交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

mytarmailS 2023.05.28 20:02 #30841

Viktor Kudriavtsev #:

不要听信任何人，这里没有专家。

mytarmailS 2023.05.28 21:07 #30842

https://youtube.com/watch?v=IpSnASeb8XI& feature=share8

Maxim Dmitrievsky 2023.05.29 02:33 #30843

Viktor Kudriavtsev #:
我曾尝试用遗传和进化的方法（第 30 和 31 条）来训练这个周期的 EA。作者在参数中设置了 1000 个历元。根据我的理解，每个历元的种群数量为 50 个。最佳结果显示在训练时的日志中。因此，在 200 个 epoch 中，最佳结果与初始结果相比没有变化。我还使用 100 个个体的种群，训练了约 150 个历元。效果是一样的。于是我放弃了这种方法，转而使用更新的方法。

新方法训练得不好吗？老实说，我不想看 30 多篇没有正常回溯测试的文章。

这是什么？）

Viktor Kudriavtsev 2023.05.29 05:02 #30844

Maxim Dmitrievsky #:

新来的人没有经过正规培训吗？老实说，我不想看 30 多篇没有正常回溯测试的文章。

这是什么？）

在这篇文章（以及上一篇文章）中，作者实现了一个模型集合算法（10 个代理 + 1 个评论家 + 1 个调度器）。它首先收集一个示例数据库（首先是随机神经元，然后使用经过训练的神经元），然后由另一个顾问在这个数据库上训练模型。根据作者的说法，"调度器 "应该平均使用所有代理。但在我的情况下，它要么使用一个代理（什么也不做），要么使用两个代理（只开一笔交易，等待测试时间用完或平衡）。

我不知道如何让它使用所有代理。一般来说，作者在文章 (42) 中写道，他在使用 (41) 中的变体时也遇到过这样的问题，但在 (42) 中他进行了修正，现在他使用所有代理。....。我不能强迫模型使用所有代理人。不过，在所有的实验中，有几次模型意外地使用了 3 或 4 个代理，它实际上能够关闭交易并进行某种交易。

附注：我要求文章作者在评论中解释并用数字详细说明他是如何训练模型的。他在数据库中收集了多少例子？他进行了多少次训练？至少要提供一些具体数据，说明重点是什么.....。但出于某种原因，作者忽略了这个问题。尽管如果不可能使用其中的任何东西，那么写一整套文章又有什么意义呢？如果你认为这是自我推销？但作者又不卖东西，那他为什么需要广告....？

Maxim Dmitrievsky 2023.05.29 05:20 #30845

Viktor Kudriavtsev #:

在这篇文章（以及上一篇文章）中，作者实现了一种模型集合算法（10 个代理 + 1 个评论家 + 1 个调度员）。它首先收集一个示例数据库（首先是随机神经元，然后使用经过训练的神经元），然后由另一个顾问在这个数据库上训练模型。根据作者的说法，"调度器 "应该平均使用所有代理。但事实上，它要么只使用一个代理（不做任何事情），要么使用两个代理（只开一笔交易，等待测试时间用完或平衡）。

我不明白如何让它使用所有代理。一般来说，作者在文章 (42) 中写道，他在使用 (41) 中的变体时也遇到过这样的问题，但在 (42) 中他解决了这个问题，现在他使用所有代理。....。我不能强迫模型使用所有代理。不过，在所有的实验中，有几次模型不小心使用了 3 或 4 个代理，它实际上能够关闭交易并进行某种交易。

附注：我在评论中请文章作者解释并用数字详细说明他是如何训练模型的。他在数据库中收集了多少例子？他进行了多少次训练？至少要提供一些具体数据，说明重点是什么.....。但出于某种原因，作者忽略了这个问题。尽管如果不可能使用其中的任何东西，那么写一整套文章又有什么意义呢？如果你认为这是自我推销？但作者又不卖东西，那他为什么需要广告....？

也许作者太自以为是了（因为所做的工作实在是太巨大了），以至于他不再回答凡人的问题：）。

遗憾的是，我没有机会核实这一切，因为我对其他事情感兴趣。

我只是表达了我使用 RL 的经验：新数据的结果很一般，这是因为这些算法没有考虑到各种偏移和漂移，而且也不太清楚如何将这些信息纳入其中。

也许文章中有一些解决方案，我还没有研究过。