其他专家顾问的开发者还没有实现这4个项目， 是否需要WF？我不这么认为。

1.测试器已经包含了优化标准，为什么还要把它们 "塞 "进专家顾问？

后退的变化和比例也是检查前进的主题。如果远期比率结果更好，我们将使用它进行进一步分析。

3 用于优化的参数是用户变量。代码本身才是测试的对象。

4.变量的范围--你可以用程序来搜索它们，但有许多微妙的地方--目前来说，手动操作要安全和容易得多。而这是一个优化的问题，而不是伏击转发的问题。

为什么很明显这是一个独立的专家阶层？我认为这一类包括所有的EA，因为所有没有过度优化或过度训练的EA都是枯竭的。前进只是表明这种情况发生得有多快。

 
Igor Volodin:

我的想法，包括对界面的想法。

因此，首先。WF优化回答了这样一个问题：如果我每隔N天重新优化我的EA，并选择最好的结果（基于一些标准/规则/健身功能），这将如何影响M天的交易期？(理论摘录)

即一个专家顾问的开发者将通过实验确定以下内容
1.自定义标准（内置于专家顾问中）--由开发者决定--讨论的领域很广（这是相对于你的缩减<20%）。
2.期限N（窗口内采样）和M（窗口外采样）。而根据前一时期的一些标准来改变N和M，是一个有趣的研究领域。
3.待优化系统的参数
4.要进行优化的参数值范围（可以通过程序限制）。

也就是说，很明显，这是一类独立的专家顾问，具有特殊的交易方法。这样的专家顾问（可能）将无法在历史上显示有利可图的交易，即使是在过去一年的一组参数下，并且在一个月后的历史上会失败。

其他专家顾问的开发者还没有实现这4个项目， 是否需要WF？我想不会。

也就是说，如果交易者希望根据程序员推荐的方案检查专家顾问时，在列表中选择 "交易模式"，这对他/她是有利的。


为什么是交易模式？因为最终我们模仿的是在指定区域过度优化的交易策略，通过Custom Max标准选择最好的，并在每一步定义的参数值下进行交易。

就这样了。不要提供任何其他设置。但为开发者提供一个程序化的接口。

- 以确定 "向前走 "被选中
- 设置N和M的周期长度


我认为最好的办法是使用第三方工具分析WF，然后向MQ展示并要求将其整合到测试器中。

但在我看来，这将是一件很困难的事情。例如，没有数据库的我，还没有下定决心。一个简单的计算。
1次优化就能产生10000多行
+ 1次前进 - 另外10000多行
=20000+行
*例如按12-年段，每月进行过度优化

=24万行

如果我们把所有交易的平衡和股权曲线的数据从框架中加入，分析的数据量将增加几十倍、几百倍或几千倍的黄牛党。另一个资源密集度较低的变体是不为每笔交易保存权益和平衡数据，而是每天保存一次，比如说。我为我的专家顾问计算了曲线的倾斜度，即获得了一个数字，并将其输入到自定义参数计算中进行优化。当然，它的信息量不如曲线（每一天或每一笔交易）那么大。

我还没有做，但我很可能会引入按级别（如缩水<20%）+排序（最大利润）的过滤器。过滤器很可能不止一个。

在终端，你只能对文件和数组进行操作，这比SQL查询要费力得多。

当然，也可以在MT5系统上附加一个数据库。但这不会是一个可扩展的解决方案，因为对于普通用户来说，这将是非常困难的。我正在为自己的网站做这件事--通过数据库中的一个表格加载前后的文件，然后进行分析。

而且我从来没有见过任何在MT5中输出表格的可能性，就像在浏览器中一样。我认为这里面也会有一些问题。

一般来说，我担心在MT5中--WF将永远不会。

 
Youri Tarshecki:

1.优化标准已经存在于测试器中，为什么还要将其添加到专家顾问中。

你确定这些标准足以（自动）识别出走步的最佳集合吗？毕竟，Elibrarius 刚刚在这个主题中，问了一个关于什么标准更好以及谁使用什么标准的问题。这是一个非常广泛的研究领域，选择最好的一套走步工作。 此外，不同的交易方法可能需要不同的标准，某地的缩水非常关键，某地的交易数量很重要，某地的最终利润。

此外，从我的名单上看不出有什么不同。

为什么很明显，这是一个独立的专家顾问类别？我认为这一类包括所有的EA，因为所有没有过度优化或过度训练的EA都会失败。前进只是表明它发生的速度有多快。

开发者声明EA以这种模式运行，并在代码中实现了对WF的支持。而且不仅仅是当EA开始失败时--重新优化它。

而且你不能在测试器的界面上设置N和M--这就是我建议的，只能通过编程来设置。如果你看到所有的人在测试者界面上进行设置是多么的清楚，那么他们就已经被固定了--N和M的周期将由用户输入（尽管你的"改变和后退的比例--这是检查前进的主题"将不会工作），建议你的版本。

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