基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 290

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同事们，如果你们有时间--请看已经在MT的测试报告。至少它是MT中预测模型的一个变种的首次实现（可以说是从炉子里出来的），只基于Hurst指数。我想听听你对模型/测试参数的批评意见。

关于模型的简要介绍：我已经意识到，为了可靠地计算未来的运动，我们只需要一个通道、赫斯特指数和运动水平的 "分形 "计算。这段代码大约需要100行，非常简单。

我在Alpari上测试了它的分钟数（在Alpari）。 在小时数上，我在历史上有一些小毛病（我在上面抱怨过）。一般来说，该算法应适用于任何时间框架。

唯一一笔亏损的交易--即使是这样的历史也是不够的。该地段是稳定的0.1。它的交易量很小，但没有错误。它可能会增加交易的数量，但在这种情况下，风险也会增加。这个结果是一种 "最大的预测可靠性"。我不太明白为什么建模的质量是呐，也许是因为细枝末节的问题？

这里是报告本身。
http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester.htm

到罗什
必须算上它。如果不是第一次，那就是第二次了。你可以通过视频观看 -https://www.mql5.com/zh/forum/103424


谢谢你，我将继续挖掘。顺便说一下，也许是因为代理，从MetaQuotes服务器上下载历史记录的工作不正常 - 它只是挂起，就这样。
 
<br/ translate="no"> 不太清楚为什么建模质量是呐，也许是因为分钟数的问题？
。


令人印象深刻的结果!建模的质量取决于你在测试器中选择的模型： 1）按

开盘价（如你所拥有的）； 2）参考点； 3）所有点位 只有一个问题，从2004年8月30日至2005年6月24日的第15笔交易。 超过16个数字:()
 
<br / translate="no">到Rosh
必须算上它。如果不是第一次，那就是第二次了。你可以通过视频观看 -https://www.mql5.com/zh/forum/103424


谢谢，我将寻找更多的信息。顺便说一下，也许是因为代理，从MetaQuotes服务器下载历史记录不工作 - 它只是挂起，这就是全部。


是的，在代理的情况下，你需要输入代理服务器的地址。
 
至SGN

Andre69

你可以使用DemoCharge2005 v1.1.1.9编译GIF文件或SnagIt v8.2.3。

而主办方，例如：http://rapidshare.com


谢谢你给我提供的关于主机的提示。在那里放一个视频文件（到目前为止有一个）。想要的人可以在这里得到它：http://rapidshare.com/files/42092574/CWT_movie1.Zip.html

没有得到其他的东西，但为了以防万一，还是谢谢你。我不使用任何中间的图像文件。计算的结果（经过适当的缩放）直接通过编解码器一帧一帧地写入视频文件。 没有问题--都是自动的。编解码器是简单而广泛的（微软视频1 - MSVC），所以它应该在任何地方播放。
 
到Gorillych

<br/ translate="no"> 令人印象深刻的结果!
模拟的质量取决于你在测试器中选择的模型：
1）按开盘价（如你所拥有的）；
2）参考点；
3）所有点位


啊，明白了，现在我将用 "所有蜱虫 "选项运行。该死的，我什么都忘了......


只有一个问题，从2004年8月30日至2005年6月24日的第15次交易。 超过了16个数字 :(



好吧，有一个微妙的问题我在想如何处理。使用了一个很长的通道长度--3个月，在这种情况下，一个恒定的值，在未来，我将从matCAD转移代码以选择最佳的通道长度。但仍然如此。通道长度必须是 "统计学 "上的大，否则，高度依赖于样本长度和样本内的东西的Hurst指数将产生有偏见的数值。接下来，用一个基于统计学的公式来计算信道寿命的预测（我找到了一本关于 "推导 "公式的好书）。这种计算可以给出一个特定通道的存在时间，从其长度的0.1到7.0（粗略地说，例如，该通道将再活7年的长度）。 假设（如果通道符合标准），价格无论如何徘徊 "必然 "会在通道的 "生命周期 "内通过计算的水平（从某种意义上说，我在喝了6杯啤酒后向自己科学地证明了这一点），而且正如你所看到的，等待时间可能很长。换句话说，如果等待时间过长，目前还没有对





开仓 的 "合理性 "进行分析。思考如何处理这个问题，这里不是那么琐碎。还有第二种方式--"指令性 "降低计算的价格水平。:o( 最重要的是！只有赫斯特的作品，大部分。 :o) 到




Rosh


是的，在代理的情况下，你必须输入你的代理服务器的地址。


好吧，它已经被引入了，否则它根本就不起作用。但是报价进来了，但历史记录却没有载入。
 
<br / translate="no">换句话说，如果等待时间过长，目前还没有分析开仓的 "合理性"。我想知道如何处理这个问题，这里的问题不是那么微不足道。


这一点仍不清楚。第14次交易持续了20分钟，第15次则折磨了10个月。为什么在第15笔交易中，通道显示为卖出而不是买入？
另一方面，如果数学在如此漫长的等待之后仍能取得成功，就应该为之鼓掌。但是你对这个方法有足够的信心吗，即使是在500点的损失，而且是1600点？而所有这些时间...
 
2个grasn
一笔亏损的交易--那就差一点就成为历史了。该地段很稳定--0.1。交易量很小，但没有错误。有可能增加交易的数量，但在这种情况下，风险也会增加。这个结果是一种 "最大的预测可靠性"。不太清楚为什么建模质量是呐，也许是因为细枝末节的问题？<br/ translate="no">


嗨，谢尔盖！ ，不幸的是，这个测试不能被认为是指示性的。在没有止损的情况下，这种盈利与亏损的交易比例是符合规律的。但是，缺乏停顿是初学者的一个错误，在这个论坛上不断被批评，使结果完全偏颇。试着在 "所有刻度 "模式下运行同样的测试，并带有止损。尝试

优化 SL参数。如果你在SL<MO的情况下获得策略的正利润，这个结果已经意味着什么。
 

Другими словами, пока нет анализа «разумности» открытия позиции, если время ожидания слишком велико. Думаю, как с этим бороться, тут не так все тривиально.


这一点仍不清楚。第14次交易持续了20分钟，第15次则折磨了10个月。为什么在第15笔交易中，频道显示卖出而不是买入？另一方面，如果数学即使通过这样的过度托管也能得到它的方式，那么就为它点赞。但是，即使在损失500点的情况下，你对该方法有足够的信心吗，这可是1600点？还有这么多时间......




所以我没有写我发明了圣杯，我也没有建议我为了100个浣熊而把它送出去。这是MT模型中最纯粹形式的第一个测试（发明的三个之一，也是最简单的）。在MathCAD中需要三行（内核本身），在MT中则需要一百行。此外，我甚至还没有开始在MT订单管理和其他服务功能中全面实施，因为它应该这样做--我很清楚，现在还为时过早。当然，这个版本以其纯粹的形式还不能工作。但现在是这样。而且我也不打算真的坐这么长的时间间隔，我也不允许这么严重的缩水。为什么？而我要慢慢地从MathCAD转移到下一个模块。这并不是说我展示了在MathCAD中对每个条形图的预测模型

进行测试的结果，而且它们确实令人印象深刻。你可能会问，我想展示什么？就在Saulander承诺在MT中测试它的时候，我正在履行我的承诺--这里是

第一个结果，可能必须被视为 "哲学"。:о)另外，我想提醒的是，Hurst指数并不是一个很糟糕的统计数字，而且确实具有 "预测 "的特性，这与例如小波变换系数不同 :o)。 PS1：而且你不需要，不需要两个不需要三个，不需要一百个频道--有一个就够了，你已经可以得到结果。嗯......不管你有什么。PS2："......15日被折磨了10个月。为什么在第15笔交易中，通道显示为卖出，而不是买入？我想混沌应该受到责备。当然，系统耐心地等待了10个月，直到价格回到它应有的位置，这让人很受伤。但这件事是可以解决的。:о))).
 
谢尔盖，这不是说能不能批评你的结果，而是说它们是否说明了什么。为了理解这一点，你必须有一个基础，一个你可以建立的基础。如果这个中间结果能显示出某种统计学上的优势，就不需要再多说什么了。任何进一步的行动都可能加强这一优势。如果没有这样的优势，那还有什么可评价的呢？

而在这种情况下，实验的条件不允许我们将这些结果视为统计优势的证据。
 
2grasn
一笔亏损的交易--那就差一点就成为历史了。该地段很稳定--0.1。交易量很小，但没有错误。有可能增加交易的数量，但在这种情况下，风险也会增加。这个结果是一种 "最大的预测可靠性"。我不太明白为什么建模的质量是呐，也许是因为细节问题？


嗨，Sergei !
不幸的是，这种测试不能被认为是指示性的。在没有止损的情况下，这样的盈利交易与亏损交易的比例是符合规定的。但没有停顿是初学者的一个错误，在这个论坛上不断被批评，完全使结果失去了客观性。
试着在 "所有刻度 "模式下运行同样的测试，并带有止损。尝试优化SL参数。如果你在SL<MO的情况下获得策略的正利润，这个结果已经意味着什么。


你好，Yuri!

谢谢你的批评。我知道这个测试不能被认为是指示性的，我知道停止是有用的。正如我之前写的--这是一个哲学上的测试，检查模型，粗略地说，最重要的是在MT中检查它。绝大多数的交易都在合理的预期和缩减范围内。尤里，只有赫斯特指数 "有效"。

我附上一个所有点位的测试（没有止损），结果略有不同。顺便问一下，为什么模拟质量是20%，在测试时有什么办法可以改善吗，或者有什么限制吗？

http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester1.htm

我现在还不会引入停止--它在下一个实现中，当我添加一些模块时（至少不是今天:o）。正如我写的，测试的重点不是开始交易，而是测试模型。不过我可能会采纳你的建议。也许它们的引入会使额外模块的实施变得不切实际。

PS：我不仅在Eurusd上测试了它。结果是类似的，它是有效的。
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