买入&卖出&价差 - 页 7

[Vladimir Gomonov]

Renat:
不能使用平均数，因为它将给出不存在的价格，这是致命的。

MathCeil(Average(...))

[Konstantin Gruzdev]

Renat:
平均数不能，因为它将给出不存在的价格......

一个合理的论点。

[hrenfx]

在死亡率方面，最大限度的影响将与中度和开度相同。

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:
在死亡人数方面，最大限度的影响与中等和开放的影响相同。

该怎么做......？

[hrenfx]

转到原有的价格--增加问。并且永远忘掉作为厨房传统的传播方式。

顶端之外。

在这里 看。你认为与谁交易更有利可图（在同等执行条件下），谁的点差更窄，或者谁的买入价比别人高而卖出价更低？

你只能通过分析两个价格来评估交易条件（有同等执行条件），但不能分析价差。狭窄的平均点差、最小点差或最大点差说明了交易条件，这是一个文盲的神话。

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:
转到现有的价格--添加Ask。并且永远忘掉传播是厨房的一种传统做法。

问题是要添加什么Ask？

• 在分钟酒吧开场的那个？
• 在分钟栏中的最大传播时刻的那个？
• 任何其他选择。

[hrenfx]

加入了OHLC询问数据。问价和买价在信息上完全平等。没有平等，就会有严重的偏见。

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:
Добавляются OHLC Ask данные. Ask и Bid становятся полностью равноправными по информации. Без равноправия получается серьезный перекос. 

一个简单的例子，说明Ask价格歧视是如何被OHLC Bid + Avg Spread方法影响的。

你已经优化了你的EA。你已经把它放在真实的账户上。在一定数量的交易后，你会注意到，与测试器中的相同比例相比，卖出交易比买入交易要多得多。 这就是为什么测试器中的Bid价格数据是完整的，而Ask则完全相反的原因。

我不明白这种偏见是如何得到的（由于什么原因）。它是否只影响那些分析每一次打勾来做决定的专家？也许你有一些简单的测试EA，可以更详细地研究。有趣的是，我只想了解。

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:

...并且永远忘记传播是厨房的一种传统。

...

但这仍然是一个概念。而且在你引用的链接中也存在。所以你不能忘了。）））。

[hrenfx]

就拿在限价器上实施的一个简单的通道反转策略来说。

1. 让通道的中心被设定为MA，其宽度，比方说，固定的。一般来说，你能想到的任何渠道。
2. 使用限价单在通道边界向内切入。也就是说，在通道的边缘，我们只需放置相应的限价订单。

这是一个简单的策略。在测试器中尝试，以便更频繁地执行交易，然后用这些参数在浮动点差 的演示中运行它。

然后执行以下步骤。

1. 等到该策略至少做了一百次（用于统计）交易。
2. 对于系统在演示中工作的时间间隔，在测试器中运行它。
3. 比较测试器和演示器中买入 和卖出 交易的比例。

他们将是不同的。这是因为只有两个价格对这一策略非常重要--高出价 和低要价。高价竞标的 测试者数据将从历史上看是准确的。但低价出售- 不是，因为它将被模拟为=低价出售+价差。