交易所套利，是否值得深究？ - 页 10

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko:

交易所套利。挖掘有什么意义吗？

挖掘是没有意义的。一切都已经被挖出来了。))HFT的情况也是如此。

但如果你不能，但真的想--你可以。（c）如果你想出自己的东西。

比方说HFT--你不可能到达那里-->60%的交易已经在市场上了。但HFT本身创造了一些有规律的运动，你可以在此基础上工作。

也就是说，HFT为更多的HTF创造了先决条件？:)顺便问一下，我想知道，HFT达到了什么门槛？假设每秒钟3个交易已经是HFT了？他们只是习惯于使用一个新奇的词，比如快速意味着HFT :)我读到，真正的HFT是在我们谈论微秒的时候，直接连接到交易所，分析 从一个交易所到另一个交易所的竞价流量。假设某个银行A向交易所B发送了一个大订单，HFT机器人看到了它，当订单还在（注意）通过通信渠道向经纪人发送时，HFT机器人通过其更快的渠道发送其订单，从而领先一微秒并排在第一位。你认为俄罗斯市场上有很多这样的系统吗？鉴于期货中被压榨的非流动性，例如...

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky:

所以HFTs为更多的HTF创造了条件？:)顺便问一下，我想知道，HFT达到了什么门槛？比如说，每秒3笔交易已经是HFT了？他们只是习惯于使用一个新奇的词，比如快速意味着HFT :)我读到，真正的HFT是在我们谈论微秒的时候，直接连接到交易所，分析从一个交易所到另一个交易所的竞价流量。假设某个银行A向交易所B发送了一个大订单，HFT机器人看到了它，当订单还在（注意）通过通信渠道向经纪人发送时，HFT机器人通过其更快的渠道发送其订单，从而领先一微秒并排在第一位。你认为俄罗斯市场上有很多这样的系统吗？考虑到期货中被粉碎的非流动性，例如...

你对HFT有错误的认识。它看不到任何东西，除非订单在交易所的工具栈中（理论上，你也可以看到它））在交易中。在这之前，你没有足够的速度）。唯一的问题是截获命令的速度。

在俄罗斯市场，根据3年前的信息，HFT已经超过交易量的60%。

你在哪里看到了期货的非流动性？也有缺点--交易量减少了一半以上。但流动性（对我们来说，量小）仍然可以接受。

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko:

你对HFT有错误的认识。在交易中，直到订单进入证券交易所工具栈（理论上，你也可以看到它），它才会看到任何东西。在这之前，你没有这个速度)。唯一的问题是截获命令的速度。

根据3年前的信息，在俄罗斯市场，HFT已经超过了交易量的60%。

你在哪里看到了期货的非流动性？也有坏处--交易量下降了一半以上。但流动性（对我们来说，量少）仍然可以接受。

https://c.mql5.com/3/98/Image_1.png

即使是小批量，也有很多缺口。

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky:

https://c.mql5.com/3/98/Image_1.png

即使是小体积的，也有很多空隙。

我的理解是，该工具是-ED。我不了解它，我没有与它合作过。一般来说，我对Forts上的货币对没有任何感觉。

我对其他乐器没有抱怨。我已经告诉过你，这比奥运会前要差一点，但你可以毫无问题地工作。

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Maxim Dmitrievsky:
边走边写，如果更怀疑交易所或经纪商在作弊的话:)你不能就这么算了。

不，在开发者网站上不欢迎严厉的批评。我将在其他论坛上作弊。我和开发商搞了点小动作，就被禁言一周。)

是的，事实上，MT的直接竞争对手KVIK远不如它好，而且可以对它提出同样的要求，而且它甚至更慢，更不实用）。

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Sergey Chalyshev:

实际上，要检查谁是滞后的，非常容易。

你需要向经纪人和交易所询问某张票的具体执行时间。

是的，执行时间没有问题。我更关心市场数据的延迟。

而且还有人对此提出疑问。我无法检查这些报价是否是最新的。有很多问题。其中之一--为什么在广场（http://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/PI-PII_Bridge_ReplStreams.pdf）可以获得当前最佳报价的交换时间，而在MT中只有MT服务器时间）为什么他们没有将交换时间引入结构中？与CopyTicks相同。

..根据methacvost的服务器，在几秒钟内就可以完成。）在这里，我感觉已经做了严肃的工作，使交易员的生活变得复杂。

而在Quicksilver中，一切都以服务器秒为单位，即使你惹恼了MQL，决定用你的软件直接连接到另一个经纪人的服务器--一切都以服务器秒为单位。

这里有一些问题。只有DMA才是出路。当我读到Plaza上的文档时，我感到很高兴，但并不是所有的事情都能清楚地进行到底 - 我需要专家的帮助。

[Yuriy Asaulenko]

Ром:

是的，执行时间有一个顺序。我更关心的是接收市场数据的延迟。

这方面也有问题。我无法检查这些报价是否是最新的。有很多问题。其中之一 - 为什么在广场（http://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/PI-PII_Bridge_ReplStreams.pdf）可以获得当前最佳报价的交换时间，而在MT中只有MT服务器时间）为什么他们没有在结构中引入交换时间？与CopyTicks相同。

..根据methaqvost的服务器，在几秒钟内，一切都会发生）!我感觉已经做了认真的工作，使黄牛交易商的生活更加艰难。

我在一个 "慢速 "终端安静地做黄牛，一切都来了。不是MT。我有时间看到我在滚筒里的订单和我在饲料中的交易。我不知道现在是什么时候。而且都是在交流时间。虽然我在Bid-Ask之间工作。我不知道你在和谁一起工作。我不知道你在和谁一起工作。

ZS 没有说，我也有一个成熟的API，有事件和其他东西。)不过，我没有MKUL。(( 只是悲哀。

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Yuriy Asaulenko:

我在用一个 "慢速 "终端做黄牛，一切都来了，我不知道有多少毫秒，但它来了。不是MT。我有时间看到我在滚筒里的订单和我在饲料中的交易。我不知道现在是什么时候。而且都是在交流时间。虽然我在Bid-Ask之间工作。我不知道你在和谁一起工作。把那个经纪人扔到一边去。

ZZZ不要说，我也有一个成熟的API，有事件和其他东西）。但我没有MKUL。(( 只是悲哀。

我不知道，这对黄牛党的策略来说是不真实的快速。但如果你想进入重度套利--那么你可以得到很多的唠叨。

而在最疯狂的非流动性上，你甚至可以在出价之间手动操作，偶尔移动订单）对新思将不起作用。

[Maxim Dmitrievsky]

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有谁试过在指标间挖掘套利吗？在不同的经纪公司。