有谁为自己的机器人做了自动虚拟自我优化？ - 页 7 1234567891011 新评论 Maxim Romanov 2019.12.01 12:48 #61 fxsaber: 有隐蔽的负价差--滞后套利，即负价差在一段时间内分散开来：不是一言堂。 随着时间的推移，负价差是一个非常有趣的想法!需要思考的问题。 fxsaber 2019.12.01 13:33 #62 Maxim Romanov: 随着时间的推移，负价差是一个非常有趣的想法!需要思考的问题。 反向交易总是交易这种想法。问题是当报价历史中出现破碎的报价时。 Maxim Romanov 2019.12.01 15:27 #63 fxsaber: 反向交易总是交易这种想法。问题是当报价历史中出现破碎的报价时。 逆向交易的本质是什么？ Stanislav Korotky 2019.12.01 15:35 #64 fxsaber: 为了避免这种情况，我们必须通过过滤历史上的超级有利可图的区域来欺骗自己。我倾向于相信这些是破碎的报价，因为不太可能发生滞后套利以获得真正的利润。 我们可以做定制的优化，其中的利润异常值已经被删除。 fxsaber 2019.12.01 15:58 #65 Stanislav Korotky: 可以通过定制的指标进行优化，其中按利润计算的排放量已经被删除。 这对不同的通行证是不公平的。让我给你看一个例子。 让我们调用两个通过TC1和TC2的通道。我们考虑在一个特定的小时内进行交易。 TS1赚了1000点，平了100个仓。 TS2已经以100点的价格关闭了10个位置。 如果我们看一下平衡图，TC1将清楚地显示一小时内的利润变化。但对TS2来说不是。 如果我们排除了利润异常值，我们应该对TS1做，但对TS2不做。但这是不正确的，因为应用这样的过滤器后，TS2在该小时内有交易，而TS1没有。也就是说，TC2有更长的交易历史。因此，比较他们的结果是不正确的。 但如果我们在两个TS中都省略一个相同的区间，那么一切都正确了。这就是为什么我们需要在没有任何TS的情况下确定哪些区间应该一次性丢弃所有TS。 Renat Akhtyamov 2019.12.01 16:14 #66 fxsaber: 这将对不同的段落不公平。让我给你看一个例子。 让我们调用两个通过TC1和TC2的通道。我们考虑在一个特定的小时内进行交易。 TS1赚了1000点，关闭了100个位置。 TS2以100点关闭了10个位置。 如果我们看一下平衡图，那么对于TC1来说，在一个小时内会有明显的利润翻转。但对TS2来说不是。 如果我们排除了利润异常值，我们应该对TS1做，但对TS2不做。但这是不正确的，因为应用这样的过滤器后，TS2在该小时内有交易，而TS1没有。也就是说，TC2有更长的交易历史。因此，比较他们的结果是不正确的。 但如果我们在两个TS中都省略一个相同的区间，那么一切都正确了。这就是为什么我们需要在没有任何TS的情况下确定哪些区间应该一次性丢弃所有TS。 过滤器越少，交易越活跃 fxsaber 2019.12.01 16:20 #67 Renat Akhtyamov: 过滤器越少，交易越活跃 你完全不知道谈话的内容是什么。但你在干扰你的六个字的声明。 Renat Akhtyamov 2019.12.01 16:22 #68 fxsaber: 你完全不知道谈话的内容是什么。但你在干扰你的六个字的声明。 不仅在理论上，而且在实践上也绝对理解。 嘲笑图表和TS只会产生负面的结果 fxsaber 2019.12.01 16:30 #69 Renat Akhtyamov: 不仅在理论上，而且在实践上也绝对了解 嘲笑时间表和TC只会产生负面的结果 曾经有人写信给我。 关于交易、自动交易系统和策略测试器的论坛 MetaTrader 5策略测试器：缺陷，缺陷，改进建议 Alain Verleyen, 2019.11.18 21:11 我建议你用你的无用和傲慢的帖子一劳永逸地忘记我。 不幸的是，我没有办法把它们过滤掉。 永远不要回复我的帖子，请你因为通知而浪费了我的时间。 我已经接受了这个请求。请你也接受这个请求，就像它是由我给你的一样。 Renat Akhtyamov 2019.12.01 16:32 #70 fxsaber: 曾经有人写信给我。 我已经接受了这个请求。请接受这个请求，就像它来自我对你一样。 如果你不打算为他人写作，这是你的权利。 请注意，该论坛是媒体 继续论证你的观点，会有对话的。 1234567891011 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
有隐蔽的负价差--滞后套利，即负价差在一段时间内分散开来：不是一言堂。
随着时间的推移，负价差是一个非常有趣的想法!需要思考的问题。
反向交易总是交易这种想法。问题是当报价历史中出现破碎的报价时。
反向交易总是交易这种想法。问题是当报价历史中出现破碎的报价时。
为了避免这种情况，我们必须通过过滤历史上的超级有利可图的区域来欺骗自己。我倾向于相信这些是破碎的报价，因为不太可能发生滞后套利以获得真正的利润。
我们可以做定制的优化，其中的利润异常值已经被删除。
可以通过定制的指标进行优化，其中按利润计算的排放量已经被删除。
这对不同的通行证是不公平的。让我给你看一个例子。
让我们调用两个通过TC1和TC2的通道。我们考虑在一个特定的小时内进行交易。
TS1赚了1000点，平了100个仓。
TS2已经以100点的价格关闭了10个位置。
如果我们看一下平衡图，TC1将清楚地显示一小时内的利润变化。但对TS2来说不是。
如果我们排除了利润异常值，我们应该对TS1做，但对TS2不做。但这是不正确的，因为应用这样的过滤器后，TS2在该小时内有交易，而TS1没有。也就是说，TC2有更长的交易历史。因此，比较他们的结果是不正确的。
但如果我们在两个TS中都省略一个相同的区间，那么一切都正确了。这就是为什么我们需要在没有任何TS的情况下确定哪些区间应该一次性丢弃所有TS。
这将对不同的段落不公平。让我给你看一个例子。
让我们调用两个通过TC1和TC2的通道。我们考虑在一个特定的小时内进行交易。
TS1赚了1000点，关闭了100个位置。
TS2以100点关闭了10个位置。
如果我们看一下平衡图，那么对于TC1来说，在一个小时内会有明显的利润翻转。但对TS2来说不是。
如果我们排除了利润异常值，我们应该对TS1做，但对TS2不做。但这是不正确的，因为应用这样的过滤器后，TS2在该小时内有交易，而TS1没有。也就是说，TC2有更长的交易历史。因此，比较他们的结果是不正确的。
但如果我们在两个TS中都省略一个相同的区间，那么一切都正确了。这就是为什么我们需要在没有任何TS的情况下确定哪些区间应该一次性丢弃所有TS。
过滤器越少，交易越活跃
你完全不知道谈话的内容是什么。但你在干扰你的六个字的声明。
你完全不知道谈话的内容是什么。但你在干扰你的六个字的声明。
不仅在理论上，而且在实践上也绝对理解。
嘲笑图表和TS只会产生负面的结果
不仅在理论上，而且在实践上也绝对了解
嘲笑时间表和TC只会产生负面的结果
曾经有人写信给我。
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MetaTrader 5策略测试器：缺陷，缺陷，改进建议
Alain Verleyen, 2019.11.18 21:11
我建议你用你的无用和傲慢的帖子一劳永逸地忘记我。
不幸的是，我没有办法把它们过滤掉。
永远不要回复我的帖子，请你因为通知而浪费了我的时间。
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曾经有人写信给我。
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请注意，该论坛是媒体
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