文章 "自适应算法（第四部分）：附加功能和测试" - 页 4

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Petros Shatakhtsyan:

在这里，我会帮你认清自己的错误。

我没读过这篇文章，甚至不知道它是关于什么的：）但我只看了 10 分钟的图表和统计数据。

我想先问几个问题。

1.测试使用的是什么服务器。如果是在 MetaQuotes 演示服务器上，那么这里的报价点差非常低，而且没有佣金。有时，点差可降至零，甚至低于零。您可以查看。

2.2.All ticks 模式，您是指"Every tick "模式吗？ 如果是，这些都是模拟刻度，不是真实刻度。

请尝试在"基于真实刻度的每个刻度 " 模式下进行测试。

不过没关系。

你的主要问题是最大缩水。如果将其与月增长进行比较，两者之间的 差距很大 ，当你试图提高盈利能力时，就会出现止损。

通常，经纪公司或投资者在寻找交易员管理资金时，主要条件之一是：在 3 个月的交易中，每月收益至少达到 5%，总最大缩水不超过 10%。

当然，这并不是每个人的标准。但大致是这样的

看看你都做了些什么？

外汇报价来自 admiral real，应用来自股票账户，moex 从 finam自定义符号 下载。我知道如何测试，我知道真实刻度与合成刻度有何不同。在这篇文章中，在 ohlc 模式下进行测试，结果与刻度线差别不大，我专门制定了算法，使差别最小，条形图内部最小，时间框架为 m1。
我可以做出漂亮的盈利图表，在这里每三个人都可以做到，关键不在于图表是否漂亮，而在于他是否事必躬亲！如果你想要图片，那就开个市场吧。
曾经有一段时间，我在真实账户上每月盈利 50%，这并不难，但出于某种原因，我努力降低盈利率，提高稳定性，可能这里不是每个人都明白这一点。但这些账户都不小（远未达到 1000 美元）。
不过，在写毫无意义的留言之前，你还是应该先看看写了什么。
我有一双慧眼，我可以分析回溯测试，看到别人看到的一切。我已经展示了理论基础及其工作原理。
此外，算法还会改进。但不是每个人都能理解所写的内容。
 
Maxim Romanov:
来自 admiral real 的外汇报价、来自股票账户的应用、从 finam 下载的 moex自定义符号。我知道如何测试，我知道真实刻度与合成刻度有何不同。在文章中，在 ohlc 模式下进行了测试，结果与刻度线差别不大，我专门制定了算法，使差别最小，在最小的条形图内进行，时间框架为 m1。
我可以做出漂亮的盈利图表，在这里每个人都可以做到，关键不在于图表是否漂亮，而在于他是否事必躬亲！如果您想要图片，请打开市场。
曾经有一段时间，我在真实账户上每月盈利 50%，这并不难，但出于某种原因，我努力降低盈利率，提高稳定性，可能这里不是每个人都明白这一点。但这些账户都不小（远未达到 1000 美元）。
不过，在写毫无意义的信息之前，您还是应该先读读上面写的东西。
我有一双眼睛，我可以分析回溯测试，也可以看到别人看到的一切。我向您展示了理论基础及其工作原理。
此外，算法还会改进。但不是每个人都能理解所写的内容。

你不想听批评意见？

您只需花 5 分钟在另一家经纪商处对真实点数 进行测试，并从 2020 年 1 月 1 日开始显示结果，然后在这里显示。

如果您说在没有优化的情况下，它可以在所有货币对上运行，那么您可以在 "在 Market Watch 的所有货币对上 "模式下，选择 40-50 个货币对，显示测试结果（表格）。

这样大家都会感兴趣。

 
Petros Shatakhtsyan:

你不想听批评？

您只需花 5 分钟在另一家经纪商进行真实点数 测试，并从 2020 年 1 月 1 日开始显示结果，然后在这里显示。

如果您说在没有优化的情况下，它可以在所有货币对上运行，那么您可以在 "在 Market Watch 的所有货币对上 "模式下，选择 40-50 个货币对，显示测试结果（表格）。

这样大家都会感兴趣。

我不想插嘴，但既然您在谈论建模质量，并已将这些信息上传到您大脑的工作区，我可以问您这意味着什么：在真实点数上进行测试，结果中历史质量占 4%。

 
BillionerClub:

我不想干涉你们，但既然你们在谈论建模质量，并将这些信息上传到大脑的工作区，我可以问你们这意味着什么吗？

您应该知道，大约 4 年前（我记不太清了），（MT5 上的）真实刻度点测试功能就已经出现了。我说的是基于真实刻度的 "每个刻度"模式。

当然，并非所有经纪商都有这种功能，但大多数情况下，真实点差 的质量是 100% 的。

 
Petros Shatakhtsyan:

你不想听批评？

您只需花 5 分钟在另一家经纪商进行真实点数 测试，并从 2020 年 1 月 1 日开始显示结果，然后在这里显示。

如果您说它在没有优化的情况下也能在所有货币对上运行，那么您可以在 "在 Market Watch 的所有货币对上 "模式下，选择 40-50 个货币对，显示测试结果（表格）。

这样大家都会感兴趣。

既然我已经用真实账户 中的刻度线进行了测试，为什么还需要从另一个账户 进行测试呢？我可以通过比较 ohlc 和 ticks 来显示一个月的测试结果。而且不是 5 分钟。在 28 种工具上运行 2 年需要一个月的真实时间。我需要批评，但不是对回报图表的批评，而是对方法的批评。
 

与真人交易员相比，自动交易专家总是有自己的优势。方法是正确的，只剩下祝愿找到机器参数的好运气了。

  • 随着工具数量的增加，人类无法进行分析 <7
  • 机器昼夜不停地交易，不会因为疾病和情绪而中断。
  • 机器具有交易者无法比拟的决策速度优势。
  • 市场是一台大机器，在这里，每件事、每个人都早已被人工智能计算过，其概率与平均值相同。
  • 如果人工智能速度不快，那么流行的符号就不适合人工智能。
如果机器利用其优势，当然会赢。

 
Maxim Romanov:
既然我已经用真实账户 中的 ticks 进行了测试，为什么还要用另一个进行测试呢？我可以展示一个月的测试，将 ohlc 和 ticks 进行比较，只有一个工具。而且不是 5 分钟。在 28 种工具上运行 2 年需要一个月的真实时间。我想批评的不是收益率图表，而是方法。

您展示了大量几年的图表。

如果您希望对您的 TS 进行评估，请至少展示今年 3-4 对交易的测试结果，而不是 ticks（每个 tick ），而是 真实的 ticks（基于真实 ticks 的每个 tick） 。

这也很难吗？

 
Petros Shatakhtsyan:

在这里，您展示了很多图表，而且是几年的图表。

如果您希望对您的 TS 进行评估，请至少展示今年 3-4 对虱子（每只虱子）的测试结果，而不是虱子（每只 虱子）的测试结果，而是 真实的 虱子（基于真实虱子的每只虱子） 的测试结果。

这也很难吗？

看来你没读懂我写的东西。我不明白你怎么会认为我在模拟蜱虫上做了测试。当然，我的测试是为了确保在ohlc上的结果与在真实刻度上的结果一致。而且，机器人本来就是这样制造的，一切都吻合。不过没关系，等我做完测试后，我就会展示ohlc模式和真实蜱虫模式的对比结果。但我不明白为什么...我并不是在证明什么，只是在展示方法和工作原理。我又不卖东西给任何人，谁会关心我的算法是如何实现的。

 

亲爱的马克西姆

继续努力。我对自调整智能交易系统（Expert Advisors）很感兴趣。 我也想自己实现它，但我做不到。不要听信那些好心人的话。他们想把自己的无能归咎于别人--不是这样的，也不是那样的。他们不可能在自己的虱子史或现实生活中运行它。他们经验丰富，祝你们好运！

 
不过，不仅是外汇，股票期货的算法也能通过大量分析找到质量不错的信号。
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