交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2635

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mytarmailS #:
你说的经常性的此类样本是什么意思？

每一天，每一周--完全相同的事情发生。仔细地逐日查看，M5-M15的分辨率是足够的。

还有对这一消息的反应。你打开你的交易日志，从标记的严重事件中，前一个小时和后3-4个小时，在几分钟内--神经网络反馈和MO

定期活动也是如此，例如，每天固定两次黄金和一次欧元的活动。你知道，有一个事件是有后果的。你必须了解后果，事件是有规律的，你不需要预测它们。

 
Maxim Kuznetsov #:

每一天，每一周--完全相同的事情发生。

这是个声明吗？
 
mytarmailS #:
这是个声明吗？

事实就是如此

 
Maxim Kuznetsov #:

事实就是如此

你能告诉我规律性是什么吗？ 我做的和你描述的一样，或者说几乎一样，我找不到任何规律性，不能说 "每天都是一样的"。
 
mytarmailS #:
我已经尝试过你所描述的方法，或几乎相同的方法，但我没有发现任何规律性的东西，表明 "每天都是一样的。

写了一个很长的回复，按了 "添加 "键，网站崩溃了：nginx最喜欢的坏网关发生了。

这是一个来自高处的提示--不是所有的事情都要告诉你:------查一查，就在那里。与其说是圣杯，不如说是引言不再被认为是噪音和随机。

 

这些 "从业者 "用他们的 "实践之眼"）他们 "看到 "波浪，或者他们看到 "预定的价格运动"）。

波动/波动峰值是可见的，甚至是部分可预测的（一个早已知道的事实）。方向性动作的可预测性要低得多。也就是说，波动性波动大大破坏了寻找后者的能力。

 
Aleksey Nikolayev #:

这些 "从业者 "用他们的 "实践之眼"）他们 "看到 "波浪，或者他们看到 "预定的价格运动"）。

波动/波动峰值是可见的，甚至是部分可预测的（一个早已知道的事实）。方向性动作的可预测性要低得多。同时，波动性波动大大损害了寻找后者的能力。

哦，那些 "理论家"。:-)

处理实时数据的实用方法。

- 我们考虑到冬夏时间的转换，即分别计算冬季时间和夏季时间的统计数据。具体的时间转换将使2-3周的时间从分析中消失。然后我们总结一下

- 我们选择各期的参考点。因为0:00是没有用的--它引入了大量的噪音。界定标准，看。我有一个最佳的4小时。让我们把它称为尼莫的观点。

- 并同时决定如何处理周一和周五的工作。烛台会更 "密集 "一点。你用眼睛看不出什么，但在统计学上是很明显的。

- 让我们在直方图H-L上划分为 "焦虑"、"正常"、"流动性/弱市"。10+80+10=100%或你选择的其他百分比

- 我们把 "流动市场 "放在日历上，与金融界的各种假期和周末进行比较。它们重叠在一起，几乎完美。好的--我们提前知道什么时候会有一个流动/疲软的市场，我们有自己的策略和分析。

- 同样的伎俩对 "担心 "的日子不起作用。

- 我们掏出所有关于 "正常日子 "的东西--统计数据、比率、与尼莫的偏差。我们得到了一些最可能发生逆转的地区，而且很有味道。

- 例如，我们教神经元辨别 "警报日 "的来临。没有必要进行交易--只要让它按时吹响 "主人，有问题 "的口哨。

不，不是万能的圣杯，但你可以用这个交易，进入市场。然后我们记得还有其他货币，它们都是相互关联的，因此....。

 
Maxim Kuznetsov #:

这些 "理论家"。:-)

非常奇怪的描述和非常奇怪的术语
对焦急的日子和流动的市场特别感兴趣
据了解，一般描述的聚类是😀。
 
Maxim Dmitrievsky #:
非常奇怪的描述和非常奇怪的术语
特别有趣的是，焦虑的日子和流动的市场

流动市场是一个正常的、常见的术语。

当然，"令人震惊的日子 "是一种新奇的说法。这就是为什么它们还不能被称为潮流或动荡。

 
Maxim Kuznetsov #:

流动市场是一个正常的、常规的术语。

当然，"令人震惊的日子 "是一种新奇的说法。这就是为什么它们还不能被称为趋势性或波动性。

没有这样的术语，它使人们的看法复杂化了
大量的装饰品，没有任何有用的东西
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