基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 142

新评论
 
也许我应该澄清一下。 虽然diam0nd ，但我还是很高兴看到他作为一个新面孔出现在这里 :)

Dlia angloyazi4nih uzverey esty angloyazi4niy论坛。您可以通过提问的方式来解决这个问题，也可以通过提问的方式来解决这个问题。Taki ya i predlogil poyt na English forum :)
 
只是为了澄清事实。
...我们的眼睛是几千年来进化压力的顶峰，旨在检测模式（食物、狮子），而不是模式检测我们。(Marchette D.J.用于统计模式识别的随机图（Wiley 2004）)
:)
 
2亚历克斯-尼罗巴
最初，我发起这个话题是想找到志同道合的人，即<br / translate="no">那些熟悉艾略特波动理论的人。
我们的想法是在ZigZaga的基础上编写一个有效的指标，它可以
识别波浪，并在图表上画出未来的价格行为。

亚历克斯，如果你一开始就这么说，我们就可以进行一次有趣的讨论。但由于你不想说得具体，人们就转而讨论弗拉迪斯拉夫的战略，他制定的战略比具体的还具体。

然而，没有什么能阻止你（如果你愿意）现在这样做。我想你可能有兴趣知道，除了Rosh的意见外，其他人的看法。

我也曾一度从ZigZaga开始（可能每个人都会经历这样的情况：）。我甚至自己写了一个，因为标准的不适合我。结果我不仅了解了ZigZag，而且还了解了艾略特的理论。这就是为什么我不喜欢它。

我不认为自己是 "熟知艾略特波浪理论 "的人。然而，在这个过程中出现的一些理解让我寻找更深层次的解决方案。也许我的主要动机是，艾略特的方法只能提供一个定性的解决方案。而这对于交易（包括手动和自动）是不够的。这就是为什么Elliottians不能超越认识第三波在哪里和第五波在哪里的问题。

不过，如果出现了这个话题，我将饶有兴趣地参与讨论。
好运。
 
2戴夫-梅森
我没有解决方案，但我们有一个开始。<br / translate="no"> 我请六太太解释一下她的意思。"我也会猜想，关于这个话题的工作已经完成了。"因此，如果她愿意为 "免费 "解释，我将分享信息。


如果你有兴趣，我可以告诉你以下情况。
当时，当我与ZigZag打交道时，我写了一个非常简单的专家顾问，只检测一种模式并在此基础上进行交易。图案的配置是我根据自己对ZigZag行为的视觉分析自己制作的。

这个EA的历史测试（6个月）显示我在一段时间内有26%的利润。我在自己的脚本测试器上进行了测试，而不是在MT4内置的测试器上。这个结果，以及对一些情况的了解，并没有让我满意。这就是为什么我放弃了这种方法。

其中一种情况，与你有关，我在这里给出。
选择模式的算法定义不清。这种选择的标准根本就没有定义。
结果，我唯一的办法是先想出一个模式，然后测试一下是否可以使用。我不喜欢这种做法，太随意了。

如果你设法应用图论来提取模式，那将是对问题的一个根本性解决。但是，IMHO，它必须与专家顾问分开进行。而专家顾问应该以定义好的和参数化的模式工作。如果它成功了，你就根本不需要艾略特的理论了。
 
2 悠瑞克斯
对我来说（这是我的观点）艾略特波浪理论（EWT）是关于图表的理论，甚至进一步的外汇价格运动，可以通过图表的理论来解释，严格的数学。不幸的是，EWT对我来说（我不是数学家），我想对任何数学家来说都不是真正的数学理论。这就是为什么没有人能够确定在任何时候哪个波浪之后是哪个波浪。
这不是真正的数学理论，只是猜测。
那么图论是超出我能力的东西。
然而，我收到了六太太的答复。
"嗨，戴夫。

不，这不是幻想。

我相信，研究人员或企业有
发表的研究论文或白皮书，你会发现
有趣的是。 如果你在谷歌上的第一次搜索没有找到它。
继续努力。

去吧!


注意到。
Janet Six, Ph.D.


戴夫-梅森写道。

> 谢谢你的及时请求。
> 你能告诉我你的意思吗？"关于这个主题的工作有
>已经完成"？请说明，因为我在外汇论坛的同事认为
>这就是 "幻想"。
> 尊敬的先生。
> 戴夫
"
嗯，她说这不是 "幻想"。
但即使有人在谷歌或......上找到一些东西，这也不能解决问题。
这是数学专业人员的严肃工作。
我所做的是请图论最好的专业人员之一，他是一位教授，以某种方式提供帮助。他说将在几周后答复我。
 
我所做的是请图论最好的专业人员之一，他是一位教授，以某种方式提供帮助。他说将在几周后答复我。

我怀疑他是否会比Janet Six博士说得更多。 :-)
但这只是我的看法。我们将拭目以待。

对我来说（这是我的观点）艾略特波浪理论（EWT）是关于图表的理论，甚至进一步的外汇价格运动，可以通过图表的理论来解释，严格的数学。

我不认为是这样。如果它真的是真的，那么外汇价格走势在很久以前就会被 "严格的数学 "所预测。然而，传统智慧恰恰相反：再多的数学知识也无法准确预测价格走势。

不幸的是，EWT对我来说（我不是数学家），我想对任何数学家来说都不是真正的数学理论。这就是为什么没有人能够确定在任何时候哪个波浪之后是哪个波浪。
这不是真正的数学理论，只是猜测。

这是我绝对同意的事情。我想这就是为什么曼德布罗特（一个纯数学家）认为不适合在他的文章中提到艾略特。说到那篇文章：写的是高中水平，没有任何实际用途。为什么一开始就写了？

IMHO关于艾略特的理论。5-3浪型在市场上经常出现，以至于可以用视觉来固定它。这显然足以让埃利奥特试图为它找到一个解释。不幸的是，他提出的是一个纯粹的定性解释，而且是一个 "心理学 "解释。因此，它没有什么用处，尽管它给人的印象是我们知道市场上发生了什么。唉，这只是一个印象。

你还不如多给一堆这样的解释。例如，我提供了我自己的，简单到原始的，完全明显的。
连接Min和Max（或反之）的断裂ZigZag总是有一个奇数的段。
也就是说，最小-最大是1段（但有2个顶点）。
最小-最大-最小-最大-最大-3段（但有4个顶点）。

在上升趋势中，"之 "字形上升的步数显然会超过下降的步数。
在一个最简单的案例中，我们得到的比例是5-3。在下降趋势中，情况正好相反--3-5。
而3-3或5-5的比例，人们可能会猜到，是平的。

任何用眼睛看过价格图表的人都知道，市场上有各种模式，而5-3只是其中之一。此外，没有人敢说任何一种模式在原则上是不可能的。但3-1是上升趋势的最小变体，而21-1或例如21-19的变体是非常、非常不可能的。所以5-3只是不可能的模式。而只有那些不了解其随机甚至混乱性质的人才会试图在5-3和3-5日 "拉动 "市场。

因此，在试图辨别第三波和第五波之前，我们应该计算（至少通过历史的实验）各种模式的频率分布。没有这样做的原因是它很困难：分布将是二维的，将ZigZag价格划分为独立的上升和下降部分的算法是模糊的。此外，即使是 "之 "字形，也可以用几种明显不同的方式构建。

在这种情况下，我们能谈什么 "理论"？有艾略特波，没有争议。但没有理论，唉。

让某人尝试合理地反驳我。
 
更准确地定义。
我说的是解释而不是预测。
 
更准确地定义。<br / translate="no"> 我说的是解释而不是预测。


是的，当然了。唯一的问题是如何 "更准确"。如果这种准确性能够被测量出来，那么就有东西可以谈了。如果没有，那么我们又会停留在 "定性 "讨论的层面。

而且，在我看来，挑战恰恰是预测。而且最好是有一个可以先验确定的已知的肯定程度。而且任何事情都可以解释。EWT很好地解释了市场。只不过，这些解释还没有把精英们放在首位。
 
对指标进行了一些修正。

第3版纠正了货币对较低时间段上的线条显示不正确的错误，涉及日元。
引入了一条用黄色标记的中心线。它是红色和绿色水平的算术平均值。至于它的用途，有一个假设，如果这条线路被通过，它可以被添加到已经在红色或绿色水平上打开的盈利位置。尽管随着时间的推移，对其使用可能有其他解释。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                     AMPLITUDE_STAT_LEVELS_v3.mq4 |
//|                                        Copyright © 2006, Solandr |
//|                                                solandr99@mail.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2006, Solandr"
#property link      "solandr99@mail.ru"
#property indicator_chart_window

//В версии 3 поправлена ошибка неверного отображения линий на младших таймфреймах валютных пар, с участием японской йены.
//Введена центральная линия, обозначаемая жёлтым цветом. Она является средним арифметическим значением красных и зелёных 
//уровней. По поводу её использования имеется предположение, что при прохождении этой линии можно добавляться к уже 
//прибыльной позиции, открытой на красных или зелёных уровнях. Хотя с течением времени возможно появление также и других 
//трактовок её использования.
//
//В версии 2 происходит относительный расчёт размахов в соответствии со средней ценой за 25 баров.
//В принципе при достаточном количестве баров истории это эквивалентно отношению среднеарифметического значения размаха
//к среднему значению цены на истории, умноженное затем на текущее среднее значение цены (например по последним 25 барам).
//Но решено оставить всё-таки более сложный алгоритм расчёта (нормировка каждого из значений амплитуд по текущей средней 
//цене), поскольку он наверное будет вполне уместен и в случаях когда баров истории совсем немного. 
//
//Версия 1. Первоначальный вариант индикатора.
//
// ============================================================================================
//"Купи подешевле, продай подороже" - основа, на которой базируется спекуляция на финансовых рынках. 
//Данный индикатор предлагает своё видение этих уровней "подешевле" и "подороже". Он основан на простом 
//статистическом расчёте размахов (амплитуд High-Low) баров по имеющейся истории котировок.
//Расчёт амплитуд происходит по сериям от 1 до 10 баров. То есть в выбранной серии на истории находитcя разница между 
//максимальным и минимальным значением цены. Далее окно серии смещается на 1 бар и получаем следующий размах амплитуды 
//баров для выбранной серии баров. После усреднения значения полученных размахов с учётом нормировки по среднему значению 
//цены на 25 барах мы имеем среднее арифметическое диапазона колебания цены для выбранной серии баров (а точнее его 
//нормированное значение). Это значение помещается в глобальные переменные терминала.
//
//Далее при расчёте текущих уровней из глобальных переменных терминала извлекается требуемое нормированное значение 
//диапазона колебаний и умножается на среднюю цену, вычисленную по последним 25 барам. Полученное таким образом значение 
//амплитуды откладывается на графике по следующему принципу. К минимуму текущей серии 
//баров прибавляется это вычисленное значение. Так мы получаем возможный среднестатистический максимум цены для текущей 
//серии баров. То же самое делаем для нахождения среднестатистического минимума для текущей серии баров. То есть от 
//максимума текущей серии баров отнимаем полученное значение амплитуды, посчитанное для данной серии баров по историческим 
//данным. Индикатор производит описанные выше действия для серий от 1 до 10 баров. На уровнях присутствуют надписи, 
//поясняющие для какого текущего временного промежутка построен данный уровень. С параметром TF_needed="AUTO" уровни 
//строятся для серий баров текущего таймфрейма. Если требуется зафиксировать уровни какого-то таймфрейма на остальных 
//периодах, то необходимо установить это значение в MN, W1, D1, H4, H1, M30, M15, M5, или в M1. Например для значения 
//TF_needed="D1" на всех периодах будут отображаться уровни для временных промежутков от 1 до 10 дней, обозначаемых 
//соответственно как D1,...,D10.
//
//При настройках по умолчанию индикатор производит перерасчёт среднестатистических амплитуд по истории один раз в день 
//с их внесением в глобальные переменные терминала. Если по какой-то причине (например импортирование дополнительных 
//котировок) требуется произвести перерасчёт среднеарифметических значений амплитуд для серий баров не дожидаясь 
//следующего дня, то необходимо установить force_recalculation=true и будет произведён перерасчёт среднеарифметических 
//значений размахов для серий баров при следующей инициализации индикатора. После проведения принудительного пересчёта 
//значение force_recalculation нужно вернуть в значение false для исключения постоянного пересчёта данных!
//
//Данный индикатор может быть полезен при принятии решений о входе в позицию. Может поспособствовать сохранению депозита
//особенно начинающих трейдеров. Продавайте на красных уровнях и покупайте на зелёных и за Вас будет играть математика! ;o))) 
//Если Вы например купили на зелёных уровнях и курс пошёл резко против Вас, то убыточную позицию есть смысл удерживать лишь 
//до тех пор пока красные уровни не окажутся ниже Вашей открытой позиции. И когда цена окажется на этих красных уровнях - 
//закройте убыточную позицию с минимальным убытком, а во многих случаях и с маленьким плюсом. Желаю успехов!:o)
// ============================================================================================

extern string TF_needed="AUTO";
extern bool force_recalculation=false;//принудительный перерасчёт

double average_price;
bool recalculation_needed=false;
bool aver_pr_recalc_needed=true;
int last_aver_pr_recalc_bars;
double delta[11];
string work_symbol;
int TF;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
   int i,k,all_bars,counter_counted_bars;
   string b_str,global_name;
   double average_price_array[10];
 
   work_symbol=Symbol();
   
   //Выбор требуемого тайфрейма для расчёта;
   if(TF_needed=="AUTO" || (TF_needed!="MN" && TF_needed!="W1" && TF_needed!="D1" && TF_needed!="H4" && TF_needed!="H1" && TF_needed!="M30" && TF_needed!="M15" && TF_needed!="M5" && TF_needed!="M1")) TF=Period();
   if(TF_needed=="MN") TF=43200;
   if(TF_needed=="W1") TF=10080;
   if(TF_needed=="D1") TF=1440;
   if(TF_needed=="H4") TF=240;
   if(TF_needed=="H1") TF=60;  
   if(TF_needed=="M30") TF=30;  
   if(TF_needed=="M15") TF=15;  
   if(TF_needed=="M5") TF=5;  
   if(TF_needed=="M1") TF=1;  
      
   //Проверяем наличие посчитанных данных амплитуд для данного TF, а также производим проверку дня, в который был произведен расчёт этих данных
   global_name=work_symbol+"_"+TF+"_counted_day";
   if(GlobalVariableCheck(global_name) && !force_recalculation) 
   {  
      if(MathAbs(GlobalVariableGet(global_name)-DayOfYear())>0) recalculation_needed=true;
   }
   else recalculation_needed=true;
         
   if(recalculation_needed)
   {//Производим расчёт средней амплитуды бара (серии баров) по таймфрейму TF на символе work_symbol
      all_bars=iBars(work_symbol,TF);
      ArrayResize(average_price_array,all_bars);
   
      //Рассчитываем массив средних цен для каждого расчётного момента времени на основе 25 баров
      for(k=all_bars-1;k>=0;k--) 
      {      
            average_price_array[k]=0;
            counter_counted_bars=0;
            for(i=k;i<=k+24;i++)//вычисляем среднюю цену на 25 барах
            {
               if(i<all_bars) 
               {
                  average_price_array[k]=average_price_array[k]+(iOpen(work_symbol,TF,i)+iHigh(work_symbol,TF,i)+iLow(work_symbol,TF,i)+iClose(work_symbol,TF,i))/4;
                  counter_counted_bars++;
               }
            }
            if(counter_counted_bars>0) average_price_array[k]=average_price_array[k]/counter_counted_bars;
      }
   
      for(i=1;i<=10;i++) delta[i]=0;
   
      for(i=1;i<=10;i++)
      {      
         for(k=all_bars-i;k>=0;k--) 
         {  
            if(average_price_array[k]>0) delta[i]=delta[i]+(iHigh(work_symbol,TF,Highest(Symbol(),TF,MODE_HIGH,i,k))-iLow(work_symbol,TF,Lowest(Symbol(),TF,MODE_LOW,i,k)))/average_price_array[k];
            else Print("average_price_array[",k,"]<=0 при i=",i," и k=",k);
         }
         delta[i]=delta[i]/(all_bars-i+1);   
         global_name=work_symbol+"_"+TF+"_"+i;
         GlobalVariableSet(global_name,delta[i]); 
         //Print("delta",i,"=",DoubleToStr(delta[i],8));
      } 
      global_name=work_symbol+"_"+TF+"_counted_day";
      GlobalVariableSet(global_name,DayOfYear()); 
      recalculation_needed=false;
   }//if(recalculation_needed)
   else
   {//Если данные имеются в глобальных переменных терминала, то берём имеющиеся расчётные данные амплитуд из глобальных переменных терминала
      for(i=1;i<=10;i++)
      {
         global_name=work_symbol+"_"+TF+"_"+i;
         delta[i]=GlobalVariableGet(global_name);
         //Print("Глобал ",i," ",delta[i]);
      }
   }
}   
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
   int i;
   string b_str;
   for(i=1;i<=10;i++)
   {
      b_str="up_line"+i;
      ObjectDelete(b_str);
      b_str="down_line"+i;
      ObjectDelete(b_str);
      b_str="up_line_txt"+i;
      ObjectDelete(b_str);      
      b_str="down_line_txt"+i;
      ObjectDelete(b_str);       
   }
   
   b_str="centr_line";
   ObjectDelete(b_str); 
   
}   

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int i;
   string line_name;
   double buffer,c_line=0;
  
   /*
   for(i=iBars(work_symbol,TF)-1;i>=0;i--) average_price=average_price+(iOpen(work_symbol,TF,i)+iHigh(work_symbol,TF,i)+iLow(work_symbol,TF,i)+iClose(work_symbol,TF,i))/4;
   average_price=average_price/iBars(work_symbol,TF);
   Print("Средняя цена по всей выборке=",NormalizeDouble(average_price,Digits));
   average_price=0;
   */
   
   if(iBars(work_symbol,TF)!=last_aver_pr_recalc_bars) aver_pr_recalc_needed=true;
   
   if(aver_pr_recalc_needed)
   {  
      average_price=0;
      for(i=0;i<=24;i++) average_price=average_price+(iOpen(work_symbol,TF,i)+iHigh(work_symbol,TF,i)+iLow(work_symbol,TF,i)+iClose(work_symbol,TF,i))/4;
      average_price=average_price/25;
      aver_pr_recalc_needed=false;
      last_aver_pr_recalc_bars=iBars(work_symbol,TF);
   }
   //Print("average_price=",NormalizeDouble(average_price,Digits));
   
   for(i=1;i<=10;i++)
   {  
      if(TF==43200) line_name="MN"+i;   
      if(TF==10080) line_name="W"+i;
      if(TF==1440) line_name="D"+i;
      if(TF==240) line_name="H"+4*i;
      if(TF==60) line_name="H"+i;
      if(TF==30) line_name="M"+30*i;
      if(TF==15) line_name="M"+15*i;
      if(TF==5) line_name="M"+5*i;
      if(TF==1) line_name="M"+i;
      
      buffer=iLow(NULL,TF,Lowest(work_symbol,TF,MODE_LOW,i,0))+delta[i]*average_price;      
      up_line(i,buffer,line_name);
      c_line=c_line+buffer;
      buffer=iHigh(NULL,TF,Highest(work_symbol,TF,MODE_HIGH,i,0))-delta[i]*average_price;
      down_line(i,buffer,line_name);
      c_line=c_line+buffer;      
   }
   
   c_line=c_line/20.0;
   centr_line(c_line);
   
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int up_line(int q_days, double level, string ln)
{
   string b_str="up_line"+q_days;

   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TREND, 0, Time[1], level, Time[1]+2700000,level);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_COLOR, Brown);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_RAY, true);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_WIDTH, 1);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[1],  level);
   }
   else 
   {
      if(MathAbs(level-ObjectGet(b_str, OBJPROP_PRICE1))>0.9*Point) ObjectDelete(b_str);
   }
   
   b_str="up_line_txt"+q_days;
   string b_txt=ln;
   datetime t_bar;
   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TEXT, 0, Time[0], 0);
     ObjectSetText(b_str, b_txt, 8, "Arial", Brown);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60,  level);
   }
   else 
   {
     ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60,  level);
   }      
   
   return(0);
}

int down_line(int q_days, double level, string ln)
{
   string b_str="down_line"+q_days;
   
   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TREND, 0, Time[1], level, Time[1]+2700000,level);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_COLOR, DarkGreen);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_RAY, true);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_WIDTH, 1);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[1],  level);
   }
   else 
   {
      if(MathAbs(level-ObjectGet(b_str, OBJPROP_PRICE1))>0.9*Point) ObjectDelete(b_str);
   }
   
   b_str="down_line_txt"+q_days;
   string b_txt=ln;
   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TEXT, 0, Time[0], 0);
     ObjectSetText(b_str, b_txt, 8, "Arial", DarkGreen);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60,  level);
   }
   else 
   {
     ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60,  level);
   }      
   
   return(0);
}

int centr_line(double level)
{
   string b_str="centr_line";
   
   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TREND, 0, Time[1], level, Time[1]+2700000,level);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_COLOR, Yellow);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_RAY, true);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_WIDTH, 1);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_BACK, false);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[1],  level);
   }
   else 
   {
      if(MathAbs(level-ObjectGet(b_str, OBJPROP_PRICE1))>0.9*Point) ObjectDelete(b_str);
   }
   
   return(0);
}
 
<br/ translate="no">
有艾略特波浪，没有争议。但理论上，唉，不是这样的。

让某人尝试合理地反驳我。



为什么不呢？ 我可以看到你是如何利用 "之 "字形找到一个理论的。并解释了这一切 :-)只有 "之 "字形只是一个指标，显示价格在相反方向上的偏差百分比。你还不如用十字形和之字形，它们做同样的事情，只是不是用百分比，而是用
绝对值。要比较图像，你至少要认识到草图，而对于人字形来说，这是有问题的。艾略特在第12课中开始了它，尼利在第5-9章，或者更好的是在第6-1章，然后Multipoints（不知不觉地）展示了如何识别波。而且很有效。我试着在网上画了一张分钟图，从早到晚反复地画，都是这样。我很少有必要改变什么。有的时候，通道（趋势线）在翻倍后会走得更低一些，并捕捉到一些被拉长的三分之一。
1...135136137138139140141142143144145146147148149...309
新评论