交易所套利，是否值得深究？
你的交易计划包括从较快的经纪人那里获得报价，从较慢的经纪人那里开出订单。从法律上讲，不存在违规行为，因为你采取了几个经纪人，比较报价，并与其中一个经纪人进行交易。他们两个人都不知道对方的情况，秩序是一样的，没有任何违反。
就技术可能性而言，它也是存在的。你需要修改两个终端。选择两个经纪人，一个是主力，一个是从力。在主要部分，我们将收到报价，在第二个部分，我们将实施它。为了即时检查报价和打开报价而不损失宝贵的几分之一秒，整个系统应在net框架3.5或更高版本上实施。因此，我们将获得一个有两个终端的工作系统，只是有两个经纪人和不同的账户。
我们还必须考虑什么。
1.你的位置和从你到经纪人#1和到经纪人#2的ping。
2.你有什么样的硬件。如果连2004年的奔腾4也能用于手工交易，那么你就必须制造出更快的东西。
这就是所有的简述。
现在看一下这个工作的结果=0左右，因为我们需要优化它。
1.优化平移。
我们找出我们经纪人的服务器，在附近租一个VPS服务器，我想我们必须在靠近主经纪人的地方这样做。
2.租一台服务器， 我们用硬件解决了问题（如果不吝惜参数）。但这对我们来说是不够的，与经纪人的正常联系，客户-经纪人-经纪人-客户的工作计划。你需要将经纪人排除在链接之外，以进一步减少ping，该方案是客户-经纪人-经纪人。你应该使用PLAZA2协议服务，在这种情况下，经纪人将被告知你的交易，订单将立即被发送到市场的交易所。
现在我们考虑的主要问题是这个创业公司的财务部分，可以这么说。
1.程序员的费用。对于一个好的程序员。谁将能够在一个系统中组装两个终端与框架一起工作，并通过CGate协议给所有这些API与广场2工作。
2.Plaza2服务本身是付费的，如果我没记错的话，每月约3000欧元。
3.你需要一个无限数据计划。你的想法只是黄牛，而且每天都有很多交易。如果我没有记错的话，经纪人无限制的费用约为5万卢比。(我不能确定）。
这是最粗略和最表面的计划。
如果你深入了解，采取更理想的模式来安装这种系统，你需要把它放在交易所的合作区。而在那里租一个服务器是完全不同的费用。在这种情况下，时间被减少到纳秒级。
你的交易计划包括从较快的经纪人那里获得报价，从较慢的经纪人那里开出订单。从法律上讲，没有任何违规行为，因为你采取几个经纪人，比较报价，并与其中一个经纪人进行交易。他们两个人都不知道对方的情况，秩序是一样的，没有违反。
100毫秒，对于一个真正的账户 来说，多少有点过了。在我的经纪人的外汇上，模拟账户的ping 100-150ms，真实账户的ping不到40ms。现在我在另一个模拟账户上测试，真实账户上的时间是50ms，他们承诺的时间更短，在10ms以内。
对于延迟的可感知性，我不能说，在理论上你需要在收到主经纪商的报价和你之间有一个最小的ping，在你和附属经纪商之间有一个最小的ping，在这里附属经纪商和交易所之间的ping应该高于主和你之间的ping。那么我怀疑这些延迟是有意义的。
这个计划对外汇市场还是对股票市场有意义？
对于交换，对于外汇，我已经做了。我认为，100毫秒的平移不会少，因为两个终端将站在一个地方。(+我住在托木斯克。但你可以在离莫斯科更近的地方租一个WPS。)在他们之间，他们是非常快的交换，但对服务器的ping+执行时间是的...
事实证明，这样一来，从属经纪人（或主经纪人）必须对交易所的服务器有一个延迟。例如，如果你拿外汇来说，有不同的流动性提供者，一切都分散了。可能会有其他原因的延迟，总的来说是不同的报价。而在堡垒的情况下，交换也是一样的......
交易所是一样的，我认为经纪人和交易所之间的工作才是最重要的。
还有一个细微的差别。当然我不能肯定，因为我不在交易所交易，但市场上也有执行订单 的规则，要考虑到这一点。
如果我没弄错的话，最先执行的是最后被记入账本的那一个，而且它还考虑到了订单的数量，那些较大的订单会在第一时间被执行。如果我没有弄错的话，订单的执行时间也是需要考虑的。因为你总是输给了通过Plaza2运作的类似计划，更多的是在拼接交换服务器中。
我读到，有的机器人被设置为在最后的微秒甚至纳秒提出他们的要求。首先要被执行。
我有一个类似的系统，我只需要配置它并找到2个有延迟的经纪人。
看到你的系统的结果也会很有趣。
如果你不想在这里做，请在私人信息中给我一个答案。
交易所是一样的，我认为经纪人和交易所之间的工作才是最重要的。
还有一个细微的差别。当然我不能肯定，因为我不在交易所交易，但市场上也有执行订单 的规则，要考虑到这一点。
如果我没弄错的话，最先执行的是最后被记入账本的那一个，而且它还考虑到了订单的数量，那些较大的订单会在第一时间被执行。如果我没有弄错的话，订单的执行时间也是需要考虑的。因为你总是输给了通过Plaza2运作的类似计划，更多的是在拼接交换服务器中。
我读到，有的机器人被设置为在最后的微秒甚至纳秒提出他们的要求。首先要被执行。
我有一个类似的系统，我只需要配置它并找到2个有延迟的经纪人。
看到你的系统的结果也会很有趣。
如果你不想在这里做，请在私人信息中给我一个答案。
对于外汇，我不久前在这里下载了一个样本https://www.mql5.com/ru/forum/72662/page5。
我还没有最终确定这个系统，特别是如何更准确地确定报价滞后。现在我的系统看起来是这样的：我连接到几个经纪商，指标显示所有经纪商的勾股图，滞后现象清晰可见。专家顾问会选择领先于我们交易的经纪人。在一个下属经纪商与当前经纪商的某一滞后期，交易被打开。
滞后确实会发生，这已经被看到了。但也有滑坡现象:)最后，3个点的滞后可以通过滑坡来弥补。但也有更多有利可图的交易，虽然亏损交易更厉害)。
我还没有任何结果，我正在做实验。但系统的潜力是显而易见的，因为不需要以无定式的战略形式重新发明车轮。规则是明确的，重要的是正确地执行这些规则并找到经纪人。
我不太相信阴谋论，也没有什么可隐藏的。我已经看到有几个这样的系统在出售和监测。他们都因为不同的原因而死亡，主要是因为经销商在车轮上插了一根棍子。我之前已经引用了一个链接--那个人根本没有拿回他的钱。他的系统是套利的事实是显而易见的，你所要做的就是分析交易。
- www.mql5.com
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我同意，潜力是存在的。
我还没有测试我的系统，但如果我周末不无聊，不陷入一些拍摄中，我会尝试设置它并测试它。我稍后将分享结果。
你们是真的有天赋，还是在装模作样？moex的执行是严格集中的。所有的交易都合并在一个交换核心中。因此，不存在报价延迟的概念，就像在分散的外汇市场上，不同的流动性提供者提供利率。伙计，你应该先研究这个问题，然后再发明 "基础设施"。
我不知道是否有人在FORTS上遇到过不同经纪商的滞后报价？是值得向这个方向挖掘，还是一切早已明了，没有必要再玩下去？:)
不同经纪公司的报价是否有差异或延迟？这一切如何与交易所的规则相对应，这种交易会不会是作弊，或者一切都在法律范围内，"谁有时间，谁就吃了"？