交易所套利，是否值得深究？ - 页 8 123456789101112 新评论 Sergey Chalyshev 2016.06.15 19:36 #71 Ром:今天在报价流下挫后的波动性飙升，导致人们怀疑该经纪商正在对其客户进行仲裁。当然，这并不像外汇中发生的那样明显（在外汇中你不必通过交易所匹配交易），但我仍然有怀疑。我将努力收集间接证据。 什么仪器，仪器？ [删除] 2016.06.15 20:12 #72 Sergey Chalyshev: 对于什么乐器？是的，几乎所有的液体都是如此。我只是在脑子里想。"如果我是一个经纪人，在交易员进入交易所之前就能看到他们的交易流，并有能力将报价的流速非对称性地放慢一点（在波动性高峰期），那么 如果我想赚取比佣金更多的钱，我将如何行动？我将如何 "堵住 "我的客户的套利机器人？但在这种情况下，一切都会好起来的--速度快，在紧要关头，你可以发送一个重新报价。经纪人朋友的反申请与交易员的请求一起发送到交易所，并在那里执行。总而言之，我认为今天我的大脑膨胀了--所以我决定喝啤酒。我以后会考虑这个问题。如果我聪明而谨慎地进行套利交易--MT5是一个不错的选择。我的套利机器人都是盈利的。但你必须注意硬性引用的问题。一些经纪商提供了直接连接的连接器（例如ity投资的smartcom），我认为，它不像直接使用协议那样困难，不需要特殊的知识，也不那么可怕，正如metaquotes中描述的那样。我会把引语改成另一种语言，并把它们附在smartcom上。你如何使用MT5处理套利问题？机器人是否符合你的期望？ Sergey Chalyshev 2016.06.15 21:14 #73 Ром:你通过MT5进行套利的情况如何？机器人是否达到了预期？没关系的。有时订单的执行会有很大的延迟，最长可达3秒。即使在市场上，你也可以看到订单被挂起，价格不止一次上涨和下跌，但它没有被执行。特别是在开市时，随着剧烈的波动，这种情况会发生。我不知道这是什么原因，要么是Exchange服务器变慢，要么是MQ服务器变慢。 Maxim Dmitrievsky 2016.06.16 02:04 #74 Sergey Chalyshev:正常。执行时有很大的延迟，最长可达3秒。即使在市场上，你也可以看到订单是挂着的，价格已经涨跌了不止一次，但没有执行。特别是在开市时，随着剧烈的波动，这种情况会发生。我不知道这是什么原因，要么是Exchange服务器变慢，要么是MQ服务器变慢。 你没有通过广场连接mt5和交易所？市场对MQ的运作并不理想，但它确实运作良好）。也许改变经纪人是有意义的 [删除] 2016.06.16 03:03 #75 Sergey Chalyshev:正常。执行时有很大的延迟，最长可达3秒。即使在市场上，你也可以看到订单是挂着的，价格已经涨跌了不止一次，但没有执行。特别是在开市时，随着剧烈的波动，这种情况会发生。我不知道这是因为什么，是Exchange服务器变慢了还是MQ服务器变慢了。但最终是执行还是不执行？ 毕竟，只有在收到交易所服务器关于订单执行 的回应后，请求才会被转移到MT中的一个位置。 我对价格飙升有一个买入限制，大约十秒钟的时间挂在ASC的上方））。我无法相信这怎么可能））））。他们说，早上，交易所只在交易开始时出现了罕见的故障，并形成了一个订单队列。好吧，而答案，显然，没有时间发放。Metakvot说他们的服务器每秒可以处理大约一个喧嚣的投标。而交易所也在吹嘘他们的服务器。也许有人在我们背后敲诈我们）。嗯，这是个猜谜游戏... [删除] 2016.06.16 03:08 #76 Maxim Dmitrievsky: mt5不是通过广场连接到交易所的吗？他们有很多取决于程序员的手艺，他们如何把它挂起来)。也许让经纪人发笑是有意义的。是的，通过2号广场。这在很大程度上也取决于程序员的狡猾，由于缺乏信息，可能会被误认为是耍花招)我不知道这里到底发生了什么）。 Maxim Dmitrievsky 2016.06.16 09:49 #77 是否有人用标的资产进行期货套利，现在是否有意义？ [删除] 2016.06.16 10:09 #78 Maxim Dmitrievsky: 我不知道使用联合期货市场是否有意义，但可能要花很多精力。这是有道理的，但产出很小。而MT5是有问题的--你必须连接两个终端--一个用于期货，一个用于现货--并相互传输报价。速度上的损失。而在套利中，直接连接的机器人的竞争非常严重，它们会在速度上击败你。只剩下残羹剩饭。而原始的方法（取差值，设置中位数差值和水平，它们不会起作用）。对我来说，将组合市场深度和组合期限点带用于其他黄牛策略是有意义的，但它们可能需要太多的时间。 Maxim Dmitrievsky 2016.06.16 10:32 #79 Ром:这很有意义，但产出很小。而MT5是有问题的--你必须连接两个终端--一个用于期货，一个用于现货--并相互传输报价。速度上的损失。而在套利中，直接连接的机器人的竞争非常严重，它们会在速度上击败你。只剩下残羹剩饭。而原始的方法（取差值，设置中位数差值和水平，它们不会起作用）。对我来说，使用组合市场深度和组合术语点的饲料对其他黄牛党策略是有意义的，但它们需要大量的工作。好吧，在靠近交易所的地方租一个服务器......那里的流动性很低，分上的差距）总是会掉进坑里)而从终端到终端将有不到一毫秒的延迟，我认为这很好，通过钻机或RAM [删除] 2016.06.16 10:41 #80 Maxim Dmitrievsky:好吧，租一个靠近交易所的服务器......那里的流动性很低，分上的差距）会不断掉进坑里）。对于 "马利纳"，需要在交易所数据中心有一个服务器，并直接连接，而不是通过经纪人的服务器。市场可分为两部分------经纪人公司和经纪公司。还要考虑到延迟。 我正在对蜱虫历史进行测试。 123456789101112 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
今天在报价流下挫后的波动性飙升，导致人们怀疑该经纪商正在对其客户进行仲裁。
当然，这并不像外汇中发生的那样明显（在外汇中你不必通过交易所匹配交易），但我仍然有怀疑。我将努力收集间接证据。
对于什么乐器？
是的，几乎所有的液体都是如此。我只是在脑子里想。"如果我是一个经纪人，在交易员进入交易所之前就能看到他们的交易流，并有能力将报价的流速非对称性地放慢一点（在波动性高峰期），那么
如果我想赚取比佣金更多的钱，我将如何行动？
我将如何 "堵住 "我的客户的套利机器人？
但在这种情况下，一切都会好起来的--速度快，在紧要关头，你可以发送一个重新报价。
经纪人朋友的反申请与交易员的请求一起发送到交易所，并在那里执行。
总而言之，我认为今天我的大脑膨胀了--所以我决定喝啤酒。我以后会考虑这个问题。
如果我聪明而谨慎地进行套利交易--MT5是一个不错的选择。我的套利机器人都是盈利的。
但你必须注意硬性引用的问题。一些经纪商提供了直接连接的连接器（例如ity投资的smartcom），我认为，它不像直接使用协议那样困难，不需要特殊的知识，也不那么可怕，正如metaquotes中描述的那样。我会把引语改成另一种语言，并把它们附在smartcom上。
你如何使用MT5处理套利问题？机器人是否符合你的期望？
你通过MT5进行套利的情况如何？机器人是否达到了预期？
没关系的。
有时订单的执行会有很大的延迟，最长可达3秒。即使在市场上，你也可以看到订单被挂起，价格不止一次上涨和下跌，但它没有被执行。特别是在开市时，随着剧烈的波动，这种情况会发生。我不知道这是什么原因，要么是Exchange服务器变慢，要么是MQ服务器变慢。
正常。
执行时有很大的延迟，最长可达3秒。即使在市场上，你也可以看到订单是挂着的，价格已经涨跌了不止一次，但没有执行。特别是在开市时，随着剧烈的波动，这种情况会发生。我不知道这是什么原因，要么是Exchange服务器变慢，要么是MQ服务器变慢。
正常。
执行时有很大的延迟，最长可达3秒。即使在市场上，你也可以看到订单是挂着的，价格已经涨跌了不止一次，但没有执行。特别是在开市时，随着剧烈的波动，这种情况会发生。我不知道这是因为什么，是Exchange服务器变慢了还是MQ服务器变慢了。
但最终是执行还是不执行？
毕竟，只有在收到交易所服务器关于订单执行 的回应后，请求才会被转移到MT中的一个位置。
我对价格飙升有一个买入限制，大约十秒钟的时间挂在ASC的上方））。我无法相信这怎么可能））））。
他们说，早上，交易所只在交易开始时出现了罕见的故障，并形成了一个订单队列。好吧，而答案，显然，没有时间发放。
Metakvot说他们的服务器每秒可以处理大约一个喧嚣的投标。而交易所也在吹嘘他们的服务器。
也许有人在我们背后敲诈我们）。嗯，这是个猜谜游戏...
mt5不是通过广场连接到交易所的吗？他们有很多取决于程序员的手艺，他们如何把它挂起来)。也许让经纪人发笑是有意义的。
是的，通过2号广场。
这在很大程度上也取决于程序员的狡猾，由于缺乏信息，可能会被误认为是耍花招)
我不知道这里到底发生了什么）。
我不知道使用联合期货市场是否有意义，但可能要花很多精力。
这是有道理的，但产出很小。而MT5是有问题的--你必须连接两个终端--一个用于期货，一个用于现货--并相互传输报价。速度上的损失。而在套利中，直接连接的机器人的竞争非常严重，它们会在速度上击败你。只剩下残羹剩饭。而原始的方法（取差值，设置中位数差值和水平，它们不会起作用）。
对我来说，将组合市场深度和组合期限点带用于其他黄牛策略是有意义的，但它们可能需要太多的时间。
这很有意义，但产出很小。而MT5是有问题的--你必须连接两个终端--一个用于期货，一个用于现货--并相互传输报价。速度上的损失。而在套利中，直接连接的机器人的竞争非常严重，它们会在速度上击败你。只剩下残羹剩饭。而原始的方法（取差值，设置中位数差值和水平，它们不会起作用）。
对我来说，使用组合市场深度和组合术语点的饲料对其他黄牛党策略是有意义的，但它们需要大量的工作。
好吧，在靠近交易所的地方租一个服务器......那里的流动性很低，分上的差距）总是会掉进坑里)
而从终端到终端将有不到一毫秒的延迟，我认为这很好，通过钻机或RAM
好吧，租一个靠近交易所的服务器......那里的流动性很低，分上的差距）会不断掉进坑里）。
对于 "马利纳"，需要在交易所数据中心有一个服务器，并直接连接，而不是通过经纪人的服务器。市场可分为两部分------经纪人公司和经纪公司。还要考虑到延迟。
我正在对蜱虫历史进行测试。