交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 299 1...292293294295296297298299300301302303304305306...3399 新评论 fxsaber 2017.03.28 11:06 #2981 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 为什么你认为这是无稽之谈？ 如果预测在大多数情况下会在同一历史 上得到证实正是因为确认了会找到最酷的模式，而不是反过来。这对前锋来说将是一个无奈之举。按模式交易是一个神话。 Maxim Dmitrievsky 2017.03.28 11:09 #2982 fxsaber: 正是因为确认了会找到最酷的模式，而不是反过来。这对前锋来说将是一个无奈之举。模式交易是一个神话。 如果你不知道如何处理这种图纸，你可能是对的，我正在研究一个基于模式的系统，当结果出来后，我会把它贴在论坛上，甚至可能是一篇文章，但它有一个非标准的方法。而我面临的最大误解正是通过关联性来寻找模式，50%的预测质量在这个阶段已经消失了，这就是我提到机器视觉的原因。 fxsaber 2017.03.28 11:11 #2983 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 这种结论需要证据 )提供这些是不可能的，因为无论证据多么严谨和复杂，你总是可以用标准的 "寻找错误的模式 "的说法来反对。当然，也可以用反驳的方式来反驳我的说法--模式上的强大TC。但在我看来，这比神话中的劝说更不可能。 Maxim Dmitrievsky 2017.03.28 11:16 #2984 fxsaber:提供这些是不可能的，因为无论证据多么严谨和复杂，你总是可以用标准的 "寻找错误的模式 "的说法来反对。当然，也可以用反驳的方式来反驳我的说法--模式上的强大TC。但我认为这比说服我相信神话的可能性还要小。 我将尝试以TS的形式进行反驳：）甚至纯粹是为了我自己的利益。因此，通过论证不存在关于模式的TS的可能性，我们根本就否认了关于机器学习的任何可理解的TS，这个话题就可以完全关闭了:) fxsaber 2017.03.28 11:19 #2985 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 换句话说，通过断言不可能有关于模式的ts，我们根本就否认了关于机器学习的任何可理解的ts，这个话题就可以完全关闭了:) 是的。 СанСаныч Фоменко 2017.03.28 13:11 #2986 fxsaber: 是的。 太强了，没有支持。我们采取机器学习算法 "随机森林" - randomforest。在5000条的样本上运行它，并尝试找到500棵树--这就是你的模式。 结果。在一百棵树之后，误差下降得非常小。而样本的多次增加并不会导致树木的增加。所以我们可以假设这个算法找到的模式（树）少于100个，额外的树对结果影响不大。这就是它的模样 fxsaber 2017.03.28 14:23 #2987 桑桑尼茨-弗门科。 太强了，没有支持。我们采取机器学习算法 "随机森林" - randomforest。在5000条的样本上运行它，并尝试找到500棵树--这就是你的模式。 结果。在一百棵树之后，误差下降得非常小。而样本的多次增加并不会导致树木的增加。所以我们可以假设这个算法找到的模式（树）少于100个，额外的树对结果影响不大。这就是它的模样 对一个随机的BP做同样的事情。 toxic 2017.03.28 18:11 #2988 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我将尝试以TS的形式进行反驳：）即使纯粹是为了我自己，这也是很有趣的。也就是说，通过断言不存在基于痕迹的ts的可能性，我们根本就否定了机器学习上任何连贯的ts，这个话题就可以完全关闭了:)fxsaber: 是的。 那么你是如何交易的呢？通过猜测？ 指标也是MO，不是参数回归，是原始的，但是MO... 如你所知，如果没有预测的统计优势，交易就没有意义。但有些人做交易，做了几百万的交易，而且一直在盈利，这是怎么回事？这不是一个内行，因为交易持续几秒钟，一分钟，一天有成千上万的交易。事实证明，这些人的预测是有道理的，没有什么比复杂的MO更能达到这个目的。这就是MO在市场上发挥作用的证明，HFT 办公室以两位数的夏普赚取稳定的阿尔法的事实本身。 Maxim Dmitrievsky 2017.03.28 18:30 #2989 事实 是，HFTs以两位数的夏普做出了稳定的阿尔法。 那么，你是如何进行交易的呢？通过猜测？ 指标也是MO，不是参数回归，是原始的，但是MO... 而在预测方面没有统计学上的优势，就没有交易的意义，正如你所知。但有些人做交易，做了几百万的交易，而且一直在盈利，这是怎么回事？这不是一个内行，因为交易持续几秒钟，一分钟，一天有成千上万的交易。事实证明，这些人的预测是有道理的，没有什么比复杂的MO更能达到这个目的。这就是MO在市场上发挥作用的证明，HFT 办公室以两位数的夏普赚取稳定的阿尔法的事实本身。 通过猜测是的，有时很有趣，有时很悲哀......。我只是说，根据模式预测市场 是可能的，但每个人都需要证据，没有证据是不行的。此外，我认为一切都可以预测，很快人类就会取得令人难以置信的成果，甚至可以预测和绘制整个人类的总体生活，然后在某一天对自己切腹自杀。如果你问一个哲学家或神秘主义者，他会告诉你没有时间，现在、未来和过去是一种幻觉，是玛雅，是不完美的感知的结果。因此，你所要做的就是看一看过去，了解一下未来，没有什么困难，因为所有的都是一个。 fxsaber 2017.03.28 18:31 #2990 有毒。 这就是MO在市场上发挥作用的证明，HFT公司以两位数的夏普赚取稳定的阿尔法的事实本身就证明了这一点。 技术内幕和MO不应该被混淆。 1...292293294295296297298299300301302303304305306...3399 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
为什么你认为这是无稽之谈？ 如果预测在大多数情况下会在同一历史 上得到证实
正是因为确认了会找到最酷的模式，而不是反过来。这对前锋来说将是一个无奈之举。
按模式交易是一个神话。
正是因为确认了会找到最酷的模式，而不是反过来。这对前锋来说将是一个无奈之举。
模式交易是一个神话。
如果你不知道如何处理这种图纸，你可能是对的，我正在研究一个基于模式的系统，当结果出来后，我会把它贴在论坛上，甚至可能是一篇文章，但它有一个非标准的方法。而我面临的最大误解正是通过关联性来寻找模式，50%的预测质量在这个阶段已经消失了，这就是我提到机器视觉的原因。
这种结论需要证据 )
提供这些是不可能的，因为无论证据多么严谨和复杂，你总是可以用标准的 "寻找错误的模式 "的说法来反对。
当然，也可以用反驳的方式来反驳我的说法--模式上的强大TC。但在我看来，这比神话中的劝说更不可能。
提供这些是不可能的，因为无论证据多么严谨和复杂，你总是可以用标准的 "寻找错误的模式 "的说法来反对。
当然，也可以用反驳的方式来反驳我的说法--模式上的强大TC。但我认为这比说服我相信神话的可能性还要小。
我将尝试以TS的形式进行反驳：）甚至纯粹是为了我自己的利益。
因此，通过论证不存在关于模式的TS的可能性，我们根本就否认了关于机器学习的任何可理解的TS，这个话题就可以完全关闭了:)
换句话说，通过断言不可能有关于模式的ts，我们根本就否认了关于机器学习的任何可理解的ts，这个话题就可以完全关闭了:)
是的。
太强了，没有支持。
我们采取机器学习算法 "随机森林" - randomforest。在5000条的样本上运行它，并尝试找到500棵树--这就是你的模式。
结果。
在一百棵树之后，误差下降得非常小。而样本的多次增加并不会导致树木的增加。所以我们可以假设这个算法找到的模式（树）少于100个，额外的树对结果影响不大。
这就是它的模样
太强了，没有支持。
我们采取机器学习算法 "随机森林" - randomforest。在5000条的样本上运行它，并尝试找到500棵树--这就是你的模式。
结果。
在一百棵树之后，误差下降得非常小。而样本的多次增加并不会导致树木的增加。所以我们可以假设这个算法找到的模式（树）少于100个，额外的树对结果影响不大。
这就是它的模样
对一个随机的BP做同样的事情。
马克西姆-德米特里耶夫斯基。
我将尝试以TS的形式进行反驳：）即使纯粹是为了我自己，这也是很有趣的。
也就是说，通过断言不存在基于痕迹的ts的可能性，我们根本就否定了机器学习上任何连贯的ts，这个话题就可以完全关闭了:)
fxsaber:
是的。
那么你是如何交易的呢？通过猜测？
指标也是MO，不是参数回归，是原始的，但是MO...
如你所知，如果没有预测的统计优势，交易就没有意义。但有些人做交易，做了几百万的交易，而且一直在盈利，这是怎么回事？这不是一个内行，因为交易持续几秒钟，一分钟，一天有成千上万的交易。事实证明，这些人的预测是有道理的，没有什么比复杂的MO更能达到这个目的。
这就是MO在市场上发挥作用的证明，HFT 办公室以两位数的夏普赚取稳定的阿尔法的事实本身。
那么，你是如何进行交易的呢？通过猜测？
指标也是MO，不是参数回归，是原始的，但是MO...
而在预测方面没有统计学上的优势，就没有交易的意义，正如你所知。但有些人做交易，做了几百万的交易，而且一直在盈利，这是怎么回事？这不是一个内行，因为交易持续几秒钟，一分钟，一天有成千上万的交易。事实证明，这些人的预测是有道理的，没有什么比复杂的MO更能达到这个目的。
这就是MO在市场上发挥作用的证明，HFT 办公室以两位数的夏普赚取稳定的阿尔法的事实本身。
通过猜测是的，有时很有趣，有时很悲哀......。我只是说，根据模式预测市场 是可能的，但每个人都需要证据，没有证据是不行的。此外，我认为一切都可以预测，很快人类就会取得令人难以置信的成果，甚至可以预测和绘制整个人类的总体生活，然后在某一天对自己切腹自杀。
如果你问一个哲学家或神秘主义者，他会告诉你没有时间，现在、未来和过去是一种幻觉，是玛雅，是不完美的感知的结果。因此，你所要做的就是看一看过去，了解一下未来，没有什么困难，因为所有的都是一个。
这就是MO在市场上发挥作用的证明，HFT公司以两位数的夏普赚取稳定的阿尔法的事实本身就证明了这一点。