在一个交易日里，买入价能否多于卖出价？ - 页 5

[Academic]

Mischek:
好吧，在一天结束的时候，我不在乎你的意思，不要扭曲或改变我所说的https://www.mql5.com/ru/forum/3168/page2#comment_47242。

我们又回到了争论中。:)我在扭曲什么--你写的是 "这是一个最佳价格的变化"。所以这里的 "变化 "是一个名词--就像这里最好的价格的 "价值"，最好的价格的 "标志"，其中也指最好的价格的 "变化"。

引用 :

>>Tick正是满足双方的那一刻:))

>>不，"√"是一个 "最佳价格 "的变化。

或者，甚至更简单--如果如你所说，我在你的理解中是错误的--写出同样的内容，但更详细。

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Academic:
:) 但是， 为什么 我很少但很少看到蜱虫，当没有任何变化的时候。

什么叫 "无"？我也在想这个问题...

服务器可以很容易地根据一堆输入生成一个新的tick，同时，一堆参数可以被发送到终端。

即使所有的信息似乎都是 "相同的"，我也没有看到这里与交易规则有什么矛盾。

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Academic:

但到目前为止，我对什么是TIC感兴趣？也许问题在于对它有误解？什么是TIC？是否如米切克所想的那样是一种变化？还是和我写的一样都是一种交易？

在我的印象中，服务器可以在没有任何变化的情况下生成一个勾股，至少在Ask/Bid和其他明确分析的参数没有变化的情况下。

在这种情况下，我没有看到其他数据，在此基础上，至少可以说对象、las价格和 "杯子 "的状态没有改变（这是举例来说，虽然我确信服务器可以很容易地扔进一个新的tick而没有任何变化）。

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Academic:
那么--你认为这是个错误吗？我不这么认为--我认为这很正常。但为什么呢？这就是这个话题的意义所在。好吧，我们现在可以接受，那些在这里的人--不知道它。

那么--你认为这是个错误吗？我不--我认为这很正常。但这是为什么呢？

对于股票市场来说（以纽约证券交易所为例），这是很正常的。在那里，专家（读作服务器）可以以这种方式展示某种情况和他对这种情况的进一步发展的意图。

分析这种情况是可能的（至少，通过它的存在作出结论），但几乎不可能成功预测（至少，在我看来）。

好吧，我们可以接受那些在这里的人--它是不知道的。

1.从A.Gerchik的言论（我提前道歉提及），关于纽约证券交易所的专家的工作和这种情况的出现--如果专家 "不希望 "达到某个水平。

2.专家/服务器可以创造这种情况（甚至足够长的时间），以便 "挤出 "卖家，"放进 "买家。

这将表明专家的意图，而不会与第一份声明相矛盾。

我们的想法是，如果卖家看到这种情况，他应该考虑退出头寸或转移他的止损。

如果你深入挖掘这个问题，你需要在专家领域深入挖掘，比如纽约证券交易所或俄罗斯证券交易所（如果我没弄错，MICEX也有规格）。

至少Vladimir Twardovsky / Sergey Parshikov的书 "Secrets of stock trading "提到专家的工作 - 第38章。做市商和专家的工作，第386-397页（第六部分，游戏专业人士）。

关于外汇市场（特别是这个市场），我看不出有什么意义，当然除非经纪人/交易商有其后台 "战争"（或出于某些内部原因）。

在这种情况下，就我对这种情况的理解，只有自动机器才能真正跟踪（并充分应对）。更正确地说，大多是自动机器，有必要分析很多额外的信息，首先有必要 "理解 "专家/做市商（阅读服务器）在某些市场情况下的工作。

PS

因此，如果我们谈论的是股票市场，它可以被看作是专家/服务器的某种行为，在外汇市场，它要么是服务器错误，要么是试图在 "幕后 "玩某些游戏。

IMHO

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Academic:

是的，当然了。我并没有要求什么。:)

0x000000810040#+3774 2007/03/28 03:03:11:840,Bid:1.33510,Ask:1.33510 (价差缩小到0)
0x0000000000810040#+5961 2007/03/28 08:30:00:924,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (价差降至0)
0x0000000000810040#+5962 2007/03/28 08:30:01:039,Bid:1.33480,Ask:1.33470 <------------------
0x0000000000810040#+5963 2007/03/28 08:30:01:083,Bid:1.33560,Ask:1.33470
0x0000000000810040#+5964 2007/03/28 08:30:01:263,Bid:1.33550,Ask:1.33470
0x0000000000810040#+5966 2007/03/28 08:30:01:610,Bid:1.33470,Ask:1.33470 （价差缩小到0）。
0x00000000810040#+5967 2007/03/28 08:30:01:618,Bid:1.33510,ask:1.33470 <
0x0000000000810040#+5968 2007/03/28 08:30:01:625,Bid:1.33520,Ask:1.33470 <---- 几乎连续三个点。
0x0000000000810040#+5971 2007/03/28 08:30:02:175,Bid:1.33550,Ask:1.33500 <
0x0000000000810040#+7407 2007/03/28 10:34:38:156,Bid:1.33720,Ask:1.33720

10条记录，从0到9。标记的总数：2055，带有此标志的总数：3862。

而自2006年以来，总共有3,862例这样的蜱虫。

看这张图，我至少可以说，专家/营销人员/服务器（读作：经纪公司/经纪人）对某一水平进行了1-2秒（也许更多）的保护，在那个时候，保护是在Ask价格进行的（正是在Ask，因为在几个ticks期间这个价格没有变化）。

我还看到，在这种情况下，Ask被强行 "冻结"，卖家被吸引新的买家而 "摇身一变 "离开岗位。

这似乎是一个明确的信号，即专家/服务器正试图保护/创造支撑位（据我理解），并在可能的情况下试图创造一个上升趋势。

尽管也有可能简单地将 "先进 "的卖家从市场上消灭掉。

在任何情况下，这种行为将是一个非常好的信号，可以退出做空（好吧，或者移动止损）。

在我看来，在这个 "带球跳舞 "开始之前，价差被降低到了0（标记为蓝色），然后出价被设置得比报价高，这已经说明服务器 "不务正业 "了（标记为黑色）。

之后，在5个点的过程中，服务器只是 "摇动 "卖家的位置，而在开始时（前三个点）提供给买家以合理的价格购买。对人们来说，一个确定的信号是，在 "邀请 "买家期间（三者中的最后一个勾），价差将再次下降到0。

之后，服务器继续摇出卖家，同时暗示买家，火车很快就会向北移动（最后两个点，出价增加）。

在故事接近尾声时，阿斯克逐渐开始增加，表明火车已经开到了服务器。而据我所知，买家仍在被吸引（但只是以越来越无利可图的价格），剩下的卖家也被震慑住了。

PS

简而言之，我认为要么是像这样的情况（也许有人会具体说明），要么是服务器上出现了 "引用机器 "的错误。

我希望看到更多的数据（至少在买入价小于卖出价的时期内查看tick历史），最好还有其他工具或其他时间点的例子。

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1.我还应该补充一点，一个 "聪明的 "卖家，在了解到支撑位 1.33470受到保护并切断了卖家后（这正是正在发生的事情），会在这个点上关闭头寸。

0x0000000000810040#+5966 2007/03/28 08:30:01:610,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (价差降至0)

因此，聪明的买家会准确地在该位置（或具有类似特征的任何其他位置）进入该位置。

2.相反的情况是很有可能的，这时阻力位会被防守（服务器会试图保持Bid已经不变）。

PS

最聪明的卖家在这里当然已经做出了决定，但我们有多少人是这样的...

0x0000000000810040#+5962 2007/03/28 08:30:01:039,Bid:1.33480,Ask:1.33470 <------------------

0x0000000000810040#+5963 2007/03/28 08:30:01:083,Bid:1.33560,Ask:1.33470（决策点）。

不注意明显的信号而与做市商作战是愚蠢的...:)

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关于这个例子

<br / translate="no"> 0x01320020#+2945

2007/03/27 20:31:44:587,Bid:117.880,Ask:117.910 (spread 30/3)
0x01320020#+2946 2007/03/27 20:31:47:116,Bid:117.870,Ask:

117。

900
0x01320020#+2947 2007/03/27 20:32:02:291,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2948 2007/03/27 20:32:10:712,Bid:117.890,Ask:117.910（价差20/2）
0x01320020#+2949 2007/03/27 20:32:16:657,Bid:117.880,Ask:117.910 (spread 30/3)
0x01320020#+2950 2007/03/27 20:32:16:981,Bid:117.890,Ask:117.910
0x01320020#+2951 2007/03/27 20:32:23:000,Bid:117.890,Ask:117。910 (spread 20/3)
0x01320020#+2952 2007/03/27 20:32:23:206,Bid:117.880,Ask:117.910 (spread 30/3)
0x01320020#+2953 2007/03/27 20:32:28:090,Bid:117。880,Ask:117.910
0x01320020#+2954 2007/03/27 20:33:01:092,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2955 2007/03/27 20:33:01:164,Bid:117.880,Ask:11

7。

900 (价差20/2)
0x01320020#+2956 2007/03/27 20:33:14:628,Bid:117.870,Ask:117.900 (价差30/3)
0x01320020#+2957 2007/03/27 20:33:15:160,Bid:117.880,Ask:117。900 (spread 20/2)
0x01320020#+2958 2007/03/27 20:33:19:626,Bid:117.870,ask:117.900 (spread 30/2)
0x01320020#+2959 2007/03/27 20:33:25:214,Bid:117.880,ask:117.900 (Spread 20/2)
0x01320020#+2960 2007/03/27 20:33:27:616,Bid:117.870,Ask:117.900 (Spread 30/2)

时间不同但价格没有变化。它是什么？

他们怎么可能不改变，他们确实改变了，甚至是非常大的改变（与之前的例子不同）。

有证据表明，服务器 "拖住 "卖家并保护某些级别（尽管不像上面的例子那样优雅和狡猾）。

但做市商/专家（服务器）正试图抑制其中一方的压力（我理解，价格调节是通过抑制问价和价差的变化进行的）。

如果我没有看错滴答数据，恰恰是问117.91被保卫了。而这里限制的主要 "武器 "很可能只是传播（根据给定的数据）。

[Trolls]

你

Interesting:

你把报价服务器的属性归于一个专家是错误的。产生报价的服务器（MT5）能做到这一点是没有问题的（Ask的明显故障小于Bid）。但是，你把这些财产归功于一个专家，而且归功于交易市场--这是无稽之谈。专家有一套明确的规则，规定他如何和何时行动，以及他能做什么和何时行动。如果至少有一位纽约证券交易所的专家会像你上面描述的那样做，我保证他明天不会在那里工作，101%不会，因为这是直接违反规定。

Z.U.要检查，采取纽约证券交易所的报价，在那里找到这种情况）））......

[Academic]

Interesting:

什么叫 "无"？我也在想这个问题...

服务器可以很容易地根据一堆输入生成一个新的tick，并将一堆参数传送给终端。

即使所有的信息似乎都是 "相同的"，我也没有看到这里与交易规则有任何矛盾。

我已经解释了什么是虚无。买入和卖出的价值是相同的。当然，时间是不同的。勾子总共有三个值。

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Academic:
我已经解释过什么是无。没有什么是买入和卖出的价值是相同的。当然，时间是不同的。一个刻度有三个值。

我不知道你的情况，但MT的勾股信息是这样的结构

结构MqlTick
{
datetimetime; // 上次价格更新的时间
doublebid;// 当前价格 Bid
doubleask; // Current Ask price
doublelast;// 上次交易的 当前价格（Last）。
ulongvolume; // 当前价格的成交量 Last

};

而为什么新的蜱虫到来是下一个问题。

PS

此外，你所举的例子，即使是Bid和Ask也有变化，我不是在说其他的。

而服务器为什么要安排这样的 "手鼓舞"，则是另外一个故事。