有谁为自己的机器人做了自动虚拟自我优化？ - 页 6 1234567891011 新评论 Vitaly Muzichenko 2019.11.30 22:43 #51 fxsaber: 电涌并不像其频率那么糟糕。也就是说，你需要在平静期赚的钱多于你在激增期的损失。而要做到这一点，你需要安静期相对较长。从安静部分挤出利润的能力，在很大程度上是自我优化的优点。 安静的片段往往没有。或者他们在不同的时间尺度上很安静。 fxsaber，请根据经验告诉我，以条/天为单位计算的最佳历史时期是什么？ 谢谢你! fxsaber 2019.11.30 23:25 #52 Vitaly Muzichenko: fxsaber，根据经验告诉我，以条/天计算的最佳历史时期是什么？ 我不知道，我认为不可能有一个明确的答案。我主要关注每个符号的非重叠交易的数量。最好是在一个月内至少有一百个人。但这些是我感兴趣的TP。即活跃，因此很重。 例如，经典的夜行者，我在信号中可以看到像样的夜行者，每天交易一两个小时，最多可交易三次。就是说，它是非常少的。作者通常会在几年内对其进行优化，在此期间进行几百次交易，并练习不仅按时间进行过滤。最常见的是他们用几对来做，希望（不是没有原因的）他们能一个个地抽到对方。 风险较低，所以安静期之间的跳跃对他们影响不大。而且有时间去考虑这个问题。也就是说，如果我们忽略了行动的迟缓性，这种方法有很多优点。 在间隔期内。今天在这里做了过去两周的优化，最好的通行证适用于之前的几个两周（在每个字符上--多测试者）。同样的事情做了三周。原则上，这应该足以定义一个安静期。它们有一个不变的特性--几乎任何足够的TS都能在它们身上赚到钱，而不会过度优化。还有一个属性--无论人们如何用TS的逻辑来炫耀，这个时期肯定会有一个无法突破的利润上限。也就是说，我从来没有设法创造出TC逻辑，它明显比其他的好。 因此，有时有必要（渴望）不选择安静期，而是选择跳跃式的安静期。比如说，让我们不要输在坏的地方，因为在好的地方，无论如何都会赚。但这里有一个细微的差别，就是反弹中的反弹。也就是说，在接下来的反弹中，无论如何都会输。 因此，为了稳定，你将再次滑回到低迷的过夜状态，这是你不想做的。 Yuriy Zaytsev 2019.11.30 23:48 #53 Vitaly Muzichenko: 谢谢你!应该在EA的什么地方输入这个信息？ if(ProfitToday() >= 100500%) ForexRemove(); P.S. 也许可以这样试一试 :) 和在bogamas上 fxsaber 2019.12.01 10:50 #54 fxsaber: 如果TS无法调整到持续的负价差，那么自我优化应该有所帮助--TS应该变得有利可图。 如果差价为负数时的自我优化不起作用，可能是TS出了问题。 有了这样正确的TS，在研究过程中不断出现同样的问题。在一些短小的章节的真实历史上，空间利润。这些利润不是系统性的，因为负价差被掩盖在那里。结果是，你优化了这样一个专家顾问，看到了一个完美的结果。当你看时，你会发现这个月的一半利润是在几个小时内计算出来的。 我必须狡猾地对历史上的超级盈利部分安排过滤器，以避免这种情况。我倾向于相信这些是破碎的报价，因为不太可能发生滞后套利以获得真正的利润。 Petros Shatakhtsyan 2019.12.01 11:27 #55 fxsaber: 有了这样正确的TC，同样的问题在研究中不断出现。宇宙的利润在一些短节的真实历史上。这些利润不是系统性的，因为负价差被掩盖在那里。结果是，你优化了这样一个专家顾问，看到了一个完美的结果。当你看时，你会发现这个月的一半利润是在几个小时内计算出来的。 我必须狡猾地对历史上的超级盈利部分安排过滤器，以避免这种情况。我相信这些都是破碎的报价，因为不太可能发生滞后套利的真实利润。 而负差价与此有什么关系。我没有很多，此外，有的经纪商从来没有负价差。另外，我只是跳过它们，尽管在真实账户上我很少看到负价差。 他们并不那么可怕。 Wizard2018 2019.12.01 12:30 #56 Yuriy Zaytsev: 和在bogamas上 外面很无聊。 Maxim Dmitrievsky 2019.12.01 12:33 #57 fxsaber: 有了这样正确的TC，同样的问题在研究中不断出现。宇宙的利润在一些短节的真实历史上。这些利润不是系统性的，因为负价差被掩盖在那里。结果是，你优化了这样一个专家顾问，看到了一个完美的结果。当你看时，你会发现这个月的一半利润是在几个小时内计算出来的。 我必须狡猾地对历史上的超级盈利部分安排过滤器，以避免这种情况。我倾向于这些是破碎的报价，因为不太可能发生滞后套利的真实利润。 切出这样的大块头 在测试器中的符号，是否没有滞后性？ 据记载，在现实中，它们在100毫秒内产生一次。也就是说，它们甚至不能用于实时套利。 fxsaber 2019.12.01 12:36 #58 Petros Shatakhtsyan: 负价差与此有什么关系？ 有隐蔽的负价差--滞后套利，即负价差在一段时间内分散开来：不是一言堂。 fxsaber 2019.12.01 12:39 #59 Maxim Dmitrievsky: 像这样切出碎片。 在测试器中的角色，是否会毫无延迟地进行抽动？ 它说，在现实生活中，它们每100毫秒就产生一次。也就是说，它们甚至不能用于实时套利 公式中的自定义刻度 - 有10个赫兹。你的定制的是按你的规定。但这与泰斯特公司没有关系。 而在测试器中，刻度线的走向与其他符号的走向完全相同。 在这种时期，你可以简单地在测试器中禁用交易。 Maxim Dmitrievsky 2019.12.01 12:45 #60 fxsaber: 公式化的自定义抽搐是10Hz的存在。你的定制的是按你的规定。但这与泰斯特公司没有关系。 在测试器中，刻度线与其他符号的刻度线完全相同。 在这种时期，你可以简单地在测试器中禁用交易。 啊，对了，谢谢你。也就是说，配方的意思是 有一家经纪公司有一个有趣的套利算法，我以后可能会写一篇文章 1234567891011 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
电涌并不像其频率那么糟糕。也就是说，你需要在平静期赚的钱多于你在激增期的损失。而要做到这一点，你需要安静期相对较长。从安静部分挤出利润的能力，在很大程度上是自我优化的优点。
安静的片段往往没有。或者他们在不同的时间尺度上很安静。
fxsaber，请根据经验告诉我，以条/天为单位计算的最佳历史时期是什么？
谢谢你!
fxsaber，根据经验告诉我，以条/天计算的最佳历史时期是什么？
我不知道，我认为不可能有一个明确的答案。我主要关注每个符号的非重叠交易的数量。最好是在一个月内至少有一百个人。但这些是我感兴趣的TP。即活跃，因此很重。
例如，经典的夜行者，我在信号中可以看到像样的夜行者，每天交易一两个小时，最多可交易三次。就是说，它是非常少的。作者通常会在几年内对其进行优化，在此期间进行几百次交易，并练习不仅按时间进行过滤。最常见的是他们用几对来做，希望（不是没有原因的）他们能一个个地抽到对方。
风险较低，所以安静期之间的跳跃对他们影响不大。而且有时间去考虑这个问题。也就是说，如果我们忽略了行动的迟缓性，这种方法有很多优点。
在间隔期内。今天在这里做了过去两周的优化，最好的通行证适用于之前的几个两周（在每个字符上--多测试者）。同样的事情做了三周。原则上，这应该足以定义一个安静期。它们有一个不变的特性--几乎任何足够的TS都能在它们身上赚到钱，而不会过度优化。还有一个属性--无论人们如何用TS的逻辑来炫耀，这个时期肯定会有一个无法突破的利润上限。也就是说，我从来没有设法创造出TC逻辑，它明显比其他的好。
因此，有时有必要（渴望）不选择安静期，而是选择跳跃式的安静期。比如说，让我们不要输在坏的地方，因为在好的地方，无论如何都会赚。但这里有一个细微的差别，就是反弹中的反弹。也就是说，在接下来的反弹中，无论如何都会输。
因此，为了稳定，你将再次滑回到低迷的过夜状态，这是你不想做的。
谢谢你!应该在EA的什么地方输入这个信息？
P.S. 也许可以这样试一试 :)
和在bogamas上
如果TS无法调整到持续的负价差，那么自我优化应该有所帮助--TS应该变得有利可图。
如果差价为负数时的自我优化不起作用，可能是TS出了问题。
有了这样正确的TS，在研究过程中不断出现同样的问题。在一些短小的章节的真实历史上，空间利润。这些利润不是系统性的，因为负价差被掩盖在那里。结果是，你优化了这样一个专家顾问，看到了一个完美的结果。当你看时，你会发现这个月的一半利润是在几个小时内计算出来的。
我必须狡猾地对历史上的超级盈利部分安排过滤器，以避免这种情况。我倾向于相信这些是破碎的报价，因为不太可能发生滞后套利以获得真正的利润。
有了这样正确的TC，同样的问题在研究中不断出现。宇宙的利润在一些短节的真实历史上。这些利润不是系统性的，因为负价差被掩盖在那里。结果是，你优化了这样一个专家顾问，看到了一个完美的结果。当你看时，你会发现这个月的一半利润是在几个小时内计算出来的。
我必须狡猾地对历史上的超级盈利部分安排过滤器，以避免这种情况。我相信这些都是破碎的报价，因为不太可能发生滞后套利的真实利润。
而负差价与此有什么关系。我没有很多，此外，有的经纪商从来没有负价差。另外，我只是跳过它们，尽管在真实账户上我很少看到负价差。
他们并不那么可怕。
和在bogamas上
外面很无聊。
有了这样正确的TC，同样的问题在研究中不断出现。宇宙的利润在一些短节的真实历史上。这些利润不是系统性的，因为负价差被掩盖在那里。结果是，你优化了这样一个专家顾问，看到了一个完美的结果。当你看时，你会发现这个月的一半利润是在几个小时内计算出来的。
我必须狡猾地对历史上的超级盈利部分安排过滤器，以避免这种情况。我倾向于这些是破碎的报价，因为不太可能发生滞后套利的真实利润。
切出这样的大块头
在测试器中的符号，是否没有滞后性？
据记载，在现实中，它们在100毫秒内产生一次。也就是说，它们甚至不能用于实时套利。
负价差与此有什么关系？
有隐蔽的负价差--滞后套利，即负价差在一段时间内分散开来：不是一言堂。
像这样切出碎片。
在测试器中的角色，是否会毫无延迟地进行抽动？
它说，在现实生活中，它们每100毫秒就产生一次。也就是说，它们甚至不能用于实时套利
公式中的自定义刻度 - 有10个赫兹。你的定制的是按你的规定。但这与泰斯特公司没有关系。
而在测试器中，刻度线的走向与其他符号的走向完全相同。
在这种时期，你可以简单地在测试器中禁用交易。
公式化的自定义抽搐是10Hz的存在。你的定制的是按你的规定。但这与泰斯特公司没有关系。
在测试器中，刻度线与其他符号的刻度线完全相同。
在这种时期，你可以简单地在测试器中禁用交易。
啊，对了，谢谢你。也就是说，配方的意思是
有一家经纪公司有一个有趣的套利算法，我以后可能会写一篇文章