交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 302

 
安德烈

一个有趣的话题。很多人都在胡说八道,但也有一些聪明的想法。谢谢你。


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亚历山大-伊万诺夫
)))最主要的是沟通和过程。似乎有些人已经在创建神经机器人。我想试试.

不幸的是,这个话题的进入门槛非常高。医学领域本身已经相当古老,只是不同的分支和方法的数量已经趋于无限。

而如果你以前没有处理过,你可能会淹没在这片信息的海洋中)。而且我不想捡零碎的东西,所有这些都需要对工具采取一些系统的方法。

但到目前为止,我还没有发现任何连贯的系统化信息。

 
桑桑尼茨-弗门科


对我来说,预测错误不是主要问题。对我来说,主要问题是重新训练模型。要么我有哪怕是微弱的证据表明模型没有被重新训练,要么就是根本不需要这个模型。

我已经在这个主题(以及其他主题)上多次写过关于诊断过拟合和处理过拟合的工具。简而言之,就是要清除输入预测器的噪音,而模型本身是次要的。

其他的事情我都不感兴趣,因为在不考虑过度训练的情况下,任何结果都只是一般般,现在,也许明天,明天之后,去势就会耗尽。

如果你在测试时有一个好的转速(出于训练样本),那么一切都没问题。从某种意义上说,过量进食是无法避免的,只能将其减少到一个可接受的水平。


PS: Mihail Marchukajtes先生 被提出来证明Reshetov分类器是很酷的,你也可以试试,我想知道是否有人能从这个数据中获得超过65%的准确率))))

 
下面是一个例子,说明如何做到这一点。

好吧,过度喂养是指在lern和测试上的量表不同,如果你在测试上有一个好的量表(在训练样本之外),那么一切都会好起来。从某种意义上说,过度喂养根本无法避免,只能将其减少到可接受的水平。


PS: Mihail Marchukajtes先生 被提出来证明Reshetov分类器的陡峭度,你也可以试试,我想知道是否有人能从这个数据中获得超过65%的准确度)))


一个测试员是一些收尾工作。而且你需要TC性能的置信区间。
尤里-阿索连科

不幸的是,进入这个学科的门槛非常高。医学领域本身是相当古老的,只是不同的分支和方法的数量已经趋于无限大。

而如果你以前没有处理过,你可能会淹没在这片信息的海洋中)。而且我不想捡零碎的东西,所有这些都需要对工具采取一些系统的方法。

但迄今为止,我还没有发现任何连贯的系统化信息。


并非如此。

系统性是指使用EVERYTHING:准备初始数据、拟合模型和评估该模型。

在第一个近似值中,这一切都给出了响声--你可以看到并玩弄它。如果你拿我的文章 来说,投入的劳动量是最小的(一切都要几个小时),因为它不仅给出了指示,还提供了练习的数据。

 
尤里-阿索连科

不幸的是,这个话题的进入门槛非常高。医学领域本身已经相当古老,只是不同的分支和方法的数量已经趋于无限。

而如果你以前没有处理过,你可能会淹没在这片信息的海洋中)。而且我不想捡零碎的东西,所有这些都需要对工具采取一些系统的方法。

但到目前为止,我还没有发现任何连贯的系统化信息。

我们的世界是这样结构的:话题的盈利能力是进入话题的门槛高度的单调函数。进入的门槛越高(不一定是概念上的复杂,可能是由金钱、社会关系、地理位置等决定的),交易的潜在利润就越大。


对很多人来说很容易的事情,一般来说,花费很少,甚至不能养活一个成年人,更不用说各种奢侈了。

 
你做得越多,你就越能摆脱它。

我们的世界的运作方式是,一个主题的盈利能力是一个单调的函数,即该主题的进入门槛的高度。进入的门槛越高(不一定是概念上的复杂性,可能是在金钱、社会关系、地理位置等方面),潜在的利润就越大。

对许多人来说很容易的东西,通常花费不多,甚至不能养活一个成年人,更不用说所有的过度。

这当然是真的。但高准入门槛也会增加各种风险。不一定是财务问题。
 

对许多人来说,容易承担的事情,通常花费不大,甚至无法养活一个成年人....。

++

或者更确切地说,根本没有任何观点。

 
我看着这样的树枝,意识到它已经消失了......
 
mytarmailS:
我看着这样的线程,意识到它已经消失了......

其存在的事实本身就令人惊讶))))

这是一种不健康的话题,要大声谈论,非常详细,所以...

 
桑桑尼茨-弗门科

并非如此。

系统性是指使用所有的东西:准备原始数据、拟合模型和评估该模型。

在第一个近似值中,这一切都给出了响声--你可以看到并玩弄它。如果你拿我的文章 来说,劳动的投入是最小的(所有的东西都是几个小时),因为它不仅有说明,还有练习的数据。

不过,我所说的系统性方法是指了解你在做什么,从而能够计划和预测你的行动结果。

谢谢你的文章。我对任何特定的软件都不熟悉,所以它对新手来说是完美的--简单而清晰。但我不明白使用的是哪种方法,回归还是分类方法?
自然,我立即开始在自己的系统上尝试。如果任何问题是困难的,那么上帝保佑,它将在戏剧的过程中被发现。

1.我不使用蜡烛图进场和出场--只使用报价流,而蜡烛图只在前一个蜡烛图的历史上出现。虽然我可以让它按烛台学习,但如何让Rattle吞下当前烛台内的烛台报价流,仍然是个谜。应该以某种方式分析烛台的流动。

2.如何处理可重建的预测器?例如,用回归线和sigmas。你甚至不能把它们粘贴到历史记录中(用于学习),我们需要的是能即时计算的函数,并从历史记录中删除它们之前的画。

同样,还有一些闪闪发光的预测者,它们并不总是存在,是由系列的某些点建立起来的,总的来说也可以在剧中重建。

4 第2项和第3项的预测因子的正常化问题--从根本上说是不可能的。

而且在训练和工作过程中都应该计算关于预测因素的历史。

到目前为止,我们留下了很多不理解的地方。