有谁为自己的机器人做了自动虚拟自我优化？ - 页 11

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Petros Shatakhtsyan:

我还没有从任何人那里看到任何具体的例子。

我看得不够仔细。还是你必须跳踢踏舞才能注意到？
 
Petros Shatakhtsyan:

测试器上的真实点位与输送到MT5的点位相同。这取决于经纪人，在某些情况下，真实点位的测试结果与真实交易相同。

即使 "破损 "的点位是经纪人交易的真实点位，它也不会对研究被调查的TS的可能性有任何帮助。

 
Petros Shatakhtsyan:

我明白，没有人可以至少在没有自我优化的情况下在测试器中显示结果（对所有的对），然后再进行自我优化。

最好以表格的形式显示结果：

这将变成一个温暖与柔软的比较。但是，为任何没有来源的tst做自我优化是可能的，当然了。

只要打开tst-format，我们就能看到股权图和自我优化的TS的交易历史以及报告的其他数据。目前，只有最后的余额。

 
fxsaber:

即使 "破碎 "的报价是经纪人交易的真实报价，也无助于研究被研究的TS的能力。

实际上，什么报价有什么区别呢？ 机器人应该在任何地方工作，并考虑到任何价格变动。 我认为，报价是否真实甚至不重要。

 
Petros Shatakhtsyan:

机器人应该在任何地方工作，并考虑到所有的价格变动。 我认为，报价是否真实并不重要。

它不可能把它们都考虑进去，它的算法太复杂了，不可能把所有可能的报价都考虑进去，即使它们不是真的。相反，机器人应该在具有类似于真实市场的概率分布 的报价上保持稳定，其偏差为X%。

 
Petros Shatakhtsyan:

事实上，什么报价有什么关系呢？ 机器人必须在任何地方工作，并考虑到所有的价格变动。 我认为，报价是否真实都不重要。

我指的是对TS的可能性的调查。

关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛

有谁为自己的机器人做了自动虚拟自我优化？

fxsaber, 2019.12.01 10:50

有了这样适当的TS，在研究过程中，同样的问题不断出现。宇宙的利润在一些短节的真实历史上。这些利润不是系统性的，因为那里隐藏着一个负价差。结果是，你优化了这样一个专家顾问，看到了一个完美的结果。当你看时，你会发现这个月的一半利润是在几个小时内计算出来的。

我必须狡猾地对历史上的超级盈利部分安排过滤器，以避免这种情况。我倾向于这些是破碎的报价，因为不太可能发生滞后套利的真实利润。

显然，我说的一点道理都没有。

 
Maxim Romanov:

一般来说，不可能考虑到所有的事情，要考虑到所有可能的报价，包括非真实的报价，这个算法太复杂了。相反，机器人应该在具有类似于真实市场的概率分布的报价上保持稳定，其偏差为X%。

情况就是这样，这就是为什么我在这里 展示了结果的不同之处。这就是为什么我认为唯一的出路是在不同的对上经常做自我优化。

但优化的频率和深度应取决于交易策略。

 
fxsaber:

这是关于研究TC的能力。

显然，我说的一点道理都没有。

套利和它有什么关系呢？ 我在交易时只使用趋势和支撑/顶点水平。 我对负价差以及它们的扩大和滑移、执行时间 并不感到困扰。

每种战略都有自己的特殊性。

 
Petros Shatakhtsyan:

仲裁与此有什么关系？

这与仲裁没有关系。我们是来自不同的世界。我对偏离主题表示歉意。

 

fxsaber, 2019.12.01 10:50

有了这样正确的TC，同样的问题在研究中不断出现。宇宙的利润在一些短节的真实历史上。这些利润不是系统性的，因为负价差被掩盖在那里。结果是，你优化了这样一个专家顾问，看到了一个完美的结果。当你看时，你会发现这个月的一半利润是在几个小时内计算出来的。

我必须狡猾地对历史上的超级盈利部分安排过滤器，以避免这种情况。我倾向于认为这些是破碎的报价，因为不太可能发生滞后套利以获得真正的利润。

如果你指的是标记的内容，那也可以。这就是在我身上可能发生的情况，当拍品被增加后，就会有一个强烈的向加号的运动。

在这种情况下，直到价格显示出明显的回升迹象，才会平仓。 这里有什么不寻常吗？

然而，为了在自我优化过程中消除这种结果，我也考虑到了交易的数量。我选择交易最多的那个。

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