关于MT5的高频交易的讨论 - 页 56 1...495051525354555657585960616263...94 新评论 Sceptic Philozoff 2013.03.03 21:14 #551 据我所知，hrenfx 在这里谈论的是HFT概念的一些延伸，这是他自己发明的（也许是和Denis一起）。我不同意对HFT的这种解释，尽管一开始我觉得很有趣。 hrenfx: Например, синтетический арбитраж - это цели по каждому символу иногда в сотню пунктов. Длительность удержания позиции иногда часы. Но это HFT-стратегия. 如果合成套利可以被认为是HFT，那么这将是任何策略的名称，当与提供给交易者有利条件的经纪人进行交易时。我坚持更标准的理解，根据这种理解，HFT是利用技术优势（例如最低限度的ping和超级计算机），以便从 "吸食者 "身上榨取大量的面包屑。"巨大的数字 "意味着每期至少有几万个订单。而这需要一笔非常大的资金，几乎没有任何交易商有这样的资金。也许HFT与量化投资有关，但我的印象是，量化投资是一种基于复杂的、一点也不明显的市场矩阵模型的业务。而HFT在数学方面是很原始的。m.butya: 如果有可能核实hrenfx先生的身份，他应该是这家公司的发展总监Denis Peganov。我敢打赌，这将是一个盛大的泽里尼。 我怀疑它是。但如果你喜欢肾上腺素，那就赌你的意志。 anonymous 2013.03.03 23:49 #552 gunia:谢谢你。相当有价值的信息导致了有趣的思考。关于 "短 "的持仓时间，我想定量地估计这种时间的MO。1秒，0.1...？对于FX-HFT。我明白边界是相对的，但仍然是。Pipsing是10分钟+-订单（x10），当持有的MO是100分钟时，它是日内交易，低于1分钟，它可能是FX-HFT，但由于任何术语都是社会团体协议的产物，我正在等待确认。我已经做了很长时间的HFT，但不是在外汇上。现在我正在研究更多的资本密集型战略。所以我不能说任何关于FX-HFT的平均持仓时间。对于最近的期货策略，持仓时间的95%四分位数低于100毫秒。对于最早的策略，平均持仓时间约为10秒。另一方面，当我在一个沉闷但有前途的工具上做市时（该算法绝对属于HFT的范畴，因为它是基于非常快的订单重新竞价）--持仓时间约为10分钟，但在开盘后100毫秒内就被对冲了。>每天超过5万个订单，填补率<1%。竞争非常激烈 :(什么是3级？它是每个进入交易系统的订单被修改或取消的信息流。 订单通常是非个人化的，即不可能将一个订单与任何特定的交易商联系起来。市场窗口的状态（Level2）和交易流可以完全从这个流程中恢复。我不知道外汇上是否有这样的信息。在股票市场上得到它不是问题（除了在技术方面......）。m.butya: 我曾为两个主要的基金工作过，那里有独立的、类似于赌场的金融心理学专家（游戏心理学家......等）来开发最有利可图的模式、利润/损失链，让投资者最大限度地 "参与"，他的快乐、希望，以及最小的结果回报（对他而言）。而且这类专家的工资有时比分析师和风险经理高。另外，对于DC来说，他们雇佣的是能引起社会共鸣的公关和金融心理学专家，他们的目的是为了接人和留人。 哇，万一我查了一下，竞争对手正在招聘程序员和物理学家/数学家。请链接到一个类似的空缺（想笑）。我不知道该如何处理它们，但我不确定它们是对还是错。这是个骗局。幸运的是没有人会听我的，因为你的损失就是我的利润，至少是部分利润，当然主要是特区的利润。 欢迎参加交流会!没有作弊，你将有一个独特的机会，得到绝对诚实地输给机器人，通过 "经典 "交易。:DMathemat: 我坚持更标准的理解，根据这种理解，HFT是利用技术优势（例如最低限度的ping和超级计算机），以便从 "吸食者 "身上榨取大量的面包屑。"巨大的数字 "意味着每期至少有几万个订单。而这 需要一笔非常严重的资金，几乎没有任何交易商有这样的资金。这些费用取决于你要交易的市场。在不发达的市场上，进入门槛是相当低的。也许HFT与量化有关系，但我的印象是， 量化是基于复杂和完全不明显的市场矩阵模型的业务。定量方法的特点是缺乏主观性，因为结论是从计算得到的结果中得出的，而不是从"艾略特波"之类的东西中得出的。"商人 "可以大致分为两个阵营。1.那些研究是基于 "事情应该如何 "的理论考虑。大多数情况下，模型开发伴随着激烈的数学使用。2.那些研究以真实数据为基础的人--实证方法的实践者。在这里，一切通常都不那么可怕，而且可供凡人理解。而HFT在数学方面是很原始的。在这里我想说的是:)许多广为人知的模型说起来相当复杂，但不是在理解概念方面，而恰恰是在使用的数学方面。 Sceptic Philozoff 2013.03.04 00:06 #553 anonymous: 这些费用取决于你打算交易的市场。在不发达的市场，进入门槛相当低。那么，我们在这里讨论的是什么呢？当然，我们谈论的是外汇，而且可能也是相当流动的工具，而不是一些克朗或兰特。 而HFT在数学方面是很原始的。我想在这里 争论一下 :)许多著名的模型至少可以说是相当复杂的，但不是从理解概念的角度来看，而恰恰是从使用数学的角度来看。 确切地说，是HFT模型--或者说是一般的 "量子 "模型？是的，我是在具体谈论概念 的复杂性。显然，计算本身的数学必须以某种方式进行优化，以便更快地计算......以几十毫秒计算。但这与其说是数学，不如说是计算机科学。 anonymous 2013.03.04 00:15 #554 Mathemat:究竟是HFT模型--还是一般的 "量子 "模型？是的，我是在具体谈论概念 的复杂性。显然，计算本身的数学必须以某种方式进行优化，以便更快地计算......。它以几十毫秒为单位计算。但这与其说是数学，不如说是信息学。它是HFT。有一些先生在解决有关最佳流动性提供的问题时，喜欢写出一些随机的随机扩散器和汉密尔顿-雅各比-贝尔曼方程。显然，出于实际目的，这一点被大大简化了。但我们在这个话题中谈论的是什么？当然，关于外汇，肯定是关于足够流动性的工具，而不是关于一些克朗或兰特。据我所知，讨论的主题是MT5对HFT的应用。我认为MT5的定位不仅仅是一个外汇终端。好吧，别介意 :) Sceptic Philozoff 2013.03.04 00:24 #555 anonymous: 正是HFT。有一些先生在解决最佳流动性供给问题时，喜欢写出一些讨厌的随机扩散器和汉密尔顿-雅各比-贝尔曼方程。哇。不，那太过分了。好吧，算了吧 :)是的，我同意。 hrenfx 2013.03.04 07:53 #556 这只是更多关于FX-HFT不可能的理论上的废话。更重要的是，如果说FX-HFT有可能的说法也是无稽之谈，如果他们也有理论意义的话。这里没有人在实践中尝试过FX-HFT。而我，已经尝试过了，这要归功于一个独特的、可普遍使用的暗池，它花了数百万美元来创造。我建议你就拿去试试吧，因为任何人都可以得到这个解决方案。第一次，一个只有银行和高科技对冲基金可以使用的工具包，因为创建它的成本对物理学家来说是巨大的，更不用说其他固定成本，已经可以提供给大众客户。你从一个交易员的钟楼上看到外汇，而且是以一种高度扭曲的方式。碰巧的是，我从不同方面了解外汇行业。某处非常好，某处不够好。你会听从实践，只是给它一个尝试。并在HFT获得的经验基础上，谈论其可能性，而不是进行 "要不要 "的理论推测。 Risk 2013.03.04 09:36 #557 hrenfx:这只是更多关于FX-HFT不可能的理论上的废话。如果他们也是理论上的，说FX-HFT是可能的，也是无稽之谈。这里没有人在实践中尝试过FX-HFT。而我，已经尝试过了，这要归功于一个独特的、可普遍使用的暗池，它花了数百万美元来创造。我建议你就拿去试试吧，因为任何人都可以得到这个解决方案。第一次，一个只有银行和高科技对冲基金可以使用的工具包，因为创建它的成本对物理学家来说是巨大的，更不用说其他固定成本，已经可以提供给大众客户。你从一个交易员的钟声中看到外汇，而且是以一种高度扭曲的方式。碰巧的是，我从不同方面了解外汇行业。某处非常好，某处不够好。你会听从实践，只是给它一个尝试。在你在HFT中获得的经验的基础上，谈谈它的可能性，而不是进行 "要不要 "的理论猜测。))))))))))))) 我躺在桌子底下......数百万美元--这个词的组合对其他人一定有很大的影响 )不要对你的耳朵那么苛刻，你这个独特的黑池 ...))))) hrenfx 2013.03.04 09:54 #558 Risk:我不会和你辩论，因为世界上的狗屎总是够多的。这里有一个简单的帖子。那里提到的任何第三方开发商都在其开发上花费了>100万美元。那些了解情况的人（例如Renat）知道并能估计出类似的和更复杂的发展（暗池）的成本数量级。此外，很少有人知道如何在组织上和技术上创建这样一个黑池，所以即使想要，也未必能立即重复。我只知道有两项这样的技术。一个是在我的经纪人那里，另一个是在G**X经纪人那里，最近宣布的（那里也花了大笔资金和多年时间来创造技术），但它还不是那么完美。而我的经纪人对需要做什么来提高交易服务质量有一定的了解。改进工作一直在进行中。其余的人，请注意，我没有在提到的黑池上花一分钱。它是在没有我直接参与的情况下创建的。我从它的一般权利中受益，每个人都可以使用。这是我的选择，不是你的。我只是通过给出我的理由来告知我的选择。 Sceptic Philozoff 2013.03.04 10:00 #559 hrenfx:我差点忘了。因为我的经纪人有最好的价格、最高的流动性和最好的市场执行，这要归功于超前的聚合技术。也有这样一种公关方法。P.S. 喋喋不休是由forexmagnates 劝说我做的一次采访引发的。也许不应该这么做。忏悔得好，谢谢你。虽然这不是我第一次看到你的类似情况。好在 "HFT "这个词并不存在--即使有最新的技术。坦率地说，在谈论需要投资数百万美元和数千万美元的技术时，我有点困惑。而且我已经说过，我将密切关注的正是这个经纪人。 这其实不是关于资源的广告，而是关于这样的技术已经实现，并将给经纪商的工具包 带来压力，他们将被迫向交易员转移。 Risk 2013.03.04 10:16 #560 hrenfx:我不会和你辩论，因为世界上的狗屎总是够多的。这里有一个简单的帖子。那里提到的任何第三方开发商都在其开发上花费了>100万美元。那些了解情况的人（例如Renat）知道并能估计出类似的和更复杂的发展（暗池）的成本数量级。此外，很少有人知道如何在组织上和技术上创建这样一个黑池，所以即使想要，也未必能立即重复。我只知道有两项这样的技术。一个是在我的经纪人那里，另一个是在G**X经纪人那里，最近宣布的（那里也花了大笔资金和多年时间来创造技术），但它还不是那么完美。而我的经纪人对需要做什么来提高交易服务质量有一定的了解。改进工作一直在进行中。其余的人，请注意，我没有在提到的黑池上花一分钱。它是在没有我直接参与的情况下创建的。我从它的一般权利中受益，每个人都可以使用。这是我的选择，不是你的。我只是通过给出我的理由来告知我的选择。我不打算辩论和....另一个9行废话)))))孩子，一个厨房女佣怎么会知道HFTs？你昨天才进入股票市场。 Metaquotes在5年内诞生了一些难以理解的东西，而其他人在2-3年内就推出了成熟的系统，并与交易所的许多经纪商合作，而且不抱怨有多难。 1...495051525354555657585960616263...94 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
据我所知，hrenfx 在这里谈论的是HFT概念的一些延伸，这是他自己发明的（也许是和Denis一起）。
我不同意对HFT的这种解释，尽管一开始我觉得很有趣。
hrenfx: Например, синтетический арбитраж - это цели по каждому символу иногда в сотню пунктов. Длительность удержания позиции иногда часы. Но это HFT-стратегия.
如果合成套利可以被认为是HFT，那么这将是任何策略的名称，当与提供给交易者有利条件的经纪人进行交易时。
我坚持更标准的理解，根据这种理解，HFT是利用技术优势（例如最低限度的ping和超级计算机），以便从 "吸食者 "身上榨取大量的面包屑。"巨大的数字 "意味着每期至少有几万个订单。而这需要一笔非常大的资金，几乎没有任何交易商有这样的资金。
也许HFT与量化投资有关，但我的印象是，量化投资是一种基于复杂的、一点也不明显的市场矩阵模型的业务。而HFT在数学方面是很原始的。
谢谢你。相当有价值的信息导致了有趣的思考。关于 "短 "的持仓时间，我想定量地估计这种时间的MO。1秒，0.1...？对于FX-HFT。
我明白边界是相对的，但仍然是。Pipsing是10分钟+-订单（x10），当持有的MO是100分钟时，它是日内交易，低于1分钟，它可能是FX-HFT，但由于任何术语都是社会团体协议的产物，我正在等待确认。
我已经做了很长时间的HFT，但不是在外汇上。现在我正在研究更多的资本密集型战略。所以我不能说任何关于FX-HFT的平均持仓时间。
对于最近的期货策略，持仓时间的95%四分位数低于100毫秒。对于最早的策略，平均持仓时间约为10秒。
另一方面，当我在一个沉闷但有前途的工具上做市时（该算法绝对属于HFT的范畴，因为它是基于非常快的订单重新竞价）--持仓时间约为10分钟，但在开盘后100毫秒内就被对冲了。>每天超过5万个订单，填补率<1%。竞争非常激烈 :(
什么是3级？
它是每个进入交易系统的订单被修改或取消的信息流。 订单通常是非个人化的，即不可能将一个订单与任何特定的交易商联系起来。
市场窗口的状态（Level2）和交易流可以完全从这个流程中恢复。
我不知道外汇上是否有这样的信息。在股票市场上得到它不是问题（除了在技术方面......）。
我曾为两个主要的基金工作过，那里有独立的、类似于赌场的金融心理学专家（游戏心理学家......等）来开发最有利可图的模式、利润/损失链，让投资者最大限度地 "参与"，他的快乐、希望，以及最小的结果回报（对他而言）。而且这类专家的工资有时比分析师和风险经理高。另外，对于DC来说，他们雇佣的是能引起社会共鸣的公关和金融心理学专家，他们的目的是为了接人和留人。
哇，万一我查了一下，竞争对手正在招聘程序员和物理学家/数学家。
请链接到一个类似的空缺（想笑）。
我不知道该如何处理它们，但我不确定它们是对还是错。这是个骗局。幸运的是没有人会听我的，因为你的损失就是我的利润，至少是部分利润，当然主要是特区的利润。
欢迎参加交流会!没有作弊，你将有一个独特的机会，得到绝对诚实地输给机器人，通过 "经典 "交易。:D
我坚持更标准的理解，根据这种理解，HFT是利用技术优势（例如最低限度的ping和超级计算机），以便从 "吸食者 "身上榨取大量的面包屑。"巨大的数字 "意味着每期至少有几万个订单。而这 需要一笔非常严重的资金，几乎没有任何交易商有这样的资金。
这些费用取决于你要交易的市场。在不发达的市场上，进入门槛是相当低的。
也许HFT与量化有关系，但我的印象是， 量化是基于复杂和完全不明显的市场矩阵模型的业务。
定量方法的特点是缺乏主观性，因为结论是从计算得到的结果中得出的，而不是从"艾略特波"之类的东西中得出的。
"商人 "可以大致分为两个阵营。
1.那些研究是基于 "事情应该如何 "的理论考虑。大多数情况下，模型开发伴随着激烈的数学使用。
2.那些研究以真实数据为基础的人--实证方法的实践者。在这里，一切通常都不那么可怕，而且可供凡人理解。
而HFT在数学方面是很原始的。
在这里我想说的是:)许多广为人知的模型说起来相当复杂，但不是在理解概念方面，而恰恰是在使用的数学方面。
那么，我们在这里讨论的是什么呢？当然，我们谈论的是外汇，而且可能也是相当流动的工具，而不是一些克朗或兰特。
而HFT在数学方面是很原始的。
我想在这里 争论一下 :)许多著名的模型至少可以说是相当复杂的，但不是从理解概念的角度来看，而恰恰是从使用数学的角度来看。
确切地说，是HFT模型--或者说是一般的 "量子 "模型？
是的，我是在具体谈论概念 的复杂性。显然，计算本身的数学必须以某种方式进行优化，以便更快地计算......以几十毫秒计算。但这与其说是数学，不如说是计算机科学。
究竟是HFT模型--还是一般的 "量子 "模型？
是的，我是在具体谈论概念 的复杂性。显然，计算本身的数学必须以某种方式进行优化，以便更快地计算......。它以几十毫秒为单位计算。但这与其说是数学，不如说是信息学。
它是HFT。有一些先生在解决有关最佳流动性提供的问题时，喜欢写出一些随机的随机扩散器和汉密尔顿-雅各比-贝尔曼方程。显然，出于实际目的，这一点被大大简化了。
但我们在这个话题中谈论的是什么？当然，关于外汇，肯定是关于足够流动性的工具，而不是关于一些克朗或兰特。
据我所知，讨论的主题是MT5对HFT的应用。我认为MT5的定位不仅仅是一个外汇终端。
好吧，别介意 :)
哇。不，那太过分了。
好吧，算了吧 :)
是的，我同意。
这只是更多关于FX-HFT不可能的理论上的废话。更重要的是，如果说FX-HFT有可能的说法也是无稽之谈，如果他们也有理论意义的话。
这里没有人在实践中尝试过FX-HFT。而我，已经尝试过了，这要归功于一个独特的、可普遍使用的暗池，它花了数百万美元来创造。我建议你就拿去试试吧，因为任何人都可以得到这个解决方案。
第一次，一个只有银行和高科技对冲基金可以使用的工具包，因为创建它的成本对物理学家来说是巨大的，更不用说其他固定成本，已经可以提供给大众客户。
你从一个交易员的钟楼上看到外汇，而且是以一种高度扭曲的方式。碰巧的是，我从不同方面了解外汇行业。某处非常好，某处不够好。你会听从实践，只是给它一个尝试。并在HFT获得的经验基础上，谈论其可能性，而不是进行 "要不要 "的理论推测。
这只是更多关于FX-HFT不可能的理论上的废话。如果他们也是理论上的，说FX-HFT是可能的，也是无稽之谈。
这里没有人在实践中尝试过FX-HFT。而我，已经尝试过了，这要归功于一个独特的、可普遍使用的暗池，它花了数百万美元来创造。我建议你就拿去试试吧，因为任何人都可以得到这个解决方案。
第一次，一个只有银行和高科技对冲基金可以使用的工具包，因为创建它的成本对物理学家来说是巨大的，更不用说其他固定成本，已经可以提供给大众客户。
你从一个交易员的钟声中看到外汇，而且是以一种高度扭曲的方式。碰巧的是，我从不同方面了解外汇行业。某处非常好，某处不够好。你会听从实践，只是给它一个尝试。在你在HFT中获得的经验的基础上，谈谈它的可能性，而不是进行 "要不要 "的理论猜测。
))))))))))))) 我躺在桌子底下......数百万美元--这个词的组合对其他人一定有很大的影响 )
不要对你的耳朵那么苛刻，你这个独特的黑池 ...)))))
我不会和你辩论，因为世界上的狗屎总是够多的。
这里有一个简单的帖子。那里提到的任何第三方开发商都在其开发上花费了>100万美元。
那些了解情况的人（例如Renat）知道并能估计出类似的和更复杂的发展（暗池）的成本数量级。此外，很少有人知道如何在组织上和技术上创建这样一个黑池，所以即使想要，也未必能立即重复。
我只知道有两项这样的技术。一个是在我的经纪人那里，另一个是在G**X经纪人那里，最近宣布的（那里也花了大笔资金和多年时间来创造技术），但它还不是那么完美。而我的经纪人对需要做什么来提高交易服务质量有一定的了解。改进工作一直在进行中。
其余的人，请注意，我没有在提到的黑池上花一分钱。它是在没有我直接参与的情况下创建的。
我从它的一般权利中受益，每个人都可以使用。这是我的选择，不是你的。我只是通过给出我的理由来告知我的选择。
我差点忘了。
因为我的经纪人有最好的价格、最高的流动性和最好的市场执行，这要归功于超前的聚合技术。
也有这样一种公关方法。
P.S. 喋喋不休是由forexmagnates 劝说我做的一次采访引发的。也许不应该这么做。
忏悔得好，谢谢你。虽然这不是我第一次看到你的类似情况。
好在 "HFT "这个词并不存在--即使有最新的技术。坦率地说，在谈论需要投资数百万美元和数千万美元的技术时，我有点困惑。
而且我已经说过，我将密切关注的正是这个经纪人。
这其实不是关于资源的广告，而是关于这样的技术已经实现，并将给经纪商的工具包 带来压力，他们将被迫向交易员转移。
我不会和你辩论，因为世界上的狗屎总是够多的。
这里有一个简单的帖子。那里提到的任何第三方开发商都在其开发上花费了>100万美元。
那些了解情况的人（例如Renat）知道并能估计出类似的和更复杂的发展（暗池）的成本数量级。此外，很少有人知道如何在组织上和技术上创建这样一个黑池，所以即使想要，也未必能立即重复。
我只知道有两项这样的技术。一个是在我的经纪人那里，另一个是在G**X经纪人那里，最近宣布的（那里也花了大笔资金和多年时间来创造技术），但它还不是那么完美。而我的经纪人对需要做什么来提高交易服务质量有一定的了解。改进工作一直在进行中。
其余的人，请注意，我没有在提到的黑池上花一分钱。它是在没有我直接参与的情况下创建的。
我从它的一般权利中受益，每个人都可以使用。这是我的选择，不是你的。我只是通过给出我的理由来告知我的选择。
我不打算辩论和....另一个9行废话)))))
孩子，一个厨房女佣怎么会知道HFTs？你昨天才进入股票市场。
Metaquotes在5年内诞生了一些难以理解的东西，而其他人在2-3年内就推出了成熟的系统，并与交易所的许多经纪商合作，而且不抱怨有多难。