交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3302

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🤦
 
有人知道为什么 2 个五位数的点差会扼杀欧元五分彩的阿尔法吗？我的意思是，没有点差，它就是圣杯，有了点差，它就很糟糕。但它对每小时交易几乎没有影响。

此外，如果您在按小时交易的市场上运行 5 分钟机器人，它也能工作。唯一的区别是每小时在新的条形图上开盘。

我从增量中减去了点差，视觉上变化不大。看起来更像是交易加价没有正确考虑到这一点。

 
Maxim Dmitrievsky 圣杯，有了点差，它就很糟糕。但它对每小时交易几乎没有影响。

此外，如果您在小时市场上运行 5 分钟机器人，它也能工作。
。

我从增量中减去了点差，视觉上变化不大。看起来更像是交易加价没有正确考虑到这一点。

版本 1
可能会在大约 1 个价位（平盘）获得大量入场资金，然后将其耗尽。

版本 2
交易频率高出 12 倍（60/5），更快达到耗尽。在与 M5 相同数量的信号上测试 H1。

 
Forester #:

第 1 版
可能在大约 1 个价格水平上获得大量投入（平价），然后合并

版本 2
交易次数增加 12 倍（60/5），您可以更快地达到耗尽的状态。在与 M5 相同数量的信号上测试 H1

到目前为止，我坚持使用的版本是 5 分钟的掐头去尾价格彼此接近，因此价差会吞噬利润。现在是空闲时间，然后我将检查不同的选项......。

至少可以不在新的条形图上进行平仓，而是在蜱上进行平仓。有趣的是，我在训练阶段就将点差纳入了模型。也就是说，要进行严格大于点差的交易。结果还是发生了。

我还从增量中减去了点差，并在由此产生的波动性较小的图表上进行了训练。然后我在原始图表上进行了测试。看起来情况有所改观，但还是不一样。
 
已发表文章Scikit-learn 库分类模型及其向 ONNX 的输出
 
Maxim Dmitrievsky #:
到目前为止，我坚持的理论是，五分钟的掐头去尾价格很接近，因此价差会吞噬利润。
我认为情况更为复杂。例如，Market 中有一个 Expert Advisor，它在真实刻度和测试者生成的刻度上都显示出惊人的结果。我们无法深入研究其中的原因。
 
Maxim Dmitrievsky 圣杯，有了点差，它就很糟糕。但它对每小时交易几乎没有影响。

此外，如果您在小时市场上运行 5 分钟机器人，它也能工作。唯一的区别是每小时在新的条形图上开盘。
。

我从增量中减去了点差，视觉上变化不大。看起来更像是交易加价没有正确考虑到这一点。

您可能会发现，在每小时交易中，增量大于价差，而在每小时交易中，价差比 M5 上的价差大很多倍。

 
fxsaber #:
我认为这比较复杂。例如，"市场 "中有一个 "智能交易系统"（Expert Advisor），它在真实刻度和测试生成的刻度上显示出不同的结果。原因我也说不清楚。
可能是基于非真实的光学原理吧
 
СанСаныч Фоменко #:

您可能会发现，按小时计算的增量大于按小时计算的价差，而按小时计算的价差比 M5 上的价差大很多倍。

这是合乎逻辑的，但交易是在考虑到点差的情况下进行的。信号可以提前很多条。如果我增加点差，即使在 Traine 上，点差也会变得越来越大，这是直接相关的。
 
Maxim Dmitrievsky #:
可能在 OOS 上。

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