This article has multiple issues. This article may be unbalanced towards certain viewpoints. (September 2013) VPIN has its origins in the work of Maureen O'Hara and David Easley, of Cornell University. In 1996, they co-authored (with N. Kiefer and J. Paperman) a study published in the Journal of Finance, which derived a magnitude...
На самом деле вопросы некорректны. Тут _http://arbitrageurs.ru/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=31&p=229#p229 привел немного статы по проскальзываниям лимитников. Но это все равно крайне субъективно. Все сильнейшим образом зависит от вашей ТС. Например, если вы будете специально ухудшать свои лимитники, скажем, на 5 пипсов. То статистика их...
这么多的词都用在了线上，但对实际意义上的人却没有什么用。
没有专门讨论第2级和在那里分析什么是有趣的。
什么是有效的参数（定量和定性），在这些参数的帮助下，建立不同的交易盈利模式将是有趣的。
使用什么方法之类的。
同样，甚至没有人触及到一个有趣的方面，如开仓时的风险管理。
谈论一下算法研究人员的最低要求（知识-技能）也很有意思。
讨论有用的书籍和文章。
我们可以讨论如何减少不可避免的费用（点差，佣金），如果我们不使用经纪公司，最小的金额 是多少，以及去哪里用这个金额（公司，提供交钥匙解决方案，可以节省很多钱）。
有很多有用的话题，但由于某些原因，它总是归结为问题和争论。
也许讨论也不会出现，因为没有足够数量的人至少在几个月内参与构建属于HFT术语的不同模型，如果是这样，那么就不会有什么有价值的东西出现。
P.S.被人们的做法逗乐了，他们说--我将下载这个故事，采取破解的方法，有些东西可能有效或无效，不幸或幸运的是，要在第二级中找到合理的东西，你真的需要花很多时间。
祝大家好运。
他们让我学习，儿子，现在发现DDS也存在，所以我们需要多几个人讨论雷纳特和我的对手的水平。
这么多的词都用在了线上，但对实际意义上的人却没有什么用。
没有专门讨论第2级和在那里分析什么是有趣的。
什么是有效的参数（定量和定性），在这些参数的帮助下，建立不同的交易盈利模式将是有趣的。
使用什么方法之类的。
同样，在讨论这个问题时，甚至没有人提到一个有趣的方向，即开仓时的风险管理。
谈论一下算法研究人员的最低要求（知识-技能）也很有意思。
讨论有用的书籍和文章。
我们可以讨论如何减少不可避免的费用（点差，佣金），如果我们不使用经纪公司，最小的金额 是多少，以及去哪里用这个金额（公司，提供统包解决方案，可以节省很多钱）。
有很多有用的话题，但由于某些原因，它总是归结为问题和争论。
也许讨论也不会出现，因为没有足够数量的人至少在几个月内参与构建属于HFT术语的不同模型，如果是这样，那么就不会有任何有价值的东西出现。
P.S.被人们的做法逗乐了，他们说--我将下载这个故事，采取破解的方法，有些东西可能有效或无效，不幸或幸运的是，要在第二级中找到合理的东西，你真的需要花很多时间。
祝大家好运。
因此，用你的部分来贡献，至少对这个主题有一些建设性的反馈。就我而言，我做了最低限度的教育。
你认为我可能已经收到了多少回应？答案是零。你希望能得到多少钱？答案是零。
我有一个简单的目标--让人们去思考。昨晚，我有时间和机会与雷纳特进行了无数次的辩论。由于某些原因，我们与他的讨论总是能引起人们的注意。如果有人已经开始对我有不好的看法，我也不在乎。但是，如果有人至少开始思考这个问题--这是最好的事情了。
P.S. 我喜欢这样一个事实：有时在讨论过程中，我突然设法简洁明了地阐述了我有时要讲很长时间的内容。例如，这就是这里 发生的事情。
1) FX-HFT是一类交易策略，用于外汇市场的交易，其主要区别在于 对交易订单执行质量的敏感性。
2) ............，MO利润和交易订单执行速度之间的相关性为~1。
大家都同意这个观点吗？
第一点并不是HFT的严格区分标准。重点是，执行质量对于从事大额头寸的长期战略也非常重要。
关于第二点--利润和执行速度之间通常没有线性关系。最好将其重述如下。随着接收信息的延迟/订单执行的延迟的增加，IO的利润也会减少。
我们可以添加以下一段话：持有未对冲头寸的时间短是HFT策略的特点。
我完全同意hrenfx的观点，没有也不可能有一个准确的措辞。
没有专门讨论第2级，以及在那里分析什么是有趣的。
我们可以从经典作品开始。
1.买入和卖出的数量不平衡。
2.大额出价对价格行为的影响。 大额出价，一方面可能是一种操纵手段（在这种情况下，值得针对这种出价进行交易），另一方面，它是一种低效的头寸规模变化，告知市场某人的预期（在这种情况下，值得提前进行这种出价）。
3.杯子里体积分布的形状（斜率特别有意思）。
4.按最佳价格和一定数量的市场订单的vwap价差大小。
对于更详细的数据（第三级）。
1.每层的订单队列长度。
2. 根据与最佳价格的距离，每个级别的下单、取消和修改的强度。
对于交易流。
1.市场订单的积极性。
2.市场订单量的分布。
3.知情交易的概率（我知道的最后一种方法：http://en.wikipedia.org/wiki/VPIN）。
4.买卖流动的强度。
5.一定数量的订单的市场影响。
这将是足够的开始。然后，你可能会对在哪里挖掘和抽什么烟有一个了解。
最主要的是要毫不迟疑地开仓。但事实并非如此。以1.0手的固定价格建仓 和100.0手的固定价格建仓 是不一样的。
有了更大的批量，执行的质量，在理论上，更有意义。
P.S. 在这个主题中，已经讨论了地段的问题，如果你阅读了所有的内容，很可能你的问题就会落空。
这么多的词都用在了线上，但对实际意义上的人却没有什么用。
没有专门讨论第2级和在那里分析什么是有趣的。
什么是有效的参数（定量和定性），在这些参数的帮助下，建立不同的交易盈利模式将是有趣的。
使用什么方法等等。
同样，在讨论这个问题时，甚至没有人提到一个有趣的方向，即开仓时的风险管理。
谈论一下算法研究人员的最低要求（知识-技能）也很有意思。
讨论有用的书籍和文章。
我们可以讨论如何减少不可避免的费用（点差，佣金），如果我们不使用经纪公司，最小的金额 是多少，以及去哪里用这个金额（公司，提供统包解决方案，可以节省很多钱）。
有很多有用的话题，但由于某些原因，它总是归结为问题和争论。
也许讨论也不会出现，因为没有足够数量的人至少在几个月内参与构建属于HFT术语的不同模型，如果是这样，那么就不会有任何有价值的东西出现。
P.S.被人们的做法逗乐了，他们说--我将下载这个故事，采取破解的方法，有些东西可能有效或无效，不幸或幸运的是，要在第二级中找到合理的东西，你真的需要花很多时间。
祝大家好运。
我认为，在集中包装的形式下，无法撼动论坛参与者的这种信息，但在碎屑中，它仍然存在，对我来说，这是肯定的。
那么，收集、过滤、压缩和系统化这些信息的人不会免费提供这样一个信息包。
人们会试图在这样一个很好的组合形式中找到甚至是renfx信息。
我只找到了这个，它的主题还不到上述的10%。例如，如何分析货币对的Level2。我没有找到任何实质性的建议和例子。只知道它很重要，并与股票图表相类似，但不清楚这种类比有多正确，以及同样的算法是否可以用于外汇图表。
但无论如何还是要感谢hrenfx!
hrenfx对此没有任何物质利益，但在社会上却有好处，从而增加了与大资本 "和睦相处 "的概率。也就是说，由于论坛上的智能推理，利润动机增长了。
但是，再次摆脱在论坛甚至书籍上获得免费的、紧凑的 有价值信息包的幻想。
第一点对HFT来说不是一个严格的区分。关键是，执行质量对于从事大额头寸的长期战略也非常重要。
关于第二点--利润和执行速度之间通常没有线性关系。最好将其重述如下。随着接收信息的延迟/订单执行的延迟的增加，IO的利润也会减少。
我们可以添加以下一段话：持有未对冲头寸的时间短是HFT策略的特点。
我完全同意hrenfx的观点，确切的措辞是没有也不可能有。
我们可以从经典作品开始。
1.买入和卖出的数量不平衡。
2.大额出价对价格行为的影响。 大额出价，一方面，可能是一种操纵方式（在这种情况下，值得针对这种出价进行交易），另一方面--头寸规模的无效率变化，向市场透露了某人的预期信息（在这种情况下，值得在这种出价前进行交易）。
3.杯子里的体积分布形式（斜率特别有意思）。
4.按最佳价格和一定数量的市场订单的vwap价差大小。
对于更详细的数据（第三级）。
1.每层的订单队列长度。
2. 根据与最佳价格的距离，每个级别的下单、取消和修改的强度。
对于交易流。
1.市场订单的积极性。
2.市场订单量的分布。
3.知情交易的概率（我知道的最后一种方法：http://en.wikipedia.org/wiki/VPIN）。
4.买卖流动的强度。
5.一定数量的订单的市场影响。
这将是足够的开始。之后，你可能会对在哪里挖掘和抽什么烟有一个了解。
谢谢你。这是相当有价值的信息，会带来有趣的想法。关于 "短 "的持仓时间，我想定量地估计这种时间的MO。1秒，0.1...？对于FX-HFT。
我明白边界是相对的，但仍然是。Pipsing是10分钟+-订单（x10），当持有的MO是100分钟时，它是日内的，低于1分钟有可能是FX-HFT，但由于任何术语都是社会团体协议的产物，我等待确认。
什么是3级？请原谅我的愚昧....
有时你很不愿意把明显的东西写给自己。一个很大的要求：思考。
如果我们取任何一个TS（为简单起见，让它是盈利的），并从成交量上画出相对盈利能力（Gain）的图表，我们会看到左边有一条水平线，逐渐（从左到右）下降--这就是TS流动性的上限。增益越远（向右）进入负区，TS的可扩展性就越高。
同样，如果我们根据成交量绘制TS的绝对利润（Absolute Gain），我们将看到上升，然后是顶部和下降到负区。也就是说，任何有利可图的系统都可以随着成交量的增加而带来损失。
在仪表盘中，每条线（价格和成交量）都被称为一个波段。对执行的评价总是由乐队来进行。例如，你看到某条最好的带子，你想完全交易它。如果你总是能做到这一点，这就是一个理想的执行。而如果在现实中是这样的，那就不是市场执行。
我已经多次提到重定向问题，并给出了评估重定向的脚本。执行质量的特点是有几个指标。而事实上，它始终是主观的。
试着找到它以这样一个很好的组合形式，甚至hrenfx的帖子。
我只找到了这个，而上面所说的主题中只有不到10%被披露。例如，如何分析货币对的Level2。我没有找到任何实质性的建议和例子。
这是一个需要你注意的问题。这里 介绍了如何分析（组成）货币对的 第二级。相信我，我不想第十次搜索我自己的帖子的链接。
Hrenfx没有从中获得物质利益，但在社会上受益，从而增加了与大资本 "和睦相处 "的可能性。也就是说，由于论坛上的智能推理，利润动机增长了。
不存在 "接近 "大国首都的情况。你高估了我的写作。几乎没有人读它。
喋喋不休的IO利润并没有上升。有时它甚至会减少，因为它需要占用工作时间。
我已经多次写过关于我胡言乱语的原因（从近代开始）。
这里有一个在第3层。
什么是市场深度或外汇等级3
还有"市场深度外汇3级 " 的个性化图像
嗯，嗯...该死的小丑行为。
如果你不相信我，至少要相信有名望的雷纳特。整个VHF套利都是在赚取原价，甚至在流动性提供者进来之前。 嘲笑VHF就像计划自己写一个类似linux的操作系统。
VChT是存在的，我个人知道有人在股市中实践它，数学家和程序员作为整个部门，咀嚼出低效率的波动，但把他们中的任何一个拉出团队，剥夺他们的所有乐趣的访问，资本和他们是谁。即使5个拉出来，他们也只是没有棍子的书呆子0，能够过滤掉某些类型的噪音，并且用术语使对方超载。 个人在这里没有业务。这是大生意。这条线上的所有谈话都是对吸血者的操纵，以吸引对某个经纪人的关注，我不会指手画脚，大家都知道我指的是谁。
如果有可能核实hrenfx先生的身份，他将是该公司的发展总监丹尼斯-佩加诺夫。我敢打赌，这将是一个盛大的泽里尼。还有其他几个潜在的克隆人，他们通过不断地重定向到这个公司的网站和与之相关的网站，来撼动这个话题，挑动和激起对 "新功能 "的兴趣。我个人对他们的公关方式不屑一顾，但不要把xyz和手指的先生们混为一谈。
他妈的醒醒吧...
经典作品已经统治了一百多年，并将继续统治。那些想自己练习交易的人不应该被这些新潮的废话所干扰。这是一种挑衅。一种分散注意力和引诱你进入你将被漂亮地埋葬的领域的方法。
我曾在两个主要的基金工作过，那里有独立的、像赌场一样的金融心理学专家（游戏心理学家......等），以开发最有利可图的模式、利润/亏损链，让投资者最大限度地 "参与"，他的快乐、希望，而总回报（对他而言）最小。而且这类专家的工资有时比分析师和风险经理高。区政府也是如此，他们雇用了与社会产生共鸣的公关和金融心理学家，他们的目的是为了勾引和留住。
他们有自己的经纪公司，也有自己的经纪公司，没有自己的经纪公司。这是个骗局。幸运的是没有人会听我的，因为你的损失就是我的利润，至少是部分的，当然大部分是特区的利润。
没有吸尘器的生活是糟糕的。