交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2481

新评论
 

有时我仍然认为，如果没有适当的统计，很容易把一切都写成 "错误的nachas"（尽管事实上它们通常是什么，不会有任何其他的）...

这里有一个人用t统计学来观察DAX的平坦/趋势 (https://dep_msm.pnzgu.ru/files/dep_msm.pnzgu.ru/metody_postroeniya_i_analiza_statisticheskih_modeley_vremennyh_ryadov.pdf )

通过分析自相关函数和相关图，可以揭示系列的结构。
如果最高的自相关系数是一阶，那么所研究的序列只包含一个趋势。如果最高的自相关系数是τ阶，那么该序列包含周期性波动，其周期性为τ个时间时刻

虽然，当然，这也是历史的常态......如果一个人相信它会重演...

更正确的说法是，"决定当前/未来价格的不是以前的价格"，而是其他因素

 
Dmytryi Nazarchuk#:

1.所有关于非稳态过程的数学方法都是萨满教。因为你只能根据过去来预测未来，而如果未来不取决于过去--基于过去的预测就不起作用。

因此，方法、模型等的选择不发挥任何作用--只有输入变量的正确选择。

你不能再走了

同意...

你对特质有什么看法？

JeeyCi#:

有时我仍然认为，如果没有正确的统计数据，很容易把一切都写成 "错误的纳克数据"（尽管事实上它们通常就是这样的，不会有其他的）...

在这里，借助于t统计学，人们考虑了DAX的平坦/趋势 (https://dep_msm.pnzgu.ru/files/dep_msm.pnzgu.ru/metody_postroeniya_i_analiza_statisticheskih_modeley_vremennyh_ryadov.pdf )

虽然，当然，它是历史上照旧......如果你相信它会再次发生...

可以制作一个简单的相关指标，例如曼恩-肯德尔趋势测试，具有通常指标的所有缺点

市场上没有平坦，这是一种主观的虚构。

 
mytarmailS#:

我同意...

你对这些标志有什么看法？

试着进行跨市场分析。

我已经写信给巴特-辛普森，说石油股直接受油价影响，但有一个诊所的键盘上有一个卡住的问号......

 
mytarmailS#:
只是市场上没有平坦的地方，这是一种主观的虚构......

有一个校正 - 这是通过OR深度，OR持续时间来实现的......第二种是被称为 "平面 "的抽象概念（如果你愿意）。

 

顺便说一下，唯一需要确定的是指标是滞后还是超越...并不总是值得认为这个事实是明确不变的--某种更符合逻辑的......取决于指标（尤其是自己写的指标，并且不与时间序列 挂钩）...

(假设指标是跟随趋势的，并考虑到通常市场在找到新的平衡点之前通常会安静下来--波动性问题)

 
Dmytryi Nazarchuk#:

胡说八道

猜猜结果如何，嗯？

 
Dmytryi Nazarchuk#:

试试市场间分析。

我已经写信给巴特-辛普森，说石油股直接受到油价的影响，但有一个诊所的键盘上有一个卡住的问号...

好吧，让我们先来看看，整个市场的鸦片是国家货币或存款货币的汇率。

而幸运的是，Moex公司有一个满足我们条件的仪器Si。

1.它的波动性与英镑美元的盘面一样大。

2.在公开场合有关于它的信息，在其他文书上也有。

3.开场白是一个税务代理，所以我将推广他们，以达到良好的效果

其余的，我只从市场上拿了13个工具，顺便说一下，也许不是一个好数字，但这些工具是根据我的直觉选择的。这里是他们的名单!

Name_instr[0]="Si Splice";
Name_instr[1]="BR Splice";
Name_instr[2]="LKOH Splice";
Name_instr[3]="ROSN Splice";
Name_instr[4]="RTS Splice";
Name_instr[5]="SBRF Splice";
Name_instr[6]="ED Splice";
Name_instr[7]="Eu Splice";
Name_instr[8]="GAZR Splice";
Name_instr[9]="MGNT Splice";
Name_instr[10]="VTBR Splice";
Name_instr[11]="MXI Splice";
Name_instr[12]="MIX Splice";
Name_instr[13]="GOLD Splice";

我从这个列表中制作了一个有7500列和50行的训练文件，其中前10行我有一个测试，其余的正在进行中。

在预处理之后，我有150到300个重要的目标列，在这个通过矢量参考方法（机器学习的昂贵之一）训练的网络上，其复杂性是当你在模型中增加1个列时，所产生的多项式的复杂性就会增加一倍，所以即使在超级强大的计算机上，我也无法建立一个超过15个输入的模型。好吧，我的可以做到12，而邮件服务器并没有让它更快。这就提出了更深层意义的问题！"。获取模型是有成本的，也就是说，每一次优化它都不是免费的，有可能赚取这个模型，也有可能亏损。得到一个好的模型并不总是需要很多时间。你可以在5-7个输入时得到一个好的模型，在10-12个输入时也可以得到一个好的模型，而且更麻烦的是，如果你不能在5-7个输入时得到好的训练数据，你必须在12个输入时开始训练，在9个输入之前只有减少，然后才可能增加。总而言之，我要告诉你，这是一个非常困难的优化过程。但我已经习惯了2-4个小时的好工作，再拿上我的模型和烟竹，坐下来观察。没有其他办法 :-(.

因此，从上面的清单中选择什么工具，我不知道，但以石油为代价说，她经常摔倒，所以我把它包括在内。

迪米特里，我回答了你的临床问题吗？

 
也就是说，你必须在市场上想得更宽，或者说要更高一筹。毕竟，货币的作用是，国内的其他一切都变得低了一个档次，公司、原材料、资源。而且我们试图与他们一起预测。好吧，在任何情况下，我、什么和所有的人都被邀请去做这件事。让我们把MOEX周一开盘的波动性放在Si ????????!!!!!!!。我也有这样一个坏习惯，就是在周末离开岗位，机器人kuli :-(
 
Mihail Marchukajtes#:

停止饮酒））。

 
Mihail Marchukajtes#:
所以你必须在市场上想得更宽，或者说要更高一筹。毕竟，货币有这样的影响，国内的其他一切都会变得低一个档次，公司、原材料和资源。而且我们试图与他们一起预测。好吧，在任何情况下，我、什么和所有的人都被邀请去做这件事。让我们把MOEX周一开盘的波动性放在Si ????????!!!!!!!。我也有这样一个坏习惯，就是在周末离开岗位，机器人kuli :-(
只有缝隙，钱财付诸东流
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