在一个交易日里，买入价能否多于卖出价？ - 页 9

[михаил потапыч]

Academic:

重要的是，有出价，也有要价，你如何把它们做成一个TIC？

这8页都不清楚你认为什么是打勾。不要链接到维基。只要继续说："我，学术界，相信蜱虫是......。

[[删除]]

Academic:

但也有一个出价和一个要价。它们是如何在那里形成的？

让我们降到一个普通做市商（银行或大型经纪公司，这并不重要）的水平。

我们知道，做市商肯定会看到来自每个客户的所有单独请求，我们也知道做市商可以将这些请求合并到一个汇总表中（我们称之为 "做市商"）。

让我们假设做市商有两个主要目标。1.赚钱；2.平衡供应和需求。

假设做市商（RC/银行/交易所雇员等）可能有自己的 "托管人"（交易员端不可见），我们将认为它是一个合并头寸。

假设贸易 不平衡被带到一个更高的水平。

让我们把来自市场的所有操作作为基础，以牺牲极限和对立面的操作为代价来执行（为方便和简单起见，我们将考虑以牺牲极限为代价）。

如果我们考虑到所有这些，并基于基本的市场规律（"供应和需求 "的规律等），我们可以很容易地假设价格会发生什么，以及在不同条件下的买入和卖出会如何形成。

PS

如果你想猜测没有 "存管"，头寸也没有拿到市场上，但你不想考虑到明显的 "厨房"（赌场）...

[Academic]

Mischek:
在8页中，不清楚你说的 "勾 "是什么意思。只是不要链接到维基。就继续说："我，学术界，相信蜱虫是......。

你知道虱子是什么吗？给我一个定义。我已经给了我的。此外，听到我认为是抽搐的问题很奇怪，甚至可以说只是有点可笑--抽搐是人们发明的东西，人们不应该计较，而是知道它是什么。我认为的勾当我已经说过了，你认为的勾当你也说过了，但由于某些原因，你没有更充分地披露它。有什么问题呢--只要告诉我你认为抽搐是什么。你明白这个问题--如果它只是一个计时--那么它必须有一定的间隔，也就是说，在每一个刻度 上的时间必须是不同的。如果是价格变化，那么价格必然是不同的。:)你坚持第二个方案，是的，它比第一个方案更像真实的方案。:)

但让我们先定义一下--什么是蜱虫？这不仅仅是DT公司发送的一些废话。:)当他想要的时候，它就在那里。:)虱子是一个严格定义的东西。所以，你必须清楚地定义它，而不是像你这样逃避回答。那么，按照你的说法，什么是虱子？我们甚至可以抛弃你的那个定义--"打钩是最佳价格的变化"。不管你叫它什么--没有人紧紧抓住这句话，但要解释清楚这一点。

[Academic]

Interesting:

让我们深入到普通做市商的水平（银行或大型DC并不重要）。

你知道你是完全错误的。ECN的 "主要经纪人 "或银行（例如）和客户（可能是一家经纪公司）看到其他人的出价。但ECN本身却在另一个方面赚了钱。在ECN中，有一个问价和一个买价。他们正是经纪公司的用户所看到的东西。它们是由银行的订单形成的。

[михаил потапыч]

Academic:

你知道虱子是什么吗？给我一个定义。我已经给了我的。此外，听到我认为是抽搐的问题很奇怪，甚至可以说只是有点可笑--抽搐是人们发明的东西，人们不应该计较，而是知道它是什么。我认为的勾当我已经说过了，你认为的勾当你也说过了，但由于某些原因，你没有更充分地披露它。有什么问题呢--只要告诉我你认为抽搐是什么。你明白这个问题--如果它只是一个计时--那么它必须有一定的间隔，也就是说，在每一个刻度上的时间必须是不同的。如果是价格变化，那么价格必然是不同的。:)你坚持第二个方案，是的，它比第一个方案更像真实的方案。:)

但让我们先定义一下--什么是蜱虫？这不仅仅是DT公司发送的一些废话。:)当他想要的时候，它就在那里。:)虱子是一个严格定义的东西。所以，你必须清楚地定义它，而不是像你这样逃避回答。那么，按照你的说法，什么是虱子？我们甚至可以抛弃你的那个定义--"打钩是最佳价格的变化"。不管你叫它什么--没有人拘泥于这些词，而是解释重点。

继续说--"我，学术界，相信蜱虫是...。

[Academic]

Mischek:
继续说--"我，学术，相信抽搐是......。

不对。:)我已经说了我的信念。你写道--不，它不是。我不想再说了 :) 。

[михаил потапыч]

Academic:
不对。:)我已经告诉你我的想法了。你写道："不，不是这样的。我不想再说了 :) 。

你写道

1-厚正是双方满意的时刻。

2-定义是
Tick是汇率规则所规定的最小波动。在美国，价格阶梯是1/16、1/32或1/64美元。
3-Ticker磁带机是一种通过电报或电传发送当前股票报价的机器。

4- 但到目前为止，我一直想知道TIC是什么？可能是误解的问题？什么是TIC？

在这一点上，我不知道你的定义是什么。

而且，如果不把对话与特定的软件联系起来，你可能也离不开它。

很遗憾，建设性的对话没有发生，我也不希望再发生。

[Academic]

Mischek:

你写道

1-厚，正是满足双方的点。

2 - 另一个定义
Tick - 交易所的最小汇率波动，由交易所规则规定。在美国，价格阶梯是1/16、1/32或1/64美元。
3-Ticker磁带机是一种通过电报或电传传送当前股票报价的机器。

4- 但到目前为止，我一直想知道TIC是什么？也许问题在于对它有误解？什么是TIK？

在这一点上，我不知道你的定义是什么。

而且，如果不把对话与特定的软件联系起来，你可能也离不开它。

太糟糕了，建设性的对话没有成功，我们也不想

第1点是你给出的唯一 "定义"，第2点是它的特点，第3点是它的历史，第4点是你有你自己的定义，与我的定义不同，在我们开始讨论事情之前，我们应该就我们使用的对象达成一致。

[[删除]]

Academic:

但在ECN中也有一个Bid和Ask。它们是如何在那里形成的？我想再补充一点想法--其实谁在乎它们是如何形成的，重要的是有出价和有要价，TIC是如何从它们中形成的？

1.关于蜱虫

据我所知，"tick "是一个相当抽象的概念，如果不参照一个特定的交易系统（对一个特定的终端），就不会有无休止的辩论。

在MT5中，描述一个tick的结构包括哪些信息，这里已经提到了。

关于什么是一般意义上的 "虱子 "以及什么使其形成的准确描述，我在这里没有看到，也没有在网上找到（恐怕我也找不到）。

此外，我还没有看到一个明确的确认，即 "新刻度线 "应该只在卖价和买价变化时形成，而且应该是强制性的价格变化。

2.关于要价和出价的形成（我不主张真理，尤其是这不是我的观点。）

引自博客。

主要的出价和要价将出现在直接参与外汇市场交易的银行。点差的形成只是以通过这家银行工作的经纪人为代价。实际上，经纪商形成了买卖，他们从银行那里得到的，由于执行客户的订单（或自己交易），他们不可避免地造成交易工具向需求或供应的倾斜。银行通过向其他市场参与者出价购买或出售货币来抵消余额。在这个阶段，价差仍然非常小，并不总是以货币工具的基本点的整个价值来表示。因此，我们正在接触这样一个事实：经纪人收到的报价（甚至还没有传送）不仅取决于当前的市场情况，而且还取决于通过这家银行工作的经纪人本身，以及银行本身的运作。这不是一个秘密，由于是去中心化，市场会受到某种惯性的影响。例如，如果在东京发生了一笔大的交易，过度的需求造成了汇率的急剧跳升，在其他市场参与者补偿到下一个加权平均汇率的变动之前，将需要一些时间。也有可能东京的汇率在几分钟内就变成了一种情况，而伦敦的汇率又变成了另一种情况，这不在标准范围内，但与目前的市场情绪有很大不同。

所以，你的经纪人已经从他的银行收到了报价。为了确保稳定性，并防止非市场报价被传送给客户（当一家银行在自己的需求驱动下运行自己的游戏时，就会出现这种情况），经纪人尽量有一个以上的报价提供者，即使他们只通过一家银行工作。正如你从上面可以猜到的，从你的经纪人那里得到的总的报价流最终会有一个非常严重的价差，然后就是过滤，在此期间，经纪人会产生直接提供给你的买入/卖出报价。因此，将形成指示性的报价，在此基础上，将施加点差，这是经纪人从你的交易中获得收入所必需的。

[Academic]

Interesting:

2.关于投标和报价的形成（我并不声称自己是正确的，尤其是我的意见并不正确。）

http://www.fxequity.ru/priroda-bid-i-ask/